Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня все системы постоянно работают. Зачем их менять-то ?
Цель Лиги ТС - это иметь "пул систем", из которого можно выбирать. К сожалению, вопрос выбора, повторю, у меня больше интуитивен. Если у кого есть какие мысли - какие системы надо выбирать, я уже говорил - за инвест-пароль или за мониторинг - я готов предоставить EX4-модуль, работающий по выбранной системе.
1). Но, в конечном итоге, на тот же ПАММ ты же не будешь ведь выставлять всю высшую лигу. Ты пытаешься выбрать одну ТС (максимальная стабильность) пусть и на двух парах. Роман пошёл тем же путём - одну ТС (по принципу - максимальный баланс). Я предлагаю не ограничиваться одной лучшей по характеристикам ТС, а создать отдельные демо счёта и каждую неделю давать на них торговать лучшим пяти-десяти ТС. На одном - лучшим по стабильности; на другом - лучшим по балансу. Тебе такие счёта можно, конечно, и не создавать, они у тебя все и так торгуют, просто можно еженедельно сортировать результаты по этому принципу. Ну или, для пущей наглядности, всё же создать такие демо. По крайней мере будет проще анализировать.
2). Ты оптимизируешь на двух летней истории, бэк=форвард=1 год. Если бы ты делал не генетическую, а полной перебор, то сколько проходов надо было бы сделать? (у меня генетика обычно 10.000, при полном переборе в 3,5 млн.).
3). К вопросу выбора. Пока есть только отдалённые наметки идеи... Сейчас лидирует 442420. Через некоторое время рынок изменится и она покажет контрольный выстрел и уйдёт на переоптимизацию. Тебя не затруднит прогнать её с текущими настройками на всей доступной истории? Лет за 15-20. И посмотреть на графике баланса не будет ли участков, например, в несколько месяцев, когда она показывала хорошую стабильную торговлю? Последние два года нас не интересуют, т.к. именно на них и были оптимизированы её параметры. Опть же, если не затруднит, прогнать с той же целью на всей доступной истории ещё парочку-другую ТС, которые в определёное время показывали хорошие результаты.
1). Но, в конечном итоге, на тот же ПАММ ты же не будешь ведь выставлять всю высшую лигу. Ты пытаешься выбрать одну ТС (максимальная стабильность) пусть и на двух парах. Роман пошёл тем же путём - одну ТС (по принципу - максимальный баланс). Я предлагаю не ограничиваться одной лучшей по характеристикам ТС, а создать отдельные демо счёта и каждую неделю давать на них торговать лучшим пяти-десяти ТС. На одном - лучшим по стабильности; на другом - лучшим по балансу. Тебе такие счёта можно, конечно, и не создавать, они у тебя все и так торгуют, просто можно еженедельно сортировать результаты по этому принципу. Ну или, для пущей наглядности, всё же создать такие демо. По крайней мере зрителям будет проще анализировать.
2). Ты оптимизируешь на двух летней истории, бэк=форвард=1 год. Если бы ты делал не генетическую, а полной перебор, то сколько проходов надо было бы сделать? (у меня генетика обычно 10.000, при полном переборе в 3,5 млн.).
3). К вопросу выбора. Пока есть только отдалённые наметки идеи... Сейчас лидирует 442420. Через некоторое время рынок изменится и она покажет контрольный выстрел и уйдёт на переоптимизацию. Тебя не затруднит прогнать её с текущими настройками на всей доступной истории? Лет за 15-20. И посмотреть на графике баланса не будет ли участков, например, в несколько месяцев, когда она показывала хорошую стабильную торговлю? Последние два года нас не интересуют, т.к. именно на них и были оптимизированы её параметры. Опть же, если не затруднит, прогнать с той же целью на всей доступной истории ещё парочку-другую ТС, которые в определёное время показывали хорошие результаты.
Тестер мт5 моделирует рынок на 98-100%. Думаете, если ТС сливает в тестере, на демо она что-то другое покажет?
Тестер мт5 моделирует рынок на 98-100%. Думаете, если ТС сливает в тестере, на демо она что-то другое покажет?
Без комментариев.
