Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 15

Ivan Negreshniy
4753
Ivan Negreshniy  
Georgiy Merts:

Да ты не умничай, ты пальцем покажи. (С) 

Вот, мол, народ описал рынок нестационарным дифференциальным уравнением, и гребет деньги лопатой.

Потому, что все, что ты говоришь - это чисто теоретические выкладки. Верные, но от практики - очень далекие. А задача стоит вполне себе конкретная. Вывести четкий алгоритм определения устойчивости ТС, а потом его использование.

Если хотите практически, без никаких диффур, то берите несколько брокеров, у которых сильно отличаются котировки и прогоняйте тест, а по матожиданию и дисперсии результатов считайте стабильность и устойчивость.

Вот я посмотрел на примере мувинга из поставки терминала, по ценам открытия на часовках евродоллара, с начала текущего года:


Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Олег avtomat:
 

Ты не знаешь (и поэтому для тебя невозможно), но это вовсе не означает, что вообще невозможно. Улавливаешь разницу?

Дык вроде как я не сказал, что "это невозможно". Что и выражает слово "я чувствую" - то есть, у меня совершенно нет доказательств.

Однако, пока что - никто (в том числе и ты) ничего путного не предложил.

И что будем думать ? Великую теорему Ферма тоже долго не могли доказать - но большинство математиков сходилось во мнении, что она верна. Так и здесь. Оно, может, и возможно. Какой прок от этой возможности, если нет реального результата ?

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Yuriy Asaulenko:

Ну, дай ты наконец четкие определения - что все эти термины означают. Для тебя означают, а не для дяди Васи. Что ты под этим понимаешь. Может сразу на доске прояснится?

В смысле "обозначают для меня" ? Это я как раз спрашиваю, что эти определения означают в практическом смысле, и хочу послушать ответ, а еще лучше - получить некие принципы, которые могут лечь в основу определения стабильности работы ТС. Пока что - никто ничего не предлагает.

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Ivan Negreshniy:

Если хотите практически, без никаких диффур, то берите несколько брокеров, у которых сильно отличаются котировки и прогоняйте тест, а по матожиданию и дисперсии результатов считайте стабильность и устойчивость.

Боюсь, не выйдет. У меня есть счет на реале на Инсте. С ее огромными спредами, которые значительно больше, чем ЕСН-демо спреды на основном счету. И большой разницы в результатах - нет. Вся загвоздка в том, что "большая разница в котировках" означает разницу максимум в несчастный десяток-другой пятизначных пунктов на пятизнаке Евродоллара. Такая мелочь иногда может сыграть роль - скажем, когда ЕМА и цена близки - на одном счете откроется сделка, а на другом нет. Однако, уже на месячном интервале - разница практически исчезает.

А нестабильность систем - отличается в разы.

Проблема в том, что большинство народу привыкло к скальперам, которые берут единицы пунктов на пятизнаке. Но я уже давно убедился, что скальперы показывают крайне неустойчивую торговлю, не говоря уж о их серьезной зависимости от спреда и от проскальзываний. Позиционная торговля - в этом плане куда лучше. 

Пока что я сужу о нестабильности, исходя из "поля рассеяния" форвард-теста. Чем больше среднее отклонение результатов - тем менее стабильна система. Однако, напрямую это значение использовать нельзя, поскольку это самое поле может быть как в положительной области (хорошая, но очень редкая ситуация), так и в отрицательной области (нередкая ситуация), так и в области нулевых значений (самая частая ситуация). И оценить, какое значение лучше - то, которое лежит в больших значениях, но с большим рассеянием, или то, которое лежит в меньших значениях, но с малым - приходится чисто интуитивно (визуально).

Олег avtomat
8352
Олег avtomat  
Georgiy Merts:

Дык вроде как я не сказал, что "это невозможно". Что и выражает слово "я чувствую" - то есть, у меня совершенно нет доказательств.

Однако, пока что - никто (в том числе и ты) ничего путного не предложил.

И что будем думать ? Великую теорему Ферма тоже долго не могли доказать - но большинство математиков сходилось во мнении, что она верна. Так и здесь. Оно, может, и возможно. Какой прок от этой возможности, если нет реального результата ?

как в песок...

ладно... вижу, что впустую... ну, будь здоров.

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Олег avtomat:

как в песок...

ладно... вижу, что впустую... ну, будь здоров.

Конечно "в песок" - ты ж ничего так и не предложил, вон, хотя бы как выше Ivan Negreshniy !  Сам я - достаточно ясно излагаю свои методы оценки стабильности. Увы, они интуитивны, а хотелось бы четкого алгоритма.

