Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 181

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Джорж, привет.

1.Появился ли хоть один эксперт из Лиги, который уверенно держится на плаву длительный период (2-3 месяца) и пусть немного, но зарабатывает?

2. Если такого эксперта еще нет, создал ли ты эффективный механизм ротации нестабильно зарабатывающих экспертов, приносящий с их своевременных замен конечную прибыль?

Если один из двух вариантов реализован, Лига успешный проект. Если еще нет, то желаю не сдаваться и удачи в попытках! )

Здоров, Петер.

1. Таких экспертов - много, правило "20/80" работает во всю мощь, каждый понедельник я представляю отчет по лучшим, всего экспертов 672, и около 20% экспертов показывают вполне себе неплохие результаты. Особо недоверчивым - выше выложен счет и инвест-пароль Высшего дивизиона Лиги. Скажем, ТС 640150 работает уже целый год, за это время совершила 78 сделок, заработала $100 на постоянном минимальном лоте 0,01 и продолжает работать.  Или пару дней назад снята с торговли ТС 642750, которая работала с конца декабря прошлого года, совершила за время работы 75 сделок, баланс при снятии с торгов $36.1  (также на минимальном лоте)

2. Здесь, к сожалению, хвастаться нечем. Я использую результаты работы Лиги, и у меня есть реальный счет, который был в катастрофическом просаде, а сейчас - просто в просаде. Но, отбор экспертов я провожу интуитивно. Что не годится для того, чтобы предлагать что-то другим.

В том-то и загвоздка, что демонстрация хорошей торговли - вовсе не гарантия, что она будет продолжена.  Вот, на примере той же ТС 642750 - совсем недавно она была в прибыли на $115, полгода показывала очень хорошую торговлю. И за один недопустимый СЛ она потеряла две трети депо ! (О чем я не раз предупреждаю всех - системы, начинающиеся с "шестерки" или "семерки" - это крайне опасные системы "обратного трейлинга", по поведению очень напоминающие мартингейл, разве что без нагрузки на депозит).

Лига ТС просто позволяет преобразовать вопрос от "что бы сделать, чтобы ТС зарабатывала в будущем" в вопрос "как выбрать из уже зарабатывающих те, что будут зарабатывать в будущем". Это существенно другой вопрос, однако, он не менее сложен.

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:
   

ГЕОРГИЙ, понятно, сам разбирайся с этим, но ОНИ так тролят тебя - не более, ИМХО! :-)

Да понятно-понятно.

Но, ответить на нормальный вопрос даже им мне несложно.

Пусть продолжают в том же духе.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:


В том-то и загвоздка, что демонстрация хорошей торговли - вовсе не гарантия, что она будет продолжена.  Вот, на примере той же ТС 642750 - совсем недавно она была в прибыли на $115, полгода показывала очень хорошую торговлю. И за один недопустимый СЛ она потеряла две трети депо ! (О чем я не раз предупреждаю всех - системы, начинающиеся с "шестерки" или "семерки" - это крайне опасные системы "обратного трейлинга", по поведению очень напоминающие мартингейл, разве что без нагрузки на депозит).

Предлагаю обсудить следующие вопросы:

1. Что такое скальпер?  По моему мнению, это торговля, при которой ТР намного меньше SL.

2. Какие ТС Лиги можно  отнести к скальперам по фактическим результатам торговли?  К примеру, упомянутую выше 642750 я бы отнёс к скальперам.

3. Результаты торговли одних и тех же ТС в Лиге и у меня на Сигнале очень отличались из-за разницы котировок в единицы пятизначных пунктов. Какой из этого можно сделать общий вывод?

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Нет. Риск всегда считается так, чтобы при выбивании стоплосса терялся указанный процент.

Если у нас депо $10000, и риск 5%, то при выбивании стоплосса мы терем $500.

При этом, надо, конечно, учитывать (особенно, любителям "шестерок"-"семерок" с их "защитными" СЛ, которые иногда достигают пяти дневных диапазонов), что минимальный лот у нас 0.01, а СЛ может быть достаточно большим, и если депо всего лишь $100 - потеря может быть существенно больше 5%.

Кроме того - надо отличать "контрольный выстрел" - то есть, момент, когда ТС показывает недопустимое поведение от обычного завершения сделки с убытком.  ММ расчитывает лот по риску именно для одной сделки. Но, надо понимать, что если у нас максимальная допустимая очередь СЛов, скажем, 10 (при запуске каждая ТС пишет размер очереди в логе) - то и при риске 5% "контрольный выстрел" может прозвучать тогда, когда от депо останется только 59% 

в общем - понятно... спс.
Реter Konow
7507
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Здоров, Петер.

