Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 41

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:
Предлагая отобрать экстримальные движения для каждого инструмента, сделать пользовательский символ для каждого инструмента и на нем проводить оптимизацию. Я думаю, что год - слишком мало для оценки ситуации, я тестирую на последних 10 годах - обязательно включаю кризис 2008 года - он многие прибыльные настройки отсеивает...

А какой смысл тестировать на рынке, который совсем не тот, что мы имеем ?

Давай еще тестировать на рынке 70х годов. Я удивился - простейшая переворотная система - отлично работает на дневках фунтодоллара ! А сейчас попробуй запусти !

Я уже говорил, до Лиги я со знакомым писал эксперта, который показывал хорошие результаты 15 лет, начиная с 2000 года. Дохрена усилий было потрачено. Ну и... Он через пару месяцев стал сливать точно так же, как вроде это простейшая ТС. И никакие 15 лет хорошей торговли его не спасли. 

Поэтому я остановился на цифре 50-200 сделок. А это как раз - один-два года для большинства систем. Вот оттуда и цифры.

Насчет же "отсеивания экстремальных движений"... Они же будут в реальной торговле ! А наши системы будут не испытаны в этом режиме. Нет, мне кажется, это ошибка.

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:

Так этого мало. Совсем мало.

Оптизирую за последний год.

Я беру участок истории в пять лет. Затем выбираю участок, где стратегия показывает наихудшие результаты. И затем уже уже выбираю оптимальную комбинацию для последнего года и для этого участка.

Потом опять прогоняю за пять лет. И получаю результаты в целом гораздо лучше. Но как бы, если одна стратегия, то максимум два-три сета. Как правило один получается.

А у тебя, если я верно понял на каждую ТС приходится по десятку или даже несколько десятков сетов.

Вот и смотри - в эти пять лет назад была программа смягчения, и на евродолларе наблюдался устойчивый тренд. В результате - твоя ТС будет в немалой степени оптимизирована для этого периода. А я уверен, что таких длинных и устойчивых трендов еще несколько лет впереди не ожидается. В результате - будем использовать систему, которая явно не соответствует рынку.

Как раз по поводу "участка, где стратегия показывает наихудшие результаты" - все верно, я так и делаю, только выбираю в двух последних годах, то есть из всех проходов, которые были на беке и на форварде - выбираются такими, где минимум качества был бы максимальным. Это - как я понимаю, как раз близко к тому, что делаешь ты, только на меньшем отрезке.

Но, вот, все ТС выбраны. Поставлены на демо. Работают. Результаты в отчете. Есть очень даже достойные. Как отобрать тех, кто еще хотя бы месяц будет показывать такие же результаты ?

Опять, далеко ходить не надо - почти год подряд в лидерах была ТС пробоя канала с фиксированными стопами на фунтодолларе. С минимальным лотом она заработала почти $200. А потом - бац... и начала сливать. Я ее снял, и с тех пор - она не только не берет призовые места - но даже не может войти в рейтинг ! Хотя, с тех пор я ее уже дважды переоптимизировал. Вот теперь и представь, что мы эту систему бы использовали до сих пор. А она - все сливает и сливает...

Не... все верно, оптимизацию я провожу схожим с тобой образом. Но, остается вопрос отбора ТС, которые УЖЕ стоят на демо, и уже некоторое время торгуют.

Boris Gulikov
8113
Boris Gulikov  

Не знаю. Мне сложно понять такой отчёт. Что такое "качество" в табличке? Я сначала подумал, что профит-фактор, но понимаю, что нет.

Ещё в отчёте старт у каждой системы в разное время. Как их соотносить? Да и время торговли на счёте не очень большое. Июль, август...

 Я привык с мухобуком работать. Я туда и тесты заливаю, затем анализирую.

"Опять, далеко ходить не надо - почти год подряд в лидерах была ТС пробоя канала с фиксированными стопами на фунтодолларе. С минимальным лотом она заработала почти $200. А потом - бац... и начала сливать. Я ее снял, и с тех пор - она не только не берет призовые места - но даже не может войти в рейтинг ! Хотя, с тех пор я ее уже дважды переоптимизировал. Вот теперь и представь, что мы эту систему бы использовали до сих пор. А она - все сливает и сливает..." - что происходит в тестере сейчас? Что происходило год назад?

Пробойные системы сейчас у многих показывают неважные результаты. Посмотри на моники Соландра, Нарагота, Асмодеуса. Период стагнации у таких систем в общей сложности может быть и год... Только набраться терпения и ждать.

Boris Gulikov
8113
Boris Gulikov  

Я так думаю, что ты пользуешься каким-то софтом для сведения результатов тестов выбранных ТС на одном отрезке времени в единую кривую.

Хотя бы с помощью него стоит подобрать оптимальный набор. Это теоретически должно сгладить периоды стагнации.

Это на всякий случай пишу, не думаю, что ты этого не сделал. Но мало ли.

Aleksey Vyazmikin
15575
Aleksey Vyazmikin  
Georgiy Merts:

А какой смысл тестировать на рынке, который совсем не тот, что мы имеем ?

Давай еще тестировать на рынке 70х годов. Я удивился - простейшая переворотная система - отлично работает на дневках фунтодоллара ! А сейчас попробуй запусти !

Я уже говорил, до Лиги я со знакомым писал эксперта, который показывал хорошие результаты 15 лет, начиная с 2000 года. Дохрена усилий было потрачено. Ну и... Он через пару месяцев стал сливать точно так же, как вроде это простейшая ТС. И никакие 15 лет хорошей торговли его не спасли. 

Поэтому я остановился на цифре 50-200 сделок. А это как раз - один-два года для большинства систем. Вот оттуда и цифры.

Насчет же "отсеивания экстремальных движений"... Они же будут в реальной торговле ! А наши системы будут не испытаны в этом режиме. Нет, мне кажется, это ошибка.

Я, как раз, наоборот предлагаю не убрать экстримальные движения рынка, а увеличить их концентрацию.

Года бывают разные, но их особенности повторяются - если оптимизировали на консолидации с колебагиями в коридорах - да будут работать флэтовые стратегии, но потом будет же тренд и это очевидно. Тогда уж нелогично тратить время на эксплуатацию советника на тестере - надо сразу его запускать на реал, может там он еще успеет заработать в трендовой\флэтовой фазе рынка. А то получается, что ищем решение, а потом ждем когда оно перестанет работать, удивляемся этому и снова ищем другое решение под изменившийся рынок...

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:

Не знаю. Мне сложно понять такой отчёт. Что такое "качество" в табличке? Я сначала подумал, что профит-фактор, но понимаю, что нет.

Ещё в отчёте старт у каждой системы в разное время. Как их соотносить? Да и время торговли на счёте не очень большое. Июль, август...

 Я привык с мухобуком работать. Я туда и тесты заливаю, затем анализирую.

"Опять, далеко ходить не надо - почти год подряд в лидерах была ТС пробоя канала с фиксированными стопами на фунтодолларе. С минимальным лотом она заработала почти $200. А потом - бац... и начала сливать. Я ее снял, и с тех пор - она не только не берет призовые места - но даже не может войти в рейтинг ! Хотя, с тех пор я ее уже дважды переоптимизировал. Вот теперь и представь, что мы эту систему бы использовали до сих пор. А она - все сливает и сливает..." - что происходит в тестере сейчас? Что происходило год назад?

Пробойные системы сейчас у многих показывают неважные результаты. Посмотри на моники Соландра, Нарагота, Асмодеуса. Период стагнации у таких систем в общей сложности может быть и год... Только набраться терпения и ждать.

"Качество" - это интегральный показатель. Туда входит много параметров, и профит-фактор тоже. Я довольно долго над ним работал, и даже оплачивал код (точнее, не код, а идею, код там несложный). Сейчас - он вполне себе адекватно отражает интуитивную характеристику "качество торговли". 100% - это "хорошая торговля". Выше - значит, отличная. Ниже - удовлетворительная и плохая, сравни с кривыми - по-моему, достаточно адекватно. (В принципе, считаю "плохой" ниже 80%).

Старт у каждой системы действительно в разное время - ведь они выходили из строя не одновременно, а как кому "захочется". Вышла из строя - переоптимизирована, и вновь в бой.

Мои отчеты больше преследуют цель набрать ЧСВ поделиться с участниками наработками. Все системы - простейшие, с простыми и ясными принципами работы. Я позже - даже поищу в кодобазе экспертов, которые работают по этим принципам - пусть народ использует. Фактически, мой отчет - это "направление для поисков". Когда ясно, что, скажем, простая переворотная система дает прибыль - то становится ясно, где надо искать, на каких основах строить свои системы.

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Aleksey Vyazmikin:

Я, как раз, наоборот предлагаю не убрать экстримальные движения рынка, а увеличить их концентрацию.

Интересная идея. Надо ее обдумать.

У меня из этой сферы еще есть идея "monkey-trading". Только увеличивается не концентрация экстремальных движений, а концентрация "глупых" сделок.

Ну, когда дойдут руки - надо будет попробовать и увеличить экстремальные движения на кастомных символах.

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Топ-20 по качеству:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:

Как видим, в ситуации заметные изменения.

На первое место с четвертого поднялась ТС 743622 - входы по стоповым отложкам на пиках зигзага с обратным трейлингом (трейлинг ТП) на GBPNZD. За последнюю неделю система совершила две сделки, и значительно повысила качество торговли.

На втором месте TC 543350 - перевороты по "импульсному" бару против тренда (тренд определяется пересечением ЕМА и цены) на CADCHF. За последнюю неделю совершено три сделки, качество торговли заметно поднялось, и ТС поднялась с десятого на второе место.

На третьем месте ТС 642952 - входы по лимитным отложкам на пиках зигзага с обратным трейлингом на AUDCAD. Это новичок рейтинга, с начала ноября совершено 10 сделок, необходимых для попадания в рейтинг, но качество торговли очень достойное, поэтому ТС сразу попала на третье место.

Четвертое место - ТС 442122 - входы по лимитным отложкам на пиках зигзага с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток на EURJPY. За прошлую неделю совершено три сделки, качество торговли немного повысилось, что позволило подняться с шестого места на четвертое.

Пятое место - ТС 740642 - входы по стоповым отложкам на пиках зигзага с обратным трейлингом. За последнюю неделю система совершила три сделки, и несколько снизила качество торговли, которое по-прежнему остается очень высоким.

Обладатель первого места на прошлой неделе, ТС 513122 за прошедшую неделю совершила десять сделок, и значительно снизила качество торговли, вылетев даже из турнирной таблицы. Однако, качество торговли остается по-прежнему хорошим, чуть выше 100%, и доля просада от максимума составляет 26%. До переоптимизации еще далеко, система удерживает 35 место. Посмотрим, сможет ли эта ТС преодолеть трудности.

Кстати, тут хорошо видна главная моя нерешенная проблема. Как раз на прошлой неделе я поставил эту ТС на "пре-реал", на отдельный центовый счет, и, чуть я так сделал - система сразу начала показывать плохие результаты. Очевидно, ее устойчивость невысока. До снятия с торгов и переоптимизации она не дошла, но убыток уже получила. Вопрос "как увеличить шанс устойчивой работы ТС" остается открытым.

Alexander_K
2483
Alexander_K  

Хочется помочь Жоржу, ибо пламя жажды Грааля горит в нем даже ярче, чем во мне.

Попробуем порассуждать.

У меня обратная ситуация - ОДНА торговая система на нескольких валютных парах (сейчас - на 16ти, в перспективе - на 32х).

Есть пары, которые по основному показателю - прибыльности, меня не устраивают, но я их из пула не выкидываю и не собираюсь. А знаешь - почему? На рынке нет такого понятия - трендовые или флетовые пары. Все они - одинаковые и работа идет в едином континууме "пространство-время". Разница лишь в дисперсии распределений вероятности, что говорит о том, что оптимизации подлежит только один параметр - размер временного скользящего окна наблюдения (объем выборки).

Поэтому, предлагаю тебе не полениться и провести стат.исследования - какая именно стратегия, из используемых тобой, является рабочей для большинства пар. И пользовать исключительно ее.

Удачи!

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Alexander_K:
 

У меня обратная ситуация - ОДНА торговая система на нескольких валютных парах (сейчас - на 16ти, в перспективе - на 32х).

Есть пары, которые по основному показателю - прибыльности, меня не устраивают, но я их из пула не выкидываю и не собираюсь. А знаешь - почему? На рынке нет такого понятия - трендовые или флетовые пары. Все они - одинаковые и работа идет в едином континууме "пространство-время". Разница лишь в дисперсии распределений вероятности, что говорит о том, что оптимизации подлежит только один параметр - размер временного скользящего окна наблюдения (объем выборки).

Поэтому, предлагаю тебе не полениться и провести стат.исследования - какая именно стратегия, из используемых тобой, является рабочей для большинства пар. И пользовать исключительно ее.

Удачи!

Опыт Лиги ТС не подтверждает суждение о том, что "нет флетовых или трендовых пар".  Безусловно, на любой паре - есть и участки флета, и участки тренда, однако, каждая пара, как правило, показывает хорошие результаты на одних каких-то определенных ТС.

Скажем, на EURJPY - как правило, флетовые ТС показывают более высокие результаты, чем трендовые. По крайней мере, пока.

Насчет исследования - без проблем, сейчас запилю.

А насчет "использовать исключительно ее" - тут хитрее. В общем "пуле", во всех трех дивизионах Лиги ТС будут всегда использоваться все ТС. А вот выбор для реальной торговли - тут могут быть и варианты. Сейчас прикинем, действительно, сделаю отчет по отдельным системам, и чуть позже выложу. Посмотрим, что он покажет.