Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 182

Реter Konow
7506
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Повторю - скальперов в Лиге нет.  Как правило, средний тейк больше 10% дневного ATR. Время удержания позиции нередко более суток. 

И насчет "бешенных скачков цен" - мне как раз кажется, что именно на них и можно зарабатывать. На форексе рулит импульс. Медленных больших движений очень немного.

Повторю про объемы. Нужно понимать, что цену двигают люди, а импульс как раз говорит о том, что их мало.  В тестере, конечно, можно подыскать импульсы и настроить робота чтобы он их брал, но в реале много раз на импульсах не заработаешь. Можно удачно взять один или два, но если натроить на них стратегию, они неизбежно уничтожат депозит. Это мое мнение.

Что такое импульс? Это когда мало заявок с обоих сторон, и приходит один толстосум и разом скупает (или продает) огромный объем. Вот и происходит импульс, который срывает стопы. Его направление вычислить тех.анализом едва ли можно. Только угадать.

Реter Konow
7506
Реter Konow  

У импульса может быть вторая причина, - массовая рыночная паника или энтузиазм вызываемые экстренной новостью. Люди резко скупают или продают большие объемы. Но, (1) без новостного и в целом фундаментального анализа этого не предсказать, (2) такой импульс происходит на ликвидном рынке. Следовательно, неликвидные рынки с малыми объемами и ценовой молотилкой, - самые плохие площадки для торговли. Однако, для новичков не понимающих значение объемов, они могут казаться источниками несметных богатств. Иллюзию создает волатильность, которая без объемов - убийственная для трейдеров штука. Увы, на многих площадках волатильность именно без РЕАЛЬНЫХ объемов. Нужно уметь выбирать площадки для торговли.

Не знаю Джорж, выбираешь ли ты инструменты для своих роботов и приспосабливаешь ли их под их особенности, но это определенно важно и влияет на показатели их торговли.

Georgiy Merts
8791
Georgiy Merts  
Реter Konow:

У импульса может быть вторая причина, - массовая рыночная паника или энтузиазм вызываемые экстренной новостью. Люди резко скупают или продают большие объемы. Но, (1) без новостного и в целом фундаментального анализа этого не предсказать, (2) такой импульс происходит на ликвидном рынке. Следовательно, неликвидные рынки с малыми объемами и ценовой молотилкой, - самые плохие площадки для торговли. Однако, для новичков не понимающих значение объемов, они могут казаться источниками несметных богатств. Иллюзию создает волатильность, которая без объемов - убийственная для трейдеров штука. Увы, на многих площадках волатильность именно без РЕАЛЬНЫХ объемов. Нужно уметь выбирать площадки для торговли.

Не знаю Джорж, выбираешь ли ты инструменты для своих роботов и приспосабливаешь ли их под их особенности, но это определенно важно и влияет на показатели их торговли.

Суть Лиги как раз в том, чтобы иметь все комбинации техник и инструментов.  Именно для того, чтобы не надо было ни думать про объем, ни про импульсы.

Надо "подняться над игровым полем", не надо думать "как забивать голы", надо думать, как выбрать из игроков наиболее перспективных.

Ты прав, это вопрос ничуть не менее сложен, чем вопрос "как забивать голы", но он принципиально другой, и для его решения, на мой взгляд, требуются другие методы.

Реter Konow
7506
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Суть Лиги как раз в том, чтобы иметь все комбинации техник и инструментов.  Именно для того, чтобы не надо было ни думать про объем, ни про импульсы.

Надо "подняться над игровым полем", не надо думать "как забивать голы", надо думать, как выбрать из игроков наиболее перспективных.

Ты прав, это вопрос ничуть не менее сложен, чем вопрос "как забивать голы", но он принципиально другой, и для его решения, на мой взгляд, требуются другие методы.

Джорж, а как можно подобрать наиболее переспективных игроков, не зная как они играют и собирая их по трущобным дворам? Только по количеству забитых ими в сезоне голов? Бывает, длительное время не забивают даже звезды мирового уровня.  Брать кого попало и ставить куда попало, проводя "естественный отбор", пытаться собрать высшую Лигу? Или же, брать бездарных игроков и быстрыми заменами добиваться результатов, без стратегии этих замен, не зная ни поля, ни противника? Мне кажется, это невозможно. Но, твой опыт небесполезен. Ты можешь собрать и исследовать статистику своих роботов и понять, чем более успешные стратегии отличаются от менее успешных.
Georgiy Merts
8791
Georgiy Merts  
Реter Konow:
Джорж, а как можно подобрать наиболее переспективных игроков, не зная как они играют и собирая их по трущобным дворам? Только по количеству забитых ими в сезоне голов? Бывает, длительное время не забивают даже звезды мирового уровня.  Брать кого попало и ставить куда попало, проводя "естественный отбор", пытаться собрать высшую Лигу? Или же, брать бездарных игроков и быстрыми заменами добиваться результатов, без стратегии этих замен, не зная ни поля, ни противника? Мне кажется, это невозможно. Но, твой опыт небесполезен. Ты можешь собрать и исследовать статистику своих роботов и понять, чем более успешные стратегии отличаются от менее успешных.

Аналогия неверна. Я специально всегда подчеркиваю, что важная черта Лиги - это "полнота охвата", эксперты работают на всех возможных комбинациях отдельных техник.

