Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 22

hoster
1106
hoster  
Georgiy Merts:

Дык а что у тебя не так, за что на тебя наезжать-то ? Единственная претензия - работа без стопов. Ну, да этим - все поначалу балуются. Трейдеры вобще делятся на тех, кто работает без стопов, и тех, кто уже работает со стопами (хотя, раньше тоже работал без стопов).  Повторю - до первого крупного неугаданного движения. А в остальном - у тебя вполне обычные ТС, насколько я понимаю, уверен, среди моих - есть близкие... 

Посмотрим, чем у тебя закончится работа без стопов...

Да, паглядим , пока за 30 зашло

hoster
1106
hoster  

День открытых дверей. Больше 22 пар открылось походу. Цель - 100

3Den_vecher

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству:

В тройке лидеров - изменений не произошло. Показатели качества торговли изменились незначительно. Сделок было также немного - одна-две.

В пятерке же - происходит борьба с выходом сильнейших из рейтинга в пятерку. В частности, на мой взгляд перспективна ТС 443941 - отбой от границ канала с фиксированными ТП-СЛ на AUDNZD, вышедшая на пятое место. На четвертом месте тоже обновление, но система относится к типу "обратный трейлинг", который мне представляется крайне неустойчивой ТС. 

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

В тройке лидеров - изменений не произошло. Лидирует по-прежнему пробой канала с фиксированными ТП-СЛ на фунтодолларе, за прошедшую неделю было совершено две сделки, качество торговли практически не изменилось. Второе место держит отбой канала с фиксированными ТП-СЛ на еврофунте, за прошедшую неделю было четыре сделки, качество торговли незначительно уменьшилось. Третье место - за ТС входа пересечения ЕМА и цены по тренду с обратным трейлингом. Было совершено две сделки, качество торговли не изменилось.

А вот за четвертое-пятое места идет серьезная борьба. ТС 742850, занимавшая четвертое место - за прошедшую неделю совершила две убыточные сделки, чем резко снизила качество торговли, настолько, что вылетела из рейтинга, и сейчас занимает аж тридцать восьмое место. Очередной раз находит подтверждения мысль, что обратный трейлинг - весьма опасное сопровождение, напоминающее по поведению мартингейл.

ТС 443941, занимавшая пятое место - незначительно снизила качество торговли, и была обойдена, тем не менее, она остается в рейтинге на седьмом месте.

В данный момент на четвертое и пятое места вышли ТС 643041 и 643451 - в обоих случаях обратный трейлинг, в обоих случаях входы на отбой от границы канала по еврофранку и по аудфранку соответственно. Обе ТС работают с начала сентября, и недавно вышли в рейтинг, но сразу на высокие места. Однако, опять же - обратный трейлинг не внушает мне доверия, такие системы прекрасно работают на сильном флете, забирая, фактически "пики" цены,  но катастрофически сливают на неугаданных трендах. Посмотрим, долго ли они продержатся в пятерке лидеров, и в рейтинге вобще. 

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

В тройке лидеров - изменений не произошло. Лидирует по-прежнему пробой канала с фиксированными ТП-СЛ на фунтодолларе, за прошедшую н еделю было совершено две сделки, качество торговли практически не изменилось. Второе место держит отбой канала с фиксированными ТП-СЛ на еврофунте, за прошедшую неделю было четыре сделки, качество торговли незначительно уменьшилось. Третье место - за ТС входа пересечения ЕМА и цены по тренду с обратным трейлингом. Было совершено две сделки, качество торговли не изменилось.

А вот за четвертое-пятое места идет серьезная борьба. ТС 742850, занимавшая четвертое место - за прошедшую неделю совершила две убыточные сделки, чем резко снизила качество торговли, настолько, что вылетела из рейтинга, и сейчас занимает аж тридцать восьмое место. Очередной раз находит подтверждения мысль, что обратный трейлинг - весьма опасное сопровождение, напоминающее по поведению мартингейл.

ТС 443941, занимавшая пятое место - незначительно снизила качество торговли, и была обойдена, тем не менее, она остается в рейтинге на седьмом месте.

В данный момент на четвертое место вышла ТС 643041 - также обратный трейлинг, но входы на отбой от границы канала по еврофранку. ТС работает с начала сентября, и только-только вышла в рейтинг, сразу на высокое место. Однако, опять же - обратный трейлинг не внушает мне доверия, посмотрим, долго ли она продержится в рейтинге. 

Добрый день! Если там ничего заоблачного нет, не могли бы выложить робота по фунтобаксу (он первый) с настройками, может пока не поздно его на реал с такими настройками зарядить, да и просто - пооптить и посмотреть на его ТС поближе...

Спасибо.

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Добрый день! Если там ничего заоблачного нет, не могли бы выложить робота по фунтобаксу (он первый) с настройками, может пока не поздно его на реал с такими настройками зарядить, да и просто - пооптить и посмотреть на его ТС поближе...

Спасибо.

Принцип этого робота - я не скрываю - пробой канала с фиксированными ТП-СЛ (и переводом в безубыток). Даже по графику можно видеть - небольшие ступеньки - это эти самые "безубытки" (реально - небольшие плюсы в 0,25 дневного ATR), большие ступеньки - это ТП, "ступеньки вниз" - это СЛ (TP/SL ratio = 2.5). Система - очень простая, думаю, в КодоБазе - есть эксперты, которые построены на этом принципе. Берите, оптимизируйте, настраивайте.

А вот насчет продажи... Предложения продавать непосредственно ботов из Лиги ТС - ко мне поступают все чаще и чаще. Так что я над этим думаю. Не исключено, через некоторое время я выставлю на продажу отдельных экспертов из Лиги ТС.

Но насчет "пооптить" - это с моими ботами не выйдет. В них будет только ОДНА настройка - процент риска в одной сделке. Все остальные настройки "намертво забиты" в код советника, и изменению не подлежат. В каждом советнике есть "критические" параметры - как только они превышаются - советник перестает торговать, и подлежит замене (переоптимизации).

Roman Shiredchenko
2700
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

1. Принцип этого робота - я не скрываю - пробой канала с фиксированными ТП-СЛ (и переводом в безубыток). Даже по графику можно видеть - небольшие ступеньки - это эти самые "безубытки" (реально - небольшие плюсы в 0,25 дневного ATR), большие ступеньки - это ТП, "ступеньки вниз" - это СЛ (TP/SL ratio = 2.5). Система - очень простая, думаю, в КодоБазе - есть эксперты, которые построены на этом принципе. Берите, оптимизируйте, настраивайте.

А вот насчет продажи... Предложения продавать непосредственно ботов из Лиги ТС - ко мне поступают все чаще и чаще. Так что я над этим думаю. Не исключено, через некоторое время я выставлю на продажу отдельных экспертов из Лиги ТС.

2. Но насчет "пооптить" - это с моими ботами не выйдет. В них будет только ОДНА настройка - процент риска в одной сделке. Все остальные настройки "намертво забиты" в код советника, и изменению не подлежат. В каждом советнике есть "критические" параметры - как только они превышаются - советник перестает торговать, и подлежит замене (переоптимизации).

1. Спасибо. Понятно. Буду смотреть... На каком ТФ-ме рисуется канал и происходит торговля?

2. Тут я и подразумевал, что заново провести оптимизацию ("пооптить") значений входных параметров для дальнейших торгов... 

" Все остальные настройки "намертво забиты" в код советника, и изменению не подлежат." - здесь не понятно...

Boris Gulikov
8118
Boris Gulikov  
Georgiy Merts:

Принцип этого робота - я не скрываю - пробой канала с фиксированными ТП-СЛ (и переводом в безубыток). Даже по графику можно видеть - небольшие ступеньки - это эти самые "безубытки" (реально - небольшие плюсы в 0,25 дневного ATR), большие ступеньки - это ТП, "ступеньки вниз" - это СЛ (TP/SL ratio = 2.5). Система - очень простая, думаю, в КодоБазе - есть эксперты, которые построены на этом принципе. Берите, оптимизируйте, настраивайте.

А вот насчет продажи... Предложения продавать непосредственно ботов из Лиги ТС - ко мне поступают все чаще и чаще. Так что я над этим думаю. Не исключено, через некоторое время я выставлю на продажу отдельных экспертов из Лиги ТС.

Но насчет "пооптить" - это с моими ботами не выйдет. В них будет только ОДНА настройка - процент риска в одной сделке. Все остальные настройки "намертво забиты" в код советника, и изменению не подлежат. В каждом советнике есть "критические" параметры - как только они превышаются - советник перестает торговать, и подлежит замене (переоптимизации).

"Критические" параметры не должны превышаться в принципе. Вам на то и тестер в руки. Какой смысл каждую неделю или месяц или каждый год менять (оптимизировать) советник?

На мой взгляд, подход к тестированию на реале хреновой тучи советников неверный. Купите себе TDS-2, погоняйте в тестере и сразу отбракуете 99% шлака, который у Вас будет лить на реале. Просто в тестере без TDS с родными и закачанными котирами этот шлак Вам будет показывать прибыль. И на демке будет прибыль, вполне возможно. И на реале будет прибыль и месяц и два и три, пока однажды начнёт нещадно лить (и стратегии "не сломалась", она изначально была плохая, но просто не удосужились сделать нормальные тесты (не Вы, а гипотетический разработчик)).

Лучше потратить 100 баксов и неделю-две-пять-десять времени на тестирование с помощью хорошего софта, чем  полгода-год-два-пять-десять лет своей жизни на тесты хлама в реале.

Сразу отберите из ваших ста советника 2-3 стоящих и торгуйте себе спокойно в плюс.

