Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 10

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Yuriy Asaulenko:
 
Вообще, такие вещи рулят на больших депозитах. На малых - нет смысла заморачиваться.

Это да. Необходимо много ТС, а на каждой же не поставишь лот меньше минимального. Поэтому - как только я смогу сформулировать принципы отбора "на устойчивость" - будет открыт реальный, но центовый сигнал.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Vitaliy Kashcheev:
Человеку уже объяснили как тестировать и отбраковывать торговые системы или 9 страниц писали что ни чего у не не получиться?)

Готов послушать тебя. (Давай на "ты").

Задача - выработать оценку устойчивости ТС, а потом разработать порядок использования двух показателей - "качества" и "устойчивости" для отбора ТС на пре-реал.

Напоминаю, каждый понедельник в этой теме - я делаю отчет лучших ТС по балансу и по качеству торговли. Последний - здесь. Лучшие ТС я отбираю на демо-счет пре-реала, с которого у меня работает бесплатный сигнал.

Скорее всего, со следующего раза в чарты буду включать только пять лучших ТС, а то "за деревьями леса не видно" (в таблице рейтинга по-прежнему останутся 20ТС).

Vitaliy Kashcheev
4215
Vitaliy Kashcheev  
Georgiy Merts:

Готов послушать тебя. (Давай на "ты").

Задача - выработать оценку устойчивости ТС, а потом разработать порядок использования двух показателей - "качества" и "устойчивости" для отбора ТС на пре-реал.

Напоминаю, каждый понедельник в этой теме - я делаю отчет лучших ТС по балансу и по качеству торговли. Последний - здесь. Лучшие ТС я отбираю на демо-счет пре-реала, с которого у меня работает бесплатный сигнал.

Скорее всего, со следующего раза в чарты буду включать только пять лучших ТС, а то "за деревьями леса не видно" (в таблице рейтинга по-прежнему останутся 20ТС).

Выкладывай код любой системы и мы его обсудим, либо присылай в скайп или личку на сайте. прямо на примере разберём.

Fast235
1665
Fast235  
Georgiy Merts:

Готов послушать тебя. (Давай на "ты")


Жорж напиши у себя в имени - Со всеми на Ты до 2029 года)

Я в день регистрации сразу написал что со всеми на ты до 2029 года, пока не попросят иначе, кто не видел, сам виноват)

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Fast528:

Жорж напиши у себя в имени - Со всеми на Ты до 2029 года)

Я в день регистрации сразу написал что со всеми на ты до 2029 года, пока не попросят иначе, кто не видел, сам виноват)

Не. Во-первых, хотя я и старпер, но, возможно, здесь есть люди лет на 30 старше - к ним я, безусловно, должен обращаться на "вы".

Во-вторых, тут бывают и дамы, к которым я также склонен обращаться на "вы".

Так что "со всеми" - не... не пойдет. Придется, каждый раз предлагать.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Vitaliy Kashcheev:

Выкладывай код любой системы и мы его обсудим, либо присылай в скайп или личку на сайте. прямо на примере разберём.

Ээээ... Виталий, а что там обсуждать-то ?

Ты задачу, стоящую передо мной, правильно понял ?  Мне не надо писать код ТС - у меня он давно написан. Мне необходимо разработать систему оценки устойчивости системы. То есть, способности системы вести себя по-прежнему, несмотря на небольшие изменения поведения рынка. Зачем для этого код-то ?

Кроме того, что может требоваться разобрать на примере, скажем, в системе "Пробой канала с фиксированными ТП-СЛ" ? Берем индикатор PriceChannel, ждем, пока цена пробивает его границу, и на следующем открытии бара - входим в направлении пробоя. Сразу выставляем ТП-СЛ. Кроме того, если цена проходит на заданную дистанцию в направлении сделки - переводим сделку в безубыток. Все ! Это полное описание ТС. Что ты предлагаешь здесь "разобрать" ?

Вопрос в том, чтобы оценить устойчивость работы этой системы. То есть, как-то исследовать небольшие изменения поведения рынка, и оценить их влияние на поведение этой ТС. Чем влияние меньше - тем более устойчива ТС. Но как это интуитивное описание воплотить в конкретный алгоритм - я совершенно не понимаю. У меня есть небольшие наметки, однако, как я понимаю, они - не работают, и отбор ТС на устойчивость у меня по-прежнему производится интуитивно. Что меня огорчает.

И... Виталий, ты мой код хоть раз видел (я периодически его выкладываю) ?  Там довольно сложная система, и разобраться "сходу" непросто. Но, на мой взгляд, это и не нужно. Нужна алгоритмизация оценки устойчивости, без привязки к конкретному коду.

Renat Akhtyamov
14418
Renat Akhtyamov  

Georgiy Merts:

....Нужна алгоритмизация оценки устойчивости, без привязки к конкретному коду.

я бы начал с определения перченя параметров устойчивости

глядишь и дело в решении этой нужной и полезной задачки начнет прогрессировать

Alexander_K
2486
Alexander_K  

Да, Жорж - неплохо бы было теорию устойчивости почитать и применить. Или Автомата поспрашивать - он в этом шарит.

Без полета мысли, одним компьютерным железом, задачу изъятия наличных с рынка не решить.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Renat Akhtyamov:

я бы начал с определения перченя параметров устойчивости

глядишь и дело в решении этой нужной и полезной задачки начнет прогрессировать

У меня разрыв между теорией и практикой. В ВУЗе-то теорию устойчивости читали, и я даже довольно хорошо ее помню, но только там - исходим из диффференциальных уравнений системы. А как ты торговлю представишь в виде дифференциальных уравнений ?

Renat Akhtyamov
14418
Renat Akhtyamov  
Georgiy Merts:

У меня разрыв между теорией и практикой. В ВУЗе-то теорию устойчивости читали, и я даже довольно хорошо ее помню, но только там - исходим из диффференциальных уравнений системы. А как ты торговлю представишь в виде дифференциальных уравнений ?

я бы теорию почитал для начала

как спец, посоветуй литературку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий