Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 369
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, именно так.
Никого не интересуют принципы, поиски, помощь коллегам. Все хотят "царский путь в трейдинге" - подайте им Сигнал. Увы, как и в геометрии, в трейдинге такого пути нет.
У меня нет сигнала (можно на "ты" - мы тут вроде как равные коллеги.)
Лига Торговых Систем - это просто набор простых ТС, основанных на различных принципах, в которой всегда есть системы, которые зарабатывают. Когда-то мне с пеной у рта доказывали, что чем сложнее система тем больше вероятность, что она будет зарабатывать, что простые системы принципиально зарабатывать не могут.
Задача, которую я ставил перед собой, создавая Лигу - убедиться в этом или опровергнуть это утверждение. Сейчас я вижу, что я был прав - простые системы могут зарабатывать не хуже сложных.
Еще одна задача, которую я ставил перед Лигой - снятие вопроса "что делать, когда система стала сливать, какая система не сливает?". С Лигой таких вопросов не возникает - в Лиге ВСЕГДА есть ТС, которая зарабатывает в текущий момент.
Однако, мой опыт говорит о том, что не существует систем, зарабатывающих все время. У любой системы есть время заработка и время слива, и за время слива она всегда сливает больше, чем зарабатывает.
Таким образом, единственная возможность быть всегда в плюсе - это постоянное переключение между системами. И для этого необходимо иметь прибыльную методику замены систем. К сожалению, такую методику мне выработать не удаётся. Максимум, чего я добился - "не сливать". Однако, никакой прибыли нет.
Так что открывать сигнал не имеет смысла. Когда-то у меня был ПАММ на Альпарях, но и там он "дёргался около нуля", не давая никакой прибыли, в результате через пять лет я стал торговать интуитивно, и когда баланс существенно уменьшился, его закрыл.
Сейчас Лига Торговых Систем - это просто индикатор "какие системы зарабатывают в данный момент". Системы, которые перестают работать, переоптимизируются, и вновь ставятся на торговлю. Лучшие системы в данный момент - я выкладываю в этой ветке. Сейчас все автоматизировано, и все обновления занимают не более 15 мин в день (хотя сама оптимизация всех систем, вышедших из строя, иногда занимает более суток, но это работает компьютер). Так что я продолжаю поддерживать Лигу в актуальном состоянии.
Принципы работы систем в Лиге самые наипростейшие, в Кодобазе есть эксперты, работающие по ним. Суть их понятна из названия ТС. Желающие могут брать эксперты с такими принципами из Кодобазы и экспериментировать. Я не против послушать идеи коллег насчет методики ротации систем, как выбирать те из них, которые еще некоторое время будут зарабатывать, и как снимать с торговил системы, которые вот-вот выйдут из строя.
Что означает оптимизация, подгонка под историю?
Любая оптимизация означает "подгонку под историю", потому, что кроме истории у нас ничего нет.
Имеем простейшую, дубовейшую ТС. Скажем, EMATrendSP - вход по пересечению цены и Машки, в сторону пересечения, выставляются фиксированные ТП-СЛ. Здесь нам нужно знать период Машки плюс уровни ТП и СЛ. Вот эти настройки прогоняются оптимизацией за последние полгода. Наилучший вариант - ставится на демо-тороговлю. Всё.
У каждой ТС есть "критические параметры". То есть, наибольший просад, наибольшее число СЛ подряд, наибольшее время ожидания обновления максимума, наибольшее время ожидания сделки. Если ТС, работающая на демо превышает хотя бы один критический параметр - она сразу же снимается, и переоптимизируется.
Я уже хорошо вижу, что некоторые ТС никогда не показывают хороших результатов. Они оптимизируются, при этом "Звёзд с неба не хватают", ставятся на торговлю, и очень скоро превышают критические параметры. Они тут же снимаются, снова переоптимизируются, и вновь ставятся на демо.
А есть ТС, которые довольно неплохо "сопротивляются". Далеко не всегда они "показывают класс", но, по крайней мере, на оптимизации явно дают очень хорошие результаты, а критические параметры не превышают месяцами, иногда даже больше года. То есть, одно из явных правил "выставления на реал" - это выбор только из таких ТС, которые склонны долго "тянуть" с критическими параметрами.
Ну а ТС, которые "ловят звезду"... тут как карта ляжет... Никаких закономерностей вобще не вижу.
Вот, пока мысль - изучить "историю настроек" для тех ТС, которые наиболее долго "сопротивляются" критическим параметрам. Благо, сейчас все настройки записываются в специальный ini-файл, и для каждой ТС можно проследить историю изменения каждого параметра.
В данный момент я пишу классы, которые будут работать с БД.
Дело в том, что настройки всех ТС Лиги (а их почти 1000шт) записаны в обычном ini-файле, и каждый раз при оптимизации переписываются. В этом файле уже почти 6 тысяч исторических настроек разных систем, и файл занимает уже довольно много места. При этом в нем дофига служебной информации (название настройки в Ini-формате может занимать десятки символов, а значение - всего один символ). Поэтому я принял решение использовать СУБД, благо МТ5 поддерживат SQLite нативно, а для MT4 есть файл-адаптер. Сейчас пишу и отлаживаю классы, которые бы могли работать с СУБД по нужным мне виртуальным интерфейсам. При этом стараюсь писать классы с "заделом на будущее", чтобы можно было бы "прикручивать" полноценную SQLite-поддержку к любым моим проектам хоть на MT5, хоть на MT4.
И самое главное - когда будет полная поддержка СУБД - можно будет изучать историю изменения параметров.Любая оптимизация означает "подгонку под историю", потому, что кроме истории у нас ничего нет.
Имеем простейшую, дубовейшую ТС. Скажем, EMATrendSP - вход по пересечению цены и Машки, в сторону пересечения, выставляются фиксированные ТП-СЛ. Здесь нам нужно знать период Машки плюс уровни ТП и СЛ. Вот эти настройки прогоняются оптимизацией за последние полгода. Наилучший вариант - ставится на демо-тороговлю. Всё.
У каждой ТС есть "критические параметры". То есть, наибольший просад, наибольшее число СЛ подряд, наибольшее время ожидания обновления максимума, наибольшее время ожидания сделки. Если ТС, работающая на демо превышает хотя бы один критический параметр - она сразу же снимается, и переоптимизируется.
Я уже хорошо вижу, что некоторые ТС никогда не показывают хороших результатов. Они оптимизируются, при этом "Звёзд с неба не хватают", ставятся на торговлю, и очень скоро превышают критические параметры. Они тут же снимаются, снова переоптимизируются, и вновь ставятся на демо.
А есть ТС, которые довольно неплохо "сопротивляются". Далеко не всегда они "показывают класс", но, по крайней мере, на оптимизации явно дают очень хорошие результаты, а критические параметры не превышают месяцами, иногда даже больше года. То есть, одно из явных правил "выставления на реал" - это выбор только из таких ТС, которые склонны долго "тянуть" с критическими параметрами.
Ну а ТС, которые "ловят звезду"... тут как карта ляжет... Никаких закономерностей вобще не вижу.
Вот, пока мысль - изучить "историю настроек" для тех ТС, которые наиболее долго "сопротивляются" критическим параметрам. Благо, сейчас все настройки записываются в специальный ini-файл, и для каждой ТС можно проследить историю изменения каждого параметра.
Таким способом можно и random торговать, результат тот же. Интересно какая цель у вас. Ну доказали, что простейшие ТС имеют периоды заработка. Что дальше?
Попробуй "рандом торговать". И сравним результат.
Рандом - это всегда проигрыш. Именно за счёт большего числа систем, которые сразу идут в слив.
Попробуй "рандом торговать". И сравним результат.
Рандом - это всегда проигрыш. Именно за счёт большего числа систем, которые сразу идут в слив.
"У любой системы есть время заработка и время слива, и за время слива она всегда сливает больше, чем зарабатывает."
По своему опыту, с первой частью согласен, со второй - категорически нет, но для этого системы должны быть несколько более сложными.Вы видели график подбрасывания монеты? Ничем не отличается от графика любой валюты
Нет, отличия есть.
Проблема хода валют в их нестационарности. Именно поэтому необходимо иметь много систем, построенных на противоположных принципах, и вовремя переключаться между ними.
"У любой системы есть время заработка и время слива, и за время слива она всегда сливает больше, чем зарабатывает."
По своему опыту, с первой частью согласен, со второй - категорически нет, но для этого системы должны быть несколько более сложными.Не уверен. Начал ведь я именно со сложных систем.
А сейчас вижу, что их поведение ничуть не отличается от поведения простых. И ПАММы, которые существуют достаточно долгое время - всегда основаны на постоянных изменениях систем, и на постоянной их переоптимизации. Но, если есть системы, которые зарабатывают больше, чем сливают - очевидно, их владелец вот-вот заработает все деньги мира...