Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 199

Eduard_D
1369
Eduard_D  

Георгий,

я сравнил настройки и работу EMAFlatRTS и EMAFlatSP на одной и той же паре за один и тот же период времени.

В качестве образца для сравнения результатов торговли были взяты настройки 640150.

1.    У  EMAFlatSP во входных параметрах установлена "защита от дурака": dlSLvsDART не может больше 3.0    Почему ты выбрал именно это ограничение, а не 5.0 ? Вопрос связан с тем, что у EMAFlatRTS защитный Стоп таких ограничений не имеет. Да, понимаю, что он выставляется по результатам оптимизации.  Но ограничивая dlSLvsDART уровнем 3.0  ты заведомо отсекаешь при оптимизации часть лучших результатов.

2.    У   EMAFlatSP  Тейк задаётся как функция Стопа через параметр ТР vs SL.  Набор значений ТР vs SL фиксирован и начинается с минимального значения 0,210.  По моим прикидкам его надо дополнить (вниз) ещё рядом значений: 0,168; 0,134; 0,107. Это также добавит лучших результатов при оптимизации. Но ещё лучше было бы "отвязать"  TP от SL. 

3.   В целом мысль заключается в том, что EMAFlatRTS и EMAFlatSP должны показывать похожие результаты торговли.  К этому меня подтолкнуло наблюдение, что 97% сделок  EMAFlatRTS (с настройками 640150) закрылись по безубытку. Я выставил у неё значение dlTPvsDART=0  и получил очень близкие результаты торговли.   Добиться похожих результатов  у EMAFlatSP не удалось.                                

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Георгий,

я сравнил... 

1. На мой взгляд, и 3 дневных диапазона - это слишком много. Изначально я вобще хотел остановиться на одном. Но, как показали эксперименты - абсолютное большинство систем, даже работающих на М15 - имеют откаты больше дневного диапазона. Поэтому было выбрана цифра 3. "Лушие" результаты там (в зоне больших СЛ) если и есть - то их крайне немного. Защитный стоп же - потому и защитный, что это аварийный режим работы, который предназначен для форс-мажоров. В некоторых системах он превышает 12 дневных диапазонов ! Однако, исследования показывают, что на истории такой СЛ оправдан. Однако, на реальной торговле я бы такими системами работать опасался.

2. Значения подобраны так, чтобы "в середине" было значение "один к одному", а дальше от него значения бы отличались на 25%, и захватывали TP/SL Ratio от 1/5 до 5/1, при этом получается 15 шагов. На мой взгляд, даже значение 0,21 (1/5) - слишком мало. Ты же предлагаешь его уменьшить еще сильнее. Тем самым - ты направляешь усилия оптимизатора в сторону стратегий, которые имеют малюсенькие тейки, и огромные лоссы. Боюсь, это ошибочный путь.  Лично мне не нравится, когда оптимизатор останавливается на значении меньше 0,41. Ты же хочешь ввести еще гораздо меньшие значения.

3. Не уверен. Система с обратным трейлингом расчитана на сильно флетовый рынок. Система же с фиксированными стопами - расчитана хотя и тоже на флетовый рынок, однако, имеющий при этом - достаточно сильные трендовые "выбросы". Ты же, своими предложениями пытаешься свести эту систему к первой, значительно уменьшая ее ТП и увеличивая СЛ. Но какой в этом смысл ? На сильно флетовом рынке надо использовать RTS-системы, которые прекрасно работают в таких условиях !

Резюмируя: я могу сделать тебе специальный билд тестерного эксперта, в котором ты сможешь задавать параметры TPvsDATR и SLvsDATR как тебе хочется, вобще без параметра TPvsSL. Будешь экспериментировать.

Fast235
1665
Fast235  
Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

2. Значения подобраны так, чтобы "в середине" было значение "один к одному", а дальше от него значения бы отличались на 25%, и захватывали TP/SL Ratio от 1/5 до 5/1, при этом получается 15 шагов.

4. Резюмируя: я могу сделать тебе специальный билд тестерного эксперта, в котором ты сможешь задавать параметры TPvsDATR и SLvsDATR как тебе хочется, вобще без параметра TPvsSL. Будешь экспериментировать.

2. Есть ли хоть одна успешная ТС с окончанием на SP  у которой TP/SL больше или равен 1 ?

   Есть ли хоть одна ТС с окончанием на SP у которой по результатам оптимизации отношение TP/SL больше или равно 1 ? 

4. Спасибо за предложение. М.б. я  попрошу тебя об этом немного позже.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Fast235:

Are you okay? 

Fast235
1665
Fast235  
Eduard_D:

Are you okay? 

easy, all right

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Eduard_D:

2. Есть ли хоть одна успешная ТС с окончанием на SP  у которой TP/SL больше или равен 1 ?

   Есть ли хоть одна ТС с окончанием на SP у которой по результатам оптимизации отношение TP/SL больше или равно 1 ? 

   

Все "тройки" именно такие.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Все "тройки" именно такие.

Расшифруй, пожалуйста, какие ТС ты назывешь тройками. 

Покопался в отчётах и понял, что тройки это  TrendSP.  Буду изучать. 

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Eduard_D:

Расшифруй, пожалуйста, какие ТС ты назывешь тройками. 

магики начинаются  на 3.

Все 6-ки - рисковые... :-)

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  

Георгий -  просьба создать регкод на EURCAD

мой аккаунт 2599118

магик  642350

рег код ...