Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 72

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:
 

тут улыбнуло :-) 

Над чем следует подумать

В контейнер m_all_strategies можно поместить тысячи вариантов предложенных стратегий, можно даже добавить все известные стратегии с разными параметрами

------------------------------------

В заключении, все происходит как обычно у тебя, просто с демо торгов включается эта адаптивная ТС с заряженными в неё автоматами высшей Лиги, на выходе имеем баблецо

с Лучшего футболиста.  Когда его отключать и перезаряжать на очередного - это исключительно в твоем ведении... :-)

Так ведь у меня все это и реализовано !

Более того, я, как уже говорил - сейчас готовлю Shared Project Лиги, в котором всем желающим будет доступен вот, такой контейнер, типа  m_all_strategies , предоставляющий интерфейс любой из ТС Лиги:

/*
CEALeagueTradeSysemI - интерфейс,
предоставляющий функции для работы с библиотекой Лиги ТС
*/

class CEALeagueTradeSysemI
{
public:
   // Виртуальные функции-обработчики событий. 
   
   virtual int    TradeSystemOnInit()= 0;
   virtual void   TradeSystemOnDeinit(const int iReason) = 0;
   virtual void   TradeSystemOnTick() = 0; 
};

Любой желающий в обработчике OnInit() своего эксперта - запрашивает этот интерфейс, и вызывает его функцию TradeSysemOnInit().

Дальше ему остается лишь в обработчике OnTick() вызвать фукнцию TradeSystemOnTick() полученного интерфейса, а в обработчике OnDeinit() - функцию TradeSystemOnDeinit().

И все ! Система Лиги будет работать !

Вот, кстати, отличие данного подхода от подхода Петера Конова - пользователь имеет доступ исключительно только к тому, что ему надо сейчас. Никаких глобальных функций, никаких дополнительных значений, никаких дополнительных возможностей ! Только то, что нужно для эксперта - три обработчика. Причем, чисто виртуальных - внутрь функции тоже заглядывать не надо.

С таким подходом - что-то перепутать куда сложнее, чем в случае с глобальным массивом, огромным числом переменных и параметров. 

 
Vladimir Baskakov:
Сложная задача с непредсказуемым финалом

А никто и не говорил, что будет легко.

Если случайно обнаружишь возможность заработка в трейдинге несложно, и с гарантированным финалом - свистни, будь добр, я тоже приму участие.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:

Подведем итоги за прошедшую неделю.

Первое место занимает ТС 242620 - перевороты по "импульсному" бару в сторону тренда, определяемому по пересечению цены и скользящей на EURAUD. Система - новичок рейтинга, только-только совершила минимально необходимые 10 сделок, и сразу вошла в топ. Скорее всего, это просто случайное везение, связанное с резкими движениями последней недели. С другой стороны - это не RTS-система, так что, посмотрим, как она будет вести себя далее. 

На втором месте - победитель прошлой недели, TC 642952 - входы лимитными отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на AUDCAD. На прошлой неделе система совершила три сделки, незначительно снизив качество торговли, которое остается при этом очень высоким.

Третье место - ТС 543350 - перевороты по "импульсному" бару против тренда, определяемому по пересечению цены и скользящей на CADCHF. Система за прошлую неделю не совершила ни одной сделки, немного снизив качество торговли, но при этом оказалась не на четвертом, а на третьем месте.

Четвертое место - ТС 640150 - входы по  "импульсному" бару против тренда, определяемому по пересечению цены и скользящей c трейлингом ТП на EURUSD. Система незначительно снизила качество торговли, и является давним участником рейтинга. Для рекомендации использовать ее меня останавливает лишь одно - это система трейлинга ТП, что означает повышенную неустойчивость.

Замыкает пятерку лидеров ТС 740142 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на EURUAD - система также давний участник рейтинга, за прошлую неделю немного снизила качество торговли, которое, впрочем, остается очень высоким.

 
Georgiy Merts:

А никто и не говорил, что будет легко.

Если случайно обнаружишь возможность заработка в трейдинге несложно, и с гарантированным финалом - свистни, будь добр, я тоже приму участие.

Да ты на Лиге зациклился
 
Georgiy Merts:

Так ведь у меня все это и реализовано !

...

ты внимательно ознакомился со статьей? 

прокоментируй вывод:

"В этой статье мы рассмотрели вариант реализации адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной."

"------------------------------------

В заключении, все происходит как обычно у тебя, просто с демо торгов включается эта адаптивная ТС с заряженными в неё автоматами высшей Лиги, на выходе имеем торги с ТС 442420 (с первой твоей картинки) - в связи с этим условием m_virtual_equity-m_initial_balance (со статьи), при условии отсутствия открытых сделок. 

Если я все правильно понял по статье, то красная линия - это баланс торговли по ЛУЧШЕЙ адаптивной модели, остальные ТС осуществляют виртуальную торговлю.

Если это так, почему бы тебе не взять и не подключить свои ТС высшей лиги в этого адаптивного  эксперта?

 
Roman Shiredchenko:
 

Если я все правильно понял по статье, то красная линия - это баланс торговли по ЛУЧШЕЙ адаптивной модели, остальные ТС осуществляют виртуальную торговлю.

Если это так, почему бы тебе не взять и не подключить свои ТС высшей лиги в этого адаптивного  эксперта?

Я весьма внимательно изучал эту статью еще тогда, когда никто МТ5 и не использовал, и как раз идеи оттуда, в немалой степени, и легли в основу Лиги. И переключение между ТС у меня как раз сперва и осуществлялось по предложенной методике.

Но, сам погляди на Рис.4 - даже несмотря на отключение систем - общий результат работы оказался отрицательным. И в целом - этот жирный красный график - весьма напоминает мне результат тех ТС, которые я отбирал для Лиги на свой приватный счет.

Именно в поисках улучшения алгоритма переключения - я сперва перешел от использования простых значений "прибыли" или "рекавери" к комплексной оценке, которую я назвал "качеством". Но, этот переход лишь "сгладил" картину, но не изменил ее принципиально - качество торговли - это необходимое, но недостаточное условие переключения. Не менее (а может быть, и более важным) условием является условие устойчивости ТС. Этим вопросом я сейчас и занимаюсь.

 
Georgiy Merts:

Я весьма внимательно изучал эту статью еще тогда, когда никто МТ5 и не использовал, и как раз идеи оттуда, в немалой степени, и легли в основу Лиги. И переключение между ТС у меня как раз сперва и осуществлялось по предложенной методике.

Но, сам погляди на Рис.4 - даже несмотря на отключение систем - общий результат работы оказался отрицательным. И в целом - этот жирный красный график - весьма напоминает мне результат тех ТС, которые я отбирал для Лиги на свой приватный счет.

Именно в поисках улучшения алгоритма переключения - я сперва перешел от использования простых значений "прибыли" или "рекавери" к комплексной оценке, которую я назвал "качеством". Но, этот переход лишь "сгладил" картину, но не изменил ее принципиально - качество торговли - это необходимое, но недостаточное условие переключения. Не менее (а может быть, и более важным) условием является условие устойчивости ТС. Этим вопросом я сейчас и занимаюсь.

вопросов нет, я его видел:

"Рисунок 4. Временной интервал, когда адаптивная стратегия прекратила открытие новых позиций из-за отсутствия прибыльных стратегий

С начала января 2010 лидером по результативности была стратегия MA_3. Поскольку на тот момент MA_3 (синяя) заработала больше всего средств, то адаптивная стратегия (красная) следовала за ее сигналами. В период с 8 по 20 января все рассматриваемые торговые стратегии были в минусе, поэтому адаптивная стратегия не открывала новых торговых позиций."


Ответ: судя по первой картинке этой странички ветки, тут явно прослеживается  профит адаптивной модели торговли... 


просьба закоментировать. :-)

--------------------

 
Georgiy Merts:

...

Именно в поисках улучшения алгоритма переключения - я сперва перешел от использования простых значений "прибыли" или "рекавери" к комплексной оценке, которую я назвал "качеством". Но, этот переход лишь "сгладил" картину, но не изменил ее принципиально - качество торговли - это необходимое, но недостаточное условие переключения. Не менее (а может быть, и более важным) условием является условие устойчивости ТС. Этим вопросом я сейчас и занимаюсь.

Ясно. Посмотри лучше на рис. 2 и 3 - на новом уровне...  как там грамотно с января по август 2010 г. все красиво торговалось... - на условии эквити_наст - баланс_стартовый всех виртуально торгуемых ТС.

Вот это уже уровень... Что мешает в настоящее время подключать актуальные ТС с высшей лиги в этого адаптивного робота? тем более, что ты уже ранее с ним знаком и в теме... (сам как-то же писАл, что какая-то там обычная ТС из лиги пол-года шла ровно и только в прибыль)  Разве это плохой выбор актуальной торговли ЛУЧШЕЙ моделью Высшей Лиги ТС?  

Да, там, конечно, придется поработать (тем более как ты пишешь там не много БАЗОВЫХ ТС, потом их идет умножение на символы 24 в итоге 672), добавить в адаптивного робота трал, заменить их условия пересечений ценой МА и вторая ТС пересечений линий стохастика  - своими ТС, стопы, лоссы, ТР - там есть и т.д.

Разве овчинка выделки не стОит - на новом уровне развития?

разве это плохо? (естественно, без подковерных игрищь кухОнного ДЦ)


кроме того, рис. 5 и 6 

Это дает возможность абстрагироваться от логики стратегий: если стратегия эффективна, то неважно, как и почему она работает. В адаптивном подходе используется лишь один критерий успешности стратегии - ее эффективность.

 - там же тоже юзаешь в  базовых вариантах и откаты и пробои и отбои... - спектр охвачен. Вопрос - загрузки своих ТС в эту адаптивную и вперед!

 
Roman Shiredchenko:
 

 - там же тоже юзаешь в  базовых вариантах и откаты и пробои и отбои... - спектр охвачен. Вопрос - загрузки своих ТС в эту адаптивную и вперед!

Все верно ты пишешь.

Но, просто "переключаться на наилучшую" стратегию - недостаточно.  Даже наилучшие стратегии успевают достаточно сильно уйти в просад раньше, чем будут переключены.  Поэтому вдобавок к оценке качества торговли, нужен еще один параметр - оценка устойчивости. И вот тут - пока что все довольно грустно.

А автоматическое переключение... у меня оно вполне может быть реализовано в структуре Лиги. Но, сперва надо сформировать четкую методику этого переключения.

 

При выкладке Лиги ТС в Shared Project - у меня происходят какие-то внутренние конфликты, при переносе - видимо, внес ошибки. Поэтому пока выложить этот проект не могу, занимаюсь их исправлением.

1...656667686970717273747576777879...404
Новый комментарий
Причина обращения: