Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 196

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Все переводи на цены открытий, тем более там у тебя входы на от М15 - и тестить и оптить все будет и быстрее и легче - и входа будут отходить грамотно в исполнение у других брокеров. Потеря точности трала при переходе с тиков на М1  будет не значительной, которой можно пренебречь.

Всё ИМХО, решать тебе в итоге.

А волатильность во время бара ? Особенно, когда бар - четырехчасовка ? На мой взгляд, 1MOHLC - самый правильный вариант, он достаточно точен и достаточно быстр. Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности. Все тики - значительно дольше.

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

А волатильность во время бара ? Особенно, когда бар - четырехчасовка ? На мой взгляд, 1MOHLC - самый правильный вариант, он достаточно точен и достаточно быстр. Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности. Все тики - значительно дольше.

Дык и я о том же. Все переводите на точность и работу по ценам открытия от  М1 и дальше. Тут все выиграют и ты и мы (клиенты разных брокеров). Так же этот пост мой посмотри.

"Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности." - я с этим не согласен. Еще раз посмотри (проверь) этот момент... ничего там не потеряет... только приобретет и скорость теста и точность (в грубом по ценам открытия входе - своя точность и прелесть, если это не скальпер) исполнения у разных брокеров, а так тики - у всех разные могут быть - у тебя сигнал на вход сработал - у  других - нет - так быть не должно...  итоге ЛИГА ТС не потеряет, но приобретет! А так ловля блох какая-то на тиках, которая даже при "хорошем"  раскладе не приведет к ЗНАЧИМОМУ увеличению профита в реале, ИМХО. такие допуски, я о переводе всех приказов торговых на цены открытия, будут только полезны для ТАКИХ "ТОПОРОВЫХ" ТС, ИМХО.

Трал на М1. Входа - у тебя же и сейчас идут на открытии бара?

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Дык и я о том же. Все переводите на точность и работу по ценам открытия от  М1 и дальше. Тут все выиграют и ты и мы (клиенты разных брокеров). Так же этот пост мой посмотри.

"Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности." - я с этим не согласен. Еще раз посмотри (проверь) этот момент... ничего там не потеряет... только приобретет и скорость теста и точность (в грубом по ценам открытия входе - своя точность и прелесть, если это не скальпер) исполнения у разных брокеров, а так тики - у всех разные могут быть - у тебя сигнал на вход сработал - у  других - нет - так быть не должно...

Трал на М1. Входа - у тебя же и сейчас идут на открытии бара?

Что-то я не пойму твое предложение.

Если мы тестируем на ценах открытия М1 - то здесь мы теряем не так много, лишь волатильность за один минутный бар. Но, тем не менее, теряем. А выигрыш в скорости будет весьма невелик, поскольку основные вычисления у меня происходят с частотой основного таймфрейма.

Насчет тиков - ну а как ты избежишь их, скажем, при входах на отложках ? Там первый же тик, задевший отложку - в любом случае ее открывает.

Мне кажется, довольно глупо добиваться точности исполнения "один в один", при тестировании - наша задача отсеять неподходящие, заведомо сливающие ТС. А остальные - тут уж как карта ляжет. Они могут у нас начать сливать тоже... И от того, что мы добились полного совпадения в прошлом - ничего не изменится.

По идее, можно сравнить тестирование на 1MOHLC и на ценах открытия 1М.

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Что-то я не пойму твое предложение.

Если мы тестируем на ценах открытия М1 - то здесь мы теряем не так много, лишь волатильность за один минутный бар. Но, тем не менее, теряем. А выигрыш в скорости будет весьма невелик, поскольку основные вычисления у меня происходят с частотой основного таймфрейма.

Насчет тиков - ну а как ты избежишь их, скажем, при входах на отложках ? Там первый же тик, задевший отложку - в любом случае ее открывает.

Мне кажется, довольно глупо добиваться точности исполнения "один в один", при тестировании - наша задача отсеять неподходящие, заведомо сливающие ТС. А остальные - тут уж как карта ляжет. Они могут у нас начать сливать тоже... И от того, что мы добились полного совпадения в прошлом - ничего не изменится.

По идее, можно сравнить тестирование на 1MOHLC и на ценах открытия 1М.

А так ловля блох какая-то на тиках, которая даже при "хорошем"  раскладе не приведет к ЗНАЧИМОМУ увеличению профита в реале, ИМХО. такие допуски, я о переводе всех приказов торговых на цены открытия, будут только полезны для ТАКИХ "ТОПОРОВЫХ" ТС, ИМХО.
Eduard_D
1369
Eduard_D  

Тоже охота поучаствовать.  :))

Всё, что напишу, ИМХО, поэтому не буду это повторять.

Георгий,

Романа не очень-то беспокоит оптимизация, т.к. он ею не занимается. Его беспокоит точность торговли на реале. И он считает, что если все торговые приказы будут по ценам открытия М1, то это как-то повысит качество торговли. В том смысле, что  у него не всегда открываются/закрываются/выставляются  ордера из-за разницы в котировках у тебя и у нас. 

Но должен заметить (для Романа), что и цены открытия М1 у Георгия и у нас тоже будут отличаться.


Роман,

ты ошибаешься, когда считаешь, что ТР и SL измеряются в 40-50 четырёхзначных пункта. В действительности большей частью (90%) они порядка 10 четырёхзначных пункта.  Я гонял ТС в тестере и оценивал эти значения. Но также можно прикинуть эти величины очень просто: берешь недельный отчёт, выбираешь интересующую тебя ТС и делишь заработанную ею прибыль на количество сделок. Например, 640150:  прибыль 104,14 USD, кол-во сделок 82. Следовательно одна сделка в среднем 1,27 USD, т.е. 12,7 четырёхзначных пункта.

У 440220 прибыль 71,11 USD за 97 сделок.

Но есть и ТС, которые действительно приносят по 40 четырёхзначных за сделку, например 242451.

Короче говоря, согласен с Георгием, что понижать точность торговли нельзя.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

А волатильность во время бара ? Особенно, когда бар - четырехчасовка ? На мой взгляд, 1MOHLC - самый правильный вариант, он достаточно точен и достаточно быстр. Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности. Все тики - значительно дольше.

Георгий,

позволь заметить, что тестирование на всех тиках в МТ5 лишено какого-либо смысла. Есть смысл в тестировании на реальных тиках. Но оно ещё более длительное, чем все тики.

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Георгий,

позволь заметить, что тестирование на всех тиках в МТ5 лишено какого-либо смысла. Есть смысл в тестировании на реальных тиках. Но оно ещё более длительное, чем все тики.

Да понятно-понятно, я говорю о "всех тиках на основе реальных".

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Eduard_D:

Тоже охота поучаствовать.  :))

Всё, что напишу, ИМХО, поэтому не буду это повторять.

Георгий,

1. Романа не очень-то беспокоит оптимизация, т.к. он ею не занимается. Его беспокоит точность торговли на реале. И он считает, что если все торговые приказы будут по ценам открытия М1, то это как-то повысит качество торговли. В том смысле, что  у него не всегда открываются/закрываются/выставляются  ордера из-за разницы в котировках у тебя и у нас. 

Но должен заметить (для Романа), что и цены открытия М1 у Георгия и у нас тоже будут отличаться.


2. Роман,

ты ошибаешься, когда считаешь, что ТР и SL измеряются в 40-50 четырёхзначных пункта. В действительности большей частью (90%) они порядка 10 четырёхзначных пункта.  Я гонял ТС в тестере и оценивал эти значения. Но также можно прикинуть эти величины очень просто: берешь недельный отчёт, выбираешь интересующую тебя ТС и делишь заработанную ею прибыль на количество сделок. Например, 640150:  прибыль 104,14 USD, кол-во сделок 82. Следовательно одна сделка в среднем 1,27 USD, т.е. 12,7 четырёхзначных пункта.

У 440220 прибыль 71,11 USD за 97 сделок.

Но есть и ТС, которые действительно приносят по 40 четырёхзначных за сделку, например 242451.

Короче говоря, согласен с Георгием, что понижать точность торговли нельзя.

1. Не согласен. :-) Оптить на ценах открытия удобнее и быстрее... и эффективнее для таких ТС.

Когда ТС основаны на пересечении там чего-то с чем-то, пробое/отбое, то цены открытия хоть и разные у всех будут, но приказ на открытие позиции будет отдан, чем когда по тикам - у кого-то будет это значение тика, у кого-то нет... и вообще это лишнее (тут тики притянуты за уши, никакой смысловой нагрузки не несут), ИМХО, на ТАКИХ ТС, т.е. основанных на таких принципах, как я уже писал, пробойный бар, канал и т.д.

вот для примера скрин экрана - какие-тут могут быть контроли тиков?


2. давай по существу - если вообще она (точность) понизится, то на сколько? :-)

(Я о торгах,  и тестировании и оптимизации на всех тиках и ценах открытия на М1)

Не знаю, пока мнение такое, что при таких условиях входа/выхода копаться в тиках - лишено смысла.

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  

Вобще не понял, о чем речь.

"Тестировать надо на ценах открытия М1, а не на M1OHLC" ?

Какие конкретные предложения-то ?

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Вобще не понял, о чем речь.

"Тестировать надо на ценах открытия М1, а не на M1OHLC" ?

Какие конкретные предложения-то ?

переводить все торги на цены открытия, включая тестирование и оптимизацию. Организовать (если не организована) проверку сработок торговых приказов и выполнения установки ордеров.


Так же этот пост мой посмотри.

"Расчет по ценам открытия - слишком сильно теряет в точности." - я с этим не согласен. Еще раз посмотри (проверь) этот момент... ничего там не потеряет... только приобретет и скорость теста и точность (в грубом по ценам открытия входе - своя точность и прелесть, если это не скальпер) исполнения у разных брокеров, а так тики - у всех разные могут быть - у тебя сигнал на вход сработал - у  других - нет - так быть не должно...  итоге ЛИГА ТС не потеряет, но приобретет! А так ловля блох какая-то на тиках, которая даже при "хорошем"  раскладе не приведет к ЗНАЧИМОМУ увеличению профита в реале, ИМХО. такие допуски, я о переводе всех приказов торговых на цены открытия, будут только полезны для ТАКИХ "ТОПОРОВЫХ" ТС, ИМХО.

Трал на М1. Входа- у тебя же и сейчас идут на открытии бара? 

-----------------------------------------------------------------------------------