Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О каких "стопах" говорится ? СЛ ? Для каждой ТС значение СЛ выбирается лучшим на периоде два года. Для тех ТС, для которых СЛ не предусмотрен (скажем, переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется минимальным, таким, чтобы за тестовый период он не был задет.
Да, много читал, но каких-то аргументированных ответов не нашел. Хотя это основа успешной работы любой ТС по-моему
Да, много читал, но каких-то аргументированных ответов не нашел. Хотя это основа успешной работы любой ТС по-моему
Первое, конечно. Критические параметры - это "стоп-кран", в идеале они вобще не должны быть никогда превышены. Они фиксируются исключительно для того, чтобы видеть, что ТС перестала соответствовать рынку. Разумеется, мы рассчитываем, что это если и случится - то очень нескоро. Но, жизнь вносит свои коррективы.
Тогда почему бы не проводить анализ истории при оптимизации на предмет частоты возникновения срабатывания "стоп крана"?
Да, много читал, но каких-то аргументированных ответов не нашел. Хотя это основа успешной работы любой ТС по-моему
Так я не понял, о каких стопах речь ? Я ж не могу понять - мы о СЛ, который используется в сделке, или от системе стоп-торгов, которая используется для остановки работы эсперта ?
СЛ в сделках - для систем, в которых он часть алгоритма (скажем, с фиксированным СЛ, или прямой трейлинг) - размер СЛ определяется в процессе оптимизации. СЛ для систем, в которых он не является частью алгоритма (переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется таким, чтобы он на тестовом периоде никогда не задевался. Вот эти СЛ и считаем "правильными".
Система стоп-торгов - это совсем другая часть эксперта. Здесь, как я уже говорил - выставляются три критические параметры, при превышении любого из них - считаем, что рынок уже не соответствует эксперту. Здесь "правильными" являются такие критические параметры, которые показаны на историческом промежутке (2 года - по году на бек и форвард)
Умными словечками скрывают отсутствие аргументации).
Да какие "умные словечки" ? Я никак не пойму вопроса...
Тогда почему бы не проводить анализ истории при оптимизации на предмет частоты возникновения срабатывания "стоп крана"?
Ну... У меня сейчас почти так и есть. Использую данные по форвард-периоду. Только я не жду срабатывания стоп-торгов, а считаю, что если оценка снизилась до нуля - то это уже "причина для стопа". Наивысшая оценка стабильности пока была 70% - то есть, в форварде 70% проходов были с положительными оценками качества. Но, это редкость. Чаще всего, оценка не поднимается выше 30%.
Так я не понял, о каких стопах речь ? Я ж не могу понять - мы о СЛ, который используется в сделке, или от системе стоп-торгов, которая используется для остановки работы эсперта ?
СЛ в сделках - для систем, в которых он часть алгоритма (скажем, с фиксированным СЛ, или прямой трейлинг) - размер СЛ определяется в процессе оптимизации. СЛ для систем, в которых он не является частью алгоритма (переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется таким, чтобы он на тестовом периоде никогда не задевался. Вот эти СЛ и считаем "правильными".
Система стоп-торгов - это совсем другая часть эксперта. Здесь, как я уже говорил - выставляются три критические параметры, при превышении любого из них - считаем, что рынок уже не соответствует эксперту. Здесь "правильными" являются такие критические параметры, которые показаны на историческом промежутке (2 года - по году на бек и форвард)
Я думал есть какая-то пропорция, 1 к 3 и т.п.. Просто столько людей это изучают, а золотой середины нет
Не стоит жёстко привязываться к "универсальным" цифрам. Всё зависит от стратегии, рыночных условий и т.д. Даже может быть 3 к 1(наоборот), но вероятность высокая.
Я думал есть какая-то пропорция, 1 к 3 и т.п.. Просто столько людей это изучают, а золотой середины нет
Так о чем речь ? Об СЛ ?
Золотой середины и правда нет. Но, в трендовых системах TP/SL ratio, как правило, больше единицы, 3/1 считается "классикой" при этом тренд угадывается в 30% случаев.
Для флетовых систем - наоборот, TP/SL ratio 1/3, флет угадывается в 80% случаев.
Но это - вовсе не догмы. Да и при этом должны быть выставлены оба уровня, а это - вовсе не обязательно.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших пяти по качеству:
Итак. Первое место по качеству торговли продолжает удерживать система 542521 - перевороты на отбой от границы канала (с переводом в безубыток) на CADJPY. За прошлую неделю ТС совершила три сделки, и незначительно снизила качество торговли, которое остается очень высоким.
А вот на втором месте - новичок не только в пятерке лучших, но и в рейтинге - ТС 740142 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага, сопровождаемые обратным трейлингом на евродолларе. Конечно, системы обратного трейлинга - как правило, показывают очень высокое качество торговли на коротких промежутках, но, чтобы ТС сразу же, при наборе первых же 10 сделок (когда она начинает учитываться для рейтинга) вошла не только в рейтинг, но и в пятерку лучших, да еще и на второе место... Плюс к этому - данные входы я только недавно начал добавлять к Лиге ТС, и эта работа еще не завершена. И входы, как я вижу, сразу показывают такие высокие результаты... Я несколько удивлен...
Все остальные места в пятерке лучших также удерживают системы обратного трейлинга. Причем, ТС 742850 - уже совершила 22 сделки, что для систем обратного трейлинга - довольно много.
Лидер прошлого, ТС 340221, за неделю совершила только одну сделку, незначительно ухудшив качество торговли (такие редкие сделки немного уменьшают качество), и продолжила выход из просада. При этом она по-прежнему удерживает первое место по балансу.