Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 25

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Ivan Negreshniy:

Динамическую компиляцию то можно через командную строку mql.exe сделать, а вот перезагрузить скомпилированный модуль в ходе тестирования проблематично.

Ну, по идее, можно сделать цикл "оптимизация - компиляция - оптимизация - компиляция...",  после каждой оптимизации обрабатываем результаты, полученные с фреймов, вносим изменения в модуль компиляции, запускаем компиляцию через командную строку, потом оптимизацию, опять из командной строки, и снова обрабатываем результаты... 

Но, лично мне это кажется неразумным - ТС должна быть фиксирована. И работать до тех пор, пока она не покажет недопустимых параметров.  Частая переоптимизация - это тоже не есть хорошо. Тут мне уже ставили под сомнение необходимость переоптимизации при достижении контрольных параметров, так вот, частая переоптимизация - это, как мне кажется - другая крайность.

Нейросети - мне не внушают доверия по той причине, что они находят закономерности, но при этом совершенно не ориентируются на здравый смысл. Я - сторонник простых и ясных техник. Залог же прибыли - это постоянная смена используемых техник на те, которые работают в данный момент.

Ivan Negreshniy
4753
Ivan Negreshniy  
Georgiy Merts:

Ну, по идее, можно сделать цикл "оптимизация - компиляция - оптимизация - компиляция...",  после каждой оптимизации обрабатываем результаты, полученные с фреймов, вносим изменения в модуль компиляции, запускаем компиляцию через командную строку, потом оптимизацию, опять из командной строки, и снова обрабатываем результаты... 

Но, лично мне это кажется неразумным - ТС должна быть фиксирована. И работать до тех пор, пока она не покажет недопустимых параметров.  Частая переоптимизация - это тоже не есть хорошо. Тут мне уже ставили под сомнение необходимость переоптимизации при достижении контрольных параметров, так вот, частая переоптимизация - это, как мне кажется - другая крайность.

Нейросети - мне не внушают доверия по той причине, что они находят закономерности, но при этом совершенно не ориентируются на здравый смысл. Я - сторонник простых и ясных техник. Залог же прибыли - это постоянная смена используемых техник на те, которые работают в данный момент.

Ну да, главное оперативно находить смену закономерностей и менять технику, а что для этого лучше использовать - нейросети, случайные леса или генетику оптимизатора и как часто это делать, можно определить только экспериментально с помощью эффективных инструментов тестирования.
Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Итак, за прошедшую неделю произошли существенные перемены.

Лидер прошлой недели - 340221 - получил серьезный стоплосс, и существенно снизил качество торговли. Впрочем, после него он успел уже получить прибыль, поэтому максимальное число СЛ подряд - осталось прежним - 1 (для этой ТС допустимо иметь 2 СЛ подряд). Однако, система увеличила максимальный наблюдаемый просад, который сейчас составляет 0.02484 (76% от максимально допустимого). Если максимальный просад превысит допустимый - система будет немедленно снята с торгов, и направлена на переоптимизацию. Правда, эта ТС по-прежнему является лидером по балансу, и даже если она будет снята, за время своей работы - она показала весьма хорошую торговлю. Посмотрим, как она поведет себя дальше.

А в лидеры теперь вышла ТС 442041 - пробой канала с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток на еврофунте. На прошлой неделе она совершила одну сделку и повысила качество торговли, которое держится очень высоким.

На второе место вырвалась ТС 223240 - перевороты по тренду, исходя из положения ЕМА и текущей цены (с переводом в безубыток) на CHFJPY. За последнюю неделю эта ТС поднялась аж с шестнадцатого места, совершив четыре сделки и резко повысив качество торговли.

На третье место поднялась ТС 520521 - перевороты по отбою от границ канала (с переводом в безубыток) на AUDUSD. За последнюю неделю было совершено две сделки, и качество торговли повысилось.

Четвертое место занимает ТС 740650 - система обратного трейлинга, где входы совершаются по тренду, исходя из пересечений ЕМА и цены. Система совершила две сделки, и даже немного повысила качество торговли, но ее обогнали, вытеснив со второго места.

На пятом месте - ТС 643041 - входы по отбоям от границ канала с обратным трейлингом и переводом в безубыток на еврофранке. Она тоже чуть повысила качество торговли.  Впрочем, для системы обратного трейлинга высокое качество торговли на малых отрезках времени (с установки на демо 6.09.18 ТС совершила только 11 сделок) - дело обычное. Ну, посмотрим, как система поведет себя далее. Скажем, очень близкая ТС 643451, с тем же принципом на AUDCHF занимавшая пятое место, понизила качество торговли, которое, правда, остается весьма высоким, и опустилась на 11 место.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:

Снова заметные изменения в рейтинге.

ТС 442041, лидировавшая в прошлый раз - превысила допустимое число СЛ подряд и была направлена на переоптимизацию. ТС 223240 со второго места - серьезно снизила качество торговли, и вылетела из рейтинга на 29 место. ТС 520521 с третьего места также показала недопустимый СЛ (это переворотная система, в которой СЛ запрещены) и была направлена на переоптимизацию. ТС 740650 совершила две сделки, заметно повысив качество торговли, и вышла с четвертого на второе место. ТС 643041 за прошлую неделю совершила одну сделку,  незначительно уменьшила качество торговли и сохранила за собой пятое место.

Первое место в данный момент занимает новичок рейтинга - ТС 542521 - перевороты на отбой от границ канала на CADJPY. Система работает только третью неделю, и показывает очень хорошее качество торговли. Однако, сделок пока совершено недостаточно для рекомендации этой ТС к применению.

На третьем месте - также новичок рейтинга ТС 540450 - перевороты вокруг EMA против тренда. Система запущена более месяца назад, однако, работает она на таймфрейме H4, и к настоящему времени только-только набрала достаточное количество сделок для попадания в рейтинг (надо не менее 10). Но, при этом она показывает очень хорошее качество торговли.

Интересные результаты показывает ТС 742850 - входы по импульсному бару, по тренду, определяемому пересечением ЕМА и цены, сопровождение - обратный трейлинг на USDCHF. В середине октября - система доходила до четвертого места в рейтинге, однако, из-за весьма малой устойчивости сопровождения обратного трейлинга - резко снизила качество торговли, и вылетела из рейтинга. Однако, до "контрольных параметров" дело не дошло - система начала "наверстывать упущенное", и в данный момент опять занимает четвертое место.

ТС 643041, занимающая пятую строчку турнирной таблицы, за последнюю неделю совершила одну сделку и незначительно снизила качество торговли, опустившись с четвертого места.

ТС 340221, несколько недель удерживавшая первое место и по балансу и по качеству торговли, которая две недели назад получила серьезный СЛ, и существенно снизила качество торговли,  совершила за прошлую неделю одну сделку, качество торговли почти не изменилось, и, судя по всему - будет выбираться из просада.  

Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  

Мне кажется, что я уже писал об этом, но повторюсь - без оценки состояния/изменения рынка не объективно судить о системе по ухудшившимся торговым результатам.

Состояние рынка должно способствовать задействованию конкретной ТС.

Сергей Криушин
5290
Сергей Криушин  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:

Снова заметные изменения в рейтинге.

ТС 442041, лидировавшая в прошлый раз - превысила допустимое число СЛ подряд и была направлена на переоптимизацию. ТС 223240 со второго места - серьезно снизила качество торговли, и вылетела из рейтинга на 29 место. ТС 520521 с третьего места также показала недопустимый СЛ (это переворотная система, в которой СЛ запрещены) и была направлена на переоптимизацию. ТС 740650 совершила две сделки, заметно повысив качество торговли, и вышла с четвертого на второе место. ТС 643041 за прошлую неделю совершила одну сделку,  незначительно уменьшила качество торговли и сохранила за собой пятое место.

Первое место в данный момент занимает новичок рейтинга - ТС 542521 - перевороты на отбой от границ канала на CADJPY. Система работает только третью неделю, и показывает очень хорошее качество торговли. Однако, сделок пока совершено недостаточно для рекомендации этой ТС к применению.

На третьем месте - также новичок рейтинга ТС 540450 - перевороты вокруг EMA против тренда. Система запущена более месяца назад, однако, работает она на таймфрейме H4, и к настоящему времени только-только набрала достаточное количество сделок для попадания в рейтинг (надо не менее 10). Но, при этом она показывает очень хорошее качество торговли.

Интересные результаты показывает ТС 742850 - входы по импульсному бару, по тренду, определяемому пересечением ЕМА и цены, сопровождение - обратный трейлинг на USDCHF. В середине октября - система доходила до четвертого места в рейтинге, однако, из-за весьма малой устойчивости сопровождения обратного трейлинга - резко снизила качество торговли, и вылетела из рейтинга. Однако, до "контрольных параметров" дело не дошло - система начала "наверстывать упущенное", и в данный момент опять занимает четвертое место.

ТС 643041, занимающая пятую строчку турнирной таблицы, за последнюю неделю совершила одну сделку и незначительно снизила качество торговли, опустившись с четвертого места.

ТС 340221, несколько недель удерживавшая первое место и по балансу и по качеству торговли, которая две недели назад получила серьезный СЛ, и существенно снизила качество торговли,  совершила за прошлую неделю одну сделку, качество торговли почти не изменилось, и, судя по всему - будет выбираться из просада.  

Разные ТС работают на разных парах...и какую закономерность хотите найти в этом мягко говоря хаосе, ума не приложу на что рассчитываете привлечь покупателей...вроде всё грамотно описываете, вроде комента соревнований по футболу, только нет самого соревнования...((

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Мне кажется, что я уже писал об этом, но повторюсь - без оценки состояния/изменения рынка не объективно судить о системе по ухудшившимся торговым результатам.

Состояние рынка должно способствовать задействованию конкретной ТС.

А как ты это определишь, Алексей ?

Я ж не раз говорил - вопрос с отбором ТС не решен. Я его интуитивно решаю.  И как видишь - решаю из ряда вон плохо. Не работает моя интуиция. Но ничего лучше предложить не могу.

