Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 29

Vladimir Baskakov
9677
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

О каких "стопах" говорится ? СЛ ? Для каждой ТС значение СЛ выбирается лучшим на периоде два года. Для тех ТС, для которых СЛ не предусмотрен (скажем, переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется минимальным, таким, чтобы за тестовый период он не был задет.

Да, много читал, но каких-то аргументированных ответов не нашел. Хотя это основа успешной работы любой ТС по-моему

Aliaksandr Hryshyn
2504
Aliaksandr Hryshyn  
Vladimir Baskakov:

Да, много читал, но каких-то аргументированных ответов не нашел. Хотя это основа успешной работы любой ТС по-моему

Умными словечками скрывают отсутствие аргументации).
Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

Первое, конечно. Критические параметры - это "стоп-кран", в идеале они вобще не должны быть никогда превышены. Они фиксируются исключительно для того, чтобы видеть, что ТС перестала соответствовать рынку. Разумеется, мы рассчитываем, что это если и случится - то очень нескоро. Но, жизнь вносит свои коррективы.

Тогда почему бы не проводить анализ истории при оптимизации на предмет частоты возникновения срабатывания "стоп крана"?

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:

Да, много читал, но каких-то аргументированных ответов не нашел. Хотя это основа успешной работы любой ТС по-моему

Так я не понял, о каких стопах речь ? Я ж не могу понять - мы о СЛ, который используется в сделке, или от системе стоп-торгов, которая используется для остановки работы эсперта ?

СЛ в сделках - для систем, в которых он часть алгоритма (скажем, с фиксированным СЛ, или прямой трейлинг) - размер СЛ определяется в процессе оптимизации. СЛ для систем, в которых он не является частью алгоритма (переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется таким, чтобы он на тестовом периоде никогда не задевался. Вот эти СЛ и считаем "правильными". 


Система стоп-торгов - это совсем другая часть эксперта.  Здесь, как я уже говорил - выставляются три критические параметры, при превышении любого из них - считаем, что рынок уже не соответствует эксперту. Здесь "правильными" являются такие критические параметры, которые показаны на историческом промежутке (2 года - по году на бек и форвард)

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Aliaksandr Hryshyn:
Умными словечками скрывают отсутствие аргументации).

Да какие "умные словечки" ? Я никак не пойму вопроса...

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Тогда почему бы не проводить анализ истории при оптимизации на предмет частоты возникновения срабатывания "стоп крана"?

Ну... У меня сейчас почти так и есть. Использую данные по форвард-периоду. Только я не жду срабатывания стоп-торгов, а считаю, что если оценка снизилась до нуля - то это уже "причина для стопа". Наивысшая оценка стабильности пока была 70% - то есть, в форварде 70% проходов были с положительными оценками качества. Но, это редкость. Чаще всего, оценка не поднимается выше 30%.

Vladimir Baskakov
9677
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Так я не понял, о каких стопах речь ? Я ж не могу понять - мы о СЛ, который используется в сделке, или от системе стоп-торгов, которая используется для остановки работы эсперта ?

СЛ в сделках - для систем, в которых он часть алгоритма (скажем, с фиксированным СЛ, или прямой трейлинг) - размер СЛ определяется в процессе оптимизации. СЛ для систем, в которых он не является частью алгоритма (переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется таким, чтобы он на тестовом периоде никогда не задевался. Вот эти СЛ и считаем "правильными". 


Система стоп-торгов - это совсем другая часть эксперта.  Здесь, как я уже говорил - выставляются три критические параметры, при превышении любого из них - считаем, что рынок уже не соответствует эксперту. Здесь "правильными" являются такие критические параметры, которые показаны на историческом промежутке (2 года - по году на бек и форвард)

Я думал есть какая-то пропорция, 1 к 3 и т.п.. Просто столько людей это изучают, а золотой середины нет
Aliaksandr Hryshyn
2504
Aliaksandr Hryshyn  
Vladimir Baskakov:
Я думал есть какая-то пропорция, 1 к 3 и т.п.. Просто столько людей это изучают, а золотой середины нет

Не стоит жёстко привязываться к "универсальным" цифрам. Всё зависит от стратегии, рыночных условий и т.д. Даже может быть 3 к 1(наоборот), но вероятность высокая.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Я думал есть какая-то пропорция, 1 к 3 и т.п.. Просто столько людей это изучают, а золотой середины нет

Так о чем речь ? Об СЛ ?

Золотой середины и правда нет.  Но, в трендовых системах TP/SL ratio, как правило, больше единицы, 3/1 считается "классикой" при этом тренд угадывается в 30% случаев.

Для флетовых систем - наоборот, TP/SL ratio 1/3, флет угадывается в 80% случаев.

Но это - вовсе не догмы. Да и при этом должны быть выставлены оба уровня, а это - вовсе не обязательно.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству:

Чарт лучших пяти по качеству:


Итак. Первое место по качеству торговли продолжает удерживать система 542521 - перевороты на отбой от границы канала (с переводом в безубыток) на CADJPY. За прошлую неделю ТС совершила три сделки, и незначительно снизила качество торговли, которое остается очень высоким.

А вот на втором месте - новичок не только в пятерке лучших, но и в рейтинге - ТС 740142 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага, сопровождаемые обратным трейлингом на евродолларе. Конечно, системы обратного трейлинга - как правило, показывают очень высокое качество торговли на коротких промежутках, но, чтобы ТС сразу же, при наборе первых же 10 сделок (когда она начинает учитываться для рейтинга) вошла не только в рейтинг, но и в пятерку лучших, да еще и на второе место... Плюс к этому - данные входы я только недавно начал добавлять к Лиге ТС, и эта работа еще не завершена. И входы, как я вижу, сразу показывают такие высокие результаты...  Я несколько удивлен...

Все остальные места в пятерке лучших также удерживают системы обратного трейлинга. Причем, ТС 742850 - уже совершила 22 сделки, что для систем обратного трейлинга - довольно много.

Лидер прошлого, ТС 340221, за неделю совершила только одну сделку, незначительно ухудшив качество торговли (такие редкие сделки немного уменьшают качество), и продолжила выход из просада. При этом она по-прежнему удерживает первое место по балансу.