Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 27

Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

И как ?

А самое главное - смысл ? Ведь уже все, это будет оценка того, что было. А нам-то важно то, что будет...

Как - просто посмотреть, как вела смененная настройка советника последующие пол года после замены и сравнить на замененную, дабы оценить смысл замены.

Смысл - получение большей информации о правильности принимаемых решений, а значит о критерии, которым происходит руководство для замены, а там уж внесение правок в этот критерий, если потребуется...

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Сергей Криушин:

Ну ты блин, даешь...немец одно слово - так и будешь переливать из пустого в порожнее и глубокомысленно тереотезировать...именно такая устойчивость тебе и представлена...сам себе противоречишь...маразм одно слово...отдохни с месяц, потом может поймешь, что ерундой страдаешь...

Где "противоречие" ?

Мои утверждения:

Для отбора ТС на реал нужны две характеристики:

1. Качество, ну я называю "красота" торговли, назови иначе, это понятие трудно описать словами. Заключается оно в "равномерности" профита, достаточном его объеме, и в регулярности "поступления".  

2. Устойчивость торговли - то есть, в способности ТС сохранять свое поведение, несмотря на некоторые изменения в рыночной ситуации.

В чем ты видишь противоречия-то ? Это явно не одно и то же ! 

Первый критерий, как мне кажется, я вполне неплохо смог формализовать, в таблицах я даю эту оценку.

А вот второй - мне пока не сильно поддается. Вроде как, исходя из форвард-периода я вижу устойчивость ТС, а потом ставлю их на реал - и на тебе, поведение достаточно быстро изменяется.

Ну а насчет "ерундой страдаешь" - возможно, посмотрим. Я хорошо помню, как прохладно идею Лиги ТС народ принял два года назад. Сейчас на этот эксперимент смотрят уже куда положительнее. Я думаю, что вся загвоздка именно в том, что пока не удается формализовать понятие устойчивости, и принципы отбора на основе двух этих критериев. Работаю над этим.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Ivan Negreshniy:

красота, устойчивость... - лирика, еще сексуальности ТС только не хватает:)

Хм... Почему же в физике можно кварки называть "красивыми" и "правдивыми", а в трейдинге - куда более приземленной области - назвать торговлю ТС так нельзя ?

Кстати, мне только сейчас пришла в голову эта идея...

B- и Т- критерии отбора ТС, по аналогии с тяжелыми кварками... (Кое-кто на западе утверждает, что это означает "bottom" и "top", но мы-то знаем, что правильное обозначение кварков -  "beauty" и "truth".)

Да, правильно !!! Так я эти критерии и назову, примажусь к физикам... Крутизна !!! 

(Кстати, это тоже своего рода "драматизация идеи", привет Peter Konov)

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Как - просто посмотреть, как вела смененная настройка советника последующие пол года после замены и сравнить на замененную, дабы оценить смысл замены.

Ну, пока что я оцениваю поле рассеяния форвард-периода. Оно же как раз показывает, как ведет себя результат торговли от изменения (причем, небольшого, в пределах лучших 25% проходов) параметров. Однако, оцениваю я это больше интуитивно. Максимум - считаю, сколько проходов попадает в "минус", сколько в "плюс".  Но - пока что успехи более чем скромные...

"Просто посмотреть" - явно мало. Нужно как-то формализовать критерий, и потом определить правила отбора. Вот, тут и затык... Особенно с формализацией...

Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

Ну, пока что я оцениваю поле рассеяния форвард-периода. Оно же как раз показывает, как ведет себя результат торговли от изменения (причем, небольшого, в пределах лучших 25% проходов) параметров. Однако, оцениваю я это больше интуитивно. Максимум - считаю, сколько проходов попадает в "минус", сколько в "плюс".  Но - пока что успехи более чем скромные...

"Просто посмотреть" - явно мало. Нужно как-то формализовать критерий, и потом определить правила отбора. Вот, тут и затык... Особенно с формализацией...

Можно просто посмотреть по прибыли/убытку - куда проще...

Отбор отчасти случаен из-за использования генетики, и поэтому не факт, что одна случайность лучше другой.

К тому же, как я понимаю критерии для снятия с торговли отличаются от критерий для постановки на торговлю, так?

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Можно просто посмотреть по прибыли/убытку - куда проще...

Отбор отчасти случаен из-за использования генетики, и поэтому не факт, что одна случайность лучше другой.

К тому же, как я понимаю критерии для снятия с торговли отличаются от критерий для постановки на торговлю, так?

Разумеется, отличаются. 

Для снятия с торговли - все четко. На двухлетнем интервале есть максимальная СЛ-очередь, максимальный ценовой просад, и максимальное время обновления максимума цен. Как только один из этих критериев превышен - все, ТС снимается с торговли и переоптимизируется.

А для постановки - вот, надо выбирать... Тем более, что сейчас уже достаточно много ТС, которые показывают весьма достойные результаты, и вот-вот войдут в рейтинг новые, основанные на отложках по пикам зигзага (префикс Zpn) - вопрос отбора становится все более и более насущным.  

Насчет же отбор отчасти случаен - ну, все верно, я как раз и исхожу из того, что генетика дает случайные отклонения, и умение "сопротивляться" им - как раз и есть смысл устойчивости. Но, выставление вроде как устойчивых ТС на пре-реал - показывает, что все не так просто с этим критерием.

Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

Разумеется, отличаются. 

Для снятия с торговли - все четко. На двухлетнем интервале есть максимальная СЛ-очередь, максимальный ценовой просад, и максимальное время обновления максимума цен. Как только один из этих критериев превышен - все, ТС снимается с торговли и переоптимизируется.

А для постановки - вот, надо выбирать... Тем более, что сейчас уже достаточно много ТС, которые показывают весьма достойные результаты, и вот-вот войдут в рейтинг новые, основанные на отложках по пикам зигзага (префикс Zpn) - вопрос отбора становится все более и более насущным.  

Насчет же отбор отчасти случаен - ну, все верно, я как раз и исхожу из того, что генетика дает случайные отклонения, и умение "сопротивляться" им - как раз и есть смысл устойчивости. Но, выставление вроде как устойчивых ТС на пре-реал - показывает, что все не так просто с этим критерием.

Не совсем понял, могут ли в отобранные попасть те советники, которые при определенных показателях были бы сняты с торговли, ну там три раза подряд стоп сработал к примеру.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Не совсем понял, могут ли в отобранные попасть те советники, которые при определенных показателях были бы сняты с торговли, ну там три раза подряд стоп сработал к примеру.

Нет, конечно !

Если эксперт снят с торговли - он направляется на переоптимизацию. После этого - "обнуляется" билд (он тоже в отчетах есть). Оценка торговли идет только со времени этого билда, и необходимо не менее 10 сделок. В рейтинг он обычно попадает не ранее, чем через пару-тройку недель после билда. И лишь после этого - он может быть вновь отобран для реала.

Сергей Криушин
5290
Сергей Криушин  
тут как то тему тоже гоняли только не про устойчивость, а про робастость-гробастость советника...вроде как одно и то же...https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=робастость%20советника
Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
  • www.mql5.com
Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы...
Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

Нет, конечно !

Если эксперт снят с торговли - он направляется на переоптимизацию. После этого - "обнуляется" билд (он тоже в отчетах есть). Оценка торговли идет только со времени этого билда, и необходимо не менее 10 сделок. В рейтинг он обычно попадает не ранее, чем через пару-тройку недель после билда. И лишь после этого - он может быть вновь отобран для реала.

Видимо я плохо задаю вопрос, так как из ответа нет ясности.

Спрошу прямо, оценивается ли количество стопов в момент оптимизации советника и совпадает ли это количество с кретерием для снятия советника с торговли?