1. Таких экспертов - много, правило "20/80" работает во всю мощь, каждый понедельник я представляю отчет по лучшим, всего экспертов 672, и около 20% экспертов показывают вполне себе неплохие результаты. Особо недоверчивым - выше выложен счет и инвест-пароль Высшего дивизиона Лиги. Скажем, ТС 640150 работает уже целый год, за это время совершила 78 сделок, заработала $100 на постоянном минимальном лоте 0,01 и продолжает работать.  Или пару дней назад снята с торговли ТС 642750, которая работала с конца декабря прошлого года, совершила за время работы 75 сделок, баланс при снятии с торгов $36.1  (также на минимальном лоте)

2. Здесь, к сожалению, хвастаться нечем. Я использую результаты работы Лиги, и у меня есть реальный счет, который был в катастрофическом просаде, а сейчас - просто в просаде. Но, отбор экспертов я провожу интуитивно. Что не годится для того, чтобы предлагать что-то другим.

В том-то и загвоздка, что демонстрация хорошей торговли - вовсе не гарантия, что она будет продолжена.  Вот, на примере той же ТС 642750 - совсем недавно она была в прибыли на $115, полгода показывала очень хорошую торговлю. И за один недопустимый СЛ она потеряла две трети депо ! (О чем я не раз предупреждаю всех - системы, начинающиеся с "шестерки" или "семерки" - это крайне опасные системы "обратного трейлинга", по поведению очень напоминающие мартингейл, разве что без нагрузки на депозит).

Лига ТС просто позволяет преобразовать вопрос от "что бы сделать, чтобы ТС зарабатывала в будущем" в вопрос "как выбрать из уже зарабатывающих те, что будут зарабатывать в будущем". Это существенно другой вопрос, однако, он не менее сложен.

Ок. Еще вопрос для справки:

Используешь ли какую либо статистику и собираешь ли данные по пригодности различных систем к различным состояниям рынка?

При таком количестве стратегий проверяемых уже не первый месяц, ты обладаешь богатым статистическим материалом, наверняка содержащим закономерности между ценовой динамикой и поведением экспертов, из которого можно извлечь понимание стратегических принципов и свойств необходимых в поведении и приспособлении  к меняющимся рыночным условиям. Далее, извлеченные из статистики принципы и свойства можно интегрировать в новые стратегии, сделав их лучше и умнее.

ЗЫ. Оптимизация не улучшает стратегию качественно, она всего лишь реализует ее максимальный потенциал давая параметрам лучшие значения внутри отрезка динамики рынка. Следовательно, чтобы улучшаться, стратегии должны переосмысливаться автором. Если стратегия не важна, то важен механизм ротации экспертов, который по сути - тоже стратегия. Следовательно, от стратегии в торговли не уйти?

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Eduard_D:

Предлагаю обсудить следующие вопросы:

1. Что такое скальпер?  По моему мнению, это торговля, при которой ТР намного меньше SL.

2. Какие ТС Лиги можно  отнести к скальперам по фактическим результатам торговли?  К примеру, упомянутую выше 642750 я бы отнёс к скальперам.

3. Результаты торговли одних и тех же ТС в Лиге и у меня на Сигнале очень отличались из-за разницы котировок в единицы пятизначных пунктов. Какой из этого можно сделать общий вывод?

1. не обязательно.

2. не конечною. Скальпер - там время жизни позы от секунд по нескольких минут. ТУТ - значительно выше... не какие не скальперы...

3. Да это элементарно, там трал работает по тикам...

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Предлагаю обсудить следующие вопросы:

1. Что такое скальпер?  По моему мнению, это торговля, при которой ТР намного меньше SL.

2. Какие ТС Лиги можно  отнести к скальперам по фактическим результатам торговли?  К примеру, упомянутую выше 642750 я бы отнёс к скальперам.

3. Результаты торговли одних и тех же ТС в Лиге и у меня на Сигнале очень отличались из-за разницы котировок в единицы пятизначных пунктов. Какой из этого можно сделать общий вывод?

1. Скальпер - это система, средний тейк которой составляет менее 1% от дневного ATR. То есть, для текущей волатильности, скажем, на евродолларе это не более пяти пунктов (пятизнак)

2. Средний тейк на любой ТС значительно выше 1%, соответственно, скальперов в Лиге нет.