1). Но, в конечном итоге, на тот же ПАММ ты же не будешь ведь выставлять всю высшую лигу. Ты пытаешься выбрать одну ТС (максимальная стабильность) пусть и на двух парах. Роман пошёл тем же путём - одну ТС (по принципу - максимальный баланс). Я предлагаю не ограничиваться одной лучшей по характеристикам ТС, а создать отдельные демо счёта и каждую неделю давать на них торговать лучшим пяти-десяти ТС. На одном - лучшим по стабильности; на другом - лучшим по балансу. Тебе такие счёта можно, конечно, и не создавать, они у тебя все и так торгуют, просто можно еженедельно сортировать результаты по этому принципу. Ну или, для пущей наглядности, всё же создать такие демо. По крайней мере будет проще анализировать.
2). Ты оптимизируешь на двух летней истории, бэк=форвард=1 год. Если бы ты делал не генетическую, а полной перебор, то сколько проходов надо было бы сделать? (у меня генетика обычно 10.000, при полном переборе в 3,5 млн.).
3). К вопросу выбора. Пока есть только отдалённые наметки идеи... Сейчас лидирует 442420. Через некоторое время рынок изменится и она покажет контрольный выстрел и уйдёт на переоптимизацию. Тебя не затруднит прогнать её с текущими настройками на всей доступной истории? Лет за 15-20. И посмотреть на графике баланса не будет ли участков, например, в несколько месяцев, когда она показывала хорошую стабильную торговлю? Последние два года нас не интересуют, т.к. именно на них и были оптимизированы её параметры. Опть же, если не затруднит, прогнать с той же целью на всей доступной истории ещё парочку-другую ТС, которые в определёное время показывали хорошие результаты.
1. Нет, я не ограничиваюсь одной ТС. У меня есть еще счет, пре-реал, на который я ставлю наиболее перспективные, с моей точки зрения ТС - но именно там я и убедился в неустойчивости самых лучших ТС.
Если у кого есть желание - условия те же, инвест-пароль, а лучше - публичный мониторинг - и я предоставлю EX4-модуль, работающий по желаемым ТС.
2. Зависит от ТС. В них от четырех до восьми параметров, соответственно, и полный перебор существенно различается. А какой смысл в этом значении ?
3. Какой смысл прогонять ТС на всей доступной истории ? Чтобы поглядеть, как работает система на рынке, которого давно нет ? Я писал, по моему убеждению, любая ТС имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка дольше. Хочешь убедиться в этом ?
Где-то у меня валялись котировки дневок фунтодоллара, начиная аж с 1975 года. И помню, что простейшая переворотная ТС по пересечению ЕМА и цены на 70х-80х годах работала просто прекрасно чуть ли не на любом периоде ЕМА. А вот дальше - период ЕМА уже надо было подбирать, и где-то со середины 90х годов - вобще, какой период я ни брал - убытков в сумме получалось больше, чем прибылей.
У меня не хранятся старые варианты настроек, слишком уж их много. Но - желающие, опять же, могут сохранять старый EX4-модуль, и прогонять его на любых периодах.
1. Нет, я не ограничиваюсь одной ТС. У меня есть еще счет, пре-реал, на который я ставлю наиболее перспективные, с моей точки зрения ТС - но именно там я и убедился в неустойчивости самых лучших ТС.
Понятно. Можно попросить выкладывать вместе с еженедальными отчётами и отчёт по пре-реалу тоже?
Если у кого есть желание - условия те же, инвест-пароль, а лучше - публичный мониторинг - и я предоставлю EX4-модуль, работающий по желаемым ТС.
Желание есть, но по моей идее это должно быть 5-10 ТС, которые надо менять чуть ли не еженедельно. Ты устанешь еженедельно переделывать модуль под мои хотелки. И кроме этого, мне ведь не известны параметры «недопустимого поведения»
2. Зависит от ТС. В них от четырех до восьми параметров, соответственно, и полный перебор существенно различается. А какой смысл в этом значении ?
