Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 199
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Георгий,
я сравнил настройки и работу EMAFlatRTS и EMAFlatSP на одной и той же паре за один и тот же период времени.
В качестве образца для сравнения результатов торговли были взяты настройки 640150.
1. У EMAFlatSP во входных параметрах установлена "защита от дурака": dlSLvsDART не может больше 3.0 Почему ты выбрал именно это ограничение, а не 5.0 ? Вопрос связан с тем, что у EMAFlatRTS защитный Стоп таких ограничений не имеет. Да, понимаю, что он выставляется по результатам оптимизации. Но ограничивая dlSLvsDART уровнем 3.0 ты заведомо отсекаешь при оптимизации часть лучших результатов.
2. У EMAFlatSP Тейк задаётся как функция Стопа через параметр ТР vs SL. Набор значений ТР vs SL фиксирован и начинается с минимального значения 0,210. По моим прикидкам его надо дополнить (вниз) ещё рядом значений: 0,168; 0,134; 0,107. Это также добавит лучших результатов при оптимизации. Но ещё лучше было бы "отвязать" TP от SL.
3. В целом мысль заключается в том, что EMAFlatRTS и EMAFlatSP должны показывать похожие результаты торговли. К этому меня подтолкнуло наблюдение, что 97% сделок EMAFlatRTS (с настройками 640150) закрылись по безубытку. Я выставил у неё значение dlTPvsDART=0 и получил очень близкие результаты торговли. Добиться похожих результатов у EMAFlatSP не удалось.
Георгий,
я сравнил...
1. На мой взгляд, и 3 дневных диапазона - это слишком много. Изначально я вобще хотел остановиться на одном. Но, как показали эксперименты - абсолютное большинство систем, даже работающих на М15 - имеют откаты больше дневного диапазона. Поэтому было выбрана цифра 3. "Лушие" результаты там (в зоне больших СЛ) если и есть - то их крайне немного. Защитный стоп же - потому и защитный, что это аварийный режим работы, который предназначен для форс-мажоров. В некоторых системах он превышает 12 дневных диапазонов ! Однако, исследования показывают, что на истории такой СЛ оправдан. Однако, на реальной торговле я бы такими системами работать опасался.
2. Значения подобраны так, чтобы "в середине" было значение "один к одному", а дальше от него значения бы отличались на 25%, и захватывали TP/SL Ratio от 1/5 до 5/1, при этом получается 15 шагов. На мой взгляд, даже значение 0,21 (1/5) - слишком мало. Ты же предлагаешь его уменьшить еще сильнее. Тем самым - ты направляешь усилия оптимизатора в сторону стратегий, которые имеют малюсенькие тейки, и огромные лоссы. Боюсь, это ошибочный путь. Лично мне не нравится, когда оптимизатор останавливается на значении меньше 0,41. Ты же хочешь ввести еще гораздо меньшие значения.
3. Не уверен. Система с обратным трейлингом расчитана на сильно флетовый рынок. Система же с фиксированными стопами - расчитана хотя и тоже на флетовый рынок, однако, имеющий при этом - достаточно сильные трендовые "выбросы". Ты же, своими предложениями пытаешься свести эту систему к первой, значительно уменьшая ее ТП и увеличивая СЛ. Но какой в этом смысл ? На сильно флетовом рынке надо использовать RTS-системы, которые прекрасно работают в таких условиях !
Резюмируя: я могу сделать тебе специальный билд тестерного эксперта, в котором ты сможешь задавать параметры TPvsDATR и SLvsDATR как тебе хочется, вобще без параметра TPvsSL. Будешь экспериментировать.
2. Значения подобраны так, чтобы "в середине" было значение "один к одному", а дальше от него значения бы отличались на 25%, и захватывали TP/SL Ratio от 1/5 до 5/1, при этом получается 15 шагов.
4. Резюмируя: я могу сделать тебе специальный билд тестерного эксперта, в котором ты сможешь задавать параметры TPvsDATR и SLvsDATR как тебе хочется, вобще без параметра TPvsSL. Будешь экспериментировать.
2. Есть ли хоть одна успешная ТС с окончанием на SP у которой TP/SL больше или равен 1 ?
Есть ли хоть одна ТС с окончанием на SP у которой по результатам оптимизации отношение TP/SL больше или равно 1 ?
4. Спасибо за предложение. М.б. я попрошу тебя об этом немного позже.
Are you okay?
Are you okay?
easy, all right
2. Есть ли хоть одна успешная ТС с окончанием на SP у которой TP/SL больше или равен 1 ?
Есть ли хоть одна ТС с окончанием на SP у которой по результатам оптимизации отношение TP/SL больше или равно 1 ?
Все "тройки" именно такие.
Все "тройки" именно такие.
Расшифруй, пожалуйста, какие ТС ты назывешь тройками.
Покопался в отчётах и понял, что тройки это TrendSP. Буду изучать.
Расшифруй, пожалуйста, какие ТС ты назывешь тройками.
магики начинаются на 3.
Все 6-ки - рисковые... :-)
Георгий - просьба создать регкод на EURCAD
мой аккаунт 2599118
магик 642350
рег код ...