Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 42

Aleksey Vyazmikin
15572
Aleksey Vyazmikin  

Может сделать проще с отбором - делать каждый месяц переоптимизацию, и если нашли лучший вариант, чем есть, то использовать его?

Просто вопрос выбора сета надо свести к улучшению системы обновления этих сетов.

Alexander_K
2533
Alexander_K  
Georgiy Merts:


Да, именно - посмотреть с обратной стороны: не какая пара лидирует, а какая ТС по общему совокупному доходу на всех парах.

Думаю, тебя ждут удивительные открытия.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:
Может сделать проще с отбором - делать каждый месяц переоптимизацию, и если нашли лучший вариант, чем есть, то использовать его?

Ну, оно и так переоптимизация проводится ежедневно для трех-пяти ТС - тех, которые показали недопустимое поведение.

Но дальше-то что ? Опять же - сперва надо поставить, поглядеть, как будет работать на демо ! И - ТС попадает в один из трех дивизионов... Отчет по лучшим - я публикую.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Alexander_K:

Да, именно - посмотреть с обратной стороны: не какая пара лидирует, а какая ТС по общему совокупному доходу на всех парах.

Думаю, тебя ждут удивительные открытия.

Сейчас-сейчас... Сделаю отчет по отдельным типам ТС.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Итак, системы прямого трейлинга со входом по тренду. То есть те, которые после входа начинают трейлить СЛ, до тех пор, пока сделка не закроется. 

(Напомню, в отчет попадают системы, которые совершили не менее 10 сделок на демо, и показали качество не ниже нулевого).

Таблица:

Чарт:

Откровенно говоря, я удивлен результатами. В Лиге ТС 112 систем прямого трейлинга. И лишь 8 (!!!) из них показывают положительное качество торговли ! Я думал, будет больше, ну хотя бы систем 30... (Исходя из принципа "20/80")

И по таблице, и по чарту видно, что достойных из них - всего лишь две !  Остальные - мало того, что показывают плохой результат, так еще и поставлены недавно, а значит, недавно показали недопустимое поведение, и были переоптимизированы.

Да, Александр, я уже удивлен. Не так, правда, как, видимо, ты рассчитывал, но все же... Я думал, системы прямого трейлинга по тренду более рабочие... А оказывается, что смысла в этих системах практически никакого ! Вот, на мой взгляд, прямая польза от Лиги ТС для участников форума - вывод "нет никакого смысла использовать трейлинг по тренду". По крайней мере, на форексных парах.

Alexander_K
2533
Alexander_K  
Georgiy Merts:


Вот, щас проанализируешь все внимательно и сделаешь выводы. Лига примет несколько иной формат.

Потом сигнал выложишь уже со строгим стат.обоснованием - люди ж не дураки, им гарантии нужны. Ну, и я подпишусь - деньги как бы тоже нужны.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Теперь системы переворотов по тренду.

Таблица:

Чарт:

Ситуация еще хуже. Только пять (!!!) ТС из 112 показывают какие-то результаты, причем, лишь одна (!!!) держится достаточно долго. Вторая, на GBPNZD - совершила лишь 10 сделок, и, хотя показывает достаточно хорошее качество торговли - статистики пока мало.  У всех остальных - качество торговли ниже нуля нуля.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Трендовые системы с фиксированными ТП-СЛ.

Таблица:

Чарт:

Здесь ситуация чуть лучше. Да, систем мало - всего лишь семь (из 112) показывают положительное качество торговли, но, половина - достаточно устойчивы, и давно уже работают в Лиге ТС, не показывая недопустимого поведения.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Флетовые системы с фиксированными ТП-СЛ:

Таблица:

Чарт:

Положительные результаты показывает только 11 ТС.

Но, зато большинство из них - имеет достаточно высокое качество торговли, и некоторые - поставлены уже достаточно давно.

khorosh
11821
khorosh  
Georgiy Merts:

Теперь системы переворотов по тренду.

Таблица:

Чарт:

Ситуация еще хуже. Только пять (!!!) ТС из 112 показывают какие-то результаты, причем, лишь одна (!!!) держится достаточно долго. Вторая, на GBPNZD - совершила лишь 10 сделок, и, хотя показывает достаточно хорошее качество торговли - статистики пока мало.  У всех остальных - качество торговли ниже нуля нуля.

Траление на дистанции вычисляемой как определённый процент от максимума достигнутого профита не пробовали использовать? Я в последнее время только такой трал использую, причём виртуальный. Оптимизация показала, что лучший результат у такого трала при 38% (число фибоначи). Работает трал как  антиудавка. В трале удавке расстояние уменьшается, а в этом наоборот растёт. Что с ростом прибыли позволяет выдержать большие откаты. Совместно с таким тралом использование ТП полезно.