Но у тебя нет вобще ничего.  И король остался голым.  Ясно, что впустую... И тебе не хворать.

Andrey Khatimlianskii
54581
Andrey Khatimlianskii  
Georgiy Merts:

Боюсь, не выйдет. У меня есть счет на реале на Инсте. С ее огромными спредами, которые значительно больше, чем ЕСН-демо спреды на основном счету. И большой разницы в результатах - нет. Вся загвоздка в том, что "большая разница в котировках" означает разницу максимум в несчастный десяток-другой пятизначных пунктов на пятизнаке Евродоллара. Такая мелочь иногда может сыграть роль - скажем, когда ЕМА и цена близки - на одном счете откроется сделка, а на другом нет. Однако, уже на месячном интервале - разница практически исчезает.

Прибыль практически любой системы из этого "десятка-другого пунктов" и состоит. Просто у высокочастотных систем это становится очевидно сразу, а вам придется подождать пару лет.

ИМХО, конечно.

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Andrey Khatimlianskii:

Прибыль практически любой системы из этого "десятка-другого пунктов" и состоит. Просто у высокочастотных систем это становится очевидно сразу, а вам придется подождать пару лет.

ИМХО, конечно.

Не согласен. До Лиги ТС - я с одним знакомым автоматизировал его систему - так там 100 пятизначных пунктов особой роли не играло, а уж про десятки пунктов - и вовсе речь не шла - СЛ ставился в несколько дневных диапазонов, и система показывала прибыль в течении 15летней истории. На падении Евродоллара в 2014 году - очень хорошо заработал (жалею, что я побоялся тогда открыть счет, а знакомый поднял очень прилично, более пятисот процентов на счету с полутора тысячами долларов). Правда, за следующий год - слил половину заработанного. 

В Лиге ТС - у меня по Евродоллару СРЕДНИЙ результат сделки (по 25 последним сделкам) - 250 пятизначных пунктов. По фунту - 350 пунктов. То есть, даже для Лиги ТС, с ее переводами в безубыток - десяток пятизначных практически никакой роли не играет, и я это хорошо вижу в сравнении альпаревского ECN-демо-счета и Инстовского реала. Несмотря на то, что сделки на счетах иногда сильно отличаются (на Инсте и проскальзывания больше, а уж спред там просто невменяемый, поэтому сделки иногда открываются по-разному), общий характер торговли получается близким.

Так что вся эта гонка за единицами пунктов - для любителей скальперов, которым нравится отдавать спред ДЦ. Не говорю, что "так торговать нельзя", нет, можно конечно... Но, результат скальперской и позиционной торговли, как я вижу отличается несильно, а вот ДЦ за счет скальперов кормятся куда жирнее. Как раз из-за того, что мои сделки - берут куда больше пунктов. Лично меня жаба душит.

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству:

Чарт лучших 5 по качеству:

Итак, пять недель подряд по качеству торговли лидирует ТС пробоя канала с фиксированными ТП-СЛ (и безубытком, перевод в БУ работает для всех ТС) на GBPUSD. И с самого начала мониторинга эта ТС была в пятерке лидеров. За последнюю неделю она совершила одну сделку, оставаясь на очень высоком качестве торговли (напомню, качество торговли 100% считаем "хорошим","достойным","примером для подражания"; если ТС не получила ни одного убытка - качество оценить невозможно, считаем его нулевым). Стоит отметить, что эта ТС - лидер и по балансу. Коллеги, берем данную ТС на заметку - она пока хорошо работает. Интересно, на сколько ее хватит ?

На втором месте по-прежнему ТС пересечения цены и скользящей против тренда с фиксированными ТП-СЛ на EURCHF. Эта ТС третью неделю в рейтинге, за последнюю неделю совершила четыре сделки, и немного повысила качество торговли, которое остается очень высоким.

На третье место с четвертого поднялась ТС пересечения цены и скользящей по тренду с фиксированными ТП-СЛ на CADJPY. Эта ТС за последнюю неделю сделала пять сделок, качество торговли держится на высоком уровне.

ТС, занимавшая на прошлой неделе третье место (пересечения цены и скользящей по тренду с фиксированными ТП-СЛ на EURUSD) - показала недопустимый просад, и вылетела из Лиги ТС на переоптимизацию.

Fast235
1665
Fast235  
Не пойму, а что в сигнале торгует?? Тут всегда вверх, а там вниз полоса)