Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 160

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Например, давно обратил внимание, что USDJPY очень редко появляется в отчётах Лиги (#1440 стр. 144). Из-за того, что у этой пары такое необычное поведение, что не подходит ни под одну из ТС?   Или из-за "кривой" истории котировок? 
Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Дело не в красоте. Дело в том, что «некрасивая» часть графика соответствует временному периоду форвард-оптимизации. Значит на нём во время оптимизации были хорошие показатели торговли. Не понятно почему тестер их хотя бы приблизительно не может воспроизвести. 

Что-то я не понял. 

Бэк-тест - это первый год, период, на котором производится оптимизация.  А форвард - второй год.

На твоем графике - как раз бэк - неустойчивый, а форвард - очень даже устойчив.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Что-то я не понял. 

Бэк-тест - это первый год, период, на котором производится оптимизация.  А форвард - второй год.

На твоем графике - как раз бэк - неустойчивый, а форвард - очень даже устойчив.

У тебя бэк год и плюс форвард год? Или как?

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Eduard_D:
Например, давно обратил внимание, что USDJPY очень редко появляется в отчётах Лиги (#1440 стр. 144). Из-за того, что у этой пары такое необычное поведение, что не подходит ни под одну из ТС?   Или из-за "кривой" истории котировок? 

Думаю, проблема именно в необычном поведении.  Как я уже говорил - я торгую на этой паре на своем основном реальном счету. ТС с этой пары - "звезд с неба" не хватают, однако, и переоптимизировать их приходится нечасто.

В высшем дивизионе Лиги, скажем, по этому символу сейчас только одна ТС, да и на той всего лишь одна сделка, говорить об оценке качества рано.
Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Eduard_D:

У тебя бэк год и плюс форвард год? Или как?

Да. Именно так.

Сперва на первом году - производится генетический поиск лучших проходов, а потом на втором году прогоняется 25% лучших из них.

И далее - я из этих прогонов выбираю такой, в котором оба года показывают достаточно хорошие результаты.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
На последнем графике: первый отрезок - бэк-оптимизация; второй отрезок форвард-оптимизация; третий отрезок - торговля на демо.
Eduard_D
1369
Eduard_D  
Георгий, сделай сам такой прогон. Делов - на пять минут. 
Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Eduard_D:
На последнем графике: первый отрезок - бэк-оптимизация; второй отрезок форвард-оптимизация; третий отрезок - торговля на демо.

Аааа...

Понял. Ну... ТС работала неустойчива, а потом - рынок изменился, и она "попала в струю". Это как раз тот самый случай, про который я и говорю - ЛЮБАЯ ТС имеет периоды убытков и периоды заработка. Вот, мы попали как раз на такой период, с самого начала.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Символ USDJPY - и правда, не показывает высоких результатов.  Половина ТС - работает в Среднем дивизионе Лиги, половина - в Низшем.

Но, три из них - были поставлены на торговлю еще в октябре 2018 года, и до сих пор не показали "контрольного выстрела". Правда, две из них - в просаде.

Третья - ZpnTrendSP (входы по стоповым отложкам на пиках зигзага с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток) - на данный момент совершила 43 сделки, и находится в профите. Хотя, демонстрируемое качество торговли очень невысокое - 36%

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Аааа...

Понял. Ну... ТС работала неустойчива, а потом - рынок изменился, и она "попала в струю". Это как раз тот самый случай, про который я и говорю - ЛЮБАЯ ТС имеет периоды убытков и периоды заработка. Вот, мы попали как раз на такой период, с самого начала.

Ок. Имеем пример из худших в лучшие. Который лишний раз подтверждает случайность поведения ТС.

Это, к сожалению, не помогает в решении задачи правильного отбора ТС.