Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, среди ТС, потребовавших переоптимизацию - попалась и довольно перспективная, которая пойдет в Высший дивизион сразу.
ТС 242250 - EMATrendSAR на GBPJPY. Двухлетняя история показывает качество 97%, экспериментальная оценка стабильности - аж 47% (что очень много, буквально одна из сотни ТС имеет стабильность выше 40%).
У системы профит-фактор 2.2, рекавери 9,1 в год. Правда, максимальная очередь СЛ длинновата - 5, да и максимальный ценовой просад почти 8 тысяч трехзначных пунктов. Но, посмотрим, как она будет себя вести.
Я все таки сторонник 100% автоматизации . Не пойму как ты их переоптимизируешь, вручную? Это ни есть гуд тогда
Наполовину. Специальный скрипт отбирает системы, потребовавшие переоптимизацию, и готовит файлы установок. Далее, другой скрипт - прогоняет все системы через оптимизатор. Третий скрипт - по результатам оптимизации отбирает лучшие проходы, и готовит файлы с текстом процедур настройки систем. Эти тексты - я переношу в классы ТС (пока не доверяю полному автомату, и здесь контролирую процесс полностью), далее - перекомпилируется исполнимый модуль, обновляется на ВПС, и на следующий день - процесс повторяется.
Наполовину. Специальный скрипт отбирает системы, потребовавшие переоптимизацию, и готовит файлы установок. Далее, другой скрипт - прогоняет все системы через оптимизатор. Третий скрипт - по результатам оптимизации отбирает лучшие проходы, и готовит файлы с текстом процедур настройки систем. Эти тексты - я переношу в классы ТС (пока не доверяю полному автомату, и здесь контролирую процесс полностью), далее - перекомпилируется исполнимый модуль, обновляется на ВПС, и на следующий день - процесс повторяется.
1. Имел в виду автоматический выбор лучших систем и торговлю по ним. В тестере тоже.
2.Торгуем по всем ХХХ системам виртуально, оцениваем показатели, выбираем несколько для вывода на реал, и их сделки уже открываем по настоящему.
Если не хочется заморачиваться с виртуальным окружением (хотя, есть готовое fxsaber-а), можно торговать 0.01 лотом для статистики и 1.00 для результатов.
И не надо будет сидеть и смотреть на демо, сразу все станет понятно.
1. Тут для этих ТС - возможно. Хотя не всегда "автоматический выбор лучших систем и торговлю по ним." Есть некие средние значения параметров ТС, выбор которых, возможно, не так просто запрограммировать, надо смотреть на каждое "серединное" значение параметра и при всех выбранных "серединных" значениях параметров итоги на истории, и при таком походе будет уже не просто "автоматический выбор лучших систем и торговлю по ним", считаю более надежный, что ли.
2. Абсолютно верно. Полностью согласен. Сам буду заморачиваться таким подходом. ТС для такого теста ещё не готова...
С 2016 года... :-) не всю написал, хотя там особо сложного ничего нет. Тупо некогда, забота о хлебе насущном и иные разработки ТС не дают заняться необузданным творчеством в этом направлении.
Ох, Андрей.... Зачем наступаешь на мою больную мозоль...
Выбор лучших систем - это последний нерешенный вопрос. Брать "чисто лучших" - как оказалось, нельзя. Берешь систему, показавшую лучший результат, а она бац - и перестает работать. Хотя, вроде была оттестирована, и уже показала более десятка успешных сделок на демо... Но, устойчивости, оказывается, нету... Так что я для выбора гляжу на графики, сравниваю, прикидываю работоспособность самих принципов... И в результате установка систем на реал у меня пока что больше интуитивна, чем формальна. Как ее закодировать ?
А насчет виртуального окружения - какой смысл занимать им мощный компьютер (он у меня только один), если можно поставить все системы на демо, и как ты верно предложил - "торговать лотом 0,01 для статистики" ? Я так и делаю. У меня стоит старый комп на чердаке с двумя терминалами, и на нем работают средний и низший дивизионы Лиги ТС. Высший дивизион - стоит на ВПС (у нас часто выключают свет, так что для высшего дивизиона приходится использовать его).
Фактически, моя Лига ТС - это ж и есть "виртуальное окружение", на котором я постоянно тестирую системы в автоматическом режиме. Тут - все уже устаканилось, и процедура переустановки в случае контрольных параметров - также уже стандартна и рутинна.
Вопрос остается именно с выбором наиболее устойчивых. Параметр "качества" мне очень нравится, его удалось формализовать. А вот параметр "устойчивости" мне не поддается. Над этим в основном сейчас и работаю.
:-) После теста и выбора параметров, в смысле их значений - сразу на реал и в бой. Вы их с демо ставите на реал, поздно, настолько поздно, что их уже пора снимать с реала и заново оптить значения параметров...
Время работы на реале 20%-30% от теста, естественно, при внятной тестовой выборке по сделкам и времени теста.
ИМХО, такой подход не верный: " До этой даты - проводится двухлетний тест, год - бек, год форвард. После этой даты - ТС устанавливается на демо, и результат лучших демо-систем я выкладываю." со стр. 62.
Это не ответ на мой вопрос.
Нужен алгоритм выбора систем, чтобы работал в тестере. И его проверять. Демо не нужны вообще, пустая трата времени.
вот это красиво, копнул глубоко... :-)
Я до этого к той странице ветви ещё не дошел... потому что у самого подходы к торгам другие...
Нужен. Но вот не выходит каменный цветок...
Дальше-то уже ясно, и Лига вполне может прямо в тестере (или с помощью скриптов и тестера) отбирать лучшие ТС. Но только, сперва же, перед тем, как забивать алгоритм выбора в тестер - его надо придумать ! То есть, хоть за что-то "зацепиться". Как-то выделить лучшие, чтобы в тестере поглядеть, если мы с помощью этого алгоритма отберем системы, то дальше - будут ли они устойчиво работать ? А этого-то и нет !
Вот, подготовлю Лигу для Shared Projects - опять возьмусь за эксперименты вот в этом самом алгоритме отбора.
А насчет "демо не нужны" - не согласен. Демо необходим для того, чтобы видеть устойчивость работы системы. Убеждаться, что система как работала в тестере, так и продолжает работать.
Прошу за поднятие костей из могилы не считать. Посмотри со ссылок Роберта Пардо. Он там грамотно все расписывает про оптимизацию и все остальное.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
Нужен не демо, но алгоритм или подход (называй как хочешь) выбора средних значений параметров из предложенных множеств после процесса оптимизации.
:-) После теста и выбора параметров, в смысле их значений - сразу на реал и в бой. Вы их с демо ставите на реал, поздно, настолько поздно, что их уже пора снимать с реала и заново оптить значения параметров...
Время работы на реале 20%-30% от теста, естественно, при внятной тестовой выборке по сделкам и времени теста.
ИМХО, такой подход не верный: " До этой даты - проводится двухлетний тест, год - бек, год форвард. После этой даты - ТС устанавливается на демо, и результат лучших демо-систем я выкладываю." со стр. 62.
Демо-счет нужен больше не для "дополнительной проверки ТС" (хотя, и это играет роль). Главная задача демо-счета - это "пул ТС", постоянное существование систем, которые показывают хорошую торговую историю.
Насчет "время работа на реале 20% от теста" - тут палка о двух концах, ведь это значит, что после двухлетнего теста время работы ТС составляет до пяти месяцев, а если к двухлетнему тесту еще и имеется полугодовой тест на демо - то мы имеем уже время работы ТС до семи месяцев - что заметно дольше.
Реально наличие демо-счета - ничего не меняет, ну, не будет у меня демо-счета, буду сразу ставить на реал - а вопрос остается прежний, какие из сотни ТС Высшего дивизиона поставить ?
Прошу за поднятие костей из могилы не считать. Посмотри со ссылок Роберта Пардо. Он там грамотно все расписывает про оптимизацию и все остальное.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
Нужен не демо, но алгоритм или подход (называй как хочешь) выбора средних значений параметров из предложенных множеств после процесса оптимизации.
Кто ж спорит - алгоритм или подход нужен. Вот, пытаюсь его выработать (в том числе и на основе рекомендаций Пардо). И как раз демо для того и нужен, чтобы мне не надо было бы каждый раз переоптимизировать кучу систем, а сразу брать те, что работают в течении некоторого времени.
1. Демо-счет нужен больше не для "дополнительной проверки ТС" (хотя, и это играет роль). Главная задача демо-счета - это "пул ТС", постоянное существование систем, которые показывают хорошую торговую историю.
2. Насчет "время работа на реале 20% от теста" - тут палка о двух концах, ведь это значит, что после двухлетнего теста время работы ТС составляет до пяти месяцев, а если к двухлетнему тесту еще и имеется полугодовой тест на демо - то мы имеем уже время работы ТС до семи месяцев - что заметно дольше.
3. Реально наличие демо-счета - ничего не меняет, ну, не будет у меня демо-счета, буду сразу ставить на реал - а вопрос остается прежний, какие из сотни ТС Высшего дивизиона поставить ?
1. понятно. как я понял, у тебя там заряжено все подряд и итоговые средства в минусе.
2. тут не так, время оптимизации 2 года. время работы ТС составляет до 5 мес. Далее это не полугодовой тест на демо, далее - уже торги, все тесты закончились.
"и имеется полугодовой тест на демо - то мы имеем уже время работы ТС до семи месяцев - что заметно дольше." - нет, там надо уже заново оптить параметры под актуализацию рынка. Желательно, вообще их иметь адаптивными, типа от величины АТР...
Р. Пардо не гуру один, но исходя из иных источников, причем ещё обсуждений на форуме мкл4 такой подход рассматривается:
тебе необходимо это определиться со значениями параметров лучшей модели, если идет оптимизация параметров по генетическому алгоритму.
От тут брал лучшую тупо потому что идет полный перебор значений параметров.
Например, Оптимизация - 4 года. форвард тест 0,5 года. 0,5 г от 4 составляет 12,5 %. Далее со смещением по времени в пол-года.
Далее, при конкретном АЛГОРИТМЕ выбора параметров для лучшей "модели", окончании форвардного анализа ряда оптимизаций, после очередной (крайней) оптимизации, например, как у тебя, за 2 года, уже идет не форвард тест в квартал, но уже торги, либо на реале, либо на демо, если отличий на таких системах как у тебя мало на каком счете торговать.
3. тут да... тут надо решать... :-) (Есть мысли - напишу своё ИМХО, чуть позже...)