Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 176

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Верхний магик 442420, второй и третий 642422, нижний - установлен вручную (я усреднял цену входа).


причем  нижний я не закрывал.

Возможно какой-то робот кроет все, не отслеживая магик, т.е. фильтром не пробивает...

Во. Теперь - все ясно. Это не баг, это фича.

Магик 642422 - ZpnFlatRTS на GBPCAD, то есть, вход производится отложками по пикам зигзага с обратным трейлингом. 

Когда цена несколько раз "бьется" об уровень - получается несколько ребер зигзага. Если разница в пиках очень мала - считаем, что это один и тот же уровень, и отложку ставим только одну.  Если разница в пиках больше, чем 1% от дневного диапазона - считаем, что это разные уровни, и на каждом из них ставим отложку. В результате - почти одновременно могут открыться две (и даже больше) отложек с близкими значениями входов. При этом закроются они одновременно, по трейлингу. Были бы там фиксированные ТП-СЛ, закрылись бы немного в разное время.

При входах по отложкам - система каждый рабочий таймфрейм отслеживает, произведен ли вход, и если входов уже слишком много - она удаляет отложки, стоящие недалеко от цены. В ТС 642422 такая проверка делается уже при одном входе. Соответственно, возможно несколько (даже три) входов близкими отложками в пределах 15 мин. При оптимизации проверяются варианты до трех открытых ордеров. То есть, возможны ситуации (не на этом магике, для ТС, работающих на H4 и допускающих до трех штатно открытых ордера), когда открыто три ордера на разных расстояниях, открытые в разное время,  и два-три (а может быть, даже четыре) ордера на близком расстоянии друг от друга и с близким временем открытия.

Робот всегда отслеживает магик. И работает только со своим. Напомню, в Лиге на одном счету работает сразу более сотни магиков.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Касательно вашего совместного решения перейти на 24 бек + 3 форвард. 

ИМХО, прежде чем совершать такие серьёзные изменения, не плохо бы было провести небольшое предварительное моделирование. Например, типа такого: 

1. Выбираешь магики 4-х ТС (лучше, конечно, испытать большее количество ТС для достоверности результата). Критерий  отбора:  ТС должны были быть оптимизированы примерно 3 месяца назад и до сих пор находятся  в работе. Дивизион не имеет значения, даже лучше взять из разных дивизионов.  Но т.к. я вижу только отчёты лиги, то из отчётов я бы предложил 143750, 643650, 643952, 640450

2. Результаты торговли этих ТС на демо от даты оптимизации по сегодняшний день принимаем за контрольные значения.

3. Запускаем их оптимизацию предложенным способом (24 + 3) на дату их фактической оптимизации. Поясню на примере для 143750: 

её надо будет оптимизировать на следующих датах: бек-оптимизация с 13.01.2017 по 13.01.2019; форвард-оптимизация с 14.01.2019 по 13.04.2019

4. После полного завершения всей процедуры оптимизации (включая безубыток и контрольный СЛ), делаешь единичный прогон выбранных значений входных параметров на периоде с момента оптимизации по сегодняшний день (для примера с 143750 это будут даты с 13.04.2019 по сегодня) и сравниваешь получившийся результат с контрольным значением. 

Было бы интересно увидеть такое сравнение. 

Я уже давно думаю, что форвард-период следует уменьшать. Год форварда - слишком много. Ведь и в самом деле, задача состоит в том, чтобы ловить ТС, которые относительно устойчивы и ПОКА ЕЩЕ не вышли из строя. Если форвард-период будет слишком долгим - то велика вероятность, что ТС выйдет из строя как раз где-то в его конце, или почти сразу после его конца.  Так что об данном изменении - я и сам уже давно подумывал. 

Меньше трех месяцев форвард брать тоже неразумно, как минимум, потому, что мой алгоритм оценки качества исследует среди прочего месячный коэффициент шарпа, и хорошо бы иметь по этому параметру хоть какую-то вариативность.

Насчет бэк-периода я высказался выше. Год-два есть смысл. Больше - уже по-моему, неразумно. Меньше - можно при условии, что количество сделок будет не менее 50. Но, отслеживать это минимальное количество - слишком напряжно, да и что, если вдруг окажется, что их мало ? Разумнее сразу взять "с запасом".

Насчет моделирования - кто этим будет заниматься ? Я могу выложить тестерные эксперты с "выведенными наружу" параметрами.

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Во. Теперь - все ясно. Это не баг, это фича.

Магик 642422 - ZpnFlatRTS на GBPCAD, то есть, вход производится отложками по пикам зигзага с обратным трейлингом. 

Когда цена несколько раз "бьется" об уровень - получается несколько ребер зигзага. Если разница в пиках очень мала - считаем, что это один и тот же уровень, и отложку ставим только одну.  Если разница в пиках больше, чем 1% от дневного диапазона - считаем, что это разные уровни, и на каждом из них ставим отложку. В результате - почти одновременно могут открыться две (и даже больше) отложек с близкими значениями входов. При этом закроются они одновременно, по трейлингу. Были бы там фиксированные ТП-СЛ, закрылись бы немного в разное время.

При входах по отложкам - система каждый рабочий таймфрейм отслеживает, произведен ли вход, и если входов уже слишком много - она удаляет отложки, стоящие недалеко от цены. В ТС 642422 такая проверка делается уже при одном входе. Соответственно, возможно несколько (даже три) входов близкими отложками в пределах 15 мин. При оптимизации проверяются варианты до трех открытых ордеров. То есть, возможны ситуации (не на этом магике, для ТС, работающих на H4 и допускающих до трех штатно открытых ордера), когда открыто три ордера на разных расстояниях, открытые в разное время,  и два-три (а может быть, даже четыре) ордера на близком расстоянии друг от друга и с близким временем открытия.

Робот всегда отслеживает магик. И работает только со своим. Напомню, в Лиге на одном счету работает сразу более сотни магиков.

Допустим. Но всё же...,  тебя не сильно обломает проверит как проходила  торговля 642422 у тебя 28.06; 03.07; 04.07 - это даты, когда у меня были сдвоенные позиции (#1671) и в итоге результаты торговли у нас очень сильно расходятся. 

(В одном из  сдвоенных случаев разница в цене открытия 12 пятизначных пунктов.)

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Допустим. Но всё же...,  тебя не сильно обломает проверит как проходила  торговля 642422 у тебя 28.06; 03.07; 04.07 - это даты, когда у меня были сдвоенные позиции (#1671) и в итоге результаты торговли у нас очень сильно расходятся. 

Не вижу смысла прям так тонко разбираться. 

Прикрепляю екселевский файл с отчетом по сделкам на этом магике

Если хочется более детально - могу предоставть инвест-пароль от счета Лиги.

Файлы:
Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:
   

(В одном из  сдвоенных случаев разница в цене открытия 12 пятизначных пунктов.)

Ну так это явно больше, чем 1% дневного диапазона. Стояли две отложки. Они обе и открылись.

Roman Shiredchenko
2704
Roman Shiredchenko  
   

Georgiy Merts:

Во. Теперь - все ясно. Это не баг, это фича.

Магик 642422 - ZpnFlatRTS на GBPCAD, то есть, вход производится отложками по пикам зигзага с обратным трейлингом. 

Когда цена несколько раз "бьется" об уровень - получается несколько ребер зигзага. Если разница в пиках очень мала - считаем, что это один и тот же уровень, и отложку ставим только одну.  Если разница в пиках больше, чем 1% от дневного диапазона - считаем, что это разные уровни, и на каждом из них ставим отложку. В результате - почти одновременно могут открыться две (и даже больше) отложек с близкими значениями входов. При этом закроются они одновременно, по трейлингу. Были бы там фиксированные ТП-СЛ, закрылись бы немного в разное время.

При входах по отложкам - система каждый рабочий таймфрейм отслеживает, произведен ли вход, и если входов уже слишком много - она удаляет отложки, стоящие недалеко от цены. В ТС 642422 такая проверка делается уже при одном входе. Соответственно, возможно несколько (даже три) входов близкими отложками в пределах 15 мин. При оптимизации проверяются варианты до трех открытых ордеров. То есть, возможны ситуации (не на этом магике, для ТС, работающих на H4 и допускающих до трех штатно открытых ордера), когда открыто три ордера на разных расстояниях, открытые в разное время,  и два-три (а может быть, даже четыре) ордера на близком расстоянии друг от друга и с близким временем открытия.

Робот всегда отслеживает магик. И работает только со своим. Напомню, в Лиге на одном счету работает сразу более сотни магиков.

Какой ты умный! Георгий! Так вникнуться в тонкости... Тут действительно - ЛИГА - это целое твое ДЕТИЩЕ - ее сигналы надо за бабло торговать... ИМХО.

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:

Какой ты умный! Георгий! Так вникнуться в тонкости... Тут действительно - ЛИГА - это целое твое ДЕТИЩЕ - ее сигналы надо за бабло торговать... ИМХО.

Сперва - сформировать порядок отбора ТС для реала. А с этим - загвоздка. У меня это происходит больше интуитивно...

Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Насчет моделирования - кто этим будет заниматься ? Я могу выложить тестерные эксперты с "выведенными наружу" параметрами. 

Грешным делом я надеялся, что ты!   Ну что тебе стоит отоптить 4 лишних ТС? 

Как помнишь, я уже пытался заниматься оптимизацией (12 часов на бек+форвард) но, к сожалению, безрезультатно. 

Georgiy Merts
8929
Georgiy Merts  
Eduard_D:

Грешным делом я надеялся, что ты!   Ну что тебе стоит отоптить 4 лишних ТС? 

Как помнишь, я уже пытался заниматься оптимизацией (12 часов на бек+форвард) но, к сожалению, безрезультатно. 

Ты не забывай - у меня оптимизация автоматизирована. Все сделано скриптами. Я лишь только "помогаю", выбирая наилучшие проходы. Просто пустить на оптимизацию те ТС, что ты предложишь - без проблем. Но какие-то эксперименты с заменами - это надо специально смотреть, где там и что менять, настраивать... А смысл какой ? Результат, на мой взгляд, будет практически тот же.

Так что - запустить магики на переоптимизацию - это можно. Пиши какие, и на каких сроках. Запущу.
Eduard_D
1369
Eduard_D  
Georgiy Merts:

Ты не забывай - у меня оптимизация автоматизирована. Все сделано скриптами. Я лишь только "помогаю", выбирая наилучшие проходы. Просто пустить на оптимизацию те ТС, что ты предложишь - без проблем. Но какие-то эксперименты с заменами - это надо специально смотреть, где там и что менять, настраивать... А смысл какой ? Результат, на мой взгляд, будет практически тот же.

Так что - запустить магики на переоптимизацию - это можно. Пиши какие, и на каких сроках. Запущу.

Супер!   Напишу в понедельник, после еженедельного отчёта, когда будет ясно кто уцелел на этой неделе.