Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 17

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Andrey Karachev:

Тоже вариант. По крайней мере, эксперт по кабелю с magic number 340221 выглядит весьма привлекательно. 

Ну еще бы... Это - мой "локомотив", если бы не он - у меня бы на демо-счете Лиги был бы один убыток.

Как я уже не раз говорил - остается вопрос отбора наиболее устойчивых ТС. Пока что он решается интуитивно, то есть, фактически, случайно.

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Sprut112: Какая же каша у вас в голове, каналы , экстремумы бред полный
Кто на чем стоял ? А повнятнее претензию выразить ?
Roman Shiredchenko
2690
Roman Shiredchenko  
Georgiy Merts:

Хм... Да нету дифура ! Есть перебор вариантов. Тут Serqey Nikitin прав. Это - как раз тот путь, по которому я и пытаюсь сейчас идти. Оцениваю часть "хороших" результатов, от общего их числа, и считаю, что это - "устойчивость". Однако, что-то пока что положительных результатов нет. ТС, которые я оцениваю, как "устойчивые" - нередко быстро выходят из строя, а те, которые я оцениваю, как "неустойчивые" - довольно долго работают. Правда, тут критерий вероятностный, ну, вот, пока - набираю статистику...

ИМХО, хлопотно все это. Там, возможно, из кучи выборку КОНФЕТОК АКТУАЛЬНЫХ для торгов цеплять и на них торговать... :-) 

Знать бы когда их отключать и новые цеплять на торги... 

НУЖНА ОДНА ГРААЛЬНАЯ ТС, ну может несколько ее вариантов с совершенно конкретными условиями торгов... ТУТ явный перебор.

 "Оцениваю часть "хороших" результатов, от общего их числа, и считаю, что это - "устойчивость"." - тут все неоднозначно, это как верхушка айсберга - профитные в настоящее время, низ - сливные и не факт, что профитные продолжать торговать в профит, а сливные сливать и местами часть из них не поменяется... В итоге профит с таким подходом... тут варианты... нужен  сигнал в общем... 






Rashid Umarov
Админ
16495
Rashid Umarov  
Georgiy Merts:

Ну еще бы... Это - мой "локомотив", если бы не он - у меня бы на демо-счете Лиги был бы один убыток.

Как я уже не раз говорил - остается вопрос отбора наиболее устойчивых ТС. Пока что он решается интуитивно, то есть, фактически, случайно.

Мне кажется, нужно оставить только 4 символа. Остальные только тянут вниз


Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Хэх...

Надобно бы помочь Жоржу...

Изначально, я, конечно, скептически отношусь к затее в данной ветке. А вдруг? Грааль, он такой...

Так вот, предложения:

1. выработать некий критерий устойчивости не получится, нечего и голову ломать над этим.

2. оставить в Лиге только ОДНУ стратегию для всех пар.

3. менять участников только в наикрайнейшем случае, по итогам месяца, а не в результате одной-единственной просадки.

Пока - все. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Rashid Umarov:

Мне кажется, нужно оставить только 4 символа. Остальные только тянут вниз


Я бы еще "дракона" добавил - GBPJPY

Реter Konow
7506
Реter Konow  

Georgiy Merts:

...И во всех случаях - это оптимизация. То есть, выбор наилучших настроечных параметров, в зависимости от поведения цены. 

Оптимизация, - это выбор наилучших значений параметров, а не наилучших параметров. Параметры предлагает стратегия. Если стратегия не годится, то нет толку оптимизировать параметры. Не так ли?

Вообще, все это похоже на чемпионат роботов. Интересная затея. 

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Roman Shiredchenko:
 

НУЖНА ОДНА ГРААЛЬНАЯ ТС, ну может несколько ее вариантов с совершенно конкретными условиями торгов... ТУТ явный перебор.

 "Оцениваю часть "хороших" результатов, от общего их числа, и считаю, что это - "устойчивость"." - тут все неоднозначно, это как верхушка айсберга - профитные в настоящее время, низ - сливные и не факт, что профитные продолжать торговать в профит, а сливные сливать и местами часть из них не поменяется... В итоге профит с таким подходом... тут варианты... нужен  сигнал в общем... 

Сигнал есть, он бесплатен.

"Граальных ТС" - я убежден, не бывает. Я уже говорил, любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива ВСЕГДА длиннее. И единственная возможность быть все время в профите - постоянное переключение между ТС, которые работают в данный момент.

"Перебор с количеством ТС" - ничего подобного. Количество ТС - необходимо и достаточно. Я уже говорил. Имеем два направления - по тренду и против. Имеем четыре сопровождения - прямой-обратный трейлинг, фиксированные ТП-СЛ, перевороты. Имеем два варианта входов - либо пересечение EMA и цены, либо касание границы PriceChannel. Итого - 2х4х2 = 16ТС на символ. Все ТС, которые я испытывал до недавнего времени - укладываются в одну из этих 16. Всегда можно подобрать такие параметры, чтобы сделки по любой ТС были близки к сделкам по одной из этих шестнадцати.

