Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 77

Vladimir Baskakov
9604
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Аналогия - некорректна. Плохие помидоры - ВСЕГДА останутся плохими. Для ТС - это не так. Любая система - имеет периоды как заработка, так и убытка (и период убытка - дольше).  Ты сам, Петрос, попробуй написать систему, которая бы всегда плавно сливала при нулевом спреде !

Поэтому, на мой взгляд, вполне разумно иметь вот такой набор всегда отлаженных систем, из которых всегда можно выбрать рабочие сейчас. Понятно, что они могут в любой момент перестать работать. Но, будущего мы не знаем, и это единственное, что мы можем предложить.

А все разговоры про "теорию" - ничего не меняют. Хоть есть у тебя теория, хоть нету у тебя теория - результат будет совершенно одинаков. "Поймал" ты какое-то правило, которое работает - оно и без всякой теории тебе будет приносить прибыль. А не поймал - и никакая, самая замечательная теория тебе не поможет.

Я с переоптимизацией ещё не пойму. Ты подгоняешь ее под Хороший период?
Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Я с переоптимизацией ещё не пойму. Ты подгоняешь ее под Хороший период?

Что значит "хороший период" ? В системе есть параметры. Я нахожу лучшие на годовом периоде, потом прогоняю годовой форвард-период, и выбираю лучшие. Все.

"Подгонка под историю" - понятно, что есть, но у нас кроме истории ничего нет. Ее и используем.

Сергей Криушин
5292
Сергей Криушин  
Georgiy Merts:

Что значит "хороший период" ? В системе есть параметры. Я нахожу лучшие на годовом периоде, потом прогоняю годовой форвард-период, и выбираю лучшие. Все.

"Подгонка под историю" - понятно, что есть, но у нас кроме истории ничего нет. Ее и используем.

Зачем гонять весь год, в чем тут логика...наверное потому что так учили книжки...ведь есть несколько повторяемых патернов, отработайте хотя бы на трендах вверх и вниз все ваши ТС... и выкиньте ненужные, а еще луще если найдутся такие которые работают во всех режимах - вот это и будет то что надо - ГРААЛЬ...)) 

типа такого от Барабашкина спасибо ему всегда говорю...


Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Сергей Криушин:

Зачем гонять весь год, в чем тут логика...наверное потому что так учили книжки...ведь есть несколько повторяемых патернов, отработайте хотя бы на трендах вверх и вниз все ваши ТС... и выкиньте ненужные, а еще луще если найдутся такие которые работают во всех режимах - вот это и будет то что надо - ГРААЛЬ...)) 

типа такого от Барабашкина спасибо ему всегда говорю...


Ну, не согласен. У меня на некоторых ТС за год бывает всего лишь два-три десятка сделок, и если взять меньший отрезок - сделок становится уже слишком мало, чтобы говорить о закономерности.

Ну а "повторяемые паттерны"... У меня же 24 ТС на символ, и все они работают на различных паттернах - проще запустить оптимизацию в автоматическом режиме, чем выбирать эти самые паттерны ради того, чтобы как-то ускорить процесс... Сейчас вся технология - достаточно нормально отлажена, я имею именно то, к чему и стремился - набор систем, которые отлажены на истории, и некоторое время показывают хорошие результаты в реале. Вопрос "что бы придумать, чтобы ТС работала" - не стоит, остается вопрос "как выбрать наиболее устойчивую". Решен он, как я уже говорил - интуитивно, ну вот, думаю, к концу весны будет ясно, насколько это решение хорошо, именно к тому времени я расчитываю выбраться из просада на моем главном счете, и открыть сигнал. А там... посмотрим... 

Ivan Negreshniy
4753
Ivan Negreshniy  
Georgiy Merts:

Будешь "выкать" - не буду разговаривать.

Я не понимаю, о чем меня спрашивают. Потому, что теорию - я всю четко сказал. Имеем два направления, три типа входов, четыре типа сопровождения. Итого - 24 варианта ТС на символ. Причем, это взаимоисключающие противоположные варианты. А значит, наверняка один из этих вариантов будет работать. В этом направлении - и надо искать прибыльные системы.

Я вижу, что это так и есть. Единственная загвоздка - в стабильности работы. Как я вижу - системы, дающие наилучшие результаты - это не самый лучший выбор. Фактически, этот наилучший результат - является "статистическим артефактом", и является нестабильным. Однако, если поглядеть на системы-среднячки - то у них, несмотря на менее высокое качество торговли - стабильность работы оказывается выше.  Вот и вся "теория".

Про "перебор вариантов" и про "сроки" - не понял. Какой "перебор" ? Я беру ВСЕ возможные варианты, безо всяких переборов. И просто переоптимизирую те, которые превышают контрольные параметры.

Приблизительно такая же фигня наблюдается и в области МО, поэтому выбираются модели посредственно торгующие на TRAIN, которые почти аналогично торгуют на OOS.

В итоге получаются системы, которые стабильно, с переменным успехом, воюют с торговыми издержками, а чемпионом стабильности остается рандомайз со своими 50%:)

Ivan Negreshniy
4753
Ivan Negreshniy  
Сергей Криушин:

Зачем гонять весь год, в чем тут логика...наверное потому что так учили книжки...ведь есть несколько повторяемых патернов, отработайте хотя бы на трендах вверх и вниз все ваши ТС... и выкиньте ненужные, а еще луще если найдутся такие которые работают во всех режимах - вот это и будет то что надо - ГРААЛЬ...)) 

типа такого от Барабашкина спасибо ему всегда говорю...


Вот именно, в идеале стратегия должна отрабатывать только заложенные в нее паттерны, а если таких нет, то просто ждать и не торговать, только тогда можно одновременно запускать большое к-во ТС.
Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Потому, что систем слишком много. Я не "тестирую на демо" - системы там просто работают, чтобы в любой момент можно было бы видеть, как именно они это делают. Вот ты прогнал в тестере систему. Поставил ее на торговлю. Она что-то там показала, может быть что-то заработала, может быть что-то слила, но в один прекрасный момент - она показала "контрольный выстрел". Сейчас - я просто гляжу на рабочие системы, и выбираю. Если же у меня их нет - то мне надо заново тестировать системы, 80% из которых будут снова показывать убытки. А с Лигой - у меня всегда готово много систем, из которых можно выбирать.  

И все - цикл замкнулся. Оптить, выбор под вопросом, оптить... лучшие/худшие... 

Критерия - нет - всё? Это кайф?

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Аналогия - некорректна. Плохие помидоры - ВСЕГДА останутся плохими. Для ТС - это не так. Любая система - имеет периоды как заработка, так и убытка (и период убытка - дольше).  Ты сам, Петрос, попробуй написать систему, которая бы всегда плавно сливала при нулевом спреде !

Поэтому, на мой взгляд, вполне разумно иметь вот такой набор всегда отлаженных систем, из которых всегда можно выбрать рабочие сейчас. Понятно, что они могут в любой момент перестать работать. Но, будущего мы не знаем, и это единственное, что мы можем предложить.

А все разговоры про "теорию" - ничего не меняют. Хоть есть у тебя теория, хоть нету у тебя теория - результат будет совершенно одинаков. "Поймал" ты какое-то правило, которое работает - оно и без всякой теории тебе будет приносить прибыль. А не поймал - и никакая, самая замечательная теория тебе не поможет.

Надо, ИМХО, совершать красивые сделки, но не выбирать  роботов, пусть и какое - то время зарабатывающих - теряется смысл. Кайф - теряется. 

Vladimir Baskakov
9604
Vladimir Baskakov  
С другой стороны это все конечно дело Георгия, ему нравится и хорошо. Его упорство ещё может даст плоды
Aleksey Vyazmikin
15573
Aleksey Vyazmikin  

Мне кажется, что тема эта наглядный пример того, как мало шансов у человека заработать деньги на торговле неизвестностью.

В лигу попадают советники с сетами, показавшие хороший результат на тестах, а потом они сливают, и Георгий правильно говорит, что слив не зависит от сложности советника - всё это дело случая.

Не тратьте время, забудьте об автоматизированной торговле.