Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это сейчас не нужны, пока предложить им и получить от них что-то вроде как и нечего. А они (потенциально и морально) уже ТВОИ "клиенты"!
Ну, на это я особо не рассчитываю. У Лиги ТС врядли может быть большая прибыльность - слишком часто "умирают" системы... А клиентам - подавай минимум 30% в месяц без просада, или 100% с просадом... Да и порядок отбора, как я уже говорил, до сих пор не выработан.
Фактически идея этой темы в том, что количество советников, можно воплотить в качество торговли, это типа собрать лигу из 9 беременных, что бы они родили за 1 месяц.
По словам автора, перед запуском на реал, его окончательная проблема, это установить критерий надежности и устойчивости работы лиги ТС на колебаниях рынка.
Но фактически такая же проблема, это установить критерий надежности и устойчивости в последовательности BUY или SELL на колебаниях рынка или определить торговые сигналы, что по сути и является началом для создания любой торговой стратегии.
То есть из этого выходит, что создание множества ТС и усложнение модели, просто позволяет поднялся в проблематике по спирали, но затем всё опять оказывается на нуле:)
Фактически идея этой темы в том, что количество советников, можно воплотить в качество торговли, это типа собрать лигу из 9 беременных, что бы они родили за 1 месяц.
По словам автора, перед запуском на реал, его окончательная проблема, это установить критерий надежности и устойчивости работы лиги ТС на колебаниях рынка.
Но фактически такая же проблема, это установить критерий надежности и устойчивости в последовательности BUY или SELL на колебаниях рынка или определить торговые сигналы, что по сути и является началом для создания любой торговой стратегии.
То есть из этого выходит, что создание множества ТС и усложнение модели, просто позволяет поднялся в проблематике по спирали, но затем всё опять оказывается на нуле:)
Нет, разница существенная.
Суть рынка в том, что работают те техники, которые использует в данный момент меньшинство участников рынка. Опыт Лиги ТС мне показывает, что на любом символе существуют такие системы, которые при любых параметрах входных значений дают низкое качество торговли (то есть их использует сейчас слишком много участников). Ну и какой смысл для этих систем определять устойчивость ? Ну выберем неустойчивое низкое качество... Или выберем устойчивое низкое качество. В обоих случаях ТС не подходит для использования.
А значит, надо взять много различных ТС, работающих на различных принципах - тогда всегда будут ТС, которые в данный момент работают. При этом все эти ТС по-прежнему будут иметь периоды убытка длиннее, чем периоды прибыльности. И залог успеха - постоянное переключение между системами, для чего и нужны эти самые два критерия. Критерий "качества" торговли. И критерий "устойчивости поведения".
Не знаю, есть ли смысл в следующем действии:
каждый график систем можно оценить по весу и сделать один.
Например, качество торговли - 5 баллов, прибыльность - 7 баллов. Умножаем одноименные линии на коэффициент, складываем, имеем один график по каждой системе.
Все вместе дают общее представление по лиге.
Не знаю, есть ли смысл в следующем действии:
каждый график систем можно оценить по весу и сделать один.
Например, качество торговли - 5 баллов, прибыльность - 7 баллов. Умножаем одноименные линии на коэффициент, складываем, имеем один график по каждой системе.
Все вместе дают общее представление по лиге.
Это - следующий шаг, уже по отобранным для реала ТС. Фактически, разработка системы манименеджмента.
У меня именно такие планы, как ты предлагаешь.
При этом мне даже на линии не надо глядеть. Есть параметр "качества" который вполне неплохо отображает плавность линии баланса. Соответственно, эти показатели можно взять в качестве "весов" для рассчета лотов.
Вот, очередная ТС из отобраных для пре-реала (работающих на сигнале), переворотная ТС по пересечению EMA-С - зацепила защитный СЛ, показав недопустимое поведение.
Неприятно, на демо она сделала 25 сделок, и заработала с минимальным лотом $32 (с учетом этого последнего СЛ), показывая весьма хорошее качество торговли. Но, как только я отобрал ее для пре-реала - она резко пошла в убыток, и выбила защитный СЛ, который в переворотных ТС выбивать недопустимо. Разумеется, это повлияло и на качество торговли, которое сразу же снизилось до 79%.
Вспоминаю, как бы я мрачно себя чувствовал, если бы у меня эта ТС была бы одна. Ведь она до этого была оттестирована... На демо - показывала хорошие результаты... А сейчас - вон, выбила СЛ, чего до этого никогда не происходило, и что делать ?
Сейчас - это просто очередная неприятность. ТС вылетела из Лиги. Сегодня же переоптимизирую эту ТС, и отправлю на демо-счет. А на пре-реал поставлю другую ТС, которая сейчас неплохо работает.
похоже надо убирать тактику пересиживания, а то сильно смахивает на скальпер, мелкие победы и большие лосы, на реале спред и проскальзывание еще быстрее убьет тс
В смысле ? У меня нет пересиживания. Всегда выставляется СЛ, и он никогда не увеличивается. СЛ составляет, как правило, 2-3 дневных диапазона. Мелкие победы - это безубытки, причем, они, как правило, больше, чем спред. Но, понятно, что они совсем небольшие - как правило, 20-30% дневного диапазона. ТП у меня также выставляется, и, как правило, он составляет от 70% до 150% СЛ.
Вышедшая из строя ТС - дошла только до половины исторической просадки, и до 75% убытков подряд. На тесте у нее была и максимальная просадка, и максимальное число убытков больше. Но, на тесте - она ни разу не выбила защитный СЛ, а для переворотной ТС - это недопустимое поведение. Так что она снята с торговли, и направлена на переоптимизацию.
Вот, очередная ТС из отобраных для пре-реала (работающих на сигнале), переворотная ТС по пересечению EMA-С - зацепила защитный СЛ, показав недопустимое поведение.
Неприятно, на демо она сделала 25 сделок, и заработала с минимальным лотом $32 (с учетом этого последнего СЛ), показывая весьма хорошее качество торговли. Но, как только я отобрал ее для пре-реала - она резко пошла в убыток, и выбила защитный СЛ, который в переворотных ТС выбивать недопустимо. Разумеется, это повлияло и на качество торговли, которое сразу же снизилось до 79%.
Вспоминаю, как бы я мрачно себя чувствовал, если бы у меня эта ТС была бы одна. Ведь она до этого была оттестирована... На демо - показывала хорошие результаты... А сейчас - вон, выбила СЛ, чего до этого никогда не происходило, и что делать ?
Сейчас - это просто очередная неприятность. ТС вылетела из Лиги. Сегодня же переоптимизирую эту ТС, и отправлю на демо-счет. А на пре-реал поставлю другую ТС, которая сейчас неплохо работает.
А смысл, ведь уже получился замкнутый круг, система убыточна и не самостоятельна?
минус + плюс = 0 или меньше 0 => в топку
финансовая система работает правильно только так:
минус + плюс = больше 0
А смысл, ведь уже получился замкнутый круг?
Нет. Смысл в том, чтобы видеть, какие ТС по-прежнему НЕ РАБОТАЮТ. Они не используются даже для пре-реала (за реал - и речи не идет), они являются индикатором "нерабочего" поведения на символе.
Скажем, гляжу, на символе трендовые системы показывают хорошие результаты (какая - получше, какая - похуже, но все неплохие), а флетовые - плохие. Вот эта ситуация некоторое время сохраняется, и на этом символе я буду использовать только трендовые системы. Однако, рано или поздно - системы начнут сбоить, умирать, показывать недопустимое поведение. И вот тут возникает вопрос - это временная случайная ситуация на данной ТС, или реально изменилось поведение символа ?
Чтобы ответить на этот вопрос - все трендовые и флетовые ТС - должны быть всегда "в актуальном" состоянии. Раз трендовая система показала недопустимый результат - надо поглядеть и на другие ТС этого символа. Допустим, они пока не сильно изменили качество торговли, трендовые - по-прежнему работают лучше флетовых. Это означает, что символ - не изменил поведения, и если я использую другие трендовые ТС этого символа - то их следует и продолжать использовать, пока они не покажут недопустимого поведения.
А вот если вдруг окажется, что и остальные трендовые ТС снизили качество торговли, а флетовые - наоборот, повысили, и уже какая-то флетовая система - даже попала в рейтинг двадцатки - это причина немедленно снять все трендовые системы с торговли (на этом символе).
Наконец, весьма часто бывает и "промежуточная" ситуация - когда трендовые системы начали плохо работать, а флетовые - как плохо работали, так плохо и работают (ну, возможно, чуть повысили качество торговли). Это - повод для того, чтобы вобще не торговать на этом символе.
Таким образом, постоянная переоптимизация всех ТС, показавших недопустимое поведение - необходима.
У меня она сейчас в полуавтомате. Есть скрипт, который при запуске - выдает список всех ТС, показавших вчера недопустимое поведение. Далее - запускаются специальные тестерные эксперты, которые по результатам оптимизации отбирают наилучшие проходы, и прямо формируют текст функций для каждой ТС, который просто надо перенести в код эксперта, все запустить на перекомпиляцию, и продолжить работу.