Недавно мне указали, что входы по отложкам на границах канала - существенно отличаются от обоих используемых, и их нельзя свести ни к первому, ни ко второму. Таким образом, это еще один вход, и я сейчас как раз работаю над подключением такого входа к Лиге ТС. (Скорее всего, через неделю первые ТС с таким входом будут отправлены на общий демо-счет Лиги ТС.)

То есть, получается 24 ТС на символ. Лига ТС "знакома" с 28 символами. То есть, сейчас мы имеем 448 ТС. После полного подключения входа по отложкам - будет 672 ТС. Все системы - должны постоянно работать на демо-счете, и контролироваться. ТС, показывающие недопустимое поведение - сразу же переоптимизируются. ТС, показывающие лучшие результаты - идут в отчетный рейтинг и на сигнал.

Считаю, что отбор должен производиться по двум критериям - "красота" линии баланса и устойчивость работы. Параметр "красоты" - удалось формализовать, и этот показатель меня вполне устраивает. Параметр "устойчивость" - пока "висит в воздухе", фактически, по этому параметру отбор интуитивен, и видите сами - он далеко не оптимален. За последнюю неделю на сигнале сразу две ТС показали недопустимое поведение, были сняты с сигнала, и отправлены на переоптимизацию, после чего - они пойдут на общий демо-счет Лиги.  

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Rashid Umarov:

Мне кажется, нужно оставить только 4 символа. Остальные только тянут вниз

До последней недели, на сигнале работали 7 ТС:

2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF

К сожалению, на последней неделе - первые две из них показали недопустимый просад, и остановили работу. Переоптимизировал их, и отправил на демо-счет.

Сейчас прикидываю, на что их заменить.

Georgiy Merts
8911
Georgiy Merts  
Alexander_K2:

Хэх...

Надобно бы помочь Жоржу...

Изначально, я, конечно, скептически отношусь к затее в данной ветке. А вдруг? Грааль, он такой...

Так вот, предложения:

1. выработать некий критерий устойчивости не получится, нечего и голову ломать над этим.

2. оставить в Лиге только ОДНУ стратегию для всех пар.

3. менять участников только в наикрайнейшем случае, по итогам месяца, а не в результате одной-единственной просадки.

Пока - все. 

1. Тоже самое мне говорили по поводу "красоты" линии баланса. Однако, такой критерий был выработан.  Устойчивость - это такой же довольно туманный критерий, как и "красота". Пока ничего не придумывается, но это не повод для того, чтобы не пробовать разные подходы.

2. НЕТЪ. Во-первых, каждая пара - демонстрирует свое поведение. И использовать на сильно флетовой паре сильно трендовую ТС (скажем, любую с прямым трейлингом) - это заведомо обрекать себя на убытки. Или наоборот, использовать на паре, склонной к трендам сильно флетовую ТС (скажем, любую с обратным трейлингом).  На общем счете Лиги ТС - ВСЕГДА будут работать все 448 (через некоторое время 672) ТС. Наша задача - отбор из этого "пула" лучших. Понятное дело, что для каждой пары, скорее всего, из 28 ТС одна будет самой лучшей. Однако, уверен, что для других пар лучшей будет совсем другая ТС. Для того нам и нужен этот общий счет, на котором всегда работают все ТС, чтобы можно было бы выбирать.  Принцип "футбольной лиги". Есть игроки, которые все время тренируются. В "сборную" пойдут только лучшие. Но это не повод к тому, чтобы всех худших вобще выгнать из Лиги.

3. Если участников менять по итогам месяца - они за этот месяц могут много проблем наворотить. И это я хорошо вижу уже сейчас.  Поэтому участники снимаются с торгов СРАЗУ при первом же недопустимом поведении. Сейчас я использую двухлетний исторический период. На первом году - подбираются настройки, на втором году - форвард-период. За эти два года фиксируются три критических параметра: наибольшая просадка, наибольшая очередь СЛ, наибольшее число сделок для обновления максимума. Считаю, что если за два года эти параметры случались - значит, они могут случиться еще раз. Но как только любой из этих параметров будет превышен - это повод для НЕМЕДЛЕННОГО снятия ТС с торговли. Два года такого не было, а сейчас - случилось, и мы должны думать, что у ТС "временное помешательство" ??? При том, что существует куча ТС, которые показывают нормальные результаты, и не превышают свои предельные параметры ?  Нет. ТС снимается с торговли сразу, по первой же, одной-единственной недопустимой просадке (или очереди СЛ, или очереди сделок, без обновления максимума баланса).