Оценка "качества торговли" - мне очень нравится, по-моему, она весьма адекватна. А вот как оценить стабильность (считаю, что это второй важный критерий)... Несколько вариантов пробовал - нифига... оценка получается неадекватная.


Ну, вот сейчас - я добавляю в Лигу ТС эксперты, работающие по входам на отложках. При появлении нового экстремума - на предыдущий другого типа - ставится отложка. Стоповая для трендовых ТС, лимитная - для флетовых. Ну и четыре типа сопровождения. И эти эксперты - показывают существенно отличные результаты от тех, что имеются давно. Вот, посмотрим на их стабильность - пока из них еще ни один в рейтинг не вошел, но у них, у большинства - еще недостаточно сделок (надо, чтобы было не менее 10).

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Сергей Криушин:

...ума не приложу на что рассчитываете привлечь покупателей...вроде всё грамотно описываете, вроде комента соревнований по футболу, только нет самого соревнования...((

То есть как "нет" ??? Нет тотализатора, нет продажи "игроков". Это - да, нету. Я, собственно, вначале и не собирался этим заниматься. Но, "общественность требует", напирают и здесь периодически, и в привате регулярно спрашивают - не собираешься ли продавать или давать в аренду...

Сегодня в английской секции форума открыл ветку - и тут же ко мне пристали с возможностью скачки лучших ТС...

Друзья, ну простейшие же системы ! Я не делаю никакого секрета ! Наверняка в кодобазе есть эксперт, работающий на пробое прайс-ченела с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток... Оптимизируйте его - и получите примерно тоже самое, что и в Лиге ТС !

Я не раз говорил - пока не решу с вопросом отбора ТС для реала себе - не буду ничего продавать или давать в аренду !  Системы - простейшие, берите бесплатных ботов, оптимизируйте, получайте тоже самое !

Только когда у меня хотя бы какие-то положительные результаты по отбору сформируются - вот тогда я буду предлагать экспертов для аренды. А пока - извините.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Сергей Криушин:

Разные ТС работают на разных парах...и какую закономерность хотите найти в этом мягко говоря хаосе

Цель Лиги ТС - это не "вывод закономерностей".

Цель Лиги ТС - это создание "пула ТС", в котором всегда имеется ряд ТС, показывающих хорошие результаты.

Раньше у меня была проблема - "что ж сделать, чтобы эксперт работал ?". Делаю эксперта, проверяю в тестере - не работает. Блин. Начинаю мудрить, поправлять... заработал... оооо... отлично... в тестере есть результат... ставлю на демо - бабах... нету результата, пошел слив... елы-палы... И я оказываюсь вначале пути... После нескольких таких "кругов" наконец эксперт показывает какие-то результаты и на демо... Ставлю его на реал - а он бац... и сливать начал... И я опять вынужден начинать с самого начала !!!

Вот, я сделал Лигу ТС, чтобы мне не надо было возвращаться к самому началу. Вот, на реале у меня умер эксперт - и мне не надо думать, "что же делать" - у меня всегда есть ряд ТС, которые показывают хороший результат на демо, и остается один вопрос - вопрос выбора из них наиболее "красивых" и наиболее "устойчивых". Вопрос с "красотой" давно снят. Вопрос "устойчивости", увы, остается.

Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

А как ты это определишь, Алексей ?

Я ж не раз говорил - вопрос с отбором ТС не решен. Я его интуитивно решаю.  И как видишь - решаю из ряда вон плохо. Не работает моя интуиция. Но ничего лучше предложить не могу.

Оценка "качества торговли" - мне очень нравится, по-моему, она весьма адекватна. А вот как оценить стабильность (считаю, что это второй важный критерий)... Несколько вариантов пробовал - нифига... оценка получается неадекватная.


Ну, вот сейчас - я добавляю в Лигу ТС эксперты, работающие по входам на отложках. При появлении нового экстремума - на предыдущий другого типа - ставится отложка. Стоповая для трендовых ТС, лимитная - для флетовых. Ну и четыре типа сопровождения. И эти эксперты - показывают существенно отличные результаты от тех, что имеются давно. Вот, посмотрим на их стабильность - пока из них еще ни один в рейтинг не вошел, но у них, у большинства - еще недостаточно сделок (надо, чтобы было не менее 10).

Для решения этой нужна методика описания текущего состояния рынка. Я бы использовал ATR с верхних TF, как мерило волатильности и длину отрезков ZZ, как измеритель трендовости рынка. Соответственно по ZZ можно оценить потенциал трендовой системы, если классифицировать отрезки ZZ на минимум две группы - трендовые и коррекционные, то посчитав средний процент от точки входа до экстремума, относительно начала формирования ZZ до его экстремума, можно определить эффективность входов. Если эффективность входов остается на прежнем уровне, но меняется, к примеру ATR или число коррекционных отрезков резко вырастает, то это признак изменения рынка, а не ухудшения работы ТС. Данные оценки будут корректно работать на истории, но они помогут не убирать потенциально прибыльные ТС.

Кстати, проводилась ли оценка правильности принятого решения о переоптимизации ТС? Какой процент правильных решений?