Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 66

Vitaly Muzichenko
12566
Vitaly Muzichenko  
Georgiy Merts:

Ээээ... Как это "не эксплуатирует реальные закономерности", если в Лиге - используются исключительно всем известные закономерности ?

Фаворит прошлого - система ChnTrendSP - пробой канала с фиксированными стопами - это, что ли, не закономерность ???

Нынешний фаворит по балансу - EMAFlatSP - вход в