Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 21

hoster
1106
hoster  

К среде рынок проснулся

3den"

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Sprut112:

К среде рынок проснулся

Афигеть... Спрутище, как и я, лабает без стопов и тейков. Но, продвинулся гораздо дальше в извлечении профита. Респект!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Georgiy Merts:


Жорж, вот то - о чем мы говорили.

Спрутище торгует на 32 парах по ОДНОЙ стратегии - отбой от границ канала. И оптимизирует ее, если чё. Пары в момент входа в сделку, образуют так называемую "суперпозицию", когда убыток по одной кроется прибылью на другой и за счет стат.преимущества получает "+".

Вот так и у тебя (и у меня, кстати) должно работать и никак иначе.

hoster
1106
hoster  
Alexander_K2:

Афигеть... Спрутище, как и я, лабает без стопов и тейков. Но, продвинулся гораздо дальше в извлечении профита. Респект!

Спасибо, странно что никто не обс....ет, даже удивительно

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Alexander_K2:

Афигеть... Спрутище, как и я, лабает без стопов и тейков. Но, продвинулся гораздо дальше в извлечении профита. Респект!

Это ж до первого неугаданного хорошего движения. Посмотрим, чем закончится.

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Alexander_K2:

Жорж, вот то - о чем мы говорили.

Спрутище торгует на 32 парах по ОДНОЙ стратегии - отбой от границ канала. И оптимизирует ее, если чё. Пары в момент входа в сделку, образуют так называемую "суперпозицию", когда убыток по одной кроется прибылью на другой и за счет стат.преимущества получает "+".

Вот так и у тебя (и у меня, кстати) должно работать и никак иначе.

Ээээ... Так у меня такое есть... У меня 28 пар, и на всех парах работают все стратегии, в том числе на каждой паре по 4 отбоя от границ канала, плюс 4 контртрендовых по ЕМА... Оптимизируются тоже все... Вот, сейчас добавляю входы по отложкам - будет еще 4 отбоя по отложкам...

И насчет "никак иначе" - опыт Лиги ТС опять же, показывает, что это не так - самая лучшая ТС - это вовсе не отбой, а как раз пробой канала.

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Sprut112:

Спасибо, странно что никто не обс....ет, даже удивительно

Дык а что у тебя не так, за что на тебя наезжать-то ? Единственная претензия - работа без стопов. Ну, да этим - все поначалу балуются. Трейдеры вобще делятся на тех, кто работает без стопов, и тех, кто уже работает со стопами (хотя, раньше тоже работал без стопов).  Повторю - до первого крупного неугаданного движения. А в остальном - у тебя вполне обычные ТС, насколько я понимаю, уверен, среди моих - есть близкие... 

Посмотрим, чем у тебя закончится работа без стопов...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Georgiy Merts:

И насчет "никак иначе" - опыт Лиги ТС опять же, показывает, что это не так - самая лучшая ТС - это вовсе не отбой, а как раз пробой канала.

Пусть будет так.

В любом случае - это ОДНА стратегия, которая со временем оптимизируется. У тебя же 2 накладываются друг на друга и, в среднем, получаем прибыль =+0%. Так и должно быть по всем законам. Вот что хочешь говори - останусь при своем мнении.

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Alexander_K2:

Пусть будет так.

В любом случае - это ОДНА стратегия, которая со временем оптимизируется. У тебя же 2 накладываются друг на друга и, в среднем, получаем прибыль =+0%. Так и должно быть по всем законам.

Ну нет. Как раз по всем законам такого быть никак не может. И две независимые стратегии при равной загрузке депозита - всегда дают более плавную кривую, чем отдельно любая из них. Одинаковая кривая получается лишь только при стопроцентной корреляции ТС, но это исключено.

Результат работы нескольких ТС - это сумма результатов работы отдельных ТС, и дисперсия суммы ТС - равна сумме дисперсий отдельных ТС. Таким образом, среднеквадратичное отклонение получается равно корню из суммы квадратов среднеквадратичных отклонений, что меньше, чем простая сумма. Это и приводит к более плавной кривой.

А оптимизируются - у меня ВСЕ стратегии, даже те, которые явно не подходят, и постоянно торгуют в убыток даже после оптимизации (это чтобы видеть, что поведение символа не изменилось).

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Georgiy Merts:

Ну нет. Как раз по всем законам такого быть никак не может. И две независимые стратегии при равной загрузке депозита - всегда дают более плавную кривую, чем отдельно любая из них. Одинаковая кривая получается лишь только при стопроцентной корреляции ТС, но это исключено.

Результат работы нескольких ТС - это сумма результатов работы отдельных ТС, и дисперсия суммы ТС - равна сумме дисперсий отдельных ТС. Таким образом, среднеквадратичное отклонение получается равно корню из суммы квадратов среднеквадратичных отклонений, что меньше, чем простая сумма. Это и приводит к более плавной кривой.

А оптимизируются - у меня ВСЕ стратегии, даже те, которые явно не подходят, и постоянно торгуют в убыток даже после оптимизации (это чтобы видеть, что поведение символа не изменилось).

Лана - время покажет.