Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Georgiy Merts
8880
Georgiy Merts  

Всех приветствую.

Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете. Цель - постоянно иметь в запасе оттестированные на истории советники, которые уже имеют хорошую демо-историю для выставления на реал. Идея в том, что все торговые системы (ТС) основаны на простых, но противоположных принципах, и, таким образом, каждый момент времени какие-то из них должны показывать положительные результаты. На каждом символе работает по 16ТС, используется 28 символов. Остается лишь переоптимизировать ТС, показавшие худший результат, и выбирать лучшие ТС для установки на реал.

Всвязи с обновлением компьютера - вопрос помощи в переоптимизации отпал (но, то, что я обещал двум участникам, кто помогал в этом раньше - остается в силе). Однако, остается вопрос отбора лучших ТС из тех, что в данный момент показывают плюс. Пока он в немалой степени решается интуитивно. На мой взгляд, для установки на реал надо отбирать ТС, показывающие наиболее качественную и устойчивую торговлю. Вопрос с качеством удалось решить. Введен достаточно адекватный показатель "качества" графика баланса ТС. Вопрос с устойчивостью - остается открытым. У меня есть некоторые идеи, которые как раз в последний месяц я закладывал в код Лиги ТС, но дадут ли они позитивные результаты - непонятно.

ТС, отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)

Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают все 448 ТС.

Отчет по лучшим ТС Лиги:

20 лучших по балансу:

Чарт лучших 10 ТС по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших 10ТС по качеству торговли:


Alexey Volchanskiy
30055
Alexey Volchanskiy  

Жорж, надо бы еще публиковать средства. А начальный баланс вроде был $10?

И как у тебя работают 448 ТС, каждая в виде отдельного советника или все или несколько стратегий в одном советнике? Я так делал давно, сейчас потихоньку повторяю на новом уровне.

Georgiy Merts
8880
Georgiy Merts  
Alexey Volchanskiy:

Жорж, надо бы еще публиковать средства. А начальный баланс вроде был $10?

И как у тебя работают 448 ТС, каждая в виде отдельного советника или все или несколько стратегий в одном советнике? Я так делал давно, сейчас потихоньку повторяю на новом уровне.

Я не узнаю вас в гриме... Лёх, ты, что ли, брови выщипал ?

...

Хорошо, конечно, средства публиковать... Да ты ж понимаешь, как их проблемно получать на истории ! Это тебе не "посчитал результаты сделок по истории", а надо пройтись по всем барам за историю, и каждый раз считать результат открытых сделок... А смысл какой ??? Ну будет график чуть другим... И ? Характер его - не изменится, мои ТС не занимаются пересиживанием.

На сигнале (и если кому надо - могу дать мониторинг на МайФхБук) - работают отобранные для реала ТС.

Начальный баланс на сигнале был $1000. Вот, сейчас удалось выйти из просада.

Был еще маленький счет на реале, но, к сожалению, там не удалось выдерживать манименеджмент, и даже с минимальными лотами он не выдержал просада. Через месяц - открою центовый счет, там манименеджмент будет выдержан. Сейчас на сигнале ММ "постоянный риск" - 5% депозита на сделку.

А в графиках и таблицах - представлен результат (по балансу) каждой ТС отдельно, при ММ "постоянный минимальный лот".

....

Для того, чтобы включить ТС в эксперта - пишется просто одна строка, объявление класса ТС (понятно, что класс должен быть уже полностью определен в библиотеке). Все 448 ТС могут работать в одном эксперте, но я посчитал, что это неразумно.  Работает пять экспертов, в каждом ТС, разбитые по времени работы. В одном - только ТС, работающие утром, во втором - в первой половине дня, в третьем - во второй половине, в четвертом - вечером, в пятом - без ограничения.

В каждом советнике вызывается функция анализа у всех ТС (они организованы в виде объектов), и каждая ТС - если нужно, выставляет в очередь реквесты на торговые действия. После этого - все реквесты последовательно выполняются объектом-шаблоном эксперта.  

Vladislav Andruschenko
232197
Vladislav Andruschenko  
Georgiy Merts:


В каждом советнике вызывается функция анализа у всех ТС (они организованы в виде объектов), и каждая ТС - если нужно, выставляет в очередь реквесты на торговые действия. После этого - все реквесты последовательно выполняются объектом-шаблоном эксперта.  


интересная задумка .

а как Вы анализируете отчеты потом? 

Georgiy Merts
8880
Georgiy Merts  
Vladislav Andruschenko:


интересная задумка .

а как Вы анализируете отчеты потом? 

Давай на "ты".

У меня есть специальный скрипт, который собирает сделки по истории, подсчитывает статистику торговли, и рисует вот такие графики, как я привел (точнее, пишет CSV-файлы, по которым в Excel'e строятся графики).

Параметр "качества" торговли - это специальная комплексная оценка, в основе которой лежит вычисление коэффициента Шарпа.

Vladislav Andruschenko
232197
Vladislav Andruschenko  
Georgiy Merts:

Давай на "ты".

У меня есть специальный скрипт, который собирает сделки по истории, подсчитывает статистику торговли, и рисует вот такие графики, как я привел (точнее, пишет CSV-файлы, по которым в Excel'e строятся графики).

Параметр "качества" торговли - это специальная комплексная оценка, в основе которой лежит вычисление коэффициента Шарпа.


спасибо. 

я года 3 назад делал индикатор статистики и раздельной статистики.

Сейчас переделываю дизайн и добавляю фильтры.

Хотел предложить испытать. Чтобы понять что-еще улучшить в индикаторе. Он халявный. 

Georgiy Merts
8880
Georgiy Merts  
Vladislav Andruschenko:


спасибо. 

я года 3 назад делал индикатор статистики и раздельной статистики.

Сейчас переделываю дизайн и добавляю фильтры.

Хотел предложить испытать. Чтобы понять что-еще улучшить в индикаторе. Он халявный. 

Осталось ссылку на него дать - погляжу.

Vladislav Andruschenko
232197
Vladislav Andruschenko  
Georgiy Merts:

Осталось ссылку на него дать - погляжу.

отправил в ЛС. 

дизайн там ужасный. но основная цель это сбор статистики. Сейчас делаю дизайн и на мт5. 

Alexey Volchanskiy
30055
Alexey Volchanskiy  
Georgiy Merts:

Я не узнаю вас в гриме... Лёх, ты, что ли, брови выщипал ?

...

Хорошо, конечно, средства публиковать... Да ты ж понимаешь, как их проблемно получать на истории ! Это тебе не "посчитал результаты сделок по истории", а надо пройтись по всем барам за историю, и каждый раз считать результат открытых сделок... А смысл какой ??? Ну будет график чуть другим... И ? Характер его - не изменится, мои ТС не занимаются пересиживанием.

На сигнале (и если кому надо - могу дать мониторинг на МайФхБук) - работают отобранные для реала ТС.

Начальный баланс на сигнале был $1000. Вот, сейчас удалось выйти из просада.

Был еще маленький счет на реале, но, к сожалению, там не удалось выдерживать манименеджмент, и даже с минимальными лотами он не выдержал просада. Через месяц - открою центовый счет, там манименеджмент будет выдержан. Сейчас на сигнале ММ "постоянный риск" - 5% депозита на сделку.

А в графиках и таблицах - представлен результат (по балансу) каждой ТС отдельно, при ММ "постоянный минимальный лот".

....

Для того, чтобы включить ТС в эксперта - пишется просто одна строка, объявление класса ТС (понятно, что класс должен быть уже полностью определен в библиотеке). Все 448 ТС могут работать в одном эксперте, но я посчитал, что это неразумно.  Работает пять экспертов, в каждом ТС, разбитые по времени работы. В одном - только ТС, работающие утром, во втором - в первой половине дня, в третьем - во второй половине, в четвертом - вечером, в пятом - без ограничения.

В каждом советнике вызывается функция анализа у всех ТС (они организованы в виде объектов), и каждая ТС - если нужно, выставляет в очередь реквесты на торговые действия. После этого - все реквесты последовательно выполняются объектом-шаблоном эксперта.  

Понял, все ясно. По последнему абзацу, я примерно такие сейчас делю, но хочется не вставлять классы в код, а подключать, как плагины. Идея, вообще, старая, я о ней давно писал.

ostamail
136
ostamail  
Может кто поделится простой но надежной Торговой Системой для новичка или совой.  весь интернет излазил все разочаровало.
Vladislav Andruschenko
232197
Vladislav Andruschenko  
ostamail:
Может кто поделится простой но надежной Торговой Системой для новичка или совой.  весь интернет излазил все разочаровало.

могу поделиться советом: не надейтесь, что Вам дадут сразу рыбу.... Вам дают удочку, а все остальное это ваш труд.