Так что мы подбираем наиболее перспективных игроков вовсе не "собирая их по трущобным дворам", а "собирая их по всем школам страны".  И что-то мне подсказывает, что именно так и находились многие известные спортсмены.

Реter Konow
7506
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Аналогия неверна. Я специально всегда подчеркиваю, что важная черта Лиги - это "полнота охвата", эксперты работают на всех возможных комбинациях отдельных техник.

Так что мы подбираем наиболее перспективных игроков вовсе не "собирая их по трущобным дворам", а "собирая их по всем школам страны".  И что-то мне подсказывает, что именно так и находились многие известные спортсмены.

Хорошо, пусть по школам страны. Но ведь эксперимент проводится неполноценно. Нет наблюдения и предварительной оценки игроков, сбора их характеристик, обучения (в данном контексте - переосмысления), улучшения стратегии их игры. Переоптимизация - единственный применяемый способ улучшения показателей, работает только задним числом. На прошедших отрезках динамики достигаются лучшие результаты благодаря смене значений параметров, но не благодаря новым параметрам и алгоритмам. То есть, врожденные дефекты стратегий не исправляются. Ты хочешь удачно менять дефектные стратегии, не вкладывая в них ничего. Только своевременно использовать их сильные стороны. По сути, ты тестируешь весь ТА в целом. Разбиваешь его на отдельные компоненты и намеренно бездумно "лепишь" из них маленьких "игроков". Каждая из стратегий не представляет из себя никакой ценности для тебя априори, потому что таково твое убеждение, и тебе нужна не стратегия а некий алгоритм смены стратегий. То есть, тоже стратегия. 

Ты просто ищещь свою стратегию в бескрайнем пространстве ТА. Золотую стратегию перебора чего то там, во что ты принципиально не хочешь вникать, приносящую постоянный рост. Еще одна, оригинальная версия Грааля.)) Но, удачи!


ЗЫ. Иногда Рынок убеждает нас в бессилии нашего Разума. Но, это иллюзия. Рынок понимаем, хотя и не всегда предсказуем. Предсказание Рынка и его понимание - разные вещи. Понимая рынок можно предсказывать его моментами, а не понимая - стремиться предсказывать его всегда. Чтобы предсказывать моментами, достаточно одного робота и одной стратегии, а чтобы предсказывать всегда - нужно бесконечное количество роботов и стратегий. Ты пошел по этому пути.

Georgiy Merts
8791
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Хорошо, пусть по школам страны. Но ведь эксперимент проводится неполноценно. Нет наблюдения и предварительной оценки игроков, сбора их характеристик, обучения (в данном контексте - переосмысления), улучшения стратегии их игры. Переоптимизация - единственный применяемый способ улучшения показателей, работает только задним числом. На прошедших отрезках динамики достигаются лучшие результаты благодаря смене значений параметров, но не благодаря новым параметрам и алгоритмам. То есть, врожденные дефекты стратегий не исправляются.     

Так ведь во-первых, у нас кроме истории ничего нет.

А во-вторых - нам и не надо "исправлять дефекты стратегий". Нам надо выбирать из имеющихся стратегий такие, которые еще какое-то время будут показывать хороший результат.

Ты опять же - пытаешься "улучшить отдельные системы".

Я предлагаю изменить подход. Системы уже есть. Фиксированные. Простые. Давно известные. Вопрос: "какие из них будут работать в ближайшее обозримое время" ?

Смысл улучшать что-то был бы, если бы у нас не было бы выбора. А у нас - выбор есть, и достаточно богатый. Поэтому мой подход - это не "искать способы улучшения торговли отдельной системой", а "искать те системы, которые будут еще некоторое время работать". Ты верно заметил, что это не менее трудный вопрос. Но он - существенно другой.

Alexander_K
2474
Alexander_K  
Петя Конов умён и, несмотря на полное неумение торговать, дело говорит.
Roman Shiredchenko
2689
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

1. Скальпер - это система, средний тейк которой составляет менее 1% от дневного ATR. То есть, для текущей волатильности, скажем, на евродолларе это не более пяти пунктов ( пятизнак)

2. Средний тейк на любой ТС значительно выше 1%, соответственно, скальперов в Лиге нет.

3. "И грянул гром", Р.Бредбери. 

1. да ну, тут скорее всего ошибся - там спред больше... проверь - там четырехзнак же???...

Roman Shiredchenko
2689
Roman Shiredchenko  
Реter Konow:
Джорж, а как можно подобрать наиболее переспективных игроков, не зная как они играют и собирая их по трущобным дворам? Только по количеству забитых ими в сезоне голов? Бывает, длительное время не забивают даже звезды мирового уровня.  Брать кого попало и ставить куда попало, проводя "естественный отбор", пытаться собрать высшую Лигу? Или же, брать бездарных игроков и быстрыми заменами добиваться результатов, без стратегии этих замен, не зная ни поля, ни противника? Мне кажется, это невозможно. Но, твой опыт небесполезен. Т ы можешь собрать и исследовать статистику своих роботов и понять, чем более успешные стратегии отличаются от менее успешных.

Мнение со стороны. Вы как понять не можете - тут нет таких.  Тут все успешны с соответствующими значениями параметров  под определенный рынок.