Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 260
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы пытаетесь взять какой то параметр изолированно, видимо процент выигрышных сделок. И делаете предположение, что с изменением рисков и денежного управления процент выигрышных сделок сохранится. Нет, не сохранится. Всё в советнике взаимосвязано, и связи нелинейны, и есть только один способ, тестирование на демо сразу со всем комплексом параметров. Мне понравилась ваша работа, и обидно что вы допускаете такую очевидную ошибку в процедуре. Подумайте над этим. Может всё же нужен относительный лот. В любом случае, спасибо за вашу работу.
Да никаких проблем, говорю ж, в исполнимом модуле - выставляется любой лот.
Для установки его на демо-счет нужен бесплатный регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал по этой ТС. Вперед ! Ставь процент, как тебе хочется.
Да никаких проблем, говорю ж, в исполнимом модуле - выставляется любой лот.
Для установки его на демо-счет нужен бесплатный регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал по этой ТС. Вперед ! Ставь процент, как тебе хочется.
Я над другими советниками работаю. Этот материал лишь некоторая пища для размышлений. А на счёт ставить лот. Я и пытаюсь сказать что, если у всех советников поставить относительный лот, то и лидер поменяться может. Не уверен, что нужно повторяться, но повторюсь. Важно отношение лота к депозиту, если оно меняется, вы каждый раз торгуете советником с другими параметрами. И так как взаимосвязи риск/менеджмент/процент выигрышных сделок/прибыль/просадка изменяются непредсказуемым образом, вы получаете слишком искажённый результат, и по моему опыту, искажения могут быть настолько сильны, что могут поставить всю картину буквально с ног на голову. Если отношение лота к депозиту постоянно меняется в сторону безопасности, то первые сделки для советника имеют больший вес, чем последующие. Я не готов взять советника из рейтинга, который составлен с таким грубым нарушением логики. При таких условиях, чем дольше тестируете, тем больше накапливается погрешность, и так как лот был изначально малым, весь рейтинг имеет очень малую ценность. Лишь просто размышляю о вычислениях индикаторных.
Я над другими советниками работаю. Этот материал лишь некоторая пища для размышлений. А на счёт ставить лот. Я и пытаюсь сказать что, если у всех советников поставить относительный лот, то и лидер поменяться может. Не уверен, что нужно повторяться, но повторюсь. Важно отношение лота к депозиту, если оно меняется, вы каждый раз торгуете советником с другими параметрами. И так как взаимосвязи риск/менеджмент/процент выигрышных сделок/прибыль/просадка изменяются непредсказуемым образом, вы получаете слишком искажённый результат, и по моему опыту, искажения могут быть настолько сильны, что могут поставить всю картину буквально с ног на голову. Если отношение лота к депозиту постоянно меняется в сторону безопасности, то первые сделки для советника имеют больший вес, чем последующие. Я не готов взять советника из рейтинга, который составлен с таким грубым нарушением логики. При таких условиях, чем дольше тестируете, тем больше накапливается погрешность, и так как лот был изначально малым, весь рейтинг имеет очень малую ценность. Лишь просто размышляю о вычислениях индикаторных.
Я над другими советниками работаю. Этот материал лишь некоторая пища для размышлений. А на счёт ставить лот. Я и пытаюсь сказать что, если у всех советников поставить относительный лот, то и лидер поменяться может. Не уверен, что нужно повторяться, но повторюсь. Важно отношение лота к депозиту, если оно меняется, вы каждый раз торгуете советником с другими параметрами. И так как взаимосвязи риск/менеджмент/процент выигрышных сделок/прибыль/просадка изменяются непредсказуемым образом, вы получаете слишком искажённый результат, и по моему опыту, искажения могут быть настолько сильны, что могут поставить всю картину буквально с ног на голову. Если отношение лота к депозиту постоянно меняется в сторону безопасности, то первые сделки для советника имеют больший вес, чем последующие. Я не готов взять советника из рейтинга, который составлен с таким грубым нарушением логики. При таких условиях, чем дольше тестируете, тем больше накапливается погрешность, и так как лот был изначально малым, весь рейтинг имеет очень малую ценность. Лишь просто размышляю о вычислениях индикаторных.
Безусловно, лидер может поменяться. Однако, общая картина - будет той же самой. Задача трейдера - находить УСТОЙЧИВЫЕ системы, а вовсе не "самые прибыльные". И поэтому если эти изменения играют роль - то такие системы являются неустойчивыми. Смысла уделять внимания им нет.
Но, повторю - у всех, кто считает иначе - есть возможность взять исполнимый модуль, и поставить на демо-счет, чтобы все видели результат. Повторю - регкоды бесплатны.
Если вы проводите такой рейтинг, нужно делать отдельную работу, какая кореляция между сохранением процента выигрышных сделок и повышением риска и так же между разными вариантами менеджмента. На мой взгляд, эта задача настолько непроста, что я не вижу смысла вообще в рейтинге. Лучше брать стратегии, которые интуитивно понятны и логичны, и сразу делать ботов по ним. Непонятно, почему вы упорствуете, у меня сейчас ощущение, что я объясняю таблицу умножения. В чем вы со мной не согласны? Ну вероятно, вы думаете, что процент выигрышных сделок сохранится при изменении менеджмента и риска. В таком случае нужно провести опыт. Взять три советника из верха рейтинга, оптимизировать им по 3 принципиально разных настройки менеджмента и риска, и проверить, останется ли у них процент выигрышных сделок хотя бы примерно такой же. Для меня очевидно, что там будет разброс огромен. Может я ошибаюсь.
У меня все стратегии - просты, как три копейки. Я уже показывал экспертов из Кодобазы, которые работают точно по тем же принципам.
Основная идея Лиги - это видеть, какие принципы на каком символе работают, а какие нет.
Как я убедился, нет ТС, прибыльных всегда. И залог постоянной прибыли только в том, чтобы постоянно переключаться между системами. Для этого переключения - всегда нужно иметь набор оттестированных систем. Лига ТС - это как раз такой набор.
У меня нет вопроса "как написать прибыльную ТС" - у меня их куча. Мой главный вопрос - как из имеющихся прибыльных ТС выбрать те, которые еще некоторое время будут прибыльны.
Правильно, но Мерца не переспоришь
Меня можно переспорить. Только агрументированными предложениями. А у тебя - никаких предложений нет. И на демо ты ни одну ТС не поставил. Что с тобой спорить-то ?
Меня можно переспорить. Только агрументированными предложениями. А у тебя - никаких предложений нет. И на демо ты ни одну ТС не поставил. Что с тобой спорить-то ?
Безусловно, лидер может поменяться. Однако, общая картина - будет той же самой. Задача трейдера - находить УСТОЙЧИВЫЕ системы, а вовсе не "самые прибыльные". И поэтому если эти изменения играют роль - то такие системы являются неустойчивыми. Смысла уделять внимания им нет.
Но, повторю - у всех, кто считает иначе - есть возможность взять исполнимый модуль, и поставить на демо-счет, чтобы все видели результат. Повторю - регкоды бесплатны.
А я верю, что можно построить такой ряд предположений, который будет всегда исполняться, только в разной степени, зависимо от характера рынка, степень мы будем находить оптимизацией. Конечно это очень смелое предположение, возможно оно и есть, но степени настолько различны, что не дадут заработать. Но я его ищу.