Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 263

 
Реter Konow:

Кстати, если сам автор затрудняется найти закономерности в ротации своих роботов, то возможно НС справится и выявит их.

Именно. Принципы ротации у меня по-прежнему больше интуитивны.

В данный момент появилась одна важная идея.

Как я вижу, большая часть ТС в топах - это системы обратного трейлинга, жутко напоминающие по принципу Мартинов.  В абсолютном большинстве этих ТС стоят очень далекие СЛы при очень небольших тейках.  Пока на символе флет - они отлично его отрабатывают. Но первый же неугаданный тренд - запросто убивает прибыль за полгода, а то и больше.

Идея в том, чтобы принудительно уменьшить СЛ (произвольно беру до трех дневных диапазонов).

То есть, после оптимизации система обратного трейлинга СЛ не имеет. Я прогоняю ее на историческом промежутке, и ставлю СЛ так, чтобы он был минимален, но еще не задет. В итоге запросто получаются СЛы и пять, и восемь, и больше дневных диапазонов. 

Вот, я думаю, прекратить это безобразие. После переоптимизации СЛ принудительно ставится не больше трех дневных диапазонов, даже если он ухудшает при этом качество исторической торговли. 

По моим прикидкам, это приведет к тому, что в топах должен снизиться максимальный показатель качества, но зато во-первых, ни в одной ТС не будет СЛов больше трех дневных диапазонов, а во-вторых, в топах будет больше систем с фиксированными ТП-СЛ, переворотоных и с обычным трейлингом, которые по поведению значительно отличаются от Мартинов.

 
Roman Shiredchenko:
без шуток, но серьезные деньги страшно выставлять на ЛИГУ...

На какую "лигу" ??? Лига - это, фактически, индикатор. Набор готовых полуфабрикатов, из которых ты должен сложить свой портфель.  Я уже говорил, все больше и больше убеждаюсь, что быть в прибыли можно только регулярно "прыгая" между системами. А для этого - надо всегда иметь набор оттестированных систем Лига этим набором и является.

Выставлять серьезные деньги на "набор полуфабрикатов", и правда, неразумно.

 
Georgiy Merts:

На какую "лигу" ??? Лига - это, фактически, индикатор. Набор готовых полуфабрикатов, из которых ты должен сложить свой портфель.  Я уже говорил, все больше и больше убеждаюсь, что быть в прибыли можно только регулярно "прыгая" между системами. А для этого - надо всегда иметь набор оттестированных систем Лига этим набором и является.

Выставлять серьезные деньги на "набор полуфабрикатов", и правда, неразумно.

Фантастическая упертость в невежестве конечно
 
Vladimir Baskakov:
Фантастическая упертость в невежестве конечно

На себя погляди, супертрейдер недоделанный...

Я никому ничего не навязываю, никому ничего не впариваю, деньги не прошу, всем желающим - Лига бесплатна. Единственное, я хочу, чтобы использование было открытым, поэтому мое условие - открытый мониторинг.

Ты же, кроме впаривания своих тестерных Граалей - ничего не имеешь.  А туда же... "Невежество"...

 
Georgiy Merts:

На себя погляди, супертрейдер недоделанный...

Я никому ничего не навязываю, никому ничего не впариваю, деньги не прошу, всем желающим - Лига бесплатна. Единственное, я хочу, чтобы использование было открытым, поэтому мое условие - открытый мониторинг.

Ты же, кроме впаривания своих тестерных Граалей - ничего не имеешь.  А туда же... "Невежество"...

Кто сделал мониторинг по твоей лиге за два года , кто?
 
Vladimir Baskakov:
Кто сделал мониторинг по твоей лиге за два года , кто?

Странный вопрос - я и делаю. Вот, в этой ветке все выкладываю. Неверующим - могу дать все три счета Лиги - история торговли по всем магикам доступна...

 
Georgiy Merts:

Именно. Принципы ротации у меня по-прежнему больше интуитивны.

В данный момент появилась одна важная идея.

Как я вижу, большая часть ТС в топах - это системы обратного трейлинга, жутко напоминающие по принципу Мартинов.  В абсолютном большинстве этих ТС стоят очень далекие СЛы при очень небольших тейках.  Пока на символе флет - они отлично его отрабатывают. Но первый же неугаданный тренд - запросто убивает прибыль за полгода, а то и больше.

Идея в том, чтобы принудительно уменьшить СЛ (произвольно беру до трех дневных диапазонов).

То есть, после оптимизации система обратного трейлинга СЛ не имеет. Я прогоняю ее на историческом промежутке, и ставлю СЛ так, чтобы он был минимален, но еще не задет. В итоге запросто получаются СЛы и пять, и восемь, и больше дневных диапазонов. 

Вот, я думаю, прекратить это безобразие. После переоптимизации СЛ принудительно ставится не больше трех дневных диапазонов, даже если он ухудшает при этом качество исторической торговли. 

По моим прикидкам, это приведет к тому, что в топах должен снизиться максимальный показатель качества, но зато во-первых, ни в одной ТС не будет СЛов больше трех дневных диапазонов, а во-вторых, в топах будет больше систем с фиксированными ТП-СЛ, переворотоных и с обычным трейлингом, которые по поведению значительно отличаются от Мартинов.

Далекий СЛ может вывести в плюс любую стратегию, и очень быстро убить депозит. Известная закономерность. Поставь любому роботу близкий тэйк и убери Стоп и какое то время будешь офигивать от удачи, но потом все сольешь (только на демо). Вообще не вариант для торговли.

Нет разницы сколько у тебя роботов, проблема в том, что рынок их всех по очереди будет раскурочивать. Закономерностей в ротации стратегий тоже нет. 

На большом тренде тебя будут выбивать из позиций откаты, на откатах развороты, во флете пробои, а на уровнях обратные отскоки. 

Каждый амебоподобный робот имеет примитивный набор реакций и вариантов поведения в ситуации, намного более сложной, чем его алгоритмы. Он дефектен по сути и не справится с рыночной динамикой, как извивающийся червяк не справиться с клюющем его орлом.
 
1. Рынок - это сложная открытая система, а робот - простая и закрытая. 

2. Обьемы порождаемых рынком данных и тех, что получаем - непропорциональны. Порождаемых на много порядков больше и все они определяют динамику цены.

3. Примитивные алгоритмические системы с ничтожным аналитическим аппаратом противопостовляются нами управляемой стихии и энтропии рынка и пытаются ее предсказывать (входить в резонанс) обрабатывая их ничтожное кол-во.

Вывод: успех - это единичные случайности, а проигрышь - стабильная закономерность. И ничего удивительного в этом нет, просто сравниваем масштабы и потоки данных  рыночной среды и возможности получения и обработки их советниками и все становится ясно.
 
Georgiy Merts:

Давай на "ты".

Концептуальный вопрос.

По моему опыту - разработка системы идет так. Сперва я что-то придумываю, чтобы оно работало в тестере. Потом, если работает - ставлю на демо. И потом, если работает - думаю, стоит ли ставить на реал.

Вот, я решил два первых вопроса. Лига ТС - это набор систем, в которых ВСЕГДА есть ряд систем, показывающих хорошую демо-торговлю. Заметь, не тестер, а демо !

В результате - у меня остается лишь только последний вопрос - какие из отобранных систем выставлять на реальную торговлю, а какие снимать. У меня всегда есть системы, имеющие достаточно длительную демо-торговлю.


Фактически, это "метаторговля". Если в торговле мы открываем-закрываем сделки, то у меня принцип "поставить убрать ТС на реал". И на мой взгляд, поведение ТС более стабильно, чем поведение валютных пар.

Значит поведение таких стабильных систем можно торговать в реале, грубо говоря торговля графиком баланса, правильно?

Но где же реал?

А на реале будет всё реально, ваши твои виртуальные пункты никому не нужны.

Как только ты зайдешь на реал, так сразу рынок изменится не в твою пользу, на рынке же не болваны сидят, никто не хочет терять бабки, и даже наоборот - хотят кого то поиметь.

Выставляй любую систему из твоего демо на реал, она сразу (или через какое то время) опустится.

 
По задумке автора, Лига - это индикатор работающих в текущем периоде стратегий, но проблема в том, что помимо стратегии, в советнике огромное значение имеют параметры. 

Изменения Тейка, СЛ, Трейлинга могут запросто переиначить статистику торговли любого робота. Так, что именно тестирует Лига? Выявляет поведение рынка или зависимость торговли от входных настроек?

П.С. Забыл про Лот. Меняя его, можно в одной ситуации либо слиться, либо заработать. И при каком значении риска оценивать стратегию? Какой риск у дивизионов роботов в Лиге? Что будет, если в реале его не придерживаться и поменять? Как можно экстраполировать результаты одной примитивной трендовой стратегии на все типы трендовых советников с разным ММ и настройками? 
Причина обращения: