Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 218
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обрати внимание на 743642, 643550, 743942. Их отличительная особенность - очень маленький DD. Наверное стоит попристальней понаблюдать за ТС с низким DD, да ещё и с очередью SL=1.
В отчёте есть несколько ТС с DD=0. Как это трактовать? Они вообще не уходили в минус за два года тестирования?
Не путай отчёт по демо-торговле и историческое тестирование.
Что там было на истории - каждая система пишет в логе при запуске.
А в представляемых таблицах дан максимальный просад и максимальная очередь убытков, зафиксированная на демо.
Ясное дело, что если не было ни одного убытка - то и просад нулевой (к сожалению, расчет ведётся только по балансу, считать эквити слишком сложно)
В отчете «старейшие» есть 842241 у которой баланс -89usd. Т.к. она всё ещё торгует, значит контрольные условия ещё не достигнуы?
Бывают ли случаи, когда при оптимизации не удаётся найти ни одного прибыльного набора входных параметров и в результате приходится ставить на тоговлю планово-убыточный магик с качеством торговли меньше 0 ?
В отчете «старейшие» есть 842241 у которой баланс -89usd. Т.к. она всё ещё торгует, значит контрольные условия ещё не достигнуы?
Бывают ли случаи, когда при оптимизации не удаётся найти ни одного прибыльного набора входных параметров и в результате приходится ставить на тоговлю планово-убыточный магик с качеством торговли меньше 0 ?
Да, это очень редкие случаи (за все время припомню чтук пять), но они бывали.
Для ТС 842241 пока еще не превышено ни одно контрольное условие.Интересный экземпляр 840352.
У нее допустимая очередь СЛ - аж 34 !!! Допустимый просад 3.2
Хотя, историческое качество 74%, то есть Средний дивизион. Но, сейча она уже в Низшем.
И, заметь, обе системы - "восьмерки", трейлинг против тренда, что еще раз доказывает, что трейлинг - это самая трендовая техника сопровождения. Использовать ее на флете неразумно.Интересный экземпляр 840352.
У нее допустимая очередь СЛ - аж 34 !!! Допустимый просад 3.2
Хотя, историческое качество 74%, то есть Средний дивизион. Но, сейча она уже в Низшем.
И, заметь, обе системы - "восьмерки", трейлинг против тренда, что еще раз доказывает, что трейлинг - это самая трендовая техника сопровождения. Использовать ее на флете неразумно.Да, давно заметил, что в топах восьмёрок нет. Можно сделать вывод, что восьмёрки бесперспективны для реала.
Снова вернусь к предложению начать собирать статистику. Примерно такую:
Тип ТС (без магика); символ; дата начала торговли; дата окончания торговли; время жизни; максимальный баланс; баланс при снятии с торгов.
Hi Джо! Как дела, сколько миллионов уже заработал?! Прям соскучился по вашей песочнице:)
Да ну ? Ты уже обратно пол вернул на М ? А как же Даша ?
А насчет "заработал" - я говорил уже много раз, выйду из просада - только тогда можно о чем-то говорить. В данный момент просад -20%
Да ну ? Ты уже обратно пол вернул на М ? А как же Даша ?
А насчет "заработал" - я говорил уже много раз, выйду из просада - только тогда можно о чем-то говорить. В данный момент просад -20%
А, ну это нормально, ещё пару лет и глядишь в ноль выйдем
Как получится.
Одного не пойму. Зачем городить огород с демо счетом или даже с реалом когда есть тестер?
не читал ветку сначала ( ну разве только когда она только появилась) и помню основные принципы формирования портфеля. а именно - результаты тестов за какой то период. Воспользуйтесь форвард оптимизацией и получите все что хотите за полгода истории в течение ну сток наверно. ЧТО сразу не понравилось - так это 50-100 сделок за полгода год в результатах оптимизации. На мой взгляд количество сделок должно быть больше 200 для расмотрения сета как рабочего. И при этом рынок не должен сильно меняться. Ну например если 200 сделок получено с 22 декабря по 10 января я не приму такие результаты в расчет.
fxsaber выложил инструмент multitester для пакетного запуска экспертов на разных ТФ. За сутки или за неделю реально прогнать всех роботов с форвардом и посмотреть что получилось. Вот уверен что надо пересмотреть критерии оптимизации. А именно тесты на не оптмимизируемых периодах.
fxsaber в частности выложил целую статью на тему использования своих последних библиотек и как мы тестируем и а что смотрим. На данном этапе мы вместе работаем с fxsaber. По его статье есть мониторинг сигналов на его странице, но не участвует в рейтинге - https://www.mql5.com/ru/signals/611810
и другой счет на моей странице с точно таким же роботом и настройками - https://www.mql5.com/ru/signals/617703. На сигнал подписываться не рекомендую без консультации в личке.
Можете последить что получается.