Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 38

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Так и скажите обычный трейлинг стоп. Все что в нем можно настроить это шаг, интервал или поставить в безубыток

Так вроде и говорю - трейлинг-стоп. Просто трейлинг СЛ и трейлинг ТП - это существенно разные, фактически, противоположные системы. Первая - прекрасно работает на сильно трендовых участках и символах. Вторая - наоборот, хорошо работает именно на флете. Соответственно, в Лиге в разных системах используются обе, ну а чтобы их различать, я назвал их - прямой (Direct Trailing Stop, DTS) и обратный (Reverse Trailing Stop, RTS). Всё.

А насчет "можно настроить" - это ты сильно недооцениваешь варианты. Скажем, тот же шаг - может быть постоянным, может быть переменным, может измеряться в пунктах, может в процентах, может в долях волатильности, может иметь внешние зависимости... Ну и остальное - тоже самое.  Но, в Лиге ТС я стремлюсь к максимальной простоте. А поэтому параметр настройки трейлинга один - максимальное число баров до закрытия. Шаг и интервал трейлинга выбирается таким, чтобы за выбранное число баров - трейлинг обязательно закончился (ну, или раньше, если цена заденет уровень раньше).

Vladimir Baskakov
9651
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Так вроде и говорю - трейлинг-стоп. Просто трейлинг СЛ и трейлинг ТП - это существенно разные, фактически, противоположные системы. Первая - прекрасно работает на сильно трендовых участках и символах. Вторая - наоборот, хорошо работает именно на флете. Соответственно, в Лиге в разных системах используются обе, ну а чтобы их различать, я назвал их - прямой (Direct Trailing Stop, DTS) и обратный (Reverse Trailing Stop, RTS). Всё.

А насчет "можно настроить" - это ты сильно недооцениваешь варианты. Скажем, тот же шаг - может быть постоянным, может быть переменным, может измеряться в пунктах, может в процентах, может в долях волатильности, может иметь внешние зависимости... Ну и остальное - тоже самое.  Но, в Лиге ТС я стремлюсь к максимальной простоте. А поэтому параметр настройки трейлинга один - максимальное число баров до закрытия. Шаг и интервал трейлинга выбирается таким, чтобы за выбранное число баров - трейлинг обязательно закончился (ну, или раньше, если цена заденет уровень раньше).

Комп не сойдёт с ума от стольких вычислений по всем ТС? 
Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Комп не сойдёт с ума от стольких вычислений по всем ТС? 
Проблемы индейцев шерифа не интересуют.
Vladimir Baskakov
9651
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:
Проблемы индейцев шерифа не интересуют.
Ну когда ДЦ воспротивится, могут и заинтересовать. Куда проще поставить жёсткие SL & TP и не париться, что я там что-то сопровождаю. Сопровождаю значит контролирую, а при трейлинге я только надеюсь
Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Ну когда ДЦ воспротивится, могут и заинтересовать. Куда проще поставить жёсткие SL & TP и не париться, что я там что-то сопровождаю. Сопровождаю значит контролирую, а при трейлинге я только надеюсь

Фиксированные ТП и СЛ - это тоже сопровождение. У меня все ТС всегда имеют и ТП и СЛ. Просто там, где фиксированные ТП-СЛ это и есть сопровождение - они не меняются. А там, где сопровождение не предполагает наличия стопов (скажем, обратный трейлинг - не предполагает наличия СЛ) - там стопы ставятся так, чтобы на историческом периоде они не задевались. И их задевание в реальной работе считается форс-мажором, после которого ТС снимается с торговли, и переоптимизируется.

А ДЦ... Я думал, ты про оптимизацию... Какие проблемы-то во время работы ? Пришел тик - он обрабатывается последовательно для всех 672 ТС. При этом самые "быстрые" ТС работают на таймфрейме М15, то есть, просчет у них бывает лишь раз в 15 минут. Большая часть ТС работает на Н1. Со скальперами, работающими на тиках - у меня никогда ничего не выходило даже в тестере на истории.

