Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 88

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

EMAFlatRTS - вход по импульсному бару против тренда, тренд определяем пересечением цены и скользящей. Сопровождение - обратный трейлинг (трейлинг ТП). Работает круглосуточно, на таймфрейме H4.

Все бы ничего, но надо помнить, что обратный трейлинг - это крайне опасное сопровождение. Неугаданный противотренд - очень серьезно ударит по депозиту.

Спасибо. Можно чуть подробнее? ...

"вход по импульсному бару против тренда, тренд определяем пересечением цены и скользящей"

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Спасибо. Можно чуть подробнее? ...

"вход по импульсному бару против тренда, тренд определяем пересечением цены и скользящей"

Да что тут подробнее ?  На форексе рулит импульс - то есть резкое движение. Импульсный бар - это бар, представляющий резкое движение. Я использую условие, что тело длиннее каждой из теней. Можно также использовать дополнительное условие, что его закрытие - выше предыдущего хая (ниже предыдущего лоу).  Еще одно возможное условия - что и хай, и лоу - смещены относительно предыдущих в сторону импульса.

Вот, ждем такой бар. 

Как только он сформировался - глядим, а куда направлен тренд, сравниваем текущую ЕМА (период в настройках) и текущую цену. Если цена выше ЕМА - тренд направлен вверх, ниже - тренд направлен вниз. Можно также ввести некоторый порог, чтобы цена отошла от ЕМА на некоторое количество пунктов (можно вынести в настройки).

Теперь смотрим, куда направлен только что закрывшийся импульсный бар. Если он против тренда - то входим. Выставляем ТП (величина в настройках), СЛ не выставляем. И дальше с каждым баром подвигаем выставленный ТП к цене так, чтобы за время нашего периода ЕМА - обязательно дойти до цены.

Все, вот и вся ТС.

Дополнительно - следует выставлять СЛ на таком расстоянии, чтобы за весь исторический период (в моем случае - два года) он ни разу не был задет. Это "аварийный СЛ", если он выбивается - это однозначный признак, что ТС перестала работать, и нуждается в снятии с торговли, или, как минимум,  переоптимизации.

Отмечу, что такая ТС (сопровождение "обратный трейлинг") - ведет себя очень сходно с мартингейловскими техниками, но делает это без нагрузки на депозит. Это просто бомба на сильно флетовых инструментах. Пока идет "болтанка" - постоянно берутся почти самые пики цены, и эксперт быстро зарабатывает. Однако, первый же пропущенный противотренд - может запросто "съесть" половину депозита.

Vitaly Muzichenko
12578
Vitaly Muzichenko  
Georgiy Merts:

Да что тут подробнее ?  На форексе рулит импульс - то есть резкое движение. Импульсный бар - это бар, представляющий резкое движение. Я использую условие, что тело длиннее каждой из теней. Можно также использовать дополнительное условие, что его закрытие - выше предыдущего хая (ниже предыдущего лоу).  Еще одно возможное условия - что и хай, и лоу - смещены относительно предыдущих в сторону импульса.

Вот, ждем такой бар. 

Как только он сформировался - глядим, а куда направлен тренд, сравниваем текущую ЕМА (период в настройках) и текущую цену. Если цена выше ЕМА - тренд направлен вверх, ниже - тренд направлен вниз. Можно также ввести некоторый порог, чтобы цена отошла от ЕМА на некоторое количество пунктов (можно вынести в настройки).

Теперь смотрим, куда направлен только что закрывшийся импульсный бар. Если он против тренда - то входим. Выставляем ТП (величина в настройках), СЛ не выставляем. И дальше с каждым баром подвигаем выставленный ТП к цене так, чтобы за время нашего периода ЕМА - обязательно дойти до цены.

Все, вот и вся ТС.

Дополнительно - следует выставлять СЛ на таком расстоянии, чтобы за весь исторический период (в моем случае - два года) он ни разу не был задет. Это "аварийный СЛ", если он выбивается - это однозначный признак, что ТС перестала работать, и нуждается в снятии с торговли, или, как минимум,  переоптимизации.

Что значит перестала работать? Если выбит стоп, то ТС в топку?

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vitaly Muzichenko:

Что значит перестала работать? Если выбит стоп, то ТС в топку?

Да, именно так.

Виталий, сам посуди - на двух годах истории - стоп ни разу не выбивало. А тут - выбило. Ясно, что произошло такое, на что ТС никак не рассчитана. Следовательно, немедленно останавливаем работу, и как минимум - переоптимизируем ТС.

Vitaly Muzichenko
12578
Vitaly Muzichenko  
Georgiy Merts:

Да, именно так.

Виталий, сам посуди - на двух годах истории - стоп ни разу не выбивало. А тут - выбило. Ясно, что произошло такое, на что ТС никак не рассчитана. Следовательно, немедленно останавливаем работу, и как минимум - переоптимизируем ТС.

Ну не знаю, у меня стопы бьёт почти 70% и это очень радует, вот когда будет более 80%, тогда уже нужно что-то думать.

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vitaly Muzichenko:

Ну не знаю, у меня стопы бьёт почти 70% и это очень радует, вот когда будет более 80%, тогда уже нужно что-то думать.

Так это ж от ТС зависит !

Обычная ТС с трейлингом, когда мы выставляем СЛ, не выставляем ТП, и с каждым баром подвигаем СЛ к цене - она же в 100% завершается выбиванием СЛ !  Но это - прямой трейлинг.

Обратный - работает иначе. Здесь мы двигаем ТП. А СЛ - в теории вобще отсутствует. И ставим мы его исключительно только "на случай аварии". При нормальной работе - он не должен выбиваться. Сделки должны закрываться исключительно по ТП (не всегда положительному, иногда убыточному)

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Да что тут подробнее ?  На форексе рулит импульс - то есть резкое движение. Импульсный бар - это бар, представляющий резкое движение. Я использую условие, что тело длиннее каждой из теней. Можно также использовать дополнительное условие, что его закрытие - выше предыдущего хая (ниже предыдущего лоу).  Еще одно возможное условия - что и хай, и лоу - смещены относительно предыдущих в сторону импульса.

Вот, ждем такой бар. 

...

Как - то можно его ещё идентицировать? ...  например по размеру минимальному...

Ведь таких баров - куча... Они же все не могут быть импульсными?

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Как - то можно его ещё идентицировать? ...  например по размеру минимальному...

Ведь таких баров - куча... Они же все не могут быть импульсными?

Дык почему ж они не импульсные ? Импульсные. И любой из них - может быть началом движения, поэтому, после закрытия очередной сделки - мы входим на первом же импульсном баре в нужном направлении, чтобы не пропустить начало движения.

Безусловно, можно и отсеивать по минимальному размеру. Скажем, берем дневное ATR, и входим только если бар превышает определенный процент от него, скажем, 5%. А если бар меньше - то не входим...

По моему опыту выходит, что главное - это соответствие сопровождения инструменту. Как я уже выше говорил - на жестком флете системы обратного трейлинга, там где мы не выставляем СЛ, а ТП с каждым баром подвигаем к цене - просто замечательно работают. Но, на угаданном тренде - они берут буквально считанные проценты движения, а первый же неугаданный тренд - запросто съест половину депозита. И наоборот, если инструмент сильно трендовый (на форексе таких нету, но есть на акциях) - то ничего не придумаешь лучше, чем обычный трейлинг СЛ. Забирается практически все трендовое движение. Однако, если начинается флет - системы простого трейлинга начинают сливать.

Для форекса - наиболее разумны системы фиксированных ТП-СЛ. Причем, если инструмент сейчас показывает тренды - то TP/SL Ratio надо брать больше единицы (классически предлагается 3 при 30% успешных сделок). Если же наоборот, на инструменте в основном флет - то TP/SL Ratio должен быть меньше единицы (классически предлагается 1/3 при 80% успешных сделок)

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Дык почему ж они не импульсные ? Импульсные. И любой из них - может быть началом движения, поэтому, после закрытия очередной сделки - мы входим на первом же импульсном баре в нужном направлении, чтобы не пропустить начало движения.

Безусловно, можно и отсеивать по минимальному размеру. Скажем, берем дневное ATR, и входим только если бар превышает определенный процент от него, скажем, 5%. А если бар меньше - то не входим...

По моему опыту выходит, что главное - это соответствие сопровождения инструменту. Как я уже выше говорил - на жестком флете системы обратного трейлинга, там где мы не выставляем СЛ, а ТП с каждым баром подвигаем к цене - просто замечательно работают. Но, на угаданном тренде - они берут буквально считанные проценты движения, а первый же неугаданный тренд - запросто съест половину депозита. И наоборот, если инструмент сильно трендовый (на форексе таких нету, но есть на акциях) - то ничего не придумаешь лучше, чем обычный трейлинг СЛ. Забирается практически все трендовое движение. Однако, если начинается флет - системы простого трейлинга начинают сливать.

Для форекса - наиболее разумны системы фиксированных ТП-СЛ. Причем, если инструмент сейчас показывает тренды - то TP/SL Ratio надо брать больше единицы (классически предлагается 3 при 30% успешных сделок). Если же наоборот, на инструменте в основном флет - то TP/SL Ratio должен быть меньше единицы (классически предлагается 1/3 при 80% успешных сделок)

спасибо. Посмотрю...
Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли: