Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 262
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему за два года оптимизацию делали?
Эта цифра взята больше интуитивно. Для того, чтобы убедиться в работе системы, надо проследить ее на последних 50-200 сделках. Как правило, это происходит за год-полтора. После этого - еще три месяца форвард-период. Итого, имеем около двух лет.
Если есть идеи, почему другое время лучше - я готов послушать.
И... давай на "ты"... все-таки вроде на этом форуме коллеги...
Эта цифра взята больше интуитивно. Для того, чтобы убедиться в работе системы, надо проследить ее на последних 50-200 сделках. Как правило, это происходит за год-полтора. После этого - еще три месяца форвард-период. Итого, имеем около двух лет.
Если есть идеи, почему другое время лучше - я готов послушать.
И... давай на "ты"... все-таки вроде на этом форуме коллеги...
Хорошо, переходим на ты.) Если сделки такие редкие, то оправданно. Долго на демо проверяться будет, по этому стараюсь таких систем избежать.
Для Лиги ТС - это не имеет значения.
Два года - это период истории для оптимизации. На этом периоде находятся наиболее выгодные параметры оптимизации, исходя из этих самых двух лет.
Дальше - выясняются "предельно допустимые" параметры - максимальный просад, максимальная очередь стоплоссов подряд, максимальное время ожидания обновления максимума, максимальное число сделок, необходимое для обновления максимума, максимальное время ожидания одной сделки. Все эти параметры забиваются в код системы и система ставится на демо-торговлю.
После каждой совершенной сделки все эти параметры снова проверяются. (Параметр времени ожидания - проверяются после каждого бара). Как только хотя бы один из параметров превышен - система перестает торговать, выдав предупреждение.
Она тут же отправляется на переоптимизацию, находятся новые набор входных параметров и новый набор предельных, после чего - система опять запускается на демо-торговлю.
Кроме того, все системы разделены на три "дивизиона" - высший, средний и низший. После каждой сделки проверяется параметр "качества торговли". Если параметр качества не соответствует дивизиону, в котором система в данный момент - она переходит в другой дивизион, и торгует там.
Для Лиги ТС - это не имеет значения.
Два года - это период истории для оптимизации. На этом периоде находятся наиболее выгодные параметры оптимизации, исходя из этих самых двух лет.
Дальше - выясняются "предельно допустимые" параметры - максимальный просад, максимальная очередь стоплоссов подряд, максимальное время ожидания обновления максимума, максимальное число сделок, необходимое для обновления максимума, максимальное время ожидания одной сделки. Все эти параметры забиваются в код системы и система ставится на демо-торговлю.
После каждой совершенной сделки все эти параметры снова проверяются. (Параметр времени ожидания - проверяются после каждого бара). Как только хотя бы один из параметров превышен - система перестает торговать, выдав предупреждение.
Она тут же отправляется на переоптимизацию, находятся новые набор входных параметров и новый набор предельных, после чего - система опять запускается на демо-торговлю.
Кроме того, все системы разделены на три "дивизиона" - высший, средний и низший. После каждой сделки проверяется параметр "качества торговли". Если параметр качества не соответствует дивизиону, в котором система в данный момент - она переходит в другой дивизион, и торгует там.
Круто конечно вы всё замутили!
Единственное не могу понять, для чего вам это нужно?
Для Лиги ТС - это не имеет значения.
Два года - это период истории для оптимизации. На этом периоде находятся наиболее выгодные параметры оптимизации, исходя из этих самых двух лет.
Дальше - выясняются "предельно допустимые" параметры - максимальный просад, максимальная очередь стоплоссов подряд, максимальное время ожидания обновления максимума, максимальное число сделок, необходимое для обновления максимума, максимальное время ожидания одной сделки. Все эти параметры забиваются в код системы и система ставится на демо-торговлю.
После каждой совершенной сделки все эти параметры снова проверяются. (Параметр времени ожидания - проверяются после каждого бара). Как только хотя бы один из параметров превышен - система перестает торговать, выдав предупреждение.
Она тут же отправляется на переоптимизацию, находятся новые набор входных параметров и новый набор предельных, после чего - система опять запускается на демо-торговлю.
Кроме того, все системы разделены на три "дивизиона" - высший, средний и низший. После каждой сделки проверяется параметр "качества торговли". Если параметр качества не соответствует дивизиону, в котором система в данный момент - она переходит в другой дивизион, и торгует там.
без шуток, но серьезные деньги страшно выставлять на ЛИГУ...
Круто конечно вы всё замутили!
Единственное не могу понять, для чего вам это нужно?
Давай на "ты".
Концептуальный вопрос.
По моему опыту - разработка системы идет так. Сперва я что-то придумываю, чтобы оно работало в тестере. Потом, если работает - ставлю на демо. И потом, если работает - думаю, стоит ли ставить на реал.
Вот, я решил два первых вопроса. Лига ТС - это набор систем, в которых ВСЕГДА есть ряд систем, показывающих хорошую демо-торговлю. Заметь, не тестер, а демо !
В результате - у меня остается лишь только последний вопрос - какие из отобранных систем выставлять на реальную торговлю, а какие снимать. У меня всегда есть системы, имеющие достаточно длительную демо-торговлю.
Фактически, это "метаторговля". Если в торговле мы открываем-закрываем сделки, то у меня принцип "поставить убрать ТС на реал". И на мой взгляд, поведение ТС более стабильно, чем поведение валютных пар.
Хм, а зачем сделано время ожидания сделки? Ну может нет торговой ситуации по стратегии? И можно подробнее про критерии качества торговли?
Вот-вот. Это еще один концептуальный вопрос.
Все "предельные параметры" нужны для того, чтобы понять, ведет ли себя ТС так, как вела на истории. Если на двухлетней (где три последних месяца - форвард-период) истории самое длительное ожидание сделки было неделя, то если внезапно мы видим, что система на демо-торговле показывает ожидание дольше недели - это однозначно показывает, что поведение системы изменилось, и ее немедленно надо снимать с торгов и переоптимизировать.
Все остальные "предельные параметры" - имеют тот же смысл. Скажем, максимальная очередь СЛов или максимальный просад оценивается не столько для того, чтобы "ограничить потери", а в первую очередь для того, чтобы видеть, что ТС ведет себя по-прежнему. Если на двухлетней истории максимальная очередь СЛов была, скажем, пять штук, то до того, как не наберется пять стопов подряд - мы считаем, что ТС ведет себя, "как раньше". Как только будет зафиксирован шестой СЛ подряд - все. Система ведет себя иначе.
Кстати, есть небольшая вероятность, что система начнет вести себя даже лучше, и начнет зарабатывать... но очень небольшая вероятность. Куда вероятнее, что она начнет сливать.