Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 185

Eduard_D
1344
Eduard_D  
Georgiy Merts:

А что ты называешь "пересиживанием" ?

Как я понимаю - пересиживание - это работа без СЛ, когда мы не рассчитываем на то, что у нас возможен стоп, ждем исключительно закрытия в плюс. 

В Лиге таких ТС нет. У любой ТС есть СЛ. 

СЛ есть всегда. Иногда он 20К пунктов, а иногда он равен Депозиту. 

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Eduard_D:

СЛ есть всегда. Иногда он 20К пунктов, а иногда он равен Депозиту. 

Как может быть "СЛ равен Депозиту", Эдуард, если он выставлен  ?!!!

Скажем, имеем СЛ 200К пунктов. С чего бы это "Равен депозиту" ???  Безусловно, если у тебя депозит мизерный - то возможен стопаут, ну, так ведь такой СЛ и не расчитан на данный депозит !

А сам СЛ рассчитывается по историческим данным. За два прошедших года был случай, когда просад составил 20К пунктов, и потом - цена вернулась.  Как показало исследование, наилучшее качество торговли получилось, если СЛ при этом не сработал. Значит, необходимо ставить СЛ больше, что и делается.

Ты внеси на счет 1 доллар, а потом жалуйся, что минимальнй лот 0,01 у тебя вызвал стопаут... Для того же и пишется максимальный просад и очередь непрерывных СЛ в лог, чтобы пользователь мог видеть, на что ему следует расчитывать.  При этом - в тестере любая ТС работает безо всяких регкодов, так что проверить можно все.  Безусловно, те системы, в которых СЛ не предусмотрен (SAR и RTS системы) вполне могут иметь очень большой стоп. Это надо иметь ввиду.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Расскажи, пожалуйста, выглядит у ChnTrendSAR условие для Стоп и Разворота?   И как работает трал Профита (как рассчитывается время, когда трал догонит цену, если цена идёт в сторону убытка)? 

Вроде ж система простейшая ! Из названия не видно ?

Имеем обычный PriceChannel (период - в настройки).

На каждом открытии бара таймфрейма (таймфрейм - в настройки) анализируем только что закрывшийся бар. Если H бара касается границы канала - это сигнал в бай, если L бара касается границы - сигнал в Sell.

Как только появляется сигнал - входим в направлении сигнала. В настройки - выставляем максимальное число открытых в одну сторону ордеров (это на случай больших движений, когда несколько баров подряд касаются границы канала).

Когда открыто максимальное число ордеров в нашем направлении - больше сигналы на открытие не смотрим. Ждем противоположного сигнала. Как только он появился - закрываем все открытые ордера, открываемся в сторону сигнала.

Все, это "чистая система". Ни СЛ, ни ТП, ни безубытка.

Она и оптимизируется изначально. После определения параметров - проводится перебор параметров безубытка (триггер и уровень). Если находятся параметры, которые улучшают качество торговли - они устанавливаются в системе.

После этого - определяются ТП и СЛ.  Сперва проводится поиск ТП - если находится уровень ТП, который улучшает качество торговли - он устанавливается в системе. Если такого ТП нет - устанавливается минимальный ТП, который не был задет на истории (на случай, если будет движение, которое его заденет).

Далее - точно так же проводится поиск СЛ. Если находится уровень СЛ, который улучшает качество торговли - он устанавливается в системе. Если такого СЛ нет - устанавливается минимальны СЛ, который не был задет на истории, и его выбивание означает выход системы из строя.

Ясное дело, что СЛ может быть очень большим, несколько дневных диапазонов. Ну, соответственно, надо выбирать такой лот и депозит, чтобы при его выбивании выполнялось условие допустимого риска.

Eduard_D
1344
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Вроде ж система простейшая ! Из названия не видно ?

Имеем обычный PriceChannel (период - в настройки).

На каждом открытии бара таймфрейма (таймфрейм - в настройки) анализируем только что закрывшийся бар. Если H бара касается границы канала - это сигнал в бай, если L бара касается границы - сигнал в Sell.

Как только появляется сигнал - входим в направлении сигнала. В настройки - выставляем максимальное число открытых в одну сторону ордеров (это на случай больших движений, когда несколько баров подряд касаются границы канала).

Когда открыто максимальное число ордеров в нашем направлении - больше сигналы на открытие не смотрим. Ждем противоположного сигнала. Как только он появился - закрываем все открытые ордера, открываемся в сторону сигнала.

Все, это "чистая система". Ни СЛ, ни ТП, ни безубытка.

Она и оптимизируется изначально. После определения параметров - проводится перебор параметров безубытка (триггер и уровень). Если находятся параметры, которые улучшают качество торговли - они устанавливаются в системе.

После этого - определяются ТП и СЛ.  Сперва проводится поиск ТП - если находится уровень ТП, который улучшает качество торговли - он устанавливается в системе. Если такого ТП нет - устанавливается минимальный ТП, который не был задет на истории (на случай, если будет движение, которое его заденет).

Далее - точно так же проводится поиск СЛ. Если находится уровень СЛ, который улучшает качество торговли - он устанавливается в системе. Если такого СЛ нет - устанавливается минимальны СЛ, который не был задет на истории, и его выбивание означает выход системы из строя.

Ясное дело, что СЛ может быть очень большим, несколько дневных диапазонов. Ну, соответственно, надо выбирать такой лот и депозит, чтобы при его выбивании выполнялось условие допустимого риска.

Т.е. сигналом Стоп и Разворот у трендовой системы является касание противоположной границы канала? 

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Т.е. сигналом Стоп и Разворот у трендовой системы является касание противоположной границы канала? 

Да

Eduard_D
1344
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Да

А как  у обратного трейлинга рассчитывается максимальное время (или максимальная дистанция) достижения тралом цены, если цена движется в сторону убытка? 

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Eduard_D:

А как  у обратного трейлинга рассчитывается максимальное время (или максимальная дистанция) достижения тралом цены, если цена движется в сторону убытка? 

Чтобы было поменьше параметров, берем это время равное периоду канала. Это разумно. Для медленного, слабо меняющегося канала - и трейлинг будет медленным. Для быстрого, часто изменяющегося - быстрым.

Тралл (хоть СЛ, хоть ТП) всегда завершится максимум к этому количеству баров.

Я уже рассказывал принцип такого трейлинга - он замедляется, когда цена "идет на нас", и ускоряется, когда цена "уходит от нас".

Для этого каждый раз мы подвигаем тралл на увеличивающуюся долю оставшейся цены. Скажем, если у нас период десять, то первый раз мы уменьшаем стоп на одну десятую. На следующий период - на одну девятую. Далее - на одну восьмую, седьмую... третью, вторую, и наконец, просто закрываем позицию (трейлинг на одну первую часть стопа). Если все это время цена не движется - трейлинг получается равномерным, все время по одной десятой. Если же цена куда-то движется, то и трейлинг изменяется, соответственно движению. Причем, в любом случае завершится он максимум через принятое число баров.

Eduard_D
1344
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Чтобы было поменьше параметров, берем это время равное периоду канала. Это разумно. Для медленного, слабо меняющегося канала - и трейлинг будет медленным. Для быстрого, часто изменяющегося - быстрым.

Тралл (хоть СЛ, хоть ТП) всегда завершится максимум к этому количеству баров.

Я уже рассказывал принцип такого трейлинга - он замедляется, когда цена "идет на нас", и ускоряется, когда цена "уходит от нас".

Для этого каждый раз мы подвигаем тралл на увеличивающуюся долю оставшейся цены. Скажем, если у нас период десять, то первый раз мы уменьшаем стоп на одну десятую. На следующий период - на одну девятую. Далее - на одну восьмую, седьмую... третью, вторую, и наконец, просто закрываем позицию (трейлинг на одну первую часть стопа). Если все это время цена не движется - трейлинг получается равномерным, все время по одной десятой. Если же цена куда-то движется, то и трейлинг изменяется, соответственно движению. Причем, в любом случае завершится он максимум через принятое число баров. 

Правильно ли, что максимальный используемый  ТФ канала = Н4? 

А какие при этом бывают периоды каналы?   Ты ведь, видимо, проводишь оптимизацию  и по периодам каналов тоже?  

В общем, хочется понять  какое время (в часах) может продолжаться такой трейлинг. 

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Правильно ли, что максимальный используемый  ТФ канала = Н4? 

А какие при этом бывают периоды каналы?   Ты ведь, видимо, проводишь оптимизацию  и по периодам каналов тоже?  

В общем, хочется понять  какое время (в часах) может продолжаться такой трейлинг. 

Да, тестирую таймфреймы М15, H1 и H4.

Периоды - от 3 до 250.

Зачем думать, сколько может продолжаться трейлинг ??? Пусть продолжается, сколько ему захочется !

Alexander_K
2486
Alexander_K  
Georgiy Merts:

Да, тестирую таймфреймы М15, H1 и H4.

Периоды - от 3 до 250.

Зачем думать, сколько может продолжаться трейлинг ??? Пусть продолжается, сколько ему захочется !

Периоды должны быть равны неким временным циклам - торговая сессия, день, неделя, месяц,... и никак иначе.