Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 16

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Fast528:
Не пойму, а что в сигнале торгует?? Тут всегда вверх, а там вниз полоса)

В рейтинге - я каждый раз пишу лучшие ТС. ТС, вылетевшие из рейтинга - не отображаются. А на сигнале торгуют ТС, отобранные мной (плюс, там включен манименеджмент - постоянный риск 5% на ТС). Как видишь, отобраны они плохо. Последствия недопустимого поведения - очень хорошо чувствуются. Если бы не фунтодоллар, который "локомотивом тянет" весь сигнал вверх - на сигнале был бы огромный убыток. Вопрос отбора наиболее стабильных ТС - стоит в полный рост. И он - по-прежнему решается интуитивно. А с интуицией у меня проблемы.

Напоминаю, последний рейтинг в этом посте.
Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

Если бы не фунтодоллар, который "локомотивом тянет" весь сигнал вверх - на сигнале был бы огромный убыток.

Так может обрадоваться, что он тянет и вложить в него большую денежную массу?

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Так может обрадоваться, что он тянет и вложить в него большую денежную массу?

Да, но опять же - надо как-то обосновать увеличение лота, как-то рассчитать... У меня пока до этого руки никак не дойдут. Так что, я склоняюсь к увеличению лотности, но пока - снова интуитивно... Как это мне не нравится... К тому же - сейчас увеличу лотность, а фунт и начнет сливать...  Без выработки порядка отбора по стабильности - не выходит дальше двигаться.

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:

Последняя неделя оказалась последней для более, чем двух десятков ТС (из 448). Все они показали недопустимое поведение, и были отправлены на переоптимизацию. Многие резко ухудшили качество торговли. По бесплатному сигналу Лиги ТС можно видеть, что такие ТС были и среди отобранных для него. К сожалению, вопрос отбора ТС для сигнала - по-прежнему не решен.

Кроме того, несколько модифицирована оценка качества торговли. Если раньше для ТС не показавшей ни одного убытка - невозможно было расчитать показатель качества (ввиду того, что невозможно посчитать рекавери), то сейчас для этого случая вместо рекавери я использую коэффициент Шарпа, который считается и для случая, когда убыточных сделок нет.

Шесть недель подряд по качеству торговли лидирует ТС пробоя канала с фиксированными ТП-СЛ (и безубытком, перевод в БУ работает для всех ТС) на GBPUSD. С самого начала мониторинга эта ТС была в пятерке лидеров. За последнюю неделю она совершила четыре сделки, оставаясь на очень высоком качестве торговли (напомню, качество торговли 100% считаем "хорошим","достойным","примером для подражания"). Стоит отметить, что эта ТС - лидер и по балансу. Коллеги, берем данную ТС на заметку - она пока хорошо работает. Интересно, на сколько ее хватит ?

На втором месте оказалась ТС пересечения цены и скользящей по тренду с обратным трейлингом на  USDCHF. Эта ТС только вошла в рейтинг, и сразу на второе место. Однако, сделки по этой ТС - довольно редкие. На торговлю она была поставлена еще в середине августа, и только сейчас совершила десятую сделку. Впрочем, качество торговли у этой ТС весьма и весьма высокое. С другой стороны - это система обратного трейлинга, который я считаю крайне неустойчивой техникой. Подозреваю, что система недолго продержится на втором месте и в рейтинге вобще.

На третьем месте ТС отбоя от границы канала с фиксированными ТП-СЛ на EURGBP. Эта ТС за последнюю неделю сделала только одну, но очень хорошую сделку, что позволило ей войти в рейтинг, и сразу в первую тройку ТС.

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  

Появилась мысль по модификации систем Лиги.

Сейчас у меня вход осуществляется либо по касанию границы канала, либо исходя из взаиморасположения цены и скользящей ЕМА по "импульсному" бару.

На другом форуме - мое внимание обратили на важный вариант входа по границе канала.

Сейчас у меня делается так. На открытии бара я сравниваю экстремум прошлых баров и границу канала. Если работаем на пробой - то входим в том случае, если предпоследний бар - еще не касается границы канала, а последний бар - ее коснулся (и, возможно, передвинул границу дальше, расширяя канал). Если работаем на отбой - то входим в том случае, если предпоследний бар - касается границы канала, а последний бар - нет.

Был предложен вход отложками. Если цена уходит от границы канала внутрь канала - ставим на нее отложку.  (Стоповую - если работаем на пробой, и лимитную - если работаем на отбой). Если отложка в этом районе уже есть - ничего не ставим. Если отложка долгое время (несколько дней) не срабатывает - удаляем ее. Если отложка сработала - сопровождаем одним из четырех стандартных сопровождений.

Сперва я скептически отнесся к предложению. Мне казалось, что такой вход - мало отличается от моего входа по границе канала, и всегда можно подобрать такие значения периода канала, чтобы входы в обоих случаях были близкими. Однако, проверка показала, что я ошибаюсь. На большинстве популярных валютных пар - входы существенно различны, и я не смог подобрать такие параметры канала или такие параметры выставления отложек, чтобы входы были близкими. Есть пары, на которых такие параметры подбирать удается. Однако, это чаще всего - непопулярные кроссы.

Причина - импульсное движение цены. Большинство популярных пар - весьма часто движется короткими импульсами. И канал передвигает свою границу всего лишь за один бар. В результате, при таком импульсе - в моем случае - вход получается по новой, "послеимпульсной" границе канала. Если же мы ставим отложку - то вход получается по старой, "доимпульсной" границе. Эти входы - получаются существенно различными, и не "сводятся" один к другому. "Свести" два способа входа у меня получилось только для пар, где импульсов мало, и преобладает плавное движение, и канал передвигает свою границу за несколько последовательных баров.

Таким образом, найден еще один вариант входа, который я намерен добавить в Лигу - вход отложками на границе канала.  Правда, для такого входа - невозможно "переворотное" сопровождение. Однако, оба трейлинга и фиксированные ТП-СЛ - вполне годятся.  То есть, теперь для каждого символа будут дополнительных 6 ТС (2 направления x 3 сопровождения). 

Ну что ж... "Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи !" (С)  

Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству:

Чарт лучших 5 по качеству:

В тройке лидеров - никаких изменений не произошло. Все ТС держат свои позиции.

В настоящий момент занимаюсь добавлением ТС по входу с отложками. Причем, выяснилось, что сопровождение SAR (перевороты) - вполне может быть организовано и со входами на отложках. Вход - тот же, отложки выставляются точно так же, по экстремумам цены, ТП-СЛ не ставится вобще (вернее, ставится только защитный СЛ, который никогда не должен срабатывать в обычной ситуации). И постоянно мониторим открытые позиции. Как только возникают встречные - тут же закрываем более старые позиции. В итоге получается нормальное SAR-сопровождение, но входы осуществляются отложками. Итак, при входе с отложками можно также  иметь 4 сопровождения - прямой трейлинг, обратный трейлинг, перевороты, фиксированные ТП-СЛ.

Таким образом, после модернизации, каждый символ Лиги ТС будет содержать 24 ТС (3 входа, 2 направления, 4 сопровождения). Лига ТС "знакома" с 28 символами. Итого - максимально имеем 672 ТС. Интересно, не возникнут ли проблемы с огромным числом отложек ?

Andrey Karachev
989
Andrey Karachev  
Георгий, а что мешает открыть отдельный платный сигнал, работающий с системой, показавшей лучшие результаты за 3 месяца? Думаю, что при продолжении такой же успешной торговли у сигнала будут хорошие шансы на выход в топ.
Georgiy Merts
8914
Georgiy Merts  
Andrey Karachev:
Георгий, а что мешает открыть отдельный платный сигнал, работающий с системой, показавшей лучшие результаты за 3 месяца? Думаю, что при продолжении такой же успешной торговли у сигнала будут хорошие шансы на выход в топ.

У меня есть бесплатный сигнал, но на нем работает сразу несколько лучших ТС. Увы, они регулярно начинают показывать недопустимое поведение, вот, скажем, на этой неделе - еще две ТС "приказали долго жить", и были отправлены на переоптимизацию.

Но, планы имеются. Но не по сигналам. Чтобы делать сигналы отдельно на каждую ТС - я должен иметь пятьсот счетов, на каждом - запускать терминал, эксперта... Это нереально.

Поэтому - платным будут эксперты по лучшим ТС.

Andrey Karachev
989
Andrey Karachev  
Georgiy Merts:

Поэтому - платным будут эксперты по лучшим ТС.

Тоже вариант. По крайней мере, эксперт по кабелю с magic number 340221 выглядит весьма привлекательно. 

hoster
1106
hoster  
Andrey Karachev:

Тоже вариант. По крайней мере, эксперт по кабелю с magic number 340221 выглядит весьма привлекательн. 

Какая же каша у вас в голове, каналы , экстремумы бред полный