Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 31

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  

Совершенно неожиданно для меня (но вполне закономерно) в работе Лиги ТС появилась сложность.

ТС начали останавливаться из-за ошибок обработки реквестов на торговые действия. Анализ логов показал, что происходит одна и та же ошибка - превышен лимит открытых и отложенных ордеров. Неудивительно - уже сейчас число систем Лиги превысило 500, и я намерен довести его до 24х28 = 672, причем, сейчас я добавляю системы, работающие с отложками, каждая из которых может выставить до десятка (а может, и больше) отложенных ордеров. Понятно, что на одном счету им становится тесно. Пора "распараллеливать" системы на несколько счетов.

Склоняюсь к тому, чтобы Лигу ТС разделить на три. (Высшая, Первая и Вторая).

Высшая Лига - это 50 лучших по качеству ТС. Первая Лига - это 100 ТС с качеством торговли похуже. Надеюсь, на этих счетах количество открытых ордеров и отложек не превысит лимита. И остальные 522 ТС - это Вторая Лига, где будут работать аутсайдеры, и где нестрашно, если системы будут останавливаться из-за того, что открыто слишком много ордеров.  

Vladimir Baskakov
9507
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Совершенно неожиданно для меня (но вполне закономерно) в работе Лиги ТС появилась сложность.

ТС начали останавливаться из-за ошибок обработки реквестов на торговые действия. Анализ логов показал, что происходит одна и та же ошибка - превышен лимит открытых и отложенных ордеров. Неудивительно - уже сейчас число систем Лиги превысило 500, и я намерен довести его до 24х28 = 672, причем, сейчас я добавляю системы, работающие с отложками, каждая из которых может выставить до десятка (а может, и больше) отложенных ордеров. Понятно, что на одном счету им становится тесно. Пора "распараллеливать" системы на несколько счетов.

Склоняюсь к тому, чтобы Лигу ТС разделить на три. (Высшая, Первая и Вторая).

Высшая Лига - это 50 лучших по качеству ТС. Первая Лига - это 100 ТС с качеством торговли похуже. Надеюсь, на этих счетах количество открытых ордеров и отложек не превысит лимита. И остальные 522 ТС - это Вторая Лига, где будут работать аутсайдеры, и где нестрашно, если системы будут останавливаться из-за того, что открыто слишком много ордеров.  

Cloud Network  не пробовал?
Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Cloud Network  не пробовал?

Не понял.

При чем тут Cloud Network ?

Облако - это сервис, предоставляющий вычислительные мощности. Но у меня проблема вовсе не в вычислительных мощностях, а в том, что на одном аккаунте в ДЦ открыто слишком много ордеров.

У каждого ДЦ есть предельное количество ордеров (или позиций плюс ордеров для МТ5), которые можно выставить на аккаунте. Сделано это для предотвращения излишней загрузки серверов сеточными роботами. У меня нет сеточных экспертов, но самих экспертов слишком много. Пока не использовались отложки - ТС открывали, как правило, по одной сделке, некоторые из них иногда открыть две или три, но это максимум - открытых позиций хватало. Сейчас я добавляю ТС, которые работают на входах по отложкам. В итоге - число открытых позиций начинает превышать допустимое, и при попытке выставить очередную отложку или открыть новую позицию - сервер возвращает ошибку. Эксперт в ответ аварийно останавливает торговлю на этой ТС.

Нет, здесь возможно только одно решение - разделение Лиги ТС на части. Здесь нет никаких особых сложностей - просто добавляется небольшая работа по еженедельному обслуживанию - перенесение "улучшающихся" ТС в старшую лигу, и перенесение "слабеющих ТС" в младшую. В ближайшие дни я добавлю код, позволяющий производить такие действия.

Vladimir Baskakov
9507
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Не понял.

При чем тут Cloud Network ?

Облако - это сервис, предоставляющий вычислительные мощности. Но у меня проблема вовсе не в вычислительных мощностях, а в том, что на одном аккаунте в ДЦ открыто слишком много ордеров.

У каждого ДЦ есть предельное количество ордеров (или позиций плюс ордеров для МТ5), которые можно выставить на аккаунте. Сделано это для предотвращения излишней загрузки серверов сеточными роботами. У меня нет сеточных экспертов, но самих экспертов слишком много. Пока не использовались отложки - ТС открывали, как правило, по одной сделке, некоторые из них иногда открыть две или три, но это максимум - открытых позиций хватало. Сейчас я добавляю ТС, которые работают на входах по отложкам. В итоге - число открытых позиций начинает превышать допустимое, и при попытке выставить очередную отложку или открыть новую позицию - сервер возвращает ошибку. Эксперт в ответ аварийно останавливает торговлю на этой ТС.

Нет, здесь возможно только одно решение - разделение Лиги ТС на части. Здесь нет никаких особых сложностей - просто добавляется небольшая работа по еженедельному обслуживанию - перенесение "улучшающихся" ТС в старшую лигу, и перенесение "слабеющих ТС" в младшую. В ближайшие дни я добавлю код, позволяющий производить такие действия.

Ну а зачем столько отложек. Если это не сети, то что
Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Ну а зачем столько отложек. Если это не сети, то что

Считай, зачем:

Ставим отложки на ребра зигзага (если ребра близки, отбиваются от одного и того же уровня - отложку не ставим). Если пошел тренд -  то на противоположных ребрах - будет выставлено много отложек. Даже удаляя старые отложки, которым больше двух недель - запросто получаем десяток отложек на ТС.

А теперь смотри. На отложках работает 8 ТС на символ. Итого в Лиге ТС имеем  28х8 = 224  ТС, работающих на отложках. С десяток на каждой - получаем 2240 отложек. Плюс открытые позиции, которых также может быть до трех на ТС. Общее число ТС  24х28 = 672, итого теоретический максимум позиций 2016. В результате общее число ордеров и позиций доходит до 5000. Безо всяких там сеток.

Но, понятное дело, ДЦ не понравится такое число позиций и отложек на одном счете.  А главное - большая часть всех этих ордеров и отложек нам тоже не нужна - 80% ТС - это аутсайдеры и "болото". Нас интересует только 20% фаворитов. А аутсайдеры нам нужны лишь затем, чтобы видеть, что ТС работает, и по-прежнему плохо. Чтобы не упустить изменение рынка, когда некоторые аутсайдеры ВНЕЗАПНО начнут "показывать класс".

Соответственно - я считаю разумным разделить Лигу ТС на три. Пятьдесят-семьдесят ТС в высшей Лиге, это фавориты, и приближающиеся к ним. Двести - это средняя Лига, ТС "ни рыба, ни мясо", которые вроде как и не сливают, но и никакого толку от них нет. И остальные - это ТС-хлам, которые нужны исключительно для того, чтобы видеть, "как НЕ надо торговать". В высшей Лиге - останавливать ТС недопустимо, ошибок  быть не должно. В средней Лиге - изредка ошибка допустима. В низшей Лиге - ничего страшного, если ТС будут останавливаться из-за превышения числа ордеров.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  

Ну вот, печальные новости...

ТС 340221 - пробой канала на фунтодолларе, фаворит многих месяцев, сегодня снова получила стоплосс, таким образом, ее текущий просад составил 350 четырехзначных пунктов, при допустимом максимальном просаде 320.

Оценка качества торговли в настоящее время снизилась до 1.2, а общая прибыль до +$111 - то есть, качество торговли ТС по-прежнему оценивается, как очень высокое. Однако, недопустимое поведение системы однозначно указывает на то, что она отработала свое, и ее необходимо переоптимизировать. При этом, не переводить в среднюю Лигу, оставить в высшей.

Здесь был народ, который настаивал на том, что "ничего страшного, если будет некоторый просад (по деньгам сейчас 20%). Но, подозреваю, что система и дальше будет сливать. Все. Время ее прошло. Она однозначно уходит на переоптимизацию.

Vladimir Baskakov
9507
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Ну вот, печальные новости...

ТС 340221 - пробой канала на фунтодолларе, фаворит многих месяцев, сегодня снова получила стоплосс, таким образом, ее текущий просад составил 350 четырехзначных пунктов, при допустимом максимальном просаде 320.

Оценка качества торговли в настоящее время снизилась до 1.2, а общая прибыль до +$111 - то есть, качество торговли ТС по-прежнему оценивается, как очень высокое. Однако, недопустимое поведение системы однозначно указывает на то, что она отработала свое, и ее необходимо переоптимизировать. При этом, не переводить в среднюю Лигу, оставить в высшей.

Здесь был народ, который настаивал на том, что "ничего страшного, если будет некоторый просад (по деньгам сейчас 20%). Но, подозреваю, что система и дальше будет сливать. Все. Время ее прошло. Она однозначно уходит на переоптимизацию.

Слишком все сложно, проще надо , уже и комп твой глючит
Maxim Kuznetsov
11351
Maxim Kuznetsov  
Georgiy Merts:

Считай, зачем:

Ставим отложки на ребра зигзага (если ребра близки, отбиваются от одного и того же уровня - отложку не ставим). Если пошел тренд -  то на противоположных ребрах - будет выставлено много отложек. Даже удаляя старые отложки, которым больше двух недель - запросто получаем десяток отложек на ТС.

А теперь смотри. На отложках работает 8 ТС на символ. Итого в Лиге ТС имеем  28х8 = 224  ТС, работающих на отложках. С десяток на каждой - получаем 2240 отложек. Плюс открытые позиции, которых также может быть до трех на ТС. Общее число ТС  24х28 = 672, итого теоретический максимум позиций 2016. В результате общее число ордеров и позиций доходит до 5000. Безо всяких там сеток.

Но, понятное дело, ДЦ не понравится такое число позиций и отложек на одном счете.  А главное - большая часть всех этих ордеров и отложек нам тоже не нужна - 80% ТС - это аутсайдеры и "болото". Нас интересует только 20% фаворитов. А аутсайдеры нам нужны лишь затем, чтобы видеть, что ТС работает, и по-прежнему плохо. Чтобы не упустить изменение рынка, когда некоторые аутсайдеры ВНЕЗАПНО начнут "показывать класс".

Соответственно - я считаю разумным разделить Лигу ТС на три. Пятьдесят-семьдесят ТС в высшей Лиге, это фавориты, и приближающиеся к ним. Двести - это средняя Лига, ТС "ни рыба, ни мясо", которые вроде как и не сливают, но и никакого толку от них нет. И остальные - это ТС-хлам, которые нужны исключительно для того, чтобы видеть, "как НЕ надо торговать". В высшей Лиге - останавливать ТС недопустимо, ошибок  быть не должно. В средней Лиге - изредка ошибка допустима. В низшей Лиге - ничего страшного, если ТС будут останавливаться из-за превышения числа ордеров.

@fxsaber вроде как предлагает некое "виртуальное торговое окружение", не вникал особо, но сделки действительно можно виртуалить, не обязательно же всё вообще вываливать на бедного дилера :-) можно просто учитывать внутри...Тогда "оутсайдеры" работают в виртуальном окружении, а "высшая лига" выводится в рынок. 


для всех стратегий нужен по идее "критерий остановки". Канальные стратегии в приниципе не работают при высокой волатильности, и тут хоть обоптимизируйся, всякая оптимизация будет только во вред.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Слишком все сложно, проще надо , уже и комп твой глючит

Не понял...

Ты любишь загадками говорить. Комп мой работает вполне себе нормально.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Maxim Kuznetsov:
@fxsaber вроде как предлагает некое "виртуальное торговое окружение", не вникал особо, но сделки действительно можно виртуалить, не обязательно же всё вообще вываливать на бедного дилера :-) можно просто учитывать внутри...Тогда "оутсайдеры" работают в виртуальном окружении, а "высшая лига" выводится в рынок. 


для всех стратегий нужен по идее "критерий остановки". Канальные стратегии в приниципе не работают при высокой волатильности, и тут хоть обоптимизируйся, всякая оптимизация будет только во вред.

Да, можно иметь виртуальные отложки, но это, фактически, перенос мощности сервера ДЦ на мой компьютер. Зачем ? Проще для "аутсайдеров" игнорировать ошибки... ну не выставилась отложка - ну и хрен с ней, все равно ТС в основном сливает.

Насчет "канальные стратегии не работают при высокой волатильности" - почему ? По-моему, вполне себе работают. Пробой канала, открываемся, берем некоторый профит, закрываемся.

Как раз в данном случае произошла обратная ситуация - вместо пробоя канала начались отбои. Какая уж тут "волатильность"...