Кстати, непонятно зачем зашивать в код настройки пробойника. Можно же, используя один и тот же советник, наоптить кучу сетов, которые будут работать на реале на одном счёте в течение  долгих лет без всякой переоптимизации (примеры такого трейдинга есть среди успешных управляющих ПАММами Альпари, - это реально работает).

 Не надо ничего постоянно менять и оптимизировать. Если стратегия рабочая, то она будет показывать результаты и через год и через пять и через десять лет. Проверяется это опять же на истории. Да, будут убыточные недели и месяцы, но хорошая стратегия каждый год закрывает, пусть в небольшой, но плюс (в идеале. если из 10-15 лет, пара лет будет закрыто в небольшой минус - это не особо критично).

Главная задача, как мне видится, подобрать некоррелирующие системы, чтобы одна вытягивала другую во время стагнаций.

Возможно, это даже будет одна система, но с разными настройками, разными таймфреймами (не так много прибыльных систем, поддающихся автоматизации).

А в целом, Вы молодец! Очень крутая тема на этом форуме! Пожелаю Вам дальнейшей успешной работы!

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:

"Критические" параметры не должны превышаться в принципе. Вам на то и тестер в руки. Какой смысл каждую неделю или месяц или каждый год менять (оптимизировать) советник?

Ха-ха-ха.... Насмешил.

Не должны. Кто ж спорит... Но, у торговых стратегий - почему-то, свои мысли насчет "что они должны и чего не должны".

И что предлагаешь делать (давай на "ты") ?

Я предлагаю фиксировать предельные параметры на историческом отрезке (беру два года), и  немедленно выкидывать из Лиги ТС "проштрафившиеся" системы, превысившие эти параметры. Они направляются на переоптимизацию.

Считаю, что если за два года до этого система не показывала превышения, а сейчас ВНЕЗАПНО показала - это прямой признак, что рынок изменился, и не соответствует системе. Система должна переоптимизироваться.

Немного приоткрываю свою кухню. Вот, прямо сегодня утром запускаю контрольный скрипт, и он мне выдает:

Шесть ТС за вчерашний день показали недопустимое поведение.  Заметь, среди них есть как довольно давно поставленные на торговлю (скажем, 142251 поставлена еще в середине июля, и за это время совершила 42 сделки), так и совсем недавние - 743720 и 212440 - поставлены всего лишь две недели назад. При этом, также заметь, есть и система, показывающая положительные результаты, с начала сентября система 512241 сделала четыре сделки, и дала суммарный профит $30. Но, это переворотная система. И выставленный СЛ в ней не должен задеваться. По крайней мере, за 2 года - не задевался. А тут - был задет. Поэтому данная система также направлена на переоптимизацию.

Все шесть систем - будут переоптимизированы, и вновь включены в общий "пул ТС", на "отборочные игры".

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:
 

На мой взгляд, подход к тестированию на реале хреновой тучи советников неверный. Купите себе TDS-2, погоняйте в тестере и сразу отбракуете 99% шлака, который у Вас будет лить на реале. Просто в тестере без TDS с родными и закачанными котирами этот шлак Вам будет показывать прибыль. И на демке будет прибыль, вполне возможно. И на реале будет прибыль и месяц и два и три, пока однажды начнёт нещадно лить (и стратегии "не сломалась", она изначально была плохая, но просто не удосужились сделать нормальные тесты (не Вы, а гипотетический разработчик)).

Не понял. TDS-2 - это что ?

Вопрос номер два: это как же эксперт может "на демке показывать прибыль, а в реале сливать", если это не скальпер, а позиционный бот со средним временем удержания позиции более суток ? Можно привести такой пример ?  Пока что, опыт Лиги ТС мне показывает, что выставление роботов на реал - никак не меняет их поведение. Если робот продолжает на демо показывать хорошую прибыль - то и на реале он также показывает прибыль. Если на реале начинает сливать - то и на демо его поведение меняется.

Робот начинает показывать себя иначе, если его поставить на сервер с существенно большим спредом. Скажем, тест проводится на альпаришном сервере, а поставить его на инстовский. Тогда, да, поведение изменяется. Но не из-за потерь на сам спред, а из-за разницы входов - на сервере с большим спредом пропускается часть сделок, и периодически совершаются и вобще сделки противоположные тем, что производятся на сервере с небольшим спредом.

Вопрос три: ты считаешь, что существуют ТС, которые не льют никогда ??? По этому поводу я уже много раз высказывался. Я убежден, что не существует ВСЕГДА прибыльных ТС. ЛЮБАЯ ТС имеет периоды прибыли и убытка, причем, период убытка ДОЛЬШЕ периода прибыли. Поэтому ЛЮБАЯ ТС на длительном периоде будет в минусе. И единственная возможность быть в плюсе - это выключение ТС, которые сейчас показывают минус, и работа на ТС, которые показывают плюс.