Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 379
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати говоря,
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/332/ЭКСЦЕСС
;)
:))) Но, прежде чем бросаться в новую погоню за Граалем, надобно бы завершить тему "Случайное блуждание" на примере распределения Лапласа для приращений. А вдруг ты все же ошибаешься?
Если же на Laplace motion твоя ТС будет стричь безумное бабло, то, усё - следишь за моментами реального распределения приращений и складываешь наличные в карманы.
Не благодари - не надо. Лучше потом сигнал открой.
Ну, чё ты там, загрустил чё ли, Автоматище? Не горькую ли пьешь часом? Гхм... А хорошо ли это?
Ладно. Слухай сюды...
Остаюсь при своем мнении - в твоей системе есть рациональное зерно.
Однако, у тебя нет ключа...
Тебе необходимо, все-таки, включить в свою ТС анализ моментов распределения приращений - хочешь ты того или нет.
Входить в сделку при непараметрическом эксцессе <=10 и сидеть на заборе при >10.
При непараметрическом эксцессе <=10 имеем практически СБ типа Variance Gamma Process, а у тебя ТС при таком раскладе показывает блестящие результаты.
Ущучиваешь?
развернуть и все)
:))) Но, прежде чем бросаться в новую погоню за Граалем, надобно бы завершить тему "Случайное блуждание" на примере распределения Лапласа для приращений. А вдруг ты все же ошибаешься?
Если же на Laplace motion твоя ТС будет стричь безумное бабло, то, усё - следишь за моментами реального распределения приращений и складываешь наличные в карманы.
Не благодари - не надо. Лучше потом сигнал открой.
Тебе действительно не хватает Лапласа в СБ, чтобы у тебя появилась ясность? Ладно, специально для тебя, сделаю ещё и СБ с Лапласом. Но зря ты думаешь, что это панацея. Множество процессов СБ (в т.ч. и с Лапласом) не покрывает множество процессов ВР.
Но напомни мне, чего ты хочешь от СБ с Лапласом, каким он по-твоему должен быть? (помнишь, я там давал перечень возможных манипуляций). А на выходных это дело и соорудим. Для ясности ;))
Но напомни мне, чего ты хочешь от СБ с Лапласом, каким он по-твоему должен быть? (помнишь, я там давал перечень возможных манипуляций). А на выходных это дело и соорудим. Для ясности ;))
Берешь ГСЧ с распределением Лапласа:
Здесь:
mu - матожидание распределений
b - стандартное отклонение.
Берем целую часть от сгенерированного СЧ.
1. Самый простой случай mu=0, b=1.
Имеем ряд типа 0, -1, 5, 2, -10, ... удовлетворяющий распределению Лапласа.
И на каждом шаге считаем сумму (интеграл)этих чисел.
Получаем чистейшее СБ типа Laplace motion.
2. mu=sin(t).
и т.п.
Если на таком СБ твоя ТС без проблем будет рубить баблоны - то, надо просто следить в момент входа в сделку - у тебя распределение приращений близко к Лапласу или нет.
Уверяю тебя, в большинстве случаев оно ОЧЕНЬ близкО.
Следить надо за моментами реального распределения приращений.
Бельдым? Я без шуток.
.
Берешь ГСЧ с распределением Лапласа:
Здесь:
mu - матожидание распределений
b - стандартное отклонение.
Берем целую часть от сгенерированного СЧ.
1. Самый простой случай mu=0, b=1.
Имеем ряд типа 0, -1, 5, 2, -10, ... удовлетворяющий распределению Лапласа.
И на каждом шаге считаем сумму (интеграл)этих чисел.
Получаем чистейшее СБ типа Laplace motion.
2. mu=sin(t).
и т.п.
Если на таком СБ твоя ТС без проблем будет рубить баблоны - то, надо просто следить в момент входа в сделку - у тебя распределение приращений близко к Лапласу или нет.
Уверяю тебя, в большинстве случаев оно ОЧЕНЬ близкО.
Следить надо за моментами реального распределения приращений.
Бельдым? Я без шуток.
Разберёмся. Если успею этим заняться на эти выходные, то сделаю. Ну или тогда чуть позже.
Потому что у меня сейчас есть намного более важная задача, требующая решения.
.
.
.