Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты определись - тебе надо получить отчет ?
Вы меня не слышите... Мне ( да и любому другому трейдеру ) нужно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ правильной работы ТС без вмешательства очумелых ручек...
Давай на "ты". Глупо коллегам общаться на "вы".
Про демо-тестирование. Любая ТС в любой момент может перестать работать. Но, все же, я предпочту для реальной торговли взять систему, которая не только была оптимизирована на истории, но и некоторое время показала прибыль на демо-аккаунте. Собственно, я уже не раз говорил - задача Лиги ТС - это создание "пула ТС", из которого всегда можно взять как раз такие вот системы - уже оптимизированные, и показавшие хорошую торговлю на демо.
Про "дисперсию подгонок". Не вполне понял, о чем речь. У меня имеется 3 типа входов, 2 направления, 4 сопровождения. Итого 24 варианта ТС. Каждый из этих вариантов прогоняется через оптимизатор, и лучший набор параметров "забивается" в эксперта, который выставляется на демо-счет. Если этот набор был "статистическим артефактом" - ТС не будет показывать хороших результатов. А вот если этот набор реально использует какую-то особенность рынка - то, скорее всего, система и продолжит показывать то же поведение, что и раньше, еще некоторое время. Задача - отобрать такие системы, у которых вероятность такой работы - наибольшая.
Про "включение-выключение". Все верно. Я уже не раз писал, убежден, что любая ТС имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка дольше, чем периоды заработка. И единственная возможность оставаться все время в профите - это постоянное переключение в наборе систем. А сам набор должен охватывать как можно больше вариантов поведения рынка.
Угу, давай на Ты)
Про дисперсию... я имел ввиду, все вероятные исходы, как результат от числа наладок, на число перестановок.
Их полный перебор даст дисперсию всех возможных исходов.
Если совокупность исходов на выборке положительная, (покрывает хотя бы спред) то алгоритм-метод условно полезный. и наоборот.
Если тебе, раз от раза приходится делать переоптимизацию, то, за 10 тыс лет, на демо-тесте ты же вероятно переберёшь их все до одной.
Тогда как на истории можно сильно сэкономить время)))
Оптимизатор же неплохо с этим справляется.
---
Если же принять во внимание твой метод, в котором, по какому то алгоритму можно включить полезного советника и отключить вредного,
то полезность отдельно взятого алгоритма (то как я его определил выше) вообще не имеет значения,
но тогда сам твой метод логически понять трудно... Ни доказать, ни опровергнуть...
Как минимум возникает желание ответить на вопрос, а сам по себе такой алгоритм в природе существует? и есть ли вообще
логические предпосылки к его существованию?
Вопросов явно больше чем ответов.
---
Другое дело, что если у тебя есть полезные алгоритмы, которые в дисперсии исходов, каждый в отдельности дают положительный результат
но по каким то свойствам: просадки, переодичности колебаний они в отдельности являются не играбельными,
то связать их в пучок для усреднения результатов было бы полезным... Пусть даже это снижало бы итоговый положительный результат.
Я изначально подумал, что ты пытаешься применить именно этот метод усреднения:
---
Вот пример (для наглядности) условно положительного алгоритма.
Алгоритм Выставляет ордер по какой то логической закономерности.
Имеет всего 4 наладки. одну постоянную - Шаг удаления ордера.
и три переменных, которые как то будут влиять на исходы.
SL, TP, Шаг установки ордера,
Ограничим диапазон наладок руководствуясь здравым смыслом и тем, как мы понимаем область вероятности.
SL и TP установим от 40 до 70, руководствуясь тем, что значения меньше 40 будут сильно зависеть от спреда,
а значения больше 70 будут снижать число исходов на выборке и не достаточно качественно покроют выборку, а так же то,
что точность исполнения SL и TP может значительно меняться.
Шаг установки ордера от 58 до 70. Руководствуясь тем же, что точность исполнения может оказаться низкой.
Итого получим 12 494 возможных исхода.
Прогоним их на EURUSD за 10 лет.
Посчитаем:
Общий профит по всем сделкам: 26 441 561.
Общее количество сделок/исходов: 24 192 214.
Проблема таких, условно-полезных алгоритмов в их низкой играбельности. Так как он может за 1 год из 10 набрать 80% всей прибыльности, а
всё остальное время время болтаться 50%50 или что ещё хуже проседать больше чем зарабатывать.
