Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотел уточнить - отчеты выкладываешь здесь через какой в %-ом отношении промежуток времени оптимизации?
Ну, давай прикинем.
Время оптимизации - два года, год бэк, год форвард. Отчеты выкладываются еженедельно, значит, это составляет приблизительно 0,2 - 1% времени (в зависимости от того, запущена ли ТС вначале или в конце недели).
При этом надо учесть, что ТС может попасть в отчет только после 10 сделок (иначе невозможно оценить качество торговли). Значит, в лучшем случае, когда ТС часто совершает сделки - все 10 сделок совершатся за срок после запуска системы, и до выкладывания отчета. То есть, за эту самую неделю. Но, есть ТС, которые совершают всего лишь пару сделок в месяц. И, понятное дело, они появятся в отчете только через полгода работы, что составляет уже 25% от срока оптимизации.
Есть еще один вариант - это случай, когда изначально система попадает в Низший или Средний дивизион (по результатам истории), а потом ВНЕЗАПНО начинает показывать качество торговли, достойное Высшего дивизиона (для систем обратного трейлинга - "шестерок" или "семерок" - такое бывает очень запросто). В этом случае - сразу после обнаружения высокого качества торговли (в тот же день) она пререходит в Высший Дивизион, и там ей снова надо совершить 10 сделок, чтобы замерить качество торговли, и появилась возможность оказаться в рейтинге. Но, бывают случаи, когда система, попав в Высший дивизион после первых же 10 сделок там снова показывает качество Среднего или Низшего дивизиона, и вновь возвращается туда, откуда пришла.Ну, давай прикинем.
1. Время оптимизации - два года, год бэк, год форвард. Отчеты выкладываются еженедельно, значит, это составляет приблизительно 0,2 - 1% времени (в зависимости от того, запущена ли ТС вначале или в конце недели).
При этом надо учесть, что ТС может попасть в отчет только после 10 сделок (иначе невозможно оценить качество торговли). Значит, в лучшем случае, когда ТС часто совершает сделки - все 10 сделок совершатся за срок после запуска системы, и до выкладывания отчета. То есть, за эту самую неделю. Но, есть ТС, которые совершают всего лишь пару сделок в месяц. И, понятное дело, они появятся в отчете только через полгода работы, что составляет уже 25% от срока оптимизации.
2. Есть еще один вариант - это случай, когда изначально система попадает в Низший или Средний дивизион (по результатам истории), а потом ВНЕЗАПНО начинает показывать качество торговли, достойное Высшего дивизиона. В этом случае - сразу после обнаружения высокого качества торговли (в тот же день) она пререходит в Высший Дивизион, и там ей снова надо совершить 10 сделок, чтобы замерить качество торговли, и появилась возможность оказаться в рейтинге. Но, бывают случаи, когда система, попав в Высший дивизион после первых же 10 сделок там снова показывает качество Среднего или Низшего дивизиона, и вновь возвращается туда, откуда пришла.1. Вот. Вот эти вещи очень важные. Возможно имеет смысл рассматривать торги, таким образом, чтобы период форварда был не выше 20% оптимизационного, т.к. при превышении этого значения уже надо исходя из временных рамок, заново ТС оптимизировать, не дожидаясь контрольных выстрелов.
2. вот в том - то и дело, что например, эти 10 сделок совершаются после "благоприятного временного окна" - поэтому и льёт... т.к. форвард можно приравнять уже к якобы торгам на реале или демо не важно.
Короче, при таком подходе, как сейчас, когда форвард составляет 50% времени оптимизации, необходимо ТС отправлять на новую оптимизацию.
Может хотя бы такой подход тебе посмотреть - оптимизация, далее 25% ее времени - форвард, (бэк - не интересен), далее уже демо, чтобы было время пусть до 50% оптимизационного (после 25% форварда) - на актуальных параметрах заряжать на торги... до 50% времени оптимизации.
Короче, при таком подходе, как сейчас, когда форвард составляет 50% времени оптимизации, необходимо ТС отправлять на новую оптимизацию.
Может хотя бы такой подход тебе посмотреть - оптимизация, далее 25% ее времени - форвард, (бэк - не интересен), далее уже демо, чтобы было время пусть до 50% оптимизационного (после 25% форварда) - на актуальных параметрах заряжать на торги... до 50% времени оптимизации.
Как мне кажется, мы должны искать в первую очередь УСТОЙЧИВЫЕ параметры. И лишь во вторую очередь высокие.
А если ТС сперва попадает в один дивизион, а потом начинает показывать качество другого - это признак неустойчивости. Скажем, Игорь Чечет вобще утверждает, что такое поведение - надо приравнивать к "контрольному выстрелу" даже в том случае, если система повысила качество торговли, и тут же снимать систему с торгов.
Именно поэтому чаще всего убыточные системы не превращаются в прибыльные при "переворачивании" покупок в продажи и наоборот. Главная проблема убыточной системы - именно неустойчивость. А при переворачивании покупок в продажи - неустойчивость-то остается. Поэтому система продолжает сливать.
