Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 18

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Alexander_K2:

Я бы еще "дракона" добавил - GBPJPY

На GBPJPY у меня работает 16 ТС. Имеется ввиду ТС 142251 ? Пробой канала с прямым трейлингом ? Подумаю.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Оптимизация, - это выбор наилучших значений параметров, а не наилучших параметров. Параметры предлагает стратегия. Если стратегия не годится, то нет толку оптимизировать параметры. Не так ли?

Вообще, все это похоже на чемпионат роботов. Интересная затея. 

Да, понятно, что сами параметры-то предлагает ТС.

А насчет "не годится" - не согласен. Даже если ТС не годится - постоянно надо держать ее в "актуальном" состоянии, и постоянно переоптимизировать, как только она показывает недопустимое поведение (что у неподходящей ТС бывает часто). Как раз для того, чтобы убеждаться, что эта ТС по-прежнему не подходит для символа.


И, да, так и есть, у меня фактически, "чемпионат роботов". В том же и есть идея Лиги ТС ! .

В понедельник - будет выложен очередной отчет.
Petros Shatakhtsyan
13749
Petros Shatakhtsyan  
Georgiy Merts:


 Вот я очень сожалею, что вы не понимаете бессмысленность вашей затеи. Вы будете еще долго мучиться над этим и не получите необходимого результата.

Лучше будет что научитесь сначала прибыльно торговать руками, чтобы понять рынок, а потом сделать собственного робота, чтобы проверить вашу ТС.

И чем раньше сделаете это, тем лучше. 

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Petros Shatakhtsyan:

 Вот я очень сожалею, что вы не понимаете бессмысленность вашей затеи. Вы будете еще долго мучиться над этим и не получите необходимого результата.

Лучше будет что научитесь сначала прибыльно торговать руками, чтобы понять рынок, а потом сделать собственного робота, чтобы проверить вашу ТС.

И чем раньше сделаете это, тем лучше. 

Не "выкай" мне, Петрос ! Мы же тут уже достаточно знаем друг друга.

Насчет "торговать руками" - пока я так торговал - я и сливал. И только сейчас вот, когда полностью автоматизировал торговлю - остановил слив. Я уже давно не только не открываю-закрываю сделки вручную, но даже не гляжу на график цен.  И сейчас, как видишь, "болтаюсь около нуля". Причина - неотработанный порядок отбора ТС для реальной торговли. Действую в этом направлении. Результаты пока скромные. Но, не думаю, что они будут лучше, если я буду пытаться "торговать руками". 

А уж "сперва сделать тс, а потом сделать робота, чтобы проверить ТС" - это пройденный этап, я рассказывал. ТС разрабатывалась несколько лет, потом был написан советник... и в результате - она очень скоро начала сливать. И какой смысл ? Сам гляди, самая лучшая ТС сейчас - это явно 340221. Пробой канала с фиксированными ТП-СЛ на GBPUSD с переводом в безубыток. Что там, в этой ТС сложного ? Ведь простейшая же ! Однако, с начала июля работает, и работает, как видишь, успешно. Кто бы мог подумать, что такая "дубовая" ТС может показывать такие хорошие результаты ?  И при этом - ведь она в любой момент может перестать их показывать !  Как только это случится - система будет немедленно снята, и к этому моменту у меня должен быть большой выбор систем, которые можно использовать.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Georgiy Merts:


Жорж, еще раз говорю - нетути и не будет никогда такого, чтобы не было просадки в любой ТС на любой паре. Это - закон. Это как туннельный эффект, рассчитать вероятность которого невероятно трудно, но она (вероятность) есть.

Если мы говорим об устойчивости, то необходим анализ не менее 10 сделок при предустановленных параметрах. Одна неудачная сделка не должна быть критерием для моментального исключения ТС из Лиги.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Alexander_K2:

Жорж, еще раз говорю - нетути и не будет никогда такого, чтобы не было просадки в любой ТС на любой паре. Это - закон. Это как туннельный эффект, рассчитать вероятность которого невероятно трудно, но она (вероятность) есть.

Если мы говорим об устойчивости, то необходим анализ не менее 10 сделок при предустановленных параметрах. Одна неудачная сделка не должна быть критерием для моментального исключения ТС из Лиги.

Ну, дык анализирую два года истории. Плюс - как правило, в рейтинг заношу только те ТС, которые сделали не менее 10 сделок.

При этом на переоптимизацию отправляются не те ТС, которые "показали одну неудачную сделку", а те ТС, которые показали сделку более неудачную, чем были за два года до этого. Согласись, это разные вещи. Потери, просадки - от этого, понятное дело, никуда не денешься. Но если на истории максимальное число потерь подряд было, скажем, три, а у нас случилось четыре - это значит, что ТС работает не так, как раньше. Либо, пусть после каждого убытка - будет прибыль, но суммарный просад будет показан больший, чем за два года до этого - это также прямой повод для переоптимизации.

Резюмируя: повод для переоптимизации - это признаки, что ТС работает не так, как работала на периоде оптимизации. И даже один такой признак - это повод для немедленного снятия ТС с торгов.

Roman Shiredchenko
2706
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Сигнал есть, он бесплатен.

"Граальных ТС" - я убежден, не бывает. Я уже говорил, любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива ВСЕГДА длиннее. И единственная возможность быть все время в профите - постоянное переключение между ТС, которые работают в данный момент.

"Перебор с количеством ТС" - ничего подобного. Количество ТС - необходимо и достаточно. Я уже говорил. Имеем два направления - по тренду и против. Имеем четыре сопровождения - прямой-обратный трейлинг, фиксированные ТП-СЛ, перевороты. Имеем два варианта входов - либо пересечение EMA и цены, либо касание границы PriceChannel. Итого - 2х4х2 = 16ТС на символ. Все ТС, которые я испытывал до недавнего времени - укладываются в одну из этих 16. Всегда можно подобрать такие параметры, чтобы сделки по любой ТС были близки к сделкам по одной из этих шестнадцати.

Недавно мне указали, что входы по отложкам на границах канала - существенно отличаются от обоих используемых, и их нельзя свести ни к первому, ни ко второму. Таким образом, это еще один вход, и я сейчас как раз работаю над подключением такого входа к Лиге ТС. (Скорее всего, через неделю первые ТС с таким входом будут отправлены на общий демо-счет Лиги ТС.)

То есть, получается 24 ТС на символ. Лига ТС "знакома" с 28 символами. То есть, сейчас мы имеем 448 ТС. После полного подключения входа по отложкам - будет 672 ТС. Все системы - должны постоянно работать на демо-счете, и контролироваться. ТС, показывающие недопустимое поведение - сразу же переоптимизируются. ТС, показывающие лучшие результаты - идут в отчетный рейтинг и на сигнал.

Считаю, что отбор должен производиться по двум критериям - "красота" линии баланса и устойчивость работы. Параметр "красоты" - удалось формализовать, и этот показатель меня вполне устраивает. Параметр "устойчивость" - пока "висит в воздухе", фактически, по этому параметру отбор интуитивен, и видите сами - он далеко не оптимален. За последнюю неделю на сигнале сразу две ТС показали недопустимое поведение, были сняты с сигнала, и отправлены на переоптимизацию, после чего - они пойдут на общий демо-счет Лиги.  

Да... Жестко... Тут суток не хватит... :-)  РУТИНА...

По крайней мере без помощников не обойтись... :-)

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Да... Жестко... Тут суток не хватит... :-)  РУТИНА...

По крайней мере без помощников не обойтись... :-)

Я и завел эту тему - как раз для того, чтобы найти помощников. Но, когда обновил компьютер - оказалось, что его вполне достаточно. В день обычно "умирает" три-пять систем, их переоптимизация требует пару часов. Все достаточно автоматизировано, и, действительно, рутинно. Правда, иногда на новостях бывает, что умирает сразу два-три десятка. Ну... значит, пару дней будет переоптимизироваться...

Реter Konow
7506
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Я и завел эту тему - как раз для того, чтобы найти помощников. Но, когда обновил компьютер - оказалось, что его вполне достаточно. В день обычно "умирает" три-пять систем, их переоптимизация требует пару часов. Все достаточно автоматизировано, и, действительно, рутинно. Правда, иногда на новостях бывает, что умирает сразу два-три десятка. Ну... значит, пару дней будет переоптимизироваться...

Можешь для примера привести одну из своих стратегий? Как тебе удалось придумать столько? 450 стратегий - это сильно. 

hoster
1106
hoster  
Georgiy Merts:
Кто на чем стоял ? А повнятнее претензию выразить ?
Я про ваши уровни да экстремумы. Нет там никаких уровней, они только у вас в воображении. Реальность одна это нулевой бар, где происходит что-то сейчас, а не позавчера. Ещё есть high, low, open,close. Все . Остальное можно на помойку т.к. к реальности не имеет никакого отношения.