Там, где должен быть трейлинг - он последовательно рассчитывается так, чтобы постепенно закрыться к установленному числу баров. Все ТС, в которых должны быть совершены торговые действия - выставляют реквесты в очередь. После того, как все реквесты выставлены - они последовательно выполняются. Нагрузка везде очень небольшая. У меня на ВПС стоит девять терминалов, и нагрузка всегда в пределах допустимого. Дома - три терминала плюс торент-клиент стоят на старом компьютере AMD Sempron - работают нормально.

Нагрузка реальна во время оптимизации, когда в 12 потоков на Core-i7 идет просчет всех вариантов на истории... Но там работает мой компьютер, и это - его, индейские проблемы.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:


Итак, за последнюю неделю ситуация изменилась не сильно. По-прежнему четыре позиции из пятерки лидеров удерживают системы обратного трейлинга. Хотя, суть обратного трейлинга мне и не нравится (напомню, я называю обратным трейлингом ТС, в которой не ставится СЛ, выставляется ТП, и с каждым баром ТП подвигается к текущей цене).

На первом месте ТС 740142 - входы стоповыми отложками по пикам зигзага с обратным трейлингом на евродолларе. За прошлую неделю она совершила четыре сделки, незначительно снизила качество торговли, но осталась лучшей. Эта система появилась в рейтинге месяц назад, сразу вошла на второе место, неделю назад перебралась на первое место, и с тех пор удерживает его.

На втором месте ТС 740642 - выходы стоповыми отложками по пикам зигзага с обратным трейлингом на USDCHF. Эта система - новичок рейтинга, пока совершила лишь 12 сделок всего, но сразу вошла на второе место, сдвинув прошлую обладательницу второго места - ТС 642750 - входы против тренда, тренд определяется пересечением ЕМА и цены, с обратным трейлингом на GBPAUD.

На четвертое место с пятого поднялась ТС 442022 - входы лимитными отложками по пикам зигзага с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток на еврофунте. Эта система совершила за прошлую неделю две сделки и немного подняла качество торговли.

Завершает пятерку лидеров ТС 740650 - входы по тренду, определяемому пересечением ЕМА и текущей цены с обратным трейлингом на USDCHF. Эта система - "ветеран" рейтинга, на первое место не поднимается, однако, регулярно попадает в пятерку лидеров. Впрочем, эта ТС "медленная", за последнюю неделю не совершила ни одной сделки, из-за этого показатель качества ее торговли немного снизился, и она потеряла третье место.

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:


Итак, за последнюю неделю ситуация изменилась не сильно. По-прежнему четыре позиции из пятерки лидеров удерживают системы обратного трейлинга. Хотя, суть обратного трейлинга мне и не нравится (напомню, я называю обратным трейлингом ТС, в которой не ставится СЛ, выставляется ТП, и с каждым баром ТП подвигается к текущей цене).

На первом месте ТС 740142 - входы стоповыми отложками по пикам зигзага с обратным трейлингом на евродолларе. За прошлую неделю она совершила четыре сделки, незначительно снизила качество торговли, но осталась лучшей. Эта система появилась в рейтинге месяц назад, сразу вошла на второе место, неделю назад перебралась на первое место, и с тех пор удерживает его.

На втором месте ТС 740642 - выходы стоповыми отложками по пикам зигзага с обратным трейлингом на USDCHF. Эта система - новичок рейтинга, пока совершила лишь 12 сделок всего, но сразу вошла на второе место, сдвинув прошлую обладательницу второго места - ТС 642750 - входы против тренда, тренд определяется пересечением ЕМА и цены, с обратным трейлингом на GBPAUD.

На четвертое место с пятого поднялась ТС 442022 - входы лимитными отложками по пикам зигзага с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток на еврофунте. Эта система совершила за прошлую неделю две сделки и немного подняла качество торговли.

Завершает пятерку лидеров ТС 740650 - входы по тренду, определяемому пересечением ЕМА и текущей цены с обратным трейлингом на USDCHF. Эта система - "ветеран" рейтинга, на первое место не поднимается, однако, регулярно попадает в пятерку лидеров. Впрочем, эта ТС "медленная", за последнюю неделю не совершила ни одной сделки, из-за этого показатель качества ее торговли немного снизился, и она потеряла третье место.