Как мне кажется, мы должны искать в первую очередь УСТОЙЧИВЫЕпараметры. И лишь во вторую очередь высокие.
А если ТС сперва попадает в один дивизион, а потом начинает показывать качество другого - это признак неустойчивости. Скажем, Игорь Чечет вобще утверждает, что такое поведение - надо приравнивать к "контрольному выстрелу" даже в том случае, если система повысила качество торговли, и тут же снимать систему с торгов.
Именно поэтому чаще всего убыточные системы не превращаются в прибыльные при "переворачивании" покупок в продажи и наоборот. Главная проблема убыточной системы - именно неустойчивость. А при переворачивании покупок в продажи - неустойчивость-то остается. Поэтому система продолжает сливать.
Да тут дело не высоких/низких параметрах. ЛЮБАЯ, ну хорошо, не любая, но бОльшая - Устойчивость- проходит после 50 % хоть теста, хоть форварда оптимизационного времени, т.к. рынки - меняются и надо заново подбирать АКТУАЛЬНЫЕзначения параметров, проводя их оптимизацию.
считаю, грамотным подход к оптимизации Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация ТС для биржевого трейдера"Да тут дело не высоких/низких параметрах. ЛЮБАЯ, ну хорошо, не любая, но бОльшая - Устойчивость- проходит после 50 % хоть теста, хоть форварда оптимизационного времени, т.к. рынки - меняются и надо заново подбирать АКТУАЛЬНЫЕзначения параметров, проводя их оптимизацию.
считаю, грамотным подход к оптимизации Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация ТС для биржевого трейдера"Не вполне пойму твое конкретное предложение.
Изменить периоды бэк- и форвард- тестирования ? На какие ? (Сейчас год - год)
Т
Не вполне пойму твое конкретное предложение.
Изменить периоды бэк- и форвард- тестирования ? На какие ? (Сейчас год - год)
убавить форвард до 25% оптимизации, чтобы оставалось для торгов ещё время на АКТУАЛЬНЫХ параметрах - максимум до 50% оптимизационного.
Т.е. 2 года если оптишь (хотя тогда лучше за 3 года оптить), далее квартал - форвард (25%) (хотя лучше меньше, если можно при соблюдении валидности выборки по кол-ву сделок), если форвард гуд, то следующий квартал, хорошо - от квартала (25%) или более - демо/реал... как-тот так хотя бы...
А вообще, просто ОПРЕДЕЛИТЬСЯ тебе самому, порядок выбора значений (УСТОЙЧИВЫХ) параметров после оптимизации и без всякого форварда - сразу демо/реал в течение 30% времени оптимизации.
убавить форвард до 25% оптимизации, чтобы оставалось для торгов ещё время на АКТУАЛЬНЫХ параметрах - максимум до 50% оптимизационного.
Т.е. 2 года если оптишь (хотя тогда лучше за 3 года оптить), далее квартал - форвард (25%) (хотя лучше меньше, если можно при соблюдении валидности выборки по кол-ву сделок), если форвард гуд, то следующий квартал, хорошо - от квартала (25%) или более - демо/реал... как-тот так хотя бы...
А вообще, просто ОПРЕДЕЛИТЬСЯ тебе самому, порядок выбора значений параметров после оптимизации и без всякого форварда - сразу демо/реал в течение 30% времени оптимизации.
Вот снова... Роман, я не пойму, в чем у тебя конкретное предложение. Изменить периоды бек-форвард ? Если да, то на какие?
Сам-то я считаю, что год-год - вполне разумные сроки. Но, с твоими доводами я тоже склонен согласиться, не вижу только какие периоды предлагаешь ты. 3-0.25 ? 2-0 ? Или сколько?
Вот снова... Роман, я не пойму, в чем у тебя конкретное предложение. Изменить периоды бек-форвард ? Если да, то на какие?
Сам-то я считаю, что год-год - вполне разумные сроки. Но, с твоими доводами я тоже склонен согласиться, не вижу только какие периоды предлагаешь ты.
период оптимизации 2, лучше 3 года, далее форвард 1 квартал, далее торги от 1 квартала.
в итоге если 2 года брать оптимизацию 100%, далее 1 квартал (12,5% времени оптимизации) форвард, если гуд, то уже торги до контрольного выстрела.
лучше конечно, тогда 3 года оптимизация - далее квартал (это 8% от оптимизации - форвард), если форвард - гуд - далее уже торги.
Чтобы торги начинались до 25% времени оптимизации. Как-то так.
Елы-палы, вот любишь ты, Роман, двусмысленности... "Два, а лучше три"... Так какое предложение-то? Два или три?
Впрочем, три мне кажется ненамного более разумным, чем тридцать. Какой смысл оптимизировать системы на периоде программы смягчения, когда Евра валилась каждый день? Сейчас этого давно уже нет...