Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 173

Roman Shiredchenko
2690
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Елы-палы, вот любишь ты, Роман, двусмысленности... "Два, а лучше три"... Так какое предложение-то? Два или три?

Впрочем, три мне кажется ненамного более разумным, чем тридцать. Какой смысл оптимизировать системы на периоде программы смягчения, когда Евра валилась каждый день? Сейчас этого давно уже нет...

ОК. Вот все посчитал грамотно.

период оптимизации 2,  далее форвард 1 квартал, далее торги от 1 квартала.

в итоге если 2 года брать оптимизацию 100%, далее 1 квартал (12,5% времени оптимизации) форвард, если гуд, то уже торги сразу после 2 лет оптимизации и квартала форварда - до контрольного выстрела.

Чтобы торги начинались до 25% времени оптимизации.  Как-то так.

Roman Shiredchenko
2690
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:
В сухом остатке 2 - 0.25 ? 

да. 2 года - 100%,  далее квартал 12,5% форвард, далее торги до контрольного выстрела. 

Примечание: чтобы сделок на периоде оптимизации было от 100 шт. хотя бы.

Если меньше, то увеличивать период.

Georgiy Merts
8791
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

да. 2 года - 100%,  далее квартал 12,5% форвард, далее торги до контрольного выстрела. 

Примечание: чтобы сделок на периоде оптимизации было от 100 шт. хотя бы.

Если меньше, то увеличивать период.

Хорошо, с завтрашнего дня ТС будут переоптимизироваться на этом периоде.

Vladimir Baskakov
9474
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Хорошо, с завтрашнего дня ТС будут переоптимизироваться на этом периоде.

Ветка абсолютных профанов, удаляюсь
Eduard_D
1344
Eduard_D  
Roman Shiredchenko:

да. 2 года - 100%,  далее квартал 12,5% форвард, далее торги до контрольного выстрела. 

Примечание: чтобы сделок на периоде оптимизации было от 100 шт. хотя бы.

Если меньше, то увеличивать период.

Комрады, а вы поняли-то друг-друга, что такое "далее квартал 12,5% форвард" ?  Мне сдаётся, что каждый из вас понимает это по своему.

Eduard_D
1344
Eduard_D  

Заглянул в мониторинг Романа и наткнулся там вот на такой артефакт: 


Это один магик с хитро-выдуманным алгоритмом?   Или разные магики, но почему тогда они все закрылись синхронно? 

Georgiy Merts
8791
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Комрады, а вы поняли-то друг-друга, что такое "далее квартал 12,5% форвард" ?  Мне сдаётся, что каждый из вас понимает это по своему.

Именно поэтому я и уточняю неоднократно, Роман, действительно, как-то уж слишком туманно изъясняется. Пока решение такое:

24 месяца бек, 3 месяца форвард, потом для лучшего прохода на всем всём этом сроке находятся лучшие параметры безубытка и защитные СЛ и ТП (где необходимо). Ставим на демо, отчёты - по-прежнему еженедельно.

Eduard_D
1344
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Именно поэтому я и уточняю неоднократно, Роман, действительно, как-то уж слишком туманно изъясняется. Пока решение такое:

24 месяца бек, 3 месяца форвард, потом для лучшего прохода на всем всём этом сроке находятся лучшие параметры безубытка и защитные СЛ и ТП (где необходимо). Ставим на демо, отчёты - по-прежнему еженедельно.

3 месяца форвард-оптимизации внутри 24 месяцев?   Или 24 месяца бек-оптимизация 3 месяца форвард-оптимизация (итого 27 месяцев оптимизации)?

И после этого СРАЗУ на демо?  Или по обычной процедуре с 10 сделками? 

Georgiy Merts
8791
Georgiy Merts  
Eduard_D:

3 месяца форвард-оптимизации внутри 24 месяцев?   Или 24 месяца бек-оптимизация 3 месяца форвард-оптимизация?   

И после этого СРАЗУ на демо?  Или по обычной процедуре с 10 сделками? 

Ну, как я понял, 24 + 3.

А на демо сразу, как и сейчас, просто в отчет ни одна система не может попасть, пока не совершит 10 сделок.

Roman Shiredchenko
2690
Roman Shiredchenko  
Eduard_D:

3 месяца форвард-оптимизации внутри 24 месяцев?   Или 24 месяца бек-оптимизация 3 месяца форвард-оптимизация (итого 27 месяцев оптимизации)?

И после этого СРАЗУ на демо?  Или по обычной процедуре с 10 сделками? 

нет никакой форвард-оптимизации, есть оптимизация, есть форвард тестирование после проведенной оптимизации на выбранных значениях вх переменных, далее на них же уже торги.

24 мес - оптимизация с выбором оптимальных значений переменных. Далее форвард тестирование 1 квартал - это 12,5%. Далее уже торги...

Чего же не понятно - все по-полочкам разложено...