Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 172

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:
   

Хотел уточнить - отчеты выкладываешь  здесь через какой в  %-ом отношении промежуток времени оптимизации?

Ну, давай прикинем.

Время оптимизации - два года,  год бэк, год форвард.  Отчеты выкладываются еженедельно, значит, это составляет приблизительно 0,2 - 1% времени (в зависимости от того, запущена ли ТС вначале или в конце недели).

При этом надо учесть, что ТС может попасть в отчет только после 10 сделок (иначе невозможно оценить качество торговли). Значит, в лучшем случае, когда ТС часто совершает сделки - все 10 сделок совершатся за срок после запуска системы, и до выкладывания отчета. То есть, за эту самую неделю. Но, есть ТС, которые совершают всего лишь пару сделок в месяц. И, понятное дело, они появятся в отчете только через полгода работы, что составляет уже 25% от срока оптимизации.

Есть еще один вариант - это случай, когда изначально система попадает в Низший или Средний дивизион (по результатам истории), а потом ВНЕЗАПНО начинает показывать качество торговли, достойное Высшего дивизиона (для систем обратного трейлинга - "шестерок" или "семерок" - такое бывает очень запросто). В этом случае - сразу после обнаружения высокого качества торговли (в тот же день) она пререходит в Высший Дивизион, и там ей снова надо совершить 10 сделок, чтобы замерить качество торговли, и появилась возможность оказаться в рейтинге.  Но, бывают случаи, когда система, попав в Высший дивизион после первых же 10 сделок там  снова показывает качество Среднего или Низшего дивизиона, и вновь возвращается туда, откуда пришла.
Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Ну, давай прикинем.

1. Время оптимизации - два года,  год бэк, год форвард.  Отчеты выкладываются еженедельно, значит, это составляет приблизительно 0,2 - 1% времени (в зависимости от того, запущена ли ТС вначале или в конце недели).

При этом надо учесть, что ТС может попасть в отчет только после 10 сделок (иначе невозможно оценить качество торговли). Значит, в лучшем случае, когда ТС часто совершает сделки - все 10 сделок совершатся за срок после запуска системы, и до выкладывания отчета. То есть, за эту самую неделю. Но, есть ТС, которые совершают всего лишь пару сделок в месяц. И, понятное дело, они появятся в отчете только через полгода работы, что составляет уже 25% от срока оптимизации.

2. Есть еще один вариант - это случай, когда изначально система попадает в Низший или Средний дивизион (по результатам истории), а потом ВНЕЗАПНО начинает показывать качество торговли, достойное Высшего дивизиона. В этом случае - сразу после обнаружения высокого качества торговли (в тот же день) она пререходит в Высший Дивизион, и там ей снова надо совершить 10 сделок, чтобы замерить качество торговли, и появилась возможность оказаться в рейтинге.   Но, бывают случаи, когда система, попав в Высший дивизион после первых же 10 сделок там  снова показывает качество Среднего или Низшего дивизиона, и вновь возвращается туда, откуда пришла.

1. Вот. Вот эти вещи очень важные. Возможно имеет смысл рассматривать торги, таким образом, чтобы период форварда был не выше 20% оптимизационного, т.к. при превышении этого значения уже надо исходя из временных рамок, заново ТС оптимизировать, не дожидаясь контрольных выстрелов. 

2. вот в том - то и дело, что например, эти 10 сделок совершаются после "благоприятного временного окна" - поэтому и льёт... т.к. форвард можно приравнять уже к якобы торгам на реале или демо не важно.

Короче, при таком подходе, как сейчас, когда форвард составляет 50% времени оптимизации, необходимо ТС отправлять на новую оптимизацию.

Может хотя бы такой подход  тебе посмотреть - оптимизация, далее 25% ее времени - форвард, (бэк - не интересен), далее уже демо, чтобы было время пусть до 50% оптимизационного (после 25% форварда) - на актуальных параметрах заряжать на торги... до 50% времени оптимизации. 

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Короче, при таком подходе, как сейчас, когда форвард составляет 50% времени оптимизации, необходимо ТС отправлять на новую оптимизацию.

Может хотя бы такой подход  тебе посмотреть - оптимизация, далее 25% ее времени - форвард, (бэк - не интересен), далее уже демо, чтобы было время пусть до 50% оптимизационного (после 25% форварда) - на актуальных параметрах заряжать на торги... до 50% времени оптимизации. 

Как мне кажется, мы должны искать в первую очередь УСТОЙЧИВЫЕ параметры. И лишь во вторую очередь высокие.

А если ТС сперва попадает в один дивизион, а потом начинает показывать качество другого - это признак неустойчивости. Скажем, Игорь Чечет вобще утверждает, что такое поведение - надо приравнивать к "контрольному выстрелу" даже в том случае, если система повысила качество торговли, и тут же снимать систему с торгов.

Именно поэтому чаще всего убыточные системы не превращаются в прибыльные при "переворачивании" покупок в продажи и наоборот. Главная проблема убыточной системы - именно неустойчивость. А при переворачивании покупок в продажи - неустойчивость-то остается. Поэтому система продолжает сливать.

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Как мне кажется, мы должны искать в первую очередь  УСТОЙЧИВЫЕпараметры. И лишь во вторую очередь высокие.

А если ТС сперва попадает в один дивизион, а потом начинает показывать качество другого - это признак неустойчивости. Скажем, Игорь Чечет вобще утверждает, что такое поведение - надо приравнивать к "контрольному выстрелу" даже в том случае, если система повысила качество торговли, и тут же снимать систему с торгов.

Именно поэтому чаще всего убыточные системы не превращаются в прибыльные при "переворачивании" покупок в продажи и наоборот. Главная проблема убыточной системы - именно неустойчивость. А при переворачивании покупок в продажи - неустойчивость-то остается. Поэтому система продолжает сливать.

Да тут дело не высоких/низких параметрах.  ЛЮБАЯ, ну хорошо, не любая, но бОльшая - Устойчивость- проходит после 50 % хоть теста, хоть форварда  оптимизационного времени, т.к. рынки - меняются и надо заново подбирать АКТУАЛЬНЫЕзначения параметров, проводя их оптимизацию.

считаю, грамотным подход к оптимизации Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация ТС для биржевого трейдера"
Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Т
Roman Shiredchenko:

Да тут дело не высоких/низких параметрах.  ЛЮБАЯ, ну хорошо, не любая, но бОльшая - Устойчивость- проходит после 50 % хоть теста, хоть форварда  оптимизационного времени, т.к. рынки - меняются и надо заново подбирать АКТУАЛЬНЫЕзначения параметров, проводя их оптимизацию.

считаю, грамотным подход к оптимизации Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация ТС для биржевого трейдера"

Не вполне пойму твое конкретное предложение.

Изменить периоды бэк- и форвард- тестирования ? На какие ? (Сейчас год - год)

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:
Т

Не вполне пойму твое конкретное предложение.

Изменить периоды бэк- и форвард- тестирования ? На какие ? (Сейчас год - год)

убавить форвард до 25% оптимизации, чтобы оставалось для торгов ещё время на АКТУАЛЬНЫХ параметрах - максимум до 50% оптимизационного.  

Т.е. 2 года если оптишь (хотя тогда лучше за 3 года оптить), далее квартал - форвард (25%) (хотя лучше меньше, если можно при соблюдении валидности выборки по кол-ву сделок), если форвард гуд, то следующий  квартал, хорошо - от квартала (25%) или более -  демо/реал... как-тот так хотя бы...

А вообще, просто ОПРЕДЕЛИТЬСЯ тебе самому, порядок выбора значений (УСТОЙЧИВЫХ) параметров после оптимизации и без всякого форварда - сразу демо/реал в течение 30% времени оптимизации.

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

убавить форвард до 25% оптимизации, чтобы оставалось для торгов ещё время на АКТУАЛЬНЫХ параметрах - максимум до 50% оптимизационного.  

Т.е. 2 года если оптишь (хотя тогда лучше за 3 года оптить), далее квартал - форвард (25%) (хотя лучше меньше, если можно при соблюдении валидности выборки по кол-ву сделок), если форвард гуд, то следующий  квартал, хорошо - от квартала (25%) или более -  демо/реал... как-тот так хотя бы...

А вообще, просто ОПРЕДЕЛИТЬСЯ тебе самому, порядок выбора значений параметров после оптимизации и без всякого форварда - сразу демо/реал в течение 30% времени оптимизации.

Вот снова... Роман, я не пойму, в чем у тебя конкретное предложение. Изменить периоды бек-форвард ? Если да, то на какие?

Сам-то я считаю, что год-год - вполне разумные сроки. Но, с твоими доводами я тоже склонен согласиться, не вижу только какие периоды предлагаешь ты. 3-0.25 ? 2-0 ? Или сколько?

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Вот снова... Роман, я не пойму, в чем у тебя конкретное предложение. Изменить периоды бек-форвард ? Если да, то на какие?

Сам-то я считаю, что год-год - вполне разумные сроки. Но, с твоими доводами я тоже склонен согласиться, не вижу только какие периоды предлагаешь ты.

период оптимизации 2, лучше 3 года, далее форвард 1 квартал, далее торги от 1 квартала.

в итоге если 2 года брать оптимизацию 100%, далее 1 квартал (12,5% времени оптимизации) форвард, если гуд, то уже торги до контрольного выстрела.

лучше конечно, тогда 3 года оптимизация - далее квартал (это 8% от оптимизации - форвард), если форвард - гуд - далее уже торги. 

Чтобы торги начинались до 25% времени оптимизации.  Как-то так.

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  

Елы-палы, вот любишь ты, Роман, двусмысленности... "Два, а лучше три"... Так какое предложение-то? Два или три?

Впрочем, три мне кажется ненамного более разумным, чем тридцать. Какой смысл оптимизировать системы на периоде программы смягчения, когда Евра валилась каждый день? Сейчас этого давно уже нет...

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
В сухом остатке 2 - 0.25 ?