Наверное у каждого есть что то подобное...
Вот если бы, каждый скинулся по 1 такому уникальному, то их можно было бы попробовать связать по принципу дополнения, усреднения, поглощения просадок и т.д.
и проверить... Есть ли жизнь на Марсе)
Тем более что Георгий уже создал и опробовал методику связки тучи советников в один пучок и они работают)
Предлагаю скинуться)
Вы меня не слышите... Мне ( да и любому другому трейдеру ) нужно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ правильной работы ТС без вмешательства очумелых ручек...
Это ты меня не слышишь - говорю же, давай на "ты"...
Нужно подтверждение ? Подключишься к Shared Projects, откомпилируешь себе модуль, запускай в тестере - получай тестерное подтверждение. Запускай на сигнале и получай сигнальное подтверждение.
Угу, давай на Ты)
Про дисперсию... я имел ввиду, все вероятные исходы, как результат от числа наладок, на число перестановок.
Их полный перебор даст дисперсию всех возможных исходов.
Если совокупность исходов на выборке положительная, (покрывает хотя бы спред) то алгоритм-метод условно полезный. и наоборот.
Если тебе, раз от раза приходится делать переоптимизацию, то, за 10 тыс лет, на демо-тесте ты же вероятно переберёшь их все до одной.
Тогда как на истории можно сильно сэкономить время)))
Оптимизатор же неплохо с этим справляется.
Боюсь, что все вероятные исходы перебирать будет слишком сложно. В ТС - у меня минимум, четыре параметра. Тут еще можно их перебрать за вменяемое время. А когда параметров восемь ?
Так что я беру не все варианты, а только те , которые получаются при генетическом бек- и форвард- тестах. Я их всех собираю, и считаю, что наилучший набор параметров - это тот, в котором качество торговли на бек- и на форвард- периодах максимально близкое, при том, что общий результат торговли в плюсе.
Фактически, это один из вариантов нахождения устойчивых комбинаций. Пока у меня недостаточно статистики, чтобы твердо утверждать, работает ли он или нет. Продолжаю наблюдение.
Повторю еще раз!!! Есть вероятность, что Вы можете закрывать сделки в ручном режиме... В результатах теста такой возможности нет...
Ну это глупость какая-то. ))) Детский сад.
На фига оно Георгию надо?
Ну это глупость какая-то. ))) Детский сад.
На фига оно Георгию надо?
Да нет. Ну вот смотри.
Запускаю оптимизатор - он нашел набор параметров. После этого - я ставлю этот набор на демо, и смотрю, как он торгует. Ты предлагаешь - его просто периодически запускать на накопившейся истории ? Это удобно, когда у тебя только одна система, и она требует подстройки раз в месяц. А когда у тебя куча систем, и ежедневно несколько систем (бывает до десятка) требует переоптимизацию - так уже становится напряжно.
Я как раз потому и вышел на идею Лиги ТС, в которой постоянно происходит "круговорот систем". После того самого сложного эксперта, который перестал работать с такой же скоростью, как простой - я решил "наделаю кучу простых систем". Наделал, и вот так, как ты и предлагаешь, стал их выбирать. Поставил несколько систем на центовик. Вот, система перестала работать - требует замены... Я беру систему, которая вроде была лучшей из оставшихся, и настроенных когда-то, запускаю... упс... а она, оказывается, уже и совсем не лучшая... Запускаю следующую - и она, оказывается, уже не лучшая... Только перебрав несколько систем, нашел, наконец, ту, которая вроде как все еще показывает результат... Запускаю ее...
Через неделю еще одна система из стоящих на центовике - показывает недопустимый результат, требует замены... я открываю те, что остались, и теперь уже долго ищу работающую... При этом - у меня накапливается ворох систем, которые, как я думал, хорошо работают, а на самом деле - они требуют переоптимизации.
Вот тогда я и решил, что должен быть "пул ТС". Вышел на идею Лиги. Поделился с форумчанами. Получил от них "фу, нихрена у тебя не выйдет". Ну и занялся построением Лиги самостоятельно. Сейчас уже вижу, что ситуации, когда "беру одну - не работает, другую - не работает, третью не работаю" - не бывает. Всегда есть список работающих систем. То есть, эта задача - выполнена.
Следующая задача - отбор из тех, что работают, наиболее устойчивых, над ней и работаю.
Не слышишь или не хочешь слышать?
Все задачи должны решаться автоматически. Переоптимизация тоже. Нужен советник, который сможет сделать все действия сам, без вмешательства человека. Тогда его можно будет запустить в тестере, и получить ответ — выйдет что-то из этого или нет.
Сейчас выглядит как упорное нежелание посмотреть правде в глаза. Желание играться в разработчика и ученого. Как можно дольше.. "Поручик, вы любите детей? Детей — нет, но сам процесс!"
Не слышишь или не хочешь слышать?
Все задачи должны решаться автоматически. Переоптимизация тоже. Нужен советник, который сможет сделать все действия сам, без вмешательства человека. Тогда его можно будет запустить в тестере, и получить ответ — выйдет что-то из этого или нет.
Сейчас выглядит как упорное нежелание посмотреть правде в глаза. Желание играться в разработчика и ученого. Как можно дольше.. "Поручик, вы любите детей? Детей — нет, но сам процесс!"
Так у меня сейчас почти все автоматически, кроме вот этой самой задачи - отбора лучших !
Без отбора - все и так автоматизировано, я лишь наблюдаю процесс переоптимизации систем, и выкладываю отчеты по лучшим из них.
И без отбора - ясно, что все системы вместе принципиально не могут давать прибыли - если мы поставим на один и тот же символ сильно трендовую и сильно флетовую системы - то просто уже из существования спреда вместе они никак не могут быть прибыльны. А уж если на инструменте "ни то, ни се", когда ясно, что обе системы будут в серьезном минусе !
Где "нежелание смотреть правде в глаза"... О какой "правде" речь ? Что все вместе системы не могут дать профита ? Я это заранее знал, и цель создания Лиги ТС - вовсе не в этом. Цель была - перейти от вопроса "что придумать, чтобы система зарабатывала" к вопросу "как выбрать наиболее устойчивые из уже зарабатывающих". По-моему, это вполне себе решено. На очереди - этот самый главный и окончательный вопрос.
Почему я должен изображать из себя лоха ( верить на слово абы-кому ), когда есть проверенные процедуры - тест за два года..., и никаких вопросов и глупостей...
С чего бы это ты "должен изображать из себя лоха" ?
Я тебе все карты в руки даю !
Свои отчеты - для тех, кто мне "верит на слово".
Инвест-пароль и подключение к Shared Projects (после праздников) - для тех, кто не верит.
Не веришь - подключайся, компилируй, и проверяй - себе-то ты веришь, я надеюсь ?
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Подведем итоги. Среди фаворитов нет "выскочек", большинство систем - давние участники рейтинга, и между ними идет серьезная борьба.
На первом месте ТС 642952 - трейлинг ТП при входах по лимитным отложкам на пиках зигзага на AUDCAD. Система уже три недели в рейтинге, последние две недели - удерживает первое место. За прошедшую неделю - совершила две сделки, чуточку снизив качество торговли.
Второе место - TC 442122 - входы по лимитным отложкам на пиках зигзага с фиксированными ТП-СЛ (и переводом в безубыток) на EURJPY. Система шестую неделю в рейтинге, на первое место не выходит, но часто входит в пятерку лучших. За прошлую неделю совершила пять сделок, немного повысив качество торовли.
На третьем месте ТС 740142 - входы по стоповым отложкам на пиках зигзага с трейлингом ТП на EURUSD. Эта система уже давно в рейтинге, иногда даже вырывалась на первое место, за прошлую неделю совершила три сделки, заметно повысив качество торговли.
Четвертое место - ТС 543350 - перевороты по "импульсному" бару против тренда, на который указывает пересечение ЕМА и цены на CADCHF. Система не совершила за прошлую неделю ни одной сделки, поэтому качество торговли чуточку снизилось, но свое четвертое место она удержала.
Замыкает пятерку лидеров ТС 640150 - входы по "импульсному" бару против тренда, на который указывает пересечение ЕМА и цены c трейлингом ТП на EURUSD.За последнюю неделю система совершила 3 сделки, немного повысила качество торговли и поднялась с седьмого на пятое место