ИМХО. То, что ты называешь статистическим артефактом, я для себя называю подгонкой под историю. Сначала происходит подгонка на бэк. Потом берутся 25% лучших и подгоняются под кусок истории, который мы задаём как форвард. Фактически на форварде тоже происходит подгонка, только с меньшим количеством проходов. И наконец происходит выбор лучших из обоих подгонок по некоторым критериям. Мой критерий - одинаковая прибыльность на бэк и на форварде, максимальная из возможных. При очень большом числе переборов параметров (миллионы, десятки миллионов комбинаций) практически всегда находятся такие наборы параметров, которые показываю приемлемые (даже хорошие) результаты и на бэк и на форварде. Но это всего лишь статистический артефакт, образующийся из суперпозиции двух других статистических артефактов. Смысл значения величины полного перебора - чем его значение больше, тем меньше достоверность полученного результата. Исключительно ИМХО.
3. Какой смысл прогонять ТС на всей доступной истории ? Чтобы поглядеть, как работает система на рынке, которого давно нет ? Я писал, по моему убеждению, любая ТС имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка дольше. Хочешь убедиться в этом ?
Это понятно. Идея была в том, чтобы посмотреть распределение во времени периодов заработка. Для нескольких ТС. И посмотреть есть ли какая-нибудь общая закономерность распределения этих периодов.
Где-то у меня валялись котировки дневок фунтодоллара, начиная аж с 1975 года. И помню, что простейшая переворотная ТС по пересечению ЕМА и цены на 70х-80х годах работала просто прекрасно чуть ли не на любом периоде ЕМА. А вот дальше - период ЕМА уже надо было подбирать, и где-то со середины 90х годов - вобще, какой период я ни брал - убытков в сумме получалось больше, чем прибылей.
У меня не хранятся старые варианты настроек, слишком уж их много. Но - желающие, опять же, могут сохранять старый EX4-модуль, и прогонять его на любых периодах.
Пара чисто технических вопросов:
1). У меня в 25% лучших для форвард оптимизации тестер отправляет в том числе и варианты у которых прибыльность на бэк меньше единицы. Так ли это и у тебя тоже? И какой смысл тратить время и рессурсы на обсчёт заведомо не приемлемых вариантов?
2). Ты говоришь, что в Лиге ТС нет скальпирующих. Какие твои критерии отнесения стратегии к скальпирующей? (Например, ТР меньше 50 при SL больше 1000 для пятизначных котировок.)
3). Не понимаю что такое обратный трейлинг (трал тейк профита). Попробую изложить на примере, исправь, пожалуйста, где я ошибаюсь: открыли Buy, выставили ТР=200. а) Цена пошла вверх, ТР стоит на месте до тех пор, пока не сработает. б) Цена пошла вниз, ТР начал тралиться за ней вниз на расстоянии в 200 пунктов. При развороте и обратном движении цены ТР сработает, но это может произойти как в области выше цены открытия, так и в области ниже цены открытия.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Лучшие пять по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Лучшие пять по качеству торговли:
Пара чисто технических вопросов:
1). У меня в 25% лучших для форвард оптимизации тестер отправляет в том числе и варианты у которых прибыльность на бэк меньше единицы. Так ли это и у тебя тоже? И какой смысл тратить время и рессурсы на обсчёт заведомо не приемлемых вариантов?
2). Ты говоришь, что в Лиге ТС нет скальпирующих. Какие твои критерии отнесения стратегии к скальпирующей? (Например, ТР меньше 50 при SL больше 1000 для пятизначных котировок.)
3). Не понимаю что такое обратный трейлинг (трал тейк профита). Попробую изложить на примере, исправь, пожалуйста, где я ошибаюсь: открыли Buy, выставили ТР=200. а) Цена пошла вверх, ТР стоит на месте до тех пор, пока не сработает. б) Цена пошла вниз, ТР начал тралиться за ней вниз на расстоянии в 200 пунктов. При развороте и обратном движении цены ТР сработает, но это может произойти как в области выше цены открытия, так и в области ниже цены открытия.