3. "И грянул гром", Р.Бредбери. 

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Ок. Еще вопрос для справки:

Используешь ли какую либо статистику и собираешь ли данные по пригодности различных систем к различным состояниям рынка?

При таком количестве стратегий проверяемых уже не первый месяц, ты обладаешь богатым статистическим материалом, наверняка содержащим закономерности между ценовой динамикой и поведением экспертов, из которого можно извлечь понимание стратегических принципов и свойств необходимых в поведении и приспособлении  к меняющимся рыночным условиям. Далее, извлеченные из статистики принципы и свойства можно интегрировать в новые стратегии, сделав их лучше и умнее.

ЗЫ. Оптимизация не улучшает стратегию качественно, она всего лишь реализует ее максимальный потенциал давая параметрам лучшие значения внутри отрезка динамики рынка. Следовательно, чтобы улучшаться, стратегии должны переосмысливаться автором. Если стратегия не важна, то важен механизм ротации экспертов, который по сути - тоже стратегия. Следовательно, от стратегии в торговли не уйти?

Вся статистика, какая есть - выкладывается в этой ветке. Несколько более расширенная - есть по параметру "качества".  Формальных результатов этой обработки нет, но есть некоторые интуитивные результаты, вот, как убеждение, что обратный трейлинг (трейлинг ТП) - это очень опасная практика, сильно напоминающая по поведению мартингейл. Еще - убеждение, что трейлинг СЛ работает плохо, куда лучше фиксированные стопы.  Ну и еще несколько подобных интуитивных убеждений.

Насчет "от стратегии не уйти" - так я вроде это и не говорил, и полностью согласен, что "важен механизм ротации экспертов". В этом же и есть главная задача Лиги - имеется полный  набор всех возможных экспертов, сложенных из простых и известных торговых техник, и вопрос ставится о том, как выбирать из этих экспертов таких, которые будут прибыльны еще некоторое время, и снимать с торговли тех экспертов, которые вышли из строя.

Реter Konow
7507
Реter Konow  
Georgiy Merts:

Вся статистика, какая есть - выкладывается в этой ветке. Несколько более расширенная - есть по параметру "качества".  Формальных результатов этой обработки нет, но есть некоторые интуитивные результаты, вот, как убеждение, что обратный трейлинг (трейлинг ТП) - это очень опасная практика, сильно напоминающая по поведению мартингейл. Еще - убеждение, что трейлинг СЛ работает плохо, куда лучше фиксированные стопы.  Ну и еще несколько подобных интуитивных убеждений.

Насчет "от стратегии не уйти" - так я вроде это и не говорил, и полностью согласен, что "важен механизм ротации экспертов". В этом же и есть главная задача Лиги - имеется полный  набор всех возможных экспертов, сложенных из простых и известных торговых техник, и вопрос ставится о том, как выбирать из этих экспертов таких, которые будут прибыльны еще некоторое время, и снимать с торговли тех экспертов, которые вышли из строя.

Помню, когда эксперементировал со стратегией, пришел к пониманию важности такого параметра как объем (и открытый интерес, но его нет) в быстрой торговле. У тебя в основном скальперы? Для нормального анализа рыночной динамики им необходим этот параметр. Через наблюдение пришел к выводу, что малые объемы и ценовая молотилка всегда сопутствуют друг другу. Это можно проверить скриптом в тестере.  Как понимаешь, делать тех.анализ или искать уровни в бешенных скачках цены нет смысла и тем более входить при этом. Раздели роботов по их стратегиям и посмотри сколько скалперов анализируют объем. Уверен, что тех что торгуют без него, можно свободно выкинуть из Лиги, потому что скальпинг без учета объемов, это как прыжки в воду с вышек, без проверки есть ли в бассейне вода.
Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Реter Konow:
Раздели роботов по их стратегиям и посмотри сколько скалперов анализируют объем. Уверен, что тех что торгуют без него, можно свободно выкинуть из Лиги, потому что скальпинг без учета объемов, это как прыжки в воду с вышек, без проверки есть ли в бассейне вода.

Повторю - скальперов в Лиге нет.  Как правило, средний тейк больше 10% дневного ATR. Время удержания позиции нередко более суток. 

И насчет "бешенных скачков цен" - мне как раз кажется, что именно на них и можно зарабатывать. На форексе рулит импульс. Медленных больших движений очень немного.