Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 56

Georgiy Merts
8925
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

нет не слив. Я не вижу тут смысловой нагрузки. 

"Кто-то использует сложную систему, и подстраивает ее раз в месяц - я использую простые системы, и подстраиваю их раз в месяц. Результат - совершенно одинаков !"  -

да не одинаков он. Это у тебя в локальном масштабе - одинаков и это  не означает, что он такой и должен быть.

Не означает.

Но по факту я вижу - что одинаков. Если бы сложная система годами работала в профит без подстройки - да, тогда бы можно было бы говорить, что "сложная система лучше простой".

Но она требует подстройку абсолютно с той же частотой, что и простая. И какой тогда смысл в сложной системе, которая требует больше ресурсов на разработку ?

Я уже говорил - в Лиге простейшая система пробой прайс-ченела с фиксированными ТП-СЛ на фунтодолларе - больше полугода показывала очень достойные результаты, безо всякой подстройки. Многие сложные системы нуждаются в подстройке чаще !  А тут - простая, и с таким результатом...

Сколько прибыльных сигналов я не наблюдаю - практически всегда это системы, просто случайно "попавшие в струю", и пока что показывающие хороший результат. Независимо от их сложности.

Поэтому я и решил, что у меня будут только простые системы, а свои усилия я сосредоточу на отборе, на том, чтобы "попадать в струю" как можно чаще.  

Roman Shiredchenko
2701
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Не означает.

Но по факту я вижу - что одинаков. Если бы сложная система годами работала в профит без подстройки - да, тогда бы можно было бы говорить, что "сложная система лучше простой".

Но она требует подстройку абсолютно с той же частотой, что и простая. И какой тогда смысл в сложной системе, которая требует больше ресурсов на разработку ?

Я уже говорил - в Лиге простейшая система пробой прайс-ченела с фиксированными ТП-СЛ на фунтодолларе - больше полугода показывала очень достойные результаты, безо всякой подстройки. Многие сложные системы нуждаются в подстройке чаще !  А тут - простая, и с таким результатом...

Сколько прибыльных сигналов я не наблюдаю - практически всегда это системы, просто случайно "попавшие в струю", и пока что показывающие хороший результат. Независимо от их сложности.

Поэтому я и решил, что у меня будут только простые системы, а свои усилия я сосредоточу на отборе, на том, чтобы "попадать в струю" как можно чаще.  

понятно, спасибо. Просто при таком подходе ИМХО, гемора - больше и не факт наличие результата. 

Boris Gulikov
8118
Boris Gulikov  
Georgiy Merts:

Ха-ха-ха... Сложные - сливают ТОЧНО ТАКЖЕ.

Я уже говорил - свой трейдинг я начал с написания очень сложного эксперта, основанного на свечных моделях и трендлиниях.  Человек, разработавший ТС, трудился над нею несколько лет, после этого - еще полгода шло кодирование. Система торговала в плюс на 15-летней истории.

Но, при установке на торговлю, она сперва пошла в профит, через месяц "остановилась", и дальше - начала сливать, слив все заработанное.  Сейчас в Лиге у меня сотня систем имеют тоже самое поведение.

Теперь вопрос - зачем несколько лет работать над сложной системой, если простейшая - показывает тот же результат ?

Тут не раз высказывались приверженцы сложных систем, которые говорили, что, мол, "сложная система работает долго, только ее надо регулярно подстраивать". Но только у меня и в Лиге - тоже самое, я регулярно подстраиваю системы, которые имеют самые простые принципы ! Ну и какой смысл ? Кто-то использует сложную систему, и подстраивает ее раз в месяц - я использую простые системы, и подстраиваю их раз в месяц. Результат - совершенно одинаков !

Не может быть так. Хреново значит тестировал.

Если у меня в плюс идёт система на 15-й летней истории, то и на реале продолжает также идти дальше. Я через три месяца сначала сверяю, затем через полгода сверяю. Если даже в минус идёт и на истории я вижу за этот же период тоже самое, то продолжаю торговать. Всё равно в плюс выйдет.

У тебя одно из трёх:

1. Система не верно роботизирована.

2. Не верно проведено тестирование. Не исключает первый пункт.

3. Рано кладёшь на неё. Если она у тебя через месяц остановилась, то не значит, что через три она не начнёт лопатой бабло грести с рынка. Смотри, что было на истории. Такие периоды, там просто обязаны быть, если система была верно закодирована и если верно проведены тесты.

Georgiy Merts
8925
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:

Не может быть так. Хреново значит тестировал.

Если у меня в плюс идёт система на 15-й летней истории, то и на реале продолжает также идти дальше. Я через три месяца сначала сверяю, затем через полгода сверяю. Если даже в минус идёт и на истории я вижу за этот же период тоже самое, то продолжаю торговать. Всё равно в плюс выйдет.

У тебя одно из трёх:

1. Система не верно роботизирована.

2. Не верно проведено тестирование. Не исключает первый пункт.

3. Рано кладёшь на неё. Если она у тебя через месяц остановилась, то не значит, что через три она не начнёт лопатой бабло грести с рынка. Смотри, что было на истории. Такие периоды, там просто обязаны быть, если система была верно закодирована и если верно проведены тесты.

1-2. Проверку выполнял человек, разработавший систему. У него достаточно большой опыт, и весьма большая дотошность. Он каждую сделку на 15-летней истории проверял вручную, и в десятке случаев - сильно добадывался, почему различается его ручная торговля, и торговля на истории. Очень огорчался, когда некоторые сделки совершались (или не совершались) из-за одного пункта разницы.

3. Система просто была снята с реальных счетов, я ее остановил, как только она слила все, что заработала, коллега - когда она еще слила дополнительно процентов пять. И дальше - она больше полугода стояла на демо, продолжая сливать. Коллега-то все ждал, когда она начнет зарабатывать. Так и не начала. Думаю, он и сейчас периодически ее запускает. Посколько предложений возобновить работу не поступало - думаю, система продолжает показывать убыток.

Суть системы - строятся трендлинии (с помощью паттерна 1-2-3), входы производятся в сторону тренда, сигналом являются паттерны - частично модифицированные "японские свечи", частично западные типа "разворотных баров" Вильямса, при условии претренда (чтобы вход был на откате).

В этой системе - было очень много степеней свободы. Настроечных-то параметров в ней не было, но каждая модель - тщательно отбиралась, ее размеры выверялись. Причем, оптимизатор тестера стратегий - совершенно не использовался, коллега не доверял ему, и тестировал все вручную.  На разработку, как я уже и говорил - он потратил несколько лет. И потом - сполгода кодировали. И в результате - месяц заработка, месяц ни то, ни се, а дальше - регулярный убыток с небольшими подъемами.  

Вот я и повторю вопрос - какой смысл так много затрачивать труда, если тоже самое можно получить с самыми простыми и "дубовыми" системами ?

Boris Gulikov
8118
Boris Gulikov  
Georgiy Merts:

1-2. Проверку выполнял человек, разработавший систему. У него достаточно большой опыт, и весьма большая дотошность. Он каждую сделку на 15-летней истории проверял вручную, и в десятке случаев - сильно добадывался, почему различается его ручная торговля, и торговля на истории. Очень огорчался, когда некоторые сделки совершались (или не совершались) из-за одного пункта разницы.

3. Система просто была снята с реальных счетов, я ее остановил, как только она слила все, что заработала, коллега - когда она еще слила дополнительно процентов пять. И дальше - она больше полугода стояла на демо, продолжая сливать. Коллега-то все ждал, когда она начнет зарабатывать. Так и не начала. Думаю, он и сейчас периодически ее запускает. Посколько предложений возобновить работу не поступало - думаю, система продолжает показывать убыток.

Суть системы - строятся трендлинии (с помощью паттерна 1-2-3), входы производятся в сторону тренда, сигналом являются паттерны - частично модифицированные "японские свечи", частично западные типа "разворотных баров" Вильямса, при условии претренда (чтобы вход был на откате).

В этой системе - было очень много степеней свободы. Настроечных-то параметров в ней не было, но каждая модель - тщательно отбиралась, ее размеры выверялись. Причем, оптимизатор тестера стратегий - совершенно не использовался, коллега не доверял ему, и тестировал все вручную.  На разработку, как я уже и говорил - он потратил несколько лет. И потом - сполгода кодировали. И в результате - месяц заработка, месяц ни то, ни се, а дальше - регулярный убыток с небольшими подъемами.  

Вот я и повторю вопрос - какой смысл так много затрачивать труда, если тоже самое можно получить с самыми простыми и "дубовыми" системами ?

Есть тут пример из сигналов с "простой дубовой" системой. Елена из Греции торгует.

Я не говорю, что закономерности должны быть сложными. У меня тоже в основном всё к упрощению стремится. Но смысл не в том, чтобы всё упрощать, потому, что и так сливает и эдак сливает. А накинуть пару условий на простую систему, чтобы не сливала. Бывает, что одного фильтра по времени хватает, чтобы полный сливатор превратить в абсолютный грааль.


У меня по свечным моделям за несколько лет тоже ничего не вышло кстати.

Georgiy Merts
8925
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:

Есть тут пример из сигналов с "простой дубовой" системой. Елена из Греции торгует.

Я не говорю, что закономерности должны быть сложными. У меня тоже в основном всё к упрощению стремится. Но смысл не в том, чтобы всё упрощать, потому, что и так сливает и эдак сливает. А накинуть пару условий на простую систему, чтобы не сливала. Бывает, что одного фильтра по времени хватает, чтобы полный сливатор превратить в абсолютный Грааль.

Согласен. Всемерному упрощению - тоже есть предел. В частности, вот как раз фильтр времени - в системах с ЕМА может использоваться. И по второй цифре магика - можно видеть системы, где он используется. Цифра - это шестичасовка, когда система работает. 0 - ночь, 1 - утро, 2 - день, 3 - вечер, 4 - без ограничений. Однако, практика показывает, что лучше всего это ограничение не ставить. Либо делать его более "узким", чем "одну шестичасовку".

Vladimir Baskakov
9612
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Согласен. Всемерному упрощению - тоже есть предел. В частности, вот как раз фильтр времени - в системах с ЕМА может использоваться. И по второй цифре магика - можно видеть системы, где он используется. Цифра - это шестичасовка, когда система работает. 0 - ночь, 1 - утро, 2 - день, 3 - вечер, 4 - без ограничений. Однако, практика показывает, что лучше всего это ограничение не ставить. Либо делать его более "узким", чем "одну шестичасовку".

Все трендовые системы обречены априори
Georgiy Merts
8925
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Все трендовые системы обречены априори

Скажи это тем, кто очень некисло зарабатывал трендовыми системами в 2014г.

Vitaly Muzichenko
12580
Vitaly Muzichenko  
Vladimir Baskakov:
Все трендовые системы обречены априори

Чем дальше в лес - тем толще партизаны)

Сейчас мир в стадии перераспределения, поэтому стОит ожидать трендовые рынки

Vladimir Baskakov
9612
Vladimir Baskakov  
Vitaly Muzichenko:

Чем дальше в лес - тем толще партизаны)

Сейчас мир в стадии перераспределения, поэтому стОит ожидать трендовые рынки

Мир всегда в этой стадии. На каком TF будете тренд определять?)