1. При оптимизации ТС я исхожу из параметра "качества торговли". Это интегральный показатель, включающий ряд характеристик, основная из которых - показатель Шарпа. Поскольку за идею этого показателя я платил - мне не хочется его раскрывать в широкий доступ. Достаточно того, что этот показатель вполне неплохо отражает интуитивное "качество", что, думаю, видно по моим отчетам. ТС проходит стандартную процедуру бек-форвард тестирования на максимальное качество. А вот после этого - из наборов входных параметров выбирается "максиминный", то есть, такой набор в котором минимум качества между бек и форвард периодами был бы максимален.
Насчет "смысл тратить ресурсы на заведомо неприемлемые варианты" - я уже говорил, что вижу силу Лиги ТС в "полноте охвата". В ней всегда работают не только перспективные ТС, но даже худшие. Качество некоторых ТС лиги - менее 20% (отстой из отстоя), но, на мой взгляд, работа этих ТС как раз позволяет видеть, какие варианты систем на символе не работают ни под каким предлогом. Более того, "плохая" ТС увеличивает вероятность, что противоположная ТС - будет устойчива. Например - система пробоя канала с простым трейлингом. Система очень даже неплохо работает, пока на символе идут тренды. Но, прежде чем ставить ее на торговлю - хорошо бы "заручиться поддержкой" ее антипода. Если антипод этой системы не работает - отлично. Антипод в данном случае - это система отбоя канала с обратным трейлингом. Вот, если эта ТС не работает - то это увеличивает шансы устойчивости нашей системы пробоя канала с прямым трейлингом.
Поэтому считаю необходимым продолжать переоптимизировать даже те системы, которые раз за разом показывают плохие результаты. Кстати, это еще и позволяет не пропустить моменты изменения рынка. Например, где-то год назад прекрасно работала ТС на пробой канала с фиксированными ТП-СЛ на фунтодолларе. А потом - бац... что-то произошло, и уже полгода эта система не поднимается выше среднего дивизиона, иногда даже уходя в низший дивизион.
2. На мой взгляд, скальпер - это ТС, предназначенная для взятия единиц пунктов на каждой сделке, число которых очень велико, а продолжительность мала. В Лиге в среднем системы делают 5-50 сделок в месяц, и средняя продолжительность сделки, как правило, превышает сутки. Минимальный TP у меня имеет размер 10% дневного ATR(25). Отношение TP/SL - у большинства ТС колеблется от 3/1 до 1/5
3. Идея трейлинга в Лиге (хоть ТП, хоть СЛ) в том, чтобы трейлинг гарантированно закрыл сделку через определенное число баров. Для этого стоп (или ТП или СЛ) каждый раз подвигается к текущей цене на оставшуюся долю. То есть, если мы хотим, чтобы трейлинг сработал за пять баров, то на первом баре мы уменьшаем трейлинг на одну пятую, потом - на одну четвертую, потом - на одну третью, потом наполовину, потом - закрываем сделку.
В твоем случае - в первом варианте цена пошла вверх - пусть идет. Но мы все равно каждый бар уменьшаем ТП на соответствующую часть. Во втором варианте - тоже самое. Пусть цена идет вниз. Мы каждый раз уменьшаем ТП на очередную часть. Такая методика - позволяет гарантированно закрыть сделку за нужное количество баров, и при этом скорость этого закрытия будет низка, если цена идет "на нас", и велика, если цена идет "от нас".
1. При оптимизации ТС я исхожу из параметра "качества торговли". Это интегральный показатель, включающий ряд характеристик, основная из которых - показатель Шарпа. Поскольку за идею этого показателя я платил - мне не хочется его раскрывать в широкий доступ. Достаточно того, что этот показатель вполне неплохо отражает интуитивное "качество", что, думаю, видно по моим отчетам. ТС проходит стандартную процедуру бек-форвард тестирования на максимальное качество. А вот после этого - из наборов входных параметров выбирается "максиминный", то есть, такой набор в котором минимум качества между бек и форвард периодами был бы максимален.
Насчет "смысл тратить ресурсы на заведомо неприемлемые варианты" - я уже говорил, что вижу силу Лиги ТС в "полноте охвата". В ней всегда работают не только перспективные ТС, но даже худшие. Качество некоторых ТС лиги - менее 20%, но, на мой взгляд, работа этих ТС как раз позволяет видеть, какие варианты систем на символе не работают ни под каким предлогом. Более того, "плохая" ТС увеличивает вероятность, что противоположная ТС - будет устойчива. Например - система пробоя канала с простым трейлингом. Система очень даже неплохо работает, пока на символе идут тренды. Но, прежде чем ставить ее на торговлю - хорошо бы "заручиться поддержкой" ее антипода. Если антипод этой системы не работает - отлично. Антипод в данном случае - это система отбоя канала с обратным трейлингом. Вот, если эта ТС не работает - то это увеличивает шансы устойчивости нашей системы пробоя канала с прямым трейлингом.
Поэтому считаю необходимым продолжать переоптимизировать даже те системы, которые раз за разом показывают плохие результаты. Кстати, это еще и позволяет не пропустить моменты изменения рынка. Например, где-то полгода назад прекрасно работала ТС на пробой канала с фиксированными ТП-СЛ на фунтодолларе. А потом - бац... что-то произошло, и уже полгода эта система не поднимается выше среднего дивизиона, иногда даже уходя в низший дивизион.
2. На мой взгляд, скальпер - это ТС, предназначенная для взятия единиц пунктов на каждой сделке, число которых очень велико, а продолжительность мала. В Лиге в среднем системы делают 5-50 сделок в месяц, и средняя продолжительность сделки, как правило, превышает сутки. Минимальный TP у меня имеет размер 10% дневного ATR(25). Отношение TP/SL - у большинства ТС колеблется от 3/1 до 1/5
3. Идея трейлинга в Лиге (хоть ТП, хоть СЛ) в том, чтобы трейлинг гарантированно закрыл сделку через определенное число баров. Для этого стоп (или ТП или СЛ) каждый раз подвигается к текущей цене на оставшуюся долю. То есть, если мы хотим, чтобы трейлинг сработал за пять баров, то на первом баре мы уменьшаем трейлинг на одну пятую, потом - на одну четвертую, потом - на одну третью, потом наполовину, потом - закрываем сделку.
В твоем случае - в первом варианте цена пошла вверх - пусть идет. Но мы все равно каждый бар уменьшаем ТП на соответствующую часть. Во втором варианте - тоже самое. Пусть цена идет вниз. Мы каждый раз уменьшаем ТП на очередную часть. Такая методика - позволяет гарантированно закрыть сделку за нужное количество баров, и при этом скорость этого закрытия будет низка, если цена идет "на нас", и велика, если цена идет "от нас".
1. Вопрос был не про Лигу, а про особенности тестера МТ5: зачем тестер отправляет на форвард варианты, у которых на бэк был убыток. Попробую задать его MQ.
2. Всё понятно.
3. Реально очень интересный метод. Никогда раньше не встречал. Надо попробовать.
1. Вопрос был не про Лигу, а про особенности тестера МТ5: зачем тестер отправляет на форвард варианты, у которых на бэк был убыток. Попробую задать его MQ.
2. Всё понятно.
3. Реально очень интересный метод. Никогда раньше не встречал. Надо попробовать.
1. На форвард должны пойти 25% лучших вариантов. Если на всех убыток - то вполне естественно, что на форвард идут лучшие, хотя и убыточные. Но, сейчас проблем особо нет - есть функция остановки тестирования для прохода, которая позволяет не тестировать до конца.
3. Да, мне самому понравилось, когда узнал. Если цена стоит на месте - то трейлинг получается равномерным. Скажем, для случая 200 пунктов и пяти баров - первый раз убираем одну пятую. это 40 пунктов. Остается 160. Далее - убираем одну четвертую. Это еще 40 пунктов. Остается 120. Далее - убираем одну третью, и опять получается 40 пунктов. Остается 80. Далее - убираем одну вторую, и это снова 40 пунктов. Наконец, последние 40 пунктов - закрываем совсем.
А если цена куда-то двигается, то скорость трейлинга соответственно увеличивается или уменьшается.
1. На форвард должны пойти 25% лучших вариантов. Если на всех убыток - то вполне естественно, что на форвард идут лучшие, хотя и убыточные. Но, сейчас проблем особо нет - есть функция остановки тестирования для прохода, которая позволяет не тестировать до конца.
А можно об этом поподробнее, плз.