Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 354
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лушие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с числом сделок не менее 50:
Добрый день!
Периодически наблюдаю за вашими результатами из изысканий.
Хотелось бы задать несколько вопросов:
У вас получилось обеспечить устойчивость прироста баланса?
Какое у вас получается среднее "время жизни" стратегий?
Исходя из вашего опыта, существует ли связь между временем смены стратегий и временем перехода инструмента из условного тренда в условный флет ?
Добрый день!
Периодически наблюдаю за вашими результатами из изысканий.
Хотелось бы задать несколько вопросов:
У вас получилось обеспечить устойчивость прироста баланса?
Какое у вас получается среднее "время жизни" стратегий?
Исходя из вашего опыта, существует ли связь между временем смены стратегий и временем перехода инструмента из условного тренда в условный флет ?
1. Нет. Устойчивости - нет совершенно, и это главная загвоздка. С высокой степенью вероятности определять устойчивость работы систем. К сожалению, это пока решается интуитивно.
2. "На глаз" - среднее время жизни колеблется от месяца до года. В среднем, я думаю, месяцев пять-шесть.
3. По-моему, такой связи нет. Системы в основном находятся во флете, и периодически случайно переключаются в трендовые участки. Если система совсем не соответствует символу - то она вобще не зарабатывает, только сливает. Если система соответствует символу - она ИНОГДА зарабатывает.
1. Нет. Устойчивости - нет совершенно, и это главная загвоздка. С высокой степенью вероятности определять устойчивость работы систем. К сожалению, это пока решается интуитивно.
2. "На глаз" - среднее время жизни колеблется от месяца до года. В среднем, я думаю, месяцев пять-шесть.
3. По-моему, такой связи нет. Системы в основном находятся во флете, и периодически случайно переключаются в трендовые участки. Если система совсем не соответствует символу - то она вобще не зарабатывает, только сливает. Если система соответствует символу - она ИНОГДА зарабатывает.
Ты же понимаешь весь ужас написанного??? :-)
что это жесть какая - то...
1. Нет. Устойчивости - нет совершенно, и это главная загвоздка. С высокой степенью вероятности определять устойчивость работы систем. К сожалению, это пока решается интуитивно.
2. "На глаз" - среднее время жизни колеблется от месяца до года. В среднем, я думаю, месяцев пять-шесть.
3. По-моему, такой связи нет. Системы в основном находятся во флете, и периодически случайно переключаются в трендовые участки. Если система совсем не соответствует символу - то она вобще не зарабатывает, только сливает. Если система соответствует символу - она ИНОГДА зарабатывает.
У вас есть какой-то критерий, согласно которому вы однажды признаете этот свой подход безнадежным? Ну хотя бы временные рамки эксперимента, типа стоплосс по времени. Если нет понимания, что следует изменить, то остается только повторять неудачный опыт в наивной надежде, что он вдруг чудесным образом заработает. Со стороны видно, что это абсурд и ожидать новый результат без изменений в методе нельзя, а вам это видно? Или успех предприятия вам не важен, а просто нравится возиться со всем этим хозяйством? Ну, хобби такое, движуха ради движухи.
Ты же понимаешь весь ужас написанного??? :-)
что это жесть какая - то...
Не вижу ни ужаса, ни жести.
Мне кажется, что народ неверно вобще понимает суть Лиги. Суть в том, чтобы иметь набор оттестированных систем, который показывает какие-то неплохие результаты. ВСЕ. Другого "выхлопа" от Лиги нет. Но, при этом постоянно всем хочется увидеть грааль, постоянный непрерывный рост, отсутствие просадов и лосей. Да не будет так! Лига - это просто сложный индикатор. Он мне интересен, я его поддерживаю, я на его основе испытываю разные подходы.
Говорить про Лигу "это жесть" - это все равно, что говорить "жесть" про МАшку или про Стохастик.
У вас есть какой-то критерий, согласно которому вы однажды признаете этот свой подход безнадежным? Ну хотя бы временные рамки эксперимента, типа стоплосс по времени. Если нет понимания, что следует изменить, то остается только повторять неудачный опыт в наивной надежде, что он вдруг чудесным образом заработает. Со стороны видно, что это абсурд и ожидать новый результат без изменений в методе нельзя, а вам это видно? Или успех предприятия вам не важен, а просто нравится возиться со всем этим хозяйством? Ну, хобби такое, движуха ради движухи.
Нет, такого критерия нет. По очень простой причине - я не вижу выбора. Опять же, ты тоже (давай на "ты") ударяешься в "поиски грааля", при том, что Лига - это ни в коем разе не Грааль. Более того, даже можно считать, что "хобби такое, движуха ради движухи".
Я не раз говорил, что моя задача - это поиск метода ОТБОРА систем. Но на протяжении всех 350 страниц были буквально считанные предложения в этом плане. Они все опробованы, дали очень скромный результат, но, некоторые выводы я учёл. Я продолжаю поиски такого метода. Роботы же Лиги - по-прежнему работают на демо, показывая, на каком символе какие системы лучше работают.
Не вижу ни ужаса, ни жести.
Мне кажется, что народ неверно вобще понимает суть Лиги. Суть в том, чтобы иметь набор оттестированных систем, который показывает какие-то неплохие результаты. ВСЕ. Другого "выхлопа" от Лиги нет. Но, при этом постоянно всем хочется увидеть грааль, постоянный непрерывный рост, отсутствие просадов и лосей. Да не будет так! Лига - это просто сложный индикатор. Он мне интересен, я его поддерживаю, я на его основе испытываю разные подходы.
Говорить про Лигу "это жесть" - это все равно, что говорить "жесть" про МАшку или про Стохастик.
я жесть писал не о ЛИГЕ но об отсутствии критерия выбора... спустя СТОЛЬКО времени и вменяемого результата
похоже на случайку...
я жесть писал не о ЛИГЕ но об отсутствии критерия выбора... спустя СТОЛЬКО времени и вменяемого результата
похоже на случайку...
Ну меня это тоже огорчает. И что ?
Я прикидываю, думаю, пробую... Результат, увы, крайне скромный.
В данный момент у меня есть одна идея, но надо несколько переработать код Лиги. Чтобы все найденные оптимальные настройки автоматом забивались бы в БД, а потом оттуда загружались экспертами.
Чем я сейчас и занимаюсь.
Сделаю загрузку из БД - начну добавлять экспертов по этой новой идее.
1. Нет. Устойчивости - нет совершенно, и это главная загвоздка. С высокой степенью вероятности определять устойчивость работы систем. К сожалению, это пока решается интуитивно.
2. "На глаз" - среднее время жизни колеблется от месяца до года. В среднем, я думаю, месяцев пять-шесть.
3. По-моему, такой связи нет. Системы в основном находятся во флете, и периодически случайно переключаются в трендовые участки. Если система совсем не соответствует символу - то она вобще не зарабатывает, только сливает. Если система соответствует символу - она ИНОГДА зарабатывает.
Системы в основном находятся во флете, и периодически случайно переключаются в трендовые участки. А подобрать параметры под флэт, игнорируя тренды, разве не получается положительная картина (да, не зарабатывается много на тренде, но стабильно в +) ?