Вопрос остается - как из 672  - выделить  торговлю на реале, понятно, лучшими? 

Это ИМХО очень хлопотно... если вообще возможно. 

серьезные деньги  на это страшно ставить... :-) 

Малым объемом тоже не реально, т.к. их СТОЛЬКО много и объем ьудет уже не малый...  :-) 

Ждем сигнал...

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Вопрос остается - как из 672  - выделить  торговлю на реале, понятно, лучшими? 

Это ИМХО очень хлопотно... если вообще возможно. 

серьезные деньги  на это страшно ставить... :-) 

Малым объемом тоже не реально, т.к. их СТОЛЬКО много и объем ьудет уже не малый...  :-) 

Ждем сигнал...

В смысле "очень холопотно" ? И про объем - ничего не понял.

Есть ряд систем. Все работают минимальным объемом на демо. При этом - скальперов там нет, тики, спреды - это маловажно. Поэтому переход от демо к реалу - не вызовет изменения поведения ТС. Возможно, какие-то сделки и будут пропущены в результате, скажем, разности спредов, однако, сильного влияния это оказывать не должно.

На реал - должны ставиться несколько лучших, я уже не раз говорил, в Лиге очень хорошо видно правило 20/80 - только лишь пятая часть систем показывает что-то более-менее прибыльное. А большинство - "болтаются около нуля", а то и идут в убыток, хотя, вроде как они были отлажены на истории.

Насчет сигнала - опять же, какие ТС ставить на сигнал ? Те, что я интуитивно отбираю ? Интуиция меня регулярно подводит. Надо опираться на что-то более надежное.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


С прошлого раза прошли большие изменения:

На первое место сходу вылетел новичок рейтинга - ТС 543122 - перевороты по лимитным отложкам на пиках зигзага фунтофранка. Система запущена еще со середины ноября, но в рейтинг войти никак не могла. Но, за последнюю неделю совершено несколько удачных сделок, и система резко улучшила качество торговли, обогнав прошлого победителя.

Второе место занимает ТС 470642 - входы по стоповым отложкам на пиках зигзага с трейлингом ТП на USDCHF. Эта система была победителем прошлой недели, за последнюю неделю совершила 4 сделки, и, хотя, несколько повысила качество торговли, была обогнана новой победительницей.

На третьем месте - также новичок рейтинга. ТС 742450 - входы по импульсному бару, исходя из пересечения ЕМА и цены с обратным трейлингом на GBPCAD. Эта ТС была запущена еще вначале октября, однако, она очень медленна, и лишь к текущей неделе набрала необходимые 10 сделок, чтобы войти в рейтинг. При этом качество ее торговли весьма высокое.

И четвертое место держит новичок ТС 743622 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с обратным трейлингом на GBPNZD. ТС запущена совсем недавно, лишь во второй половине ноября, и к концу прошлой недели успела сделать лишь 10 сделок, необходимых для входа в рейтинг. Но, тоже с весьма высоким качеством торговли.

Пятое место - ТС 242352 - перевороты по лимитным отложкам на пиках зигзага EURCAD. Это также "медленная" система, запущена еще в середине октября, и к настоящему времени совершила всего лишь 15 сделок, четыре из которых - на прошлой неделе. Это позволило ей с 12го места резко подняться сразу на пятое.  

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

В смысле "очень холопотно" ? И про объем - ничего не понял.


в смысле - "интуитивно" хлопотно, как Вы пишете, а не интуитивно ещё хлопотнее...  

д а и если честно, на такую элементарщину также серьезные деньги страшно ставить... она сегодня работает после оптимизации - завтра - нет, да и сразу на реале может лить... 

В принципе №1 понравился - канальная на лимитках, графики - чем-то чемпионат напомнили... :-)

Объем - это объем ИТОГОВЫЙ сделок ВСЕГО ПУЛА отобранных  ТС.