Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 218

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Обрати внимание на 743642, 643550, 743942. Их отличительная особенность - очень маленький DD. Наверное стоит попристальней понаблюдать за ТС с низким DD, да ещё и с очередью SL=1. 

В отчёте есть несколько ТС с DD=0.  Как это трактовать? Они вообще не уходили в минус за два года тестирования? 

Не путай отчёт по демо-торговле и историческое тестирование.

Что там было на истории - каждая система пишет в логе при запуске.

А в представляемых таблицах дан максимальный просад и максимальная очередь убытков, зафиксированная на демо.

Ясное дело, что если не было ни одного убытка - то и просад нулевой (к сожалению, расчет ведётся только по балансу, считать эквити слишком сложно)

Eduard_D
1369
Eduard_D  

В отчете «старейшие» есть 842241 у которой баланс -89usd.  Т.к. она всё ещё торгует, значит контрольные условия ещё не достигнуы? 

Бывают ли случаи, когда при оптимизации не удаётся найти  ни одного прибыльного набора входных параметров и в результате приходится ставить на тоговлю планово-убыточный магик с качеством торговли меньше 0 ? 

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

В отчете «старейшие» есть 842241 у которой баланс -89usd.  Т.к. она всё ещё торгует, значит контрольные условия ещё не достигнуы? 

Бывают ли случаи, когда при оптимизации не удаётся найти  ни одного прибыльного набора входных параметров и в результате приходится ставить на тоговлю планово-убыточный магик с качеством торговли меньше 0 ? 

Да, это очень редкие случаи (за все время припомню чтук пять), но они  бывали.

Для ТС 842241 пока еще не превышено ни одно контрольное условие.
Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  

Интересный экземпляр 840352.

У нее допустимая очередь СЛ - аж 34 !!! Допустимый просад 3.2

Хотя, историческое качество 74%, то есть Средний дивизион. Но, сейча она уже в Низшем.

И, заметь, обе системы - "восьмерки", трейлинг против тренда, что еще раз доказывает, что трейлинг - это самая трендовая техника сопровождения. Использовать ее на флете неразумно.
Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Интересный экземпляр 840352.

У нее допустимая очередь СЛ - аж 34 !!! Допустимый просад 3.2

Хотя, историческое качество 74%, то есть Средний дивизион. Но, сейча она уже в Низшем.

И, заметь, обе системы - "восьмерки", трейлинг против тренда, что еще раз доказывает, что трейлинг - это самая трендовая техника сопровождения. Использовать ее на флете неразумно.

Да, давно заметил, что в топах восьмёрок нет. Можно сделать вывод, что восьмёрки бесперспективны для реала.

Снова вернусь к предложению начать собирать статистику. Примерно такую:

Тип ТС (без магика); символ; дата начала торговли; дата окончания торговли; время жизни;  максимальный баланс; баланс при снятии с торгов.

Vladimir Baskakov
9681
Vladimir Baskakov  
Hi Джо! Как дела, сколько миллионов уже заработал?! Прям соскучился по вашей песочнице:) 
Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Hi Джо! Как дела, сколько миллионов уже заработал?! Прям соскучился по вашей песочнице:) 

Да ну ? Ты уже обратно пол вернул на М ? А как же Даша ?

А насчет "заработал" - я говорил уже много раз, выйду из просада -  только тогда можно о чем-то говорить. В данный момент просад -20%

Vladimir Baskakov
9681
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Да ну ? Ты уже обратно пол вернул на М ? А как же Даша ?

А насчет "заработал" - я говорил уже много раз, выйду из просада -  только тогда можно о чем-то говорить. В данный момент просад -20%

А, ну это нормально, ещё пару лет и глядишь в ноль выйдем
Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
А, ну это нормально, ещё пару лет и глядишь в ноль выйдем

Как получится.

Dmitiry Ananiev
8376
Dmitiry Ananiev  

Одного не пойму. Зачем городить огород с демо счетом или даже с реалом когда есть тестер? 

не читал ветку сначала ( ну разве только когда она только появилась) и помню основные принципы формирования портфеля. а именно - результаты тестов за какой то период. Воспользуйтесь форвард оптимизацией и получите все что хотите за полгода истории в течение ну сток наверно. ЧТО сразу не понравилось - так это 50-100 сделок за полгода год в результатах оптимизации. На мой взгляд количество сделок должно быть больше 200 для расмотрения сета как рабочего. И при этом рынок не должен сильно меняться. Ну например если 200 сделок получено с 22 декабря по 10 января я не приму такие результаты в расчет. 

fxsaber выложил инструмент multitester для пакетного запуска экспертов на разных ТФ. За сутки или за неделю реально прогнать всех роботов с форвардом и посмотреть что получилось. Вот уверен что надо пересмотреть критерии оптимизации. А именно тесты на не оптмимизируемых периодах. 

fxsaber в частности выложил целую статью на тему использования своих последних библиотек и как мы тестируем и а что смотрим. На данном этапе мы вместе работаем с fxsaber. По его статье есть мониторинг сигналов на его странице, но не участвует в рейтинге -  https://www.mql5.com/ru/signals/611810
и другой счет на моей странице с точно таким же роботом и настройками  -  https://www.mql5.com/ru/signals/617703. На сигнал подписываться не рекомендую без консультации в личке. 

Можете последить что получается.

Торговые сигналы для MetaTrader 4: MQL5 Article
Торговые сигналы для MetaTrader 4: MQL5 Article
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно...