Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 191

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Как дела? 

Сказал же - "буду проверять". 

У меня пока нет возможности.  Неделя-две, а может, и месяц.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Сказал же - "буду проверять". 

У меня пока нет возможности.  Неделя-две, а может, и месяц.

А..... 

По мне, так это вообще не нужная  функция.  

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

А..... 

По мне, так это вообще не нужная  функция.  

С чего бы это ? Проверка контрольных параметров - обязательная функция, которая устанавливает, что эксперт начал вести себя не так, как на истории.

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

С чего бы это ? Проверка контрольных параметров - обязательная функция, которая устанавливает, что эксперт начал вести себя не так, как на истории.

Григорий - тут похоже имеется ввиду именно этот вариант составляющей ф-ии -  не достижение профита за определенное время... кстати, тут тоже возможно "рАннее" снятие экспа с торгов, ведь убытка как такового нет???

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Григорий - тут похоже имеется ввиду именно этот вариант составляющей ф-ии -  не достижение профита за определенное время... кстати, тут тоже возможно "рАннее" снятие экспа с торгов, ведь убытка как такового нет???

Почему же ?

Какой смысл работать стратегии, если она "болтается" на одном уровне, обеспечивая заработок только ДЦ ?

По двухлетней истории оцениваем, какое наибольшее время обновления ценового максимума демонстрирует ТС.  Пока в реальной торговле это время не превышено - значит, все в порядке. Но, если мы все ждем-ждем, а обновления максимума все нет - то даже если и убытка нет - то пора снимать ТС с торговли. Она свое отработала. Пора ее переоптимизировать.

Это поведение я уже называю "проклятие Среднего дивизиона". Практически все ТС, которые снимаются с торговли по причине слишком долгого ожидания обновления ценового максимума - это ТС из Среднего дивизиона. То есть, система вроде как не сливает, и выбирается из просадов, но и роста баланса нет. И это подтверждается невысоким, однако, и не слишком низким качеством торговли. В Среднем дивизионе присутствуют системы, качество торговли которых выше 0,5 - именно такие системы чаще всего никак не могут обновить ценовой максимум.  (Ценовой максимум - это в смысле доходность в пунктах цены).

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Почему же ?

Какой смысл работать стратегии, если она "болтается" на одном уровне, обеспечивая заработок только ДЦ ?

По двухлетней истории оцениваем, какое наибольшее время обновления ценового максимума демонстрирует ТС.  Пока в реальной торговле это время не превышено - значит, все в порядке. Но, если мы все ждем-ждем, а обновления максимума все нет - то даже если и убытка нет - то пора снимать ТС с торговли. Она свое отработала. Пора ее переоптимизировать.

Это поведение я уже называю "проклятие Среднего дивизиона". Практически все ТС, которые снимаются с торговли по причине слишком долгого ожидания обновления ценового максимума - это ТС из Среднего дивизиона. То есть, система вроде как не сливает, и выбирается из просадов, но и роста баланса нет. И это подтверждается невысоким, однако, и не слишком низким качеством торговли. В Среднем дивизионе присутствуют системы, качество торговли которых выше 0,5 - именно такие системы чаще всего никак не могут обновить ценовой максимум.  (Ценовой максимум - это в смысле доходность в пунктах цены).

Наблюдается противоречие двух методов контроля. Первый - обновление доходности (попросту говоря - рост профита) на который в данном примере отводится 6 сделок. Второй - допустимый убыток, который в данном примере может составлять до 2-х дневных диапазонов, не вызывая снятия с торгов.

Но ведь понятно, что даже после убытка в 0,8 дневных диапазона данная ТС не сможет восстановиться за разрешенные 6 сделок и будет снята с торгов. 

Artem Prischepa
1681
Artem Prischepa  
Eduard_D:

Наблюдается противоречие двух методов контроля. Первый - обновление доходности (попросту говоря - рост профита) на который в данном примере отводится 6 сделок. Второй - допустимый убыток, который в данном примере может составлять до 2-х дневных диапазонов, не вызывая снятия с торгов.

Но ведь понятно, что даже после убытка в 0,8 дневных диапазона данная ТС не сможет восстановиться за разрешенные 6 сделок и будет снята с торгов. 

Эдян, да беги от этих сектантов, пока не поздно, пока они окончательно тя в свою веру не обратили. :D 
А то тоже докатишься до того,что  после долгих годов трейдерской алхимии будешь со счётом на 500 баксов за годы кровно на заводе заработанных и умным и потным  лицом всякую псевдо-трейдинговую чушь нести и пытаться молодых и наивных ею зомбировать. В которую сам будешь верить. Неизвестно с какой целью. :D  

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Наблюдается противоречие двух методов контроля. Первый - обновление доходности (попросту говоря - рост профита) на который в данном примере отводится 6 сделок. Второй - допустимый убыток, который в данном примере может составлять до 2-х дневных диапазонов, не вызывая снятия с торгов.

Но ведь понятно, что даже после убытка в 0,8 дневных диапазона данная ТС не сможет восстановиться за разрешенные 6 сделок и будет снята с торгов. 

Все верно. Где "противоречие" ? Просто правила снятия с торгов не допускают убытка в 0,8 дневного диапазона.

Защитный СЛ в 2 дневных диапазона объясняется огромной волатильностью в один из дней в истории. Когда были временные пробои против тренда на 1,8 дневных диапазона, после чего - произошел возврат к прежней цене, и сделка была закрыта на просадке менее 0,5 дневных диапазонов. 

Испытания показали, что поставить защитный СЛ меньше двух диапазонов (чтобы при такой волатильности выбило бы СЛ) - нельзя качество торговли снижается. Поэтому ставится защитный СЛ в 2 дневных диапазона. Те же испытания показывают, что максимальное время обновления ценового максимума было 6 сделок. Его и ставим.

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Почему же ?

Какой смысл работать стратегии, если она "болтается" на одном уровне, обеспечивая заработок только ДЦ ?

По двухлетней истории оцениваем, какое наибольшее время обновления ценового максимума демонстрирует ТС.  Пока в реальной торговле это время не превышено - значит, все в порядке. Но, если мы все ждем-ждем, а обновления максимума все нет - то даже если и убытка нет - то пора снимать ТС с торговли. Она свое отработала. Пора ее переоптимизировать.

Это поведение я уже называю "проклятие Среднего дивизиона". Практически все ТС, которые снимаются с торговли по причине слишком долгого ожидания обновления ценового максимума - это ТС из Среднего дивизиона. То есть, система вроде как не сливает, и выбирается из просадов, но и роста баланса нет. И это подтверждается невысоким, однако, и не слишком низким качеством торговли. В Среднем дивизионе присутствуют системы, качество торговли которых выше 0,5 - именно такие системы чаще всего никак не могут обновить ценовой максимум.  (Ценовой максимум - это в смысле доходность в пунктах цены).

Жестко ты... :-)

Там же после болтанки возможен вылет по Эквити и вверх!!!?!!!

Если уж сливать начала, то - да. Хотя, конечно - тебе виднее... Наблюдаем дальше...

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Все верно. Где "противоречие" ? Просто правила снятия с торгов не допускают убытка в 0,8 дневного диапазона.

Почему не допускают?  Какая именно функция не допускает закрытия сделки с убытком в 0,8 дневного диапазона, если так получится, что треллинг ТП “догонит” цену именно при таких условиях?