Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагая отобрать экстримальные движения для каждого инструмента, сделать пользовательский символ для каждого инструмента и на нем проводить оптимизацию. Я думаю, что год - слишком мало для оценки ситуации, я тестирую на последних 10 годах - обязательно включаю кризис 2008 года - он многие прибыльные настройки отсеивает...
А какой смысл тестировать на рынке, который совсем не тот, что мы имеем ?
Давай еще тестировать на рынке 70х годов. Я удивился - простейшая переворотная система - отлично работает на дневках фунтодоллара ! А сейчас попробуй запусти !
Я уже говорил, до Лиги я со знакомым писал эксперта, который показывал хорошие результаты 15 лет, начиная с 2000 года. Дохрена усилий было потрачено. Ну и... Он через пару месяцев стал сливать точно так же, как вроде это простейшая ТС. И никакие 15 лет хорошей торговли его не спасли.
Поэтому я остановился на цифре 50-200 сделок. А это как раз - один-два года для большинства систем. Вот оттуда и цифры.
Насчет же "отсеивания экстремальных движений"... Они же будут в реальной торговле ! А наши системы будут не испытаны в этом режиме. Нет, мне кажется, это ошибка.
Так этого мало. Совсем мало.
Оптизирую за последний год.
Я беру участок истории в пять лет. Затем выбираю участок, где стратегия показывает наихудшие результаты. И затем уже уже выбираю оптимальную комбинацию для последнего года и для этого участка.
Потом опять прогоняю за пять лет. И получаю результаты в целом гораздо лучше. Но как бы, если одна стратегия, то максимум два-три сета. Как правило один получается.
А у тебя, если я верно понял на каждую ТС приходится по десятку или даже несколько десятков сетов.
Вот и смотри - в эти пять лет назад была программа смягчения, и на евродолларе наблюдался устойчивый тренд. В результате - твоя ТС будет в немалой степени оптимизирована для этого периода. А я уверен, что таких длинных и устойчивых трендов еще несколько лет впереди не ожидается. В результате - будем использовать систему, которая явно не соответствует рынку.
Как раз по поводу "участка, где стратегия показывает наихудшие результаты" - все верно, я так и делаю, только выбираю в двух последних годах, то есть из всех проходов, которые были на беке и на форварде - выбираются такими, где минимум качества был бы максимальным. Это - как я понимаю, как раз близко к тому, что делаешь ты, только на меньшем отрезке.
Но, вот, все ТС выбраны. Поставлены на демо. Работают. Результаты в отчете. Есть очень даже достойные. Как отобрать тех, кто еще хотя бы месяц будет показывать такие же результаты ?
Опять, далеко ходить не надо - почти год подряд в лидерах была ТС пробоя канала с фиксированными стопами на фунтодолларе. С минимальным лотом она заработала почти $200. А потом - бац... и начала сливать. Я ее снял, и с тех пор - она не только не берет призовые места - но даже не может войти в рейтинг ! Хотя, с тех пор я ее уже дважды переоптимизировал. Вот теперь и представь, что мы эту систему бы использовали до сих пор. А она - все сливает и сливает...
Не... все верно, оптимизацию я провожу схожим с тобой образом. Но, остается вопрос отбора ТС, которые УЖЕ стоят на демо, и уже некоторое время торгуют.
Не знаю. Мне сложно понять такой отчёт. Что такое "качество" в табличке? Я сначала подумал, что профит-фактор, но понимаю, что нет.
Ещё в отчёте старт у каждой системы в разное время. Как их соотносить? Да и время торговли на счёте не очень большое. Июль, август...
Я привык с мухобуком работать. Я туда и тесты заливаю, затем анализирую.
"Опять, далеко ходить не надо - почти год подряд в лидерах была ТС пробоя канала с фиксированными стопами на фунтодолларе. С минимальным лотом она заработала почти $200. А потом - бац... и начала сливать. Я ее снял, и с тех пор - она не только не берет призовые места - но даже не может войти в рейтинг ! Хотя, с тех пор я ее уже дважды переоптимизировал. Вот теперь и представь, что мы эту систему бы использовали до сих пор. А она - все сливает и сливает..." - что происходит в тестере сейчас? Что происходило год назад?
Пробойные системы сейчас у многих показывают неважные результаты. Посмотри на моники Соландра, Нарагота, Асмодеуса. Период стагнации у таких систем в общей сложности может быть и год... Только набраться терпения и ждать.
Я так думаю, что ты пользуешься каким-то софтом для сведения результатов тестов выбранных ТС на одном отрезке времени в единую кривую.
Хотя бы с помощью него стоит подобрать оптимальный набор. Это теоретически должно сгладить периоды стагнации.
Это на всякий случай пишу, не думаю, что ты этого не сделал. Но мало ли.
А какой смысл тестировать на рынке, который совсем не тот, что мы имеем ?
Давай еще тестировать на рынке 70х годов. Я удивился - простейшая переворотная система - отлично работает на дневках фунтодоллара ! А сейчас попробуй запусти !
Я уже говорил, до Лиги я со знакомым писал эксперта, который показывал хорошие результаты 15 лет, начиная с 2000 года. Дохрена усилий было потрачено. Ну и... Он через пару месяцев стал сливать точно так же, как вроде это простейшая ТС. И никакие 15 лет хорошей торговли его не спасли.
Поэтому я остановился на цифре 50-200 сделок. А это как раз - один-два года для большинства систем. Вот оттуда и цифры.
Насчет же "отсеивания экстремальных движений"... Они же будут в реальной торговле ! А наши системы будут не испытаны в этом режиме. Нет, мне кажется, это ошибка.
Я, как раз, наоборот предлагаю не убрать экстримальные движения рынка, а увеличить их концентрацию.
Года бывают разные, но их особенности повторяются - если оптимизировали на консолидации с колебагиями в коридорах - да будут работать флэтовые стратегии, но потом будет же тренд и это очевидно. Тогда уж нелогично тратить время на эксплуатацию советника на тестере - надо сразу его запускать на реал, может там он еще успеет заработать в трендовой\флэтовой фазе рынка. А то получается, что ищем решение, а потом ждем когда оно перестанет работать, удивляемся этому и снова ищем другое решение под изменившийся рынок...
Не знаю. Мне сложно понять такой отчёт. Что такое "качество" в табличке? Я сначала подумал, что профит-фактор, но понимаю, что нет.
Ещё в отчёте старт у каждой системы в разное время. Как их соотносить? Да и время торговли на счёте не очень большое. Июль, август...
Я привык с мухобуком работать. Я туда и тесты заливаю, затем анализирую.
"Опять, далеко ходить не надо - почти год подряд в лидерах была ТС пробоя канала с фиксированными стопами на фунтодолларе. С минимальным лотом она заработала почти $200. А потом - бац... и начала сливать. Я ее снял, и с тех пор - она не только не берет призовые места - но даже не может войти в рейтинг ! Хотя, с тех пор я ее уже дважды переоптимизировал. Вот теперь и представь, что мы эту систему бы использовали до сих пор. А она - все сливает и сливает..." - что происходит в тестере сейчас? Что происходило год назад?
Пробойные системы сейчас у многих показывают неважные результаты. Посмотри на моники Соландра, Нарагота, Асмодеуса. Период стагнации у таких систем в общей сложности может быть и год... Только набраться терпения и ждать.
"Качество" - это интегральный показатель. Туда входит много параметров, и профит-фактор тоже. Я довольно долго над ним работал, и даже оплачивал код (точнее, не код, а идею, код там несложный). Сейчас - он вполне себе адекватно отражает интуитивную характеристику "качество торговли". 100% - это "хорошая торговля". Выше - значит, отличная. Ниже - удовлетворительная и плохая, сравни с кривыми - по-моему, достаточно адекватно. (В принципе, считаю "плохой" ниже 80%).
Старт у каждой системы действительно в разное время - ведь они выходили из строя не одновременно, а как кому "захочется". Вышла из строя - переоптимизирована, и вновь в бой.
Мои отчеты больше преследуют цель набрать ЧСВ поделиться с участниками наработками. Все системы - простейшие, с простыми и ясными принципами работы. Я позже - даже поищу в кодобазе экспертов, которые работают по этим принципам - пусть народ использует. Фактически, мой отчет - это "направление для поисков". Когда ясно, что, скажем, простая переворотная система дает прибыль - то становится ясно, где надо искать, на каких основах строить свои системы.
Я, как раз, наоборот предлагаю не убрать экстримальные движения рынка, а увеличить их концентрацию.
Интересная идея. Надо ее обдумать.
У меня из этой сферы еще есть идея "monkey-trading". Только увеличивается не концентрация экстремальных движений, а концентрация "глупых" сделок.
Ну, когда дойдут руки - надо будет попробовать и увеличить экстремальные движения на кастомных символах.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших 5 по балансу:
Топ-20 по качеству:
Чарт лучших 5 по качеству торговли:
Как видим, в ситуации заметные изменения.
На первое место с четвертого поднялась ТС 743622 - входы по стоповым отложкам на пиках зигзага с обратным трейлингом (трейлинг ТП) на GBPNZD. За последнюю неделю система совершила две сделки, и значительно повысила качество торговли.
На втором месте TC 543350 - перевороты по "импульсному" бару против тренда (тренд определяется пересечением ЕМА и цены) на CADCHF. За последнюю неделю совершено три сделки, качество торговли заметно поднялось, и ТС поднялась с десятого на второе место.
На третьем месте ТС 642952 - входы по лимитным отложкам на пиках зигзага с обратным трейлингом на AUDCAD. Это новичок рейтинга, с начала ноября совершено 10 сделок, необходимых для попадания в рейтинг, но качество торговли очень достойное, поэтому ТС сразу попала на третье место.
Четвертое место - ТС 442122 - входы по лимитным отложкам на пиках зигзага с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток на EURJPY. За прошлую неделю совершено три сделки, качество торговли немного повысилось, что позволило подняться с шестого места на четвертое.
Пятое место - ТС 740642 - входы по стоповым отложкам на пиках зигзага с обратным трейлингом. За последнюю неделю система совершила три сделки, и несколько снизила качество торговли, которое по-прежнему остается очень высоким.
Обладатель первого места на прошлой неделе, ТС 513122 за прошедшую неделю совершила десять сделок, и значительно снизила качество торговли, вылетев даже из турнирной таблицы. Однако, качество торговли остается по-прежнему хорошим, чуть выше 100%, и доля просада от максимума составляет 26%. До переоптимизации еще далеко, система удерживает 35 место. Посмотрим, сможет ли эта ТС преодолеть трудности.
Кстати, тут хорошо видна главная моя нерешенная проблема. Как раз на прошлой неделе я поставил эту ТС на "пре-реал", на отдельный центовый счет, и, чуть я так сделал - система сразу начала показывать плохие результаты. Очевидно, ее устойчивость невысока. До снятия с торгов и переоптимизации она не дошла, но убыток уже получила. Вопрос "как увеличить шанс устойчивой работы ТС" остается открытым.
Хочется помочь Жоржу, ибо пламя жажды Грааля горит в нем даже ярче, чем во мне.
Попробуем порассуждать.
У меня обратная ситуация - ОДНА торговая система на нескольких валютных парах (сейчас - на 16ти, в перспективе - на 32х).
Есть пары, которые по основному показателю - прибыльности, меня не устраивают, но я их из пула не выкидываю и не собираюсь. А знаешь - почему? На рынке нет такого понятия - трендовые или флетовые пары. Все они - одинаковые и работа идет в едином континууме "пространство-время". Разница лишь в дисперсии распределений вероятности, что говорит о том, что оптимизации подлежит только один параметр - размер временного скользящего окна наблюдения (объем выборки).
Поэтому, предлагаю тебе не полениться и провести стат.исследования - какая именно стратегия, из используемых тобой, является рабочей для большинства пар. И пользовать исключительно ее.
Удачи!
У меня обратная ситуация - ОДНА торговая система на нескольких валютных парах (сейчас - на 16ти, в перспективе - на 32х).
Есть пары, которые по основному показателю - прибыльности, меня не устраивают, но я их из пула не выкидываю и не собираюсь. А знаешь - почему? На рынке нет такого понятия - трендовые или флетовые пары. Все они - одинаковые и работа идет в едином континууме "пространство-время". Разница лишь в дисперсии распределений вероятности, что говорит о том, что оптимизации подлежит только один параметр - размер временного скользящего окна наблюдения (объем выборки).
Поэтому, предлагаю тебе не полениться и провести стат.исследования - какая именно стратегия, из используемых тобой, является рабочей для большинства пар. И пользовать исключительно ее.
Удачи!
Опыт Лиги ТС не подтверждает суждение о том, что "нет флетовых или трендовых пар". Безусловно, на любой паре - есть и участки флета, и участки тренда, однако, каждая пара, как правило, показывает хорошие результаты на одних каких-то определенных ТС.
Скажем, на EURJPY - как правило, флетовые ТС показывают более высокие результаты, чем трендовые. По крайней мере, пока.
Насчет исследования - без проблем, сейчас запилю.
А насчет "использовать исключительно ее" - тут хитрее. В общем "пуле", во всех трех дивизионах Лиги ТС будут всегда использоваться все ТС. А вот выбор для реальной торговли - тут могут быть и варианты. Сейчас прикинем, действительно, сделаю отчет по отдельным системам, и чуть позже выложу. Посмотрим, что он покажет.