Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 200

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Георгий -  просьба создать регкод на EURCAD

мой аккаунт 2599118

магик  642350

рег код ...

Account: 2599118
Magic: 642350

RegCode: 2963016250


Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Расшифруй, пожалуйста, какие ТС ты назывешь тройками. 

Покопался в отчётах и понял, что тройки это  TrendSP.  Буду изучать. 

Да, я уже говорил, первая цифра магика - это принцип сопровождения ТС. Считаю этот показатель самым важным в системе (даже важнее, чем хороший вход).

Цифра эта в пределах 1~6 увеличивается от самых "трендовых" систем к самым "флетовым" (изначально идею подсказал довольно известный трейдер И.Чечет):

  • 1. DTS (прямой трейлинг СЛ) по тренду. Система отлично работает только на трендовых участках, когда есть длинное хорошее движение с небольшими откатами. Даже короткие флеты значительно уменьшают качество ее торговли. В начале 2000х - многие символы хорошо работали на ней. Падение евродоллара 2014г - отлично отрабатывает.
  • 2. SAR (стоп-перевороты) по тренду. Хорошо работает на участках, где тренды есть, но не сильно длинные и постоянно меняются. Некоторые пары в 2007-2010 на ней весьма хорошо работали.
  • 3. SP (фиксированные стоп-профиты) по тренду. Хорошо работает на слабо трендовых, "дерганных" парах, скажем, любимый всеми евродоллар, особенно периода 2010-2015г (исключая длинное падение 2014г). Когда, в принципе, тренды вроде как и есть, но при этом постоянны огромные откаты, непонятные скачки, и "трендовым" символ назвать язык не поворачивается.
  • 4.  SP (фиксированные стоп-профиты) против тренда. Все тоже самое, что и "тройка", но для случая, когда тренды редки, а большей частью наблюдается флетовая "болтанка". На мой взгляд, сейчас это наиболее перспективная пара для многих символов.  
  • 5. SAR (стоп-перевороты) против тренда. Хорош для символов с дикой болтанкой вокруг среднего значения. Участки, где эта система работает некоторое время бывают практически на всех символах. Однако, сильная болтанка продолжается, как правило, недолго.  
  • 6. RTS (обратный трейлинг ТП) против тренда. Система предназначена для жесткого флета, где она просто "бомба". Каждый раз берет самые "пики" флетовой болтанки. Однако, у угаданных трендовых движений берутся крайне небольшие кусочки, а неугаданные трендовые движения - запросто убивают большую часть депозита. По поведению сильно напоминает мартингейл, только без нагрузки на депозит. Собственно, по отчетам это хорошо видно. "Шестерки" часто попадают в рейтинг. Любой символ без больших движений хорошо ими отрабатывается.

И к этим шести системам (для "полного набора") примыкают еще два "нелогичных" типа систем: 

  • 7. RTS (обратный трейлинг ТП) по тренду. С одной стороны - система вроде как открывается в сторону предполагаемого длинного движения, но изначальный ТП с каждым баром уменьшаем, соглашаясь брать все меньшую часть движения... Оно и в самом деле будет трендовым ?
  • 8. DTS (прямой трейлинг СЛ) против тренда. И здесь тоже противоречивый принцип - открываемся против тренда, движение врядли будет большим, но трейлим СЛ, предполагая, что цена все дальше и дальше будет идти "в нашу сторону".

Символов и участков, где бы эти две последних системы работали долго, я не обнаружил. Но, общая тенденция такова, что если в 2000-2010г эти системы вобще не работали ни под каким видом, то сейчас они иногда даже вырываются в Топ моего рейтинга. Мне кажется, что эти системы вполне могут работать все чаще.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Да, я уже говорил, первая цифра магика - это принцип сопровождения ТС. Считаю этот показатель самым важным в системе (даже важнее, чем хороший вход).

...

  • 6. RTS (обратный трейлинг ТП) против тренда. Система предназначена для жесткого флета, где она просто "бомба". Каждый раз берет самые "пики" флетовой болтанки. Однако, у угаданных трендовых движений берутся крайне небольшие кусочки, а неугаданные трендовые движения - запросто убивают большую часть депозита. По поведению сильно напоминает мартингейл, только без нагрузки на депозит. Собственно, по отчетам это хорошо видно. "Шестерки" часто попадают в рейтинг. Любой символ без больших движений хорошо ими отрабатывается.

Давно не хватало такой подробной систематизации!   Спасибо.

6. Мои исследования EMAFlatRTS (на примере 640150) не подтверждают того, что берутся пики. Преимущественно всё закрывается по безубытку. И даже полное отключение RTS не сильно меняет картину прибыли. 

Поисследую ещё этот момент и на других 6-ках.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Правильно ли  я понимаю, что у некоторых ТС используется правило закрытия сделок в 22:00 пятницы? 
Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Давно не хватало такой подробной систематизации!   Спасибо.

6. Мои исследования EMAFlatRTS (на примере 640150) не подтверждают того, что берутся пики. Преимущественно всё закрывается по безубытку. И даже полное отключение RTS не сильно меняет картину прибыли.     

Это потому, что в систему введено переключение в безубыток. Поэтому - гораздо раньше происходит именно такой выход.

Я же говорю о "чистой" системе, то есть, о такой, в которой нет ни переключения в безубыток, ни защитного стоплосса. Исключительно только ТП, который каждый бар приближаем к цене.

При оптимизации - сперва оптимизируются параметры "чистой" системы. А потом - пробуем найти параметры безубытка, которые бы увеличивали качество торговли. Если такие параметры находятся (что бывает чаще всего) - эти параметры вводятся в систему. Однако, иногда таких параметров нет. Тогда система остается без перевода в безубыток.
Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:
Правильно ли  я понимаю, что у некоторых ТС используется правило закрытия сделок в 22:00 пятницы? 

Правильно. И не только в пятницу.

Это относится к параметру "период торговли" для канальных и ЕМА-систем на пятнадцатиминутках и часовках. В настроечных параметрах этих систем выведена шестичасовка, во время которой разрешена работа. Вне этой шестичасовки - входы не производятся, а по окончании этой шестичасовки - все открытые ордера закрываются. Этот же настроечный параметр может принимать еще два значекния  - "кроме выходных" и "без ограничений". Для первого из них - входы производятся в любое время, но перед выходными закрываются. Для второго - входы также производятся в любое время, и на выходные не закрываются.

Если ТС выбирает четырехчасовку, то шестичасовое ограничение оказвается совсем бессмысленным, и выход в конце недели также малоразумен. Поэтому для четырехчасовок позиции закрываются только "по системе".

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Это потому, что в систему введено переключение в безубыток. Поэтому - гораздо раньше происходит именно такой выход.

Я же говорю о "чистой" системе, то есть, о такой, в которой нет ни переключения в безубыток, ни защитного стоплосса. Исключительно только ТП, который каждый бар приближаем к цене.

При оптимизации - сперва оптимизируются параметры "чистой" системы. А потом - пробуем найти параметры безубытка, которые бы увеличивали качество торговли. Если такие параметры находятся (что бывает чаще всего) - эти параметры вводятся в систему. Однако, иногда таких параметров нет. Тогда система остается без перевода в безубыток.

А нет ли в топе шестёрок без безубытка? (Изучить их торговлю). 

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

А нет ли в топе шестёрок без безубытка? (Изучить их торговлю). 

Не знаю, надо ж пересматривать код систем, если руки дойдут.  

Eduard_D
1369
Eduard_D  

Опять Бредбери со своей бабочкой....

Запустил в тестере на реальных тиках 342321 на периоде с 18.05.18 по сегодня. Она ушла в минус на 50usd  и дальше совсем отстрелилась 27.07.18 из-за ограничения на максимальное кол-во SL подряд.

При этом на демо Лиги она торгует в плюс уже целый год. 

Георгий, огромная просьба: когда будет время, возьми EALeague_Free, создай сам себе рег.код и запусти 342321 на том же терминале, на котором у тебя торгует 342321. 

А потом сравни с результатами прогона на этом же периоде ChnTrendSP с входными параметрами от 342321 и с результатами её торговли на демо. 

Georgiy Merts
8930
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Опять Бредбери со своей бабочкой....

Запустил в тестере на реальных тиках 342321 на периоде с 18.05.18 по сегодня. Она ушла в минус на 50usd  и дальше совсем отстрелилась 27.07.18 из-за ограничения на максимальное кол-во SL подряд.

При этом на демо Лиги она торгует в плюс уже целый год. 

Георгий, огромная просьба: когда будет время, возьми EALeague_Free, создай сам себе рег.код и запусти 342321 на том же терминале, на котором у тебя торгует 342321. 

А потом сравни с результатами прогона на этом же периоде ChnTrendSP с входными параметрами от 342321 и с результатами торговли на демо. 

И какой смысл ? Ты подозреваешь, что у меня ошибки ?  Крайне маловероятно - код Лиги един, и если работает он по-разному, то это только лишь из-за различия котировок. Скажем, у меня ECN-счета, в которых спред заметно меньше, чем на не-ECN. Кроме того - лига работает на МТ4-демо-счетах. А тестируется она на МТ5. Как по-твоему, я "запущу его на том же терминале", если он у меня МТ4 ?  Там ведь нет "реальных тиков" - там либо моделирование, либо вот, такая работа на демо, как у меня сейчас.

А данную проверку - опять же, если руки дойдут - сделаю.