Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 208

Roman Shiredchenko
2706
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Конечно.

Любая система, показавшая "контрольный выстрел" - тут же переоптимизируется.

Кроме того, как только система показывает качество торговли, отличное от "дивизионного" - она тут же переходит в другой дивизион, в соответствии с текущим качеством торговли.

"Будут конкретные предложения - можно будет обдумать реализацию."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Тут все таки считаю надо подумать тебе, чтобы "не выплеснуть ребенка с водой", типа опция (там вроде 6-ть условий) отправки ТС на переоптимизацию, которая не показывает нУжного уровня доходности за определенный период - эту тему уже обсуждали... ранее, тут опять спамеры активизировались - опять она щас в глубине оказалась  ветви...

Нарою - заформализую предметнее тему к рассмотрению твоему, пусть и повторно, считаю - надо...

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Сенк-с!!!

Я же правильно понимаю, что это сообщение о том, что робот в работе?

Да.

Сперва идет строка, где написано, что регкод корректный.

Затем - идет строка, что код ТС найден и объект ТС с помощью этого кода создан в памяти компьютера.

Затем - идут информационные строки с максимальными просадом, очередью убытков и максимальной длительностью ожидания сделки.

Затем - строка, что эксперт запускается (произведен вход в функцию Init().

Далее - строка с результатом запуска ТС и инициализации объекта ТС (что она готова к работе).

Последняя строка - строка об успешной инициализации всего эксперта (выходе из функции Init() с результатом SUCCESS).

Kosarev.rus92
33
Kosarev.rus92  
Здраствуйте, подскажите кто нибудь можно ли добавить звуковое оповещение в стандартный индикатор Фрактала.?
Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Kosarev.rus92:
Здраствуйте, подскажите кто нибудь можно ли добавить звуковое оповещение в стандартный индикатор Фрактала.?

А почему в этой ветке ?

Можно, конечно. Обратитесь во Фриланс.

Eduard_D
1344
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Подозреваю, что причина в том, что эти пары вобще не показывали никаких трендов на истории оптимизации.

А вот это надо всерьёз обдумать: есть  тренд уже 3 месяца, а трендовые стратегии его не видят... Как-то это не правильно.....

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Eduard_D:

А вот это надо всерьёз обдумать: есть  тренд уже 3 месяца, а трендовые стратегии его не видят... Как-то это не правильно.....

Что тут думать ? Если пара до этого на истории не показывала тренда, а теперь стала показывать - с чего бы это системы стали бы его "ловить" ?

То, что они "трендовые" - означает, что они пытаются входить по тренду, но если тренда на символе очень мало - они и рассчитывают на очень короткие трендовые эпизоды.

В данном случае - символ изменил свое поведение, и использовать его для работы нельзя. 

Я вижу главную задачу в отборе УСТОЙЧИВЫХ ТС - то есть тех, которые по-прежнему будут некоторое время работать. Но, это означает, что и сам символ должен сохранять свое поведение. А если символ его меняет - то лучше вобще на нем не работать, ни по тренду, ни по флету. Лучше подождать, пока он "определится".

Как раз для этого удобно, что в Лиге есть "сильно трендовые" и "слабо трендовые" системы (ну и с флетом также). Имеет смысл глядеть на те символы, на которых работают, скажем, трендовые системы. А флетовые - в убытке. Или наоборот. Символы же, где работает лишь часть трендовых и часть флетовых - по-моему, как раз находятся "в зоне нестабильности". По-моему, лучше на них не работать.

Roman Shiredchenko
2706
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Почему же ?

Какой смысл работать стратегии, если она "болтается" на одном уровне, обеспечивая заработок только ДЦ ?

По двухлетней истории оцениваем, какое наибольшее время обновления ценового максимума демонстрирует ТС.  Пока в реальной торговле это время не превышено - значит, все в порядке. Но, если мы все ждем-ждем, а обновления максимума все нет - то даже если и убытка нет - то пора снимать ТС с торговли. Она свое отработала. Пора ее переоптимизировать.

Это поведение я уже называю "проклятие Среднего дивизиона". Практически все ТС, которые снимаются с торговли по причине слишком долгого ожидания обновления ценового максимума - это ТС из Среднего дивизиона. То есть, система вроде как не сливает, и выбирается из просадов, но и роста баланса нет. И это подтверждается невысоким, однако, и не слишком низким качеством торговли. В Среднем дивизионе присутствуют системы, качество торговли которых выше 0,5 - именно такие системы чаще всего никак не могут обновить ценовой максимум.  (Ценовой максимум - это в смысле доходность в пунктах цены).

К примеру, вот этот вариант надо исключать (да это по фигу кому там и какой лосс/профит - сейчас болтанка, а завтра - ПРОФИТ),  ИМХО. Потому что пока не будет ЯВНОГО убытка рано снимать с торгов, временные ограничения всякие - тоже пустое это...

вот пост.

---------------

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

К примеру, вот этот вариант надо исключать (да это по фигу кому там и какой лосс/профит - сейчас болтанка, а завтра - ПРОФИТ),  ИМХО. Потому что пока не будет ЯВНОГО убытка рано снимать с торгов, временные ограничения всякие - тоже пустое это...

вот пост.

---------------

С торгов снимаются системы не потому, что дают убыток, а потому, что ведут себя ИНАЧЕ, не так, как на истории.

Убытков может быть сколько угодно, но если встретится такой большой, какого не было на истории - это признак, что ТС не соответствует рынку.

Убытков может быть много подряд, но если подряд будет больше убытков, чем было на истории -  это признак, что ТС не соответствует рынку.

Мы можем ждать одной сделки или обновления ценового максимума сколько угодно, однако, если мы ждем этих вещей дольше, чем самый долгий срок на истории - это признак, что ТС не соответствует рынку.

Во всех этих случаях ТС следует переоптимизировать.

Dasha Dasha
31
Dasha Dasha  
Один вопрос, как выбираете тс для заработка в текущий момент, какой критерий? 
Roman Shiredchenko
2706
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

С торгов снимаются системы не потому, что дают убыток, а потому, что ведут себя ИНАЧЕ, не так, как на истории.

Убытков может быть сколько угодно, но если встретится такой большой, какого не было на истории - это признак, что ТС не соответствует рынку.

Убытков может быть много подряд, но если подряд будет больше убытков, чем было на истории -  это признак, что ТС не соответствует рынку.

Мы можем ждать одной сделки или обновления ценового максимума сколько угодно, однако, если мы ждем этих вещей дольше, чем самый долгий срок на истории - это признак, что ТС не соответствует рынку.

Во всех этих случаях ТС следует переоптимизировать.

ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ (ЖЕСТОКИЕ! :-)) рамки...

в таких рамках  запросто можно слить хорошие варианты, просто которые в настоящее время не проявили себя - я в плане такого поведения, как "ИНАЧЕ"...

чуть не вписались в заоптимизированные вещи (в плане не соответствия ТАКОГО кол-ва критериев) на истории на реал торгах - уже все... :-)

возможно, временной критерий - лишний...

П.С. просто у меня есть хорошие примеры, когда заоптимизированная ТС болталась во флете, но потом ушла (пошла) - в профит.