Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 184

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

1. А при чем тут сколькизнак и спред ?

2. Средний реальный тейк - какой ? Смотрим на результат сотни сделок. Отсеиваем отрицательные и нулевые. Смотрим на положительные, считаем среднее арифметическое. Вот если это значение больше 1% от дневного диапазона - то скальпером эту ТС назвать нельзя. А иначе - это скальпер.  Независимо от того, какой там спред, и сколькизнак.

2. это все понятно.

1. Здесь.

-----------------------------------------------------------------------------------

Georgiy Merts:

1. Скальпер - это система, средний тейк которой составляет менее 1% от дневного ATR. То есть, для текущей волатильности, скажем, на евродолларе это не более пяти пунктов ( пятизнак)

------------------------------------------------------------------------------------

спред - не при чем. ОК. 

Но ошибка здесь, это БОЛЕЕ пяти пунктов ( пятизнак).

Т.к. в черырех-знаке это 0,5 пункта, если взять 1 пп, то при АТР 100, это будет 1%.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:
   

Но ошибка здесь, это БОЛЕЕ пяти пунктов ( пятизнак).

Т.к. в черырех-знаке это 0,5 пункта, если взять 1 пп, то при АТР 100, это будет 1%.

Похоже, мы говорим об одном и том же.

Если дневной диапазон 0,01 - то скальпер, на мой взгляд - это ТС, у которой средний тейк не превышает 0,0001. Вот и все.

Если средний тейк меньше - значит, скальпер. Если средний тейк больше - скальпером назвать такую систему нельзя. Ну, а если около того - то и система получается "переходная". 

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Перешел.

На 21 + 3.

Как ни странно, но оптимизация по варианту 24 + 3 чуть ли не вдвое медленнее.  У меня подозрение, что в первом варианте - данные полностью умещаются в кэш процессора. А во втором - требуются обращения к основной оперативной памяти.

Если помнишь, я пытался оптимизировать по варианту год+год и у меня на оптимизацию ушло 12 часов. Возможно, что по этой причине.

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Похоже, мы говорим об одном и том же.

Если дневной диапазон 0,01 - то скальпер, на мой взгляд - это ТС, у которой средний тейк не превышает 0,0001. Вот и все.

Если средний тейк меньше - значит, скальпер. Если средний тейк больше - скальпером назвать такую систему нельзя. Ну, а если около того - то и система получается "переходная". 

Да... кстати, возможно...
Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:


Eduard_D
1369
Eduard_D  

Сравнение результатов торговли из отчётов Лиги и на Сигнале за период с 07.07.19 по 19.07.19 (две торговые недели).

За этот период и там и там торговали  магики: 642250, 742350, 642350, 640150.

 

ТС

ЛИГА

СИГНАЛ

642250

+3,04

0

742350

0

0

642350

+2,45

0

640150

+4,51

0


На Сигнале за этот период времени по этим магикам не было ни одной сделки.

Eduard_D
1369
Eduard_D  

Георгий, ты говоришь, что у тебя нет пересиживания и всегда есть СЛ. Я посмотрел настройки магиков, которые сейчас торгуют на Сигнале (сейчас их всего 8 штук). В среднем у них DD в районе 4000 пятизначных пунктов. Но у двух из восьми разрешённый DD огромен:  #243141 DD= 19098;  #642422 DD=12159.   Если это не пересиживание, то как ты охарактеризуешь такой просад?


 В качестве иллюстрации я прогнал в тестере GBPCHF с самыми простыми условиями: направление только Sell, следующая сделка открывается сразу после закрытия предыдущей, ТР=200; СЛ=8000  Никаких входных условий. Никакого сопровождения.      Оптимизацию вообще не делал.


Artem Prischepa
1680
Artem Prischepa  
Eduard_D:

Георгий, ты говоришь, что у тебя нет пересиживания и всегда есть СЛ. Я посмотрел настройки магиков, которые сейчас торгуют на Сигнале (сейчас их всего 8 штук). В среднем у них DD в районе 4000 пятизначных пунктов. Но у двух из восьми разрешённый DD огромен:  #243141 DD= 19098;  #642422 DD=12159.   Если это не пересиживание, то как ты охарактеризуешь такой просад?


 В качестве иллюстрации я прогнал в тестере GBPCHF с самыми простыми условиями: направление только Sell, следующая сделка открывается сразу после закрытия предыдущей, ТР=200; СЛ=8000  Никаких входных условий. Никакого сопровождения.      Оптимизацию вообще не делал.


Эдян, ща Джо со вторым адептом придут и скажут, что ты провокатор и клоун и тоже  кинут тя в список игнора. Так что лучше ничего не говори, улыбайся и маши им ручкой .. xD    

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Георгий, ты говоришь, что у тебя нет пересиживания и всегда есть СЛ. Я посмотрел настройки магиков, которые сейчас торгуют на Сигнале (сейчас их всего 8 штук). В среднем у них DD в районе 4000 пятизначных пунктов. Но у двух из восьми разрешённый DD огромен:  #243141 DD= 19098;  #642422 DD=12159.   Если это не пересиживание, то как ты охарактеризуешь такой просад?


 В качестве иллюстрации я прогнал в тестере GBPCHF с самыми простыми условиями: направление только Sell, следующая сделка открывается сразу после закрытия предыдущей, ТР=200; СЛ=8000  Никаких входных условий. Никакого сопровождения.      Оптимизацию вообще не делал.


А что ты называешь "пересиживанием" ?

Как я понимаю - пересиживание - это работа без СЛ, когда мы не рассчитываем на то, что у нас возможен стоп, ждем исключительно закрытия в плюс. 

В Лиге таких ТС нет. У любой ТС есть СЛ. Либо он является частью ТС, либо он просто защитный. Лот при этом всегда выбирается так, чтобы при указанном риске СЛ выбивал именно этот процент депозита.  Где ж "пересиживание" ?

DD 20К пунктов - и что тут такого удивительного ? Ты же погляди, какие системы ты приводишь в пример - ChnTrendSAR и ZpnFlatRTS ! То есть, системы, в которых СЛ вобще не предусмотрен ! Первая - ждет, пока возникнет сигнал на переворот. Вторая - ждет, пока закроется ТП.

В обоих этих системах СЛ чисто защитный, и выбивание его означает выход системы из строя.

После оптимизации без стопа - оценивается максимальный просад, который был на истории, и стоп ставится "под него".  Если тебе не нравится такой просад - не используй эти системы !

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

А что ты называешь "пересиживанием" ?

Как я понимаю - пересиживание - это работа без СЛ, когда мы не рассчитываем на то, что у нас возможен стоп, ждем исключительно закрытия в плюс. 

В Лиге таких ТС нет. У любой ТС есть СЛ. Либо он является частью ТС, либо он просто защитный. Лот при этом всегда выбирается так, чтобы при указанном риске СЛ выбивал именно этот процент депозита.  Где ж "пересиживание" ?

DD 20К пунктов - и что тут такого удивительного ? Ты же погляди, какие системы ты приводишь в пример - ChnTrendSAR и ZpnFlatRTS ! То есть, системы, в которых СЛ вобще не предусмотрен ! Первая - ждет, пока возникнет сигнал на переворот. Вторая - ждет, пока закроется ТП.

В обоих этих системах СЛ чисто защитный, и выбивание его означает выход системы из строя.

После оптимизации без стопа - оценивается максимальный просад, который был на истории, и стоп ставится "под него".  Если тебе не нравится такой просад - не используй эти системы !

Расскажи, пожалуйста, выглядит у ChnTrendSAR условие для Стоп и Разворота?   И как работает трал Профита (как рассчитывается время, когда трал догонит цену, если цена идёт в сторону убытка)?