Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут как то тему тоже гоняли только не про устойчивость, а про робастость-гробастость советника...вроде как одно и то же...https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=робастость%20советника
Да, тема близкая. Но опять же - и там, как я помню, все упиралось в формализацию этой самой "робасности".
Хм... Почему же в физике можно кварки называть "красивыми" и "правдивыми", а в трейдинге - куда более приземленной области - назвать торговлю ТС так нельзя ?
Кстати, мне только сейчас пришла в голову эта идея...
B- и Т- критерии отбора ТС, по аналогии с тяжелыми кварками... (Кое-кто на западе утверждает, что это означает "bottom" и "top", но мы-то знаем, что правильное обозначение кварков - "beauty" и "truth".)
Да, правильно !!! Так я эти критерии и назову, примажусь к физикам... Крутизна !!!
(Кстати, это тоже своего рода "драматизация идеи", привет Peter Konov)
Вот вот, это уже ближе к реальности...как-то тоже здесь было обсуждение... и пришли к совпадению движения цены с квантовой физикой...и в какие дебри только не лезут супер умники...повторю, что всего 3 движения у цены на длительном периоде, даже на М15 уже достаточно определять хотя бы одно на 100% остальные фильтровать и это уже будет спер устойчивый сов и будет открывать столько сделок сколь потянет ваш депозит...
Видимо я плохо задаю вопрос, так как из ответа нет ясности.
Спрошу прямо, оценивается ли количество стопов в момент оптимизации советника и совпадает ли это количество с кретерием для снятия советника с торговли?
Нет. В момент оптимизации - стоп-торги не проводятся. Совсем. И не оцениваются "критические" параметры. Во время оптимизации каждый проход оценивается по качеству, и во время бек-теста находятся наилучшие наборы параметров. После этого - 25% лучших проходов - идут в форварде. Далее выбирается лучший форвард-проход. Он и выставляется "на отборочные игры", на демо-счет Лиги. Для этого прохода - определяются три "критических параметра", превышение которых - ведет к стоп-торгам. Одновременно я оцениваю "рассеяние" поля форвард-теста, стремясь как-то его оценить. Считаю, что это и будет оценка устойчивости.
Вот вот, это уже ближе к реальности...как-то тоже здесь было обсуждение... и пришли к совпадению движения цены с квантовой физикой...и в какие дебри только не лезут супер умники...повторю, что всего 3 движения у цены на длительном периоде, даже на М15 уже достаточно определять хотя бы одно на 100% остальные фильтровать и это уже будет спер устойчивый сов и будет открывать столько сделок сколь потянет ваш депозит...
Разве возможно определять движение цены на 100% ???
Хорошо бы так определять, конечно... Но это реально ?
По мне - это и не надо. Классическая трендовая система, где TP/SL ratio = 3/1 верно определяет лишь 30% движений. Остальные 70% - заканчиваются стоплоссом, и при этом система прибыльна.
Нет. В момент оптимизации - стоп-торги не проводятся. Совсем. И не оцениваются "критические" параметры. Во время оптимизации каждый проход оценивается по качеству, и во время бек-теста находятся наилучшие наборы параметров. После этого - 25% лучших проходов - идут в форварде. Далее выбирается лучший форвард-проход. Он и выставляется "на отборочные игры", на демо-счет Лиги. Для этого прохода - определяются три "критических параметра", превышение которых - ведет к стоп-торгам. Одновременно я оцениваю "рассеяние" поля форвард-теста, стремясь как-то его оценить. Считаю, что это и будет оценка устойчивости.
Так если не проводится, то как можно ожидать, что эти стопы не будут срабатывать? Может учитывать и этот критерий при оптимизации?
Так если не проводится, то как можно ожидать, что эти стопы не будут срабатывать? Может учитывать и этот критерий?
А какие ? Чтобы сработали стоп-торги - надо ж изначально задаться какими-то значениями этих самых параметров ! А для этого - надо сперва проийтись в тестере без всяких стоп-торгов.
Скажем, для систем обратного трейлинга - 2 СЛ подряд - уже недопустимо. А для систем прямого трейлинга - нередко и 5 СЛ подряд - это допустимая очередь. Поэтому - сперва проходимся без ограничений, чтобы определить, какие максимально допустимые параметры возможны на двухлетней истории - вот, их и берем как критические.
А если будем заранее брать - как определить, на что рассчитывать ?
И бек- и форвард- периоды у меня проходят без стоп-торгов, там я выбираю наиболее высокое качество торговли, при высоком показателе качества - зачем же стоп-торги-то ?
А какие ? Чтобы сработали стоп-торги - надо ж изначально задаться какими-то значениями этих самых параметров ! А для этого - надо сперва проийтись в тестере без всяких стоп-торгов.
Скажем, для систем обратного трейлинга - 2 СЛ подряд - уже недопустимо. А для систем прямого трейлинга - нередко и 5 СЛ подряд - это допустимая очередь. Поэтому - сперва проходимся без ограничений, чтобы определить, какие максимально допустимые параметры возможны на двухлетней истории - вот, их и берем как критические.
А если будем заранее брать - как определить, на что рассчитывать ?
И бек- и форвард- периоды у меня проходят без стоп-торгов, там я выбираю наиболее высокое качество торговли, при высоком показателе качества - зачем же стоп-торги-то ?
Хм, ну для меня то очевидно, что надо учитывать все в совокупности - я так же раньше отбирал мартены по красоте эквети, а потом добавил анализ, как эта красота достигается (в моем случае учитывается максимальное число колен).
Просто не понятна тогда логика, мы просто надеемся, что не будет срабатывать критерий для переоптимизации в скором времени (тогда и это можно учитывать), или считаем, что у отобранных настроек, с красивыми другими показателями, срабатывание стопов будет реже. Если второе, то надо бы это подтвердить исследованиями.
Просто не понятна тогда логика, мы просто надеемся, что не будет срабатывать критерий для переоптимизации в скором времени (тогда и это можно учитывать), или считаем, что у отобранных настроек, с красивыми другими показателями, срабатывание стопов будет реже. Если второе, то надо бы это подтвердить исследованиями.
Первое, конечно. Критические параметры - это "стоп-кран", в идеале они вобще не должны быть никогда превышены. Они фиксируются исключительно для того, чтобы видеть, что ТС перестала соответствовать рынку. Разумеется, мы рассчитываем, что это если и случится - то очень нескоро. Но, жизнь вносит свои коррективы.
Так какие пропорции стопов самые правильные?
О каких "стопах" говорится ? СЛ ? Для каждой ТС значение СЛ выбирается лучшим на периоде два года. Для тех ТС, для которых СЛ не предусмотрен (скажем, переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется минимальным, таким, чтобы за тестовый период он не был задет.