Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 231

Roman Shiredchenko
2718
Roman Shiredchenko  
Vladimir Baskakov:
Отлично, а где мониторинг можно посмотреть?

:-) просьба не мешать -  эта ветка адептов и двигателей вцвет :-) 

о рождении сверх-новой - напишу позже тут.

В настоящее время - отчеты же Георгием предоставлены по  ТС ЛИГИ по списку - чем не подходят для анализа движений баланса...

Georgiy Merts:

Без вопросов, регкоды  будут.

ок.

Georgiy Merts
8953
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50

Реter Konow
7574
Реter Konow  

Ну, Джорж, как продвигается покорение рынка куче-образной атакой наклепанных и от-оптимизированных "Легионеров"? Ты повел "отряд" из 600, а сейчас должно быть уже 6000? Ты их в конструкторе МТ5 собираешь?

Нужно подводить итоги... Удалось ли найти закономерность ротации советников поддерживающую общую прибыльность Лиги?  

Georgiy Merts
8953
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Ну, Джорж, как продвигается покорение рынка куче-образной атакой наклепанных и от-оптимизированных "Легионеров"? Ты повел "отряд" из 600, а сейчас должно быть уже 6000? Ты их в конструкторе МТ5 собираешь?

Нужно подводить итоги... Удалось ли найти закономерность ротации советников поддерживающую общую прибыльность Лиги?  

С чего бы это их будет 6000 ? 

Мы имеем два направления (против и по тренду), три типа входов (по EMA, по каналу и с помощью отложек на экстремумах), четыре типа сопровождения (прямой-обратный трейлинг, фиксированные ТП-СЛ и перевороты) - сам посчитай, сколько получается возможных ТС.  24 штуки.

В Лиге ТС я использую 28 символов. Соответственно, полное количество систем - 672. Откуда ты берешь тысячи ?

Общая прибыльность Лиги отрицательна по определению - ведь в ней полный набор систем ! Скажем, у нас есть трендовый символ, если мы на нем запустим трендову и флетовую систему - то без спреда - мы должны быть "в нулях". А со спредом - мы будем в убытке обязательно.

Вопрос выбора - остается интуитивным.

Пока мне ясно одно - на форексе совершенно не работают тредновые переворотные системы, и очень плохо работают системы с прямым трейлингом. Остальные системы - работают временами. Так что остается лишь вот этот самый вопрос выбора из них тех, которые будут еще некоторое время работать.

Реter Konow
7574
Реter Konow  
Georgiy Merts:

С чего бы это их будет 6000 ? 

Мы имеем два направления (против и по тренду), три типа входов (по EMA, по каналу и с помощью отложек на экстремумах), четыре типа сопровождения (прямой-обратный трейлинг, фиксированные ТП-СЛ и перевороты) - сам посчитай, сколько получается возможных ТС.  24 штуки.

В Лиге ТС я использую 28 символов. Соответственно, полное количество систем - 672. Откуда ты берешь тысячи ?

Хорошо, но главный вопрос: "какой результат?".
Georgiy Merts
8953
Georgiy Merts  
Реter Konow:
Хорошо, но главный вопрос: "какой результат?".

Результат - сама Лига. Я вижу, на каком символе какой тип системы лучше работает.

Более того, найдена система, которая уже более года показывает очень даже неплохие результаты. И еще одна, которая по качеству к ней приближается.

Реter Konow
7574
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Результат - сама Лига. Я вижу, на каком символе какой тип системы лучше работает.

Более того, найдена система, которая уже более года показывает очень даже неплохие результаты.

Неплохо. Все таки, найдена одна система среди множества, что дает результат обратный от искомого, ведь значение стратегии ты отрицал.

 Ну, ладно...))

Лига могла бы послужить еще одному эксперименту, который многое бы прояснил. Ты наверное никогда о нем не думал. В прочем, не знаю.

Можно было бы смоделировать взаимодействие трейдеров и ММ на синтетическом инструменте, сделав для них роботов. Трейдеры могут быть представлены роботами Лиги, а ММ - роботом-контрагентом. Причем, у ММ есть дополнительный контрагент, - он сам, с которым он тоже открывает сделки. Депозиты у "легионеров" трейдерские (1000 - 3000$), а у контрагента - сумма депозитов Лиги умноженная на 10 (допустим). Контрагент должен открывать позицию противоположную каждой открываемой позиции "легионеров" а также, вести торговлю сам с собой на объемы, на порядки превышающие трейдерские. Алгоритм цено-образования будет строиться на "поглащении" объемом заявок расставляемых легионерами и ММ. Кто поглащает, - тот и двигает цену. В эксперименте доливки депозитов исключаются. Игра идет пока не закончатся деньги у одной из сторон.

Что думаешь?  

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
Georgiy Merts
8953
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Неплохо. Все таки, найдена одна система среди множества, что дает результат обратный от искомого, ведь значение стратегии ты отрицал.

 Ну, ладно...))

Лига могла бы послужить еще одному эксперименту, который многое бы прояснил. Ты наверное никогда о нем не думал. В прочем, не знаю.

Можно было бы смоделировать взаимодействие трейдеров и ММ на синтетическом инструменте, сделав для них роботов. Трейдеры могут быть представлены роботами Лиги, а ММ - роботом-контрагентом. Причем, у ММ есть дополнительный контрагент, - он сам, с которым он тоже открывает сделки. Депозиты у "легионеров" трейдерские (1000 - 3000$), а у контрагента - сумма депозитов Лиги умноженная на 10 (допустим). Контрагент должен открывать позицию противоположную каждой открываемой позиции "легионеров" а также, вести торговлю сам с собой на объемы, на порядки превышающие трейдерские. Алгоритм цено-образования будет строиться на "поглащении" объемом заявок расставляемых легионерами и ММ. Кто поглащает, - тот и двигает цену. В эксперименте доливки депозитов исключаются. Игра идет пока не закончатся деньги у одной из сторон.

Что думаешь?  

Нет, о таком я, понятное дело, не думал.

Тут проблема в этом самом "ММ-контрагенте", как я понимаю, ты предлагаешь вместо фиксированного графика котировок - сделать "модель ДЦ", который будет тебе эти котировки поставлять, руководствуясь некими правилами.

В теории - это возможно, но вопрос в целесообразности. Задача Лиги - создать ПОЛНЫЙ набор всех возможных систем. Изначально у меня был спор с кем-то из форумчан, я говорил, что если набор систем полный, и включает все возможные техники - то среди них обязательно будут системы, которые в данный момент будут показывать прибыль. А оппоненты - говорили, что вовсе необязательно, что, скажем, на МАшках - никак невозможно сделать прибыльную ТС. Опыт Лиги показал мою правоту. В Лиге ВСЕГДА есть прибыльные системы.

И в результате Лига преобразует вопрос из "что сделать, чтобы ТС работала" в вопрос "как выбрать ТС из уже работающих, которая и дальше будет работать". Вопрос не менее сложный, простого ответа на него также нет, однако, это существенно другой вопрос.

Реter Konow
7574
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Нет, о таком я, понятное дело, не думал.

Тут проблема в этом самом "ММ-контрагенте", как я понимаю, ты предлагаешь вместо фиксированного графика котировок - сделать "модель ДЦ", который будет тебе эти котировки поставлять, руководствуясь некими правилами.

В теории - это возможно, но вопрос в целесообразности. Задача Лиги - создать ПОЛНЫЙ набор всех возможных систем. Изначально у меня был спор с кем-то из форумчан, я говорил, что если набор систем полный, и включает все возможные техники - то среди них обязательно будут системы, которые в данный момент будут показывать прибыль. А оппоненты - говорили, что вовсе необязательно, что, скажем, на МАшках - никак невозможно сделать прибыльную ТС. Опыт Лиги показал мою правоту. В Лиге ВСЕГДА есть прибыльные системы.

И в результате Лига преобразует вопрос из "что сделать, чтобы ТС работала" в вопрос "как выбрать ТС из уже работающих, которая и дальше будет работать". Вопрос не менее сложный, простого ответа на него также нет, однако, это существенно другой вопрос. С

Эксперимент заключается в моделировании рыночного ценообразования и клиринга на синтетическом инструменте при неизменном количестве участников, разделенных на две части - легионеры (представляющие трейдеров) и их общий контрагент - ММ. То есть, открываемые сделки заключаются только между этими сторонами. Сделки между легионерами не допускаются. Никакого "многостороннего" клиринга, - только двусторонний - ММ и легионеры. Но, допускаются сделки между ММ и ММ. Поэтому, он должен быть представлен двумя роботами торгующими между собой, и  параллельно, - с остальными. То есть, изначально у Контрагента будет два счета, с двумя равными депозитами. Один из роботов Контрагента будет младшим, второй старшим. Но оба должны придерживаться общей стратегии переливки общего депо между двумя счетами. Стратегию нужно еще продумывать. Однако, стратегии легионеров строятся на тех.анализе, а стратегия контрагента - на поглащении объемов открываемых позиций между ним и остальными. Примерно так.

Georgiy Merts
8953
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Эксперимент заключается в моделировании рыночного ценообразования и клиринга на синтетическом инструменте при неизменном количестве участников, разделенных на две части - легионеры (представляющие трейдеров) и их общий контрагент - ММ.

И что это даст ?

Цель ведь в том, чтобы находить системы, которые будут соответствовать текущему реальному рынку, а не моделировать поведение того или иного алгоритма ММ ! 

Я уверен, что какой алгоритм работы общего контрагента не предложи - всегда в Лиге найдутся ТС, которые будут зарабатывать в этих условиях. Но пользы от этого - никакой, поскольку в реальности рынок будет предлагать совсем другие закономерности ценообразования, и для заработка на них - нужны будут совсем не те системы, которые бы работали в условиях этого синтетического ММ.

И смысл тогда все это моделировать ?

Лига ТС - это просто индикатор "какие типы систем на каком символе сейчас работают". От нее не стоит ждать большего.