Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 183

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

1. да ну, тут скорее всего ошибся - там спред больше... проверь - там четырехзнак же???...

А при чем тут сколькизнак и спред ?

Средний реальный тейк - какой ? Смотрим на результат сотни сделок. Отсеиваем отрицательные и нулевые. Смотрим на положительные, считаем среднее арифметическое. Вот если это значение больше 1% от дневного диапазона - то скальпером эту ТС назвать нельзя. А иначе - это скальпер.  Независимо от того, какой там спред, и сколькизнак.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Надёргал твоих же цитат...

И откуда всё таки берётся разница?   Бабочка крылошками бяк, бяк, бяк...? 

Да даже у одного ДЦ - единицы пятизначных пунктов разница бывает. И потом - меняет всю картину. Однако, если она так меняется -  то это означает, что система очень нестабильна. Стабильные системы от нескольких пунктов разницы свои показатели менять сильно не должны.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Да даже у одного ДЦ - единицы пятизначных пунктов разница бывает. И потом - меняет всю картину. Однако, если она так меняется -  то это означает, что система очень нестабильна. Стабильные системы от нескольких пунктов разницы свои показатели менять сильно не должны.

+++

Eduard_D
1369
Eduard_D  

ИМХО надо выявить и отсеять нестабильные системы. И не использовать их больше. Например, я недавно сравнивал результаты торговли системы, основанной на Зиг-Заге. По результатом сравнения видно, что она очень не стабильна.

П.С. С моей точки зрения,  выставление нескольких отложек не у скальпера через 3-4 пятизначных пункта - нонсенс. 

Eduard_D
1369
Eduard_D  

Георгий, при переоптимизации ты уже перешёл на новый алгоритм (24+3)? 

Есть вот какая  просьба: когда при переоптимизации тебе попадётся ТС, которая сразу попадёт в Высший дивизион, выложи, пожалуйста, её номер и сооответствующую  версию исполнимого модуля, не дожидаясь 10 сделок.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Нет. Смысл в том, чтобы видеть, какие ТС по-прежнему НЕ РАБОТАЮТ. Они не используются даже для пре-реала (за реал - и речи не идет), они являются индикатором "нерабочего" поведения на символе.

Скажем, гляжу, на символе трендовые системы показывают хорошие результаты (какая - получше, какая - похуже, но все неплохие), а флетовые - плохие.  Вот эта ситуация некоторое время сохраняется, и на этом символе я буду использовать только трендовые системы. Однако, рано или поздно - системы начнут сбоить, умирать, показывать недопустимое поведение. И вот тут возникает вопрос - это временная случайная ситуация на данной ТС, или реально изменилось поведение символа ?

Чтобы ответить на этот вопрос - все трендовые и флетовые ТС - должны быть всегда "в актуальном" состоянии. Раз трендовая система показала недопустимый результат - надо поглядеть и на другие ТС этого символа. Допустим, они пока не сильно изменили качество торговли, трендовые - по-прежнему работают лучше флетовых. Это означает, что символ - не изменил поведения, и если я использую другие трендовые ТС этого символа - то их следует и продолжать использовать, пока они не покажут недопустимого поведения.

А вот если вдруг окажется, что и остальные трендовые ТС снизили качество торговли, а флетовые - наоборот, повысили, и уже какая-то флетовая система - даже попала в рейтинг двадцатки - это причина немедленно снять все трендовые системы с торговли (на этом символе).

Наконец, весьма часто бывает и "промежуточная" ситуация - когда трендовые системы начали плохо работать, а флетовые - как плохо работали, так плохо и работают (ну, возможно, чуть повысили качество торговли). Это - повод для того, чтобы вобще не торговать на этом символе.

Это из самого начала ветки.  Ты как-то применяешь эти свои идеи на практике? 

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Георгий, при переоптимизации ты уже перешёл на новый алгоритм (24+3)? 

Есть вот какая  просьба: когда при переоптимизации тебе попадётся ТС, которая сразу попадёт в Высший дивизион, выложи, пожалуйста, её номер и сооответствующую  версию исполнимого модуля, не дожидаясь 10 сделок.

Перешел.

На 21 + 3.

Как ни странно, но оптимизация по варианту 24 + 3 чуть ли не вдвое медленнее.  У меня подозрение, что в первом варианте - данные полностью умещаются в кэш процессора. А во втором - требуются обращения к основной оперативной памяти.

Поэтому остановился на варианте "Два года, из которых три последних месяца - форвард".

В пятницу вышли из строя семь систем, которые в субботу были переоптимизированы. Одна из них попала в Низший дивизион, остальные - в Средний.  Постараюсь не забыть, и когда появятся система, сразу попадающая в Высший дивизион - я выложу регкод для нее и новый исполнимый модуль.

В Высший дивизион попадают системы, показывающие качество 0,95 и выше - как в случае демонстрации такого качества на истории при переоптимизации (система сразу попадает в Высший дивизион), так и в случае, когда такое качество демонстрируют системы Среднего и Низшего дивизиона (в этом случае - система переходит в Высший дивизион, и торгует уже там).

Из Высшего дивизиона исключаются системы, качество торговли которых опустилось ниже 0,7 

По выложенным ранее графикам и значениям параметра "качества" можете прикинуть, какая это торговля.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Это из самого начала ветки.  Ты как-то применяешь эти свои идеи на практике? 

Да я уже не раз говорил - у меня есть ПАММ, и информацию из Лиги - я использую на нем. К сожалению, все больше интуитивно, в результате сейчас  рост на нем сильно застопорился, и уже три месяца "болтается на одном месте".

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:
   

П.С. С моей точки зрения,  выставление нескольких отложек не у скальпера через 3-4 пятизначных пункта - нонсенс. 

Это означает, что цена ДВАЖДЫ (или больше) ударилась в уровень. И, вполне разумно увеличить лот, поставив две отложки рядом (по идее, можно даже на одном уровне, но так их труднее различать). Поскольку, чем чаще цена бьется об один и тот же уровень - тем он более значим, и тем больше вероятность, что и в следующий раз она отобьется (для флетовой системы) или, что цена пойдет далеко (для трендовой системы).

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Это означает, что цена ДВАЖДЫ (или больше) ударилась в уровень. И, вполне разумно увеличить лот, поставив две отложки рядом (по идее, можно даже на одном уровне, но так их труднее различать). Поскольку, чем чаще цена бьется об один и тот же уровень - тем он более значим, и тем больше вероятность, что и в следующий раз она отобьется (для флетовой системы) или, что цена пойдет далеко (для трендовой системы).

Согласен. Логично.