Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 28

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Сергей Криушин:
тут как то тему тоже гоняли только не про устойчивость, а про робастость-гробастость советника...вроде как одно и то же...https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=робастость%20советника

Да, тема близкая. Но опять же - и там, как я помню, все упиралось в формализацию этой самой "робасности".

Сергей Криушин
5292
Сергей Криушин  
Georgiy Merts:

Хм... Почему же в физике можно кварки называть "красивыми" и "правдивыми", а в трейдинге - куда более приземленной области - назвать торговлю ТС так нельзя ?

Кстати, мне только сейчас пришла в голову эта идея...

B- и Т- критерии отбора ТС, по аналогии с тяжелыми кварками... (Кое-кто на западе утверждает, что это означает "bottom" и "top", но мы-то знаем, что правильное обозначение кварков -  "beauty" и "truth".)

Да, правильно !!! Так я эти критерии и назову, примажусь к физикам... Крутизна !!! 

(Кстати, это тоже своего рода "драматизация идеи", привет Peter Konov)

Вот вот, это уже ближе к реальности...как-то тоже здесь было обсуждение... и пришли к совпадению движения цены с квантовой физикой...и в какие дебри только не лезут супер умники...повторю, что всего 3 движения у цены на длительном периоде, даже на М15 уже достаточно определять хотя бы одно на 100% остальные фильтровать и это уже будет спер устойчивый сов и будет открывать столько сделок сколь потянет ваш депозит...

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Видимо я плохо задаю вопрос, так как из ответа нет ясности.

Спрошу прямо, оценивается ли количество стопов в момент оптимизации советника и совпадает ли это количество с кретерием для снятия советника с торговли?

Нет. В момент оптимизации - стоп-торги не проводятся. Совсем. И не оцениваются "критические" параметры. Во время оптимизации каждый проход оценивается по качеству, и во время бек-теста находятся наилучшие наборы параметров. После этого - 25% лучших проходов - идут в форварде.  Далее выбирается лучший форвард-проход. Он и выставляется "на отборочные игры", на демо-счет Лиги. Для этого прохода - определяются три "критических параметра", превышение которых - ведет к стоп-торгам. Одновременно я оцениваю "рассеяние" поля форвард-теста, стремясь как-то его оценить. Считаю, что это и будет оценка устойчивости.

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Сергей Криушин:

Вот вот, это уже ближе к реальности...как-то тоже здесь было обсуждение... и пришли к совпадению движения цены с квантовой физикой...и в какие дебри только не лезут супер умники...повторю, что всего 3 движения у цены на длительном периоде, даже на М15 уже достаточно определять хотя бы одно на 100% остальные фильтровать и это уже будет спер устойчивый сов и будет открывать столько сделок сколь потянет ваш депозит...

Разве возможно определять движение цены на 100% ???

Хорошо бы так определять, конечно... Но это реально ?

По мне - это и не надо. Классическая трендовая система, где TP/SL ratio = 3/1 верно определяет лишь 30% движений. Остальные 70% - заканчиваются стоплоссом, и при этом система прибыльна. 

Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

Нет. В момент оптимизации - стоп-торги не проводятся. Совсем. И не оцениваются "критические" параметры. Во время оптимизации каждый проход оценивается по качеству, и во время бек-теста находятся наилучшие наборы параметров. После этого - 25% лучших проходов - идут в форварде.  Далее выбирается лучший форвард-проход. Он и выставляется "на отборочные игры", на демо-счет Лиги. Для этого прохода - определяются три "критических параметра", превышение которых - ведет к стоп-торгам. Одновременно я оцениваю "рассеяние" поля форвард-теста, стремясь как-то его оценить. Считаю, что это и будет оценка устойчивости.

Так если не проводится, то как можно ожидать, что эти стопы не будут срабатывать? Может учитывать и этот критерий при оптимизации?

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Так если не проводится, то как можно ожидать, что эти стопы не будут срабатывать? Может учитывать и этот критерий?

А какие ? Чтобы сработали стоп-торги - надо ж изначально задаться какими-то значениями этих самых параметров ! А для этого - надо сперва проийтись в тестере без всяких стоп-торгов.

Скажем, для систем обратного трейлинга - 2 СЛ подряд - уже недопустимо. А для систем прямого  трейлинга - нередко и 5 СЛ подряд - это допустимая очередь.  Поэтому - сперва проходимся без ограничений, чтобы определить, какие максимально допустимые параметры возможны на двухлетней истории - вот, их и берем как критические.

А если будем заранее брать - как определить, на что рассчитывать ? 

И бек- и форвард- периоды у меня проходят без стоп-торгов, там я выбираю наиболее высокое качество торговли, при высоком показателе качества - зачем же стоп-торги-то ?

Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

А какие ? Чтобы сработали стоп-торги - надо ж изначально задаться какими-то значениями этих самых параметров ! А для этого - надо сперва проийтись в тестере без всяких стоп-торгов.

Скажем, для систем обратного трейлинга - 2 СЛ подряд - уже недопустимо. А для систем прямого  трейлинга - нередко и 5 СЛ подряд - это допустимая очередь.  Поэтому - сперва проходимся без ограничений, чтобы определить, какие максимально допустимые параметры возможны на двухлетней истории - вот, их и берем как критические.

А если будем заранее брать - как определить, на что рассчитывать ? 

И бек- и форвард- периоды у меня проходят без стоп-торгов, там я выбираю наиболее высокое качество торговли, при высоком показателе качества - зачем же стоп-торги-то ?

Хм, ну для меня то очевидно, что надо учитывать все в совокупности - я так же раньше отбирал мартены по красоте эквети, а потом добавил анализ, как эта красота достигается (в моем случае учитывается максимальное число колен).

Просто не понятна тогда логика, мы просто надеемся, что не будет срабатывать критерий для переоптимизации в скором времени (тогда и это можно учитывать), или считаем, что у отобранных настроек, с красивыми другими показателями, срабатывание стопов будет реже. Если второе, то надо бы это подтвердить исследованиями.

Vladimir Baskakov
9607
Vladimir Baskakov  
Так какие пропорции стопов самые правильные?
Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:
 

Просто не понятна тогда логика, мы просто надеемся, что не будет срабатывать критерий для переоптимизации в скором времени (тогда и это можно учитывать), или считаем, что у отобранных настроек, с красивыми другими показателями, срабатывание стопов будет реже. Если второе, то надо бы это подтвердить исследованиями.

Первое, конечно. Критические параметры - это "стоп-кран", в идеале они вобще не должны быть никогда превышены. Они фиксируются исключительно для того, чтобы видеть, что ТС перестала соответствовать рынку. Разумеется, мы рассчитываем, что это если и случится - то очень нескоро. Но, жизнь вносит свои коррективы.

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Так какие пропорции стопов самые правильные?

О каких "стопах" говорится ? СЛ ? Для каждой ТС значение СЛ выбирается лучшим на периоде два года. Для тех ТС, для которых СЛ не предусмотрен (скажем, переворотные или обратный трейлинг) - СЛ выставляется минимальным, таким, чтобы за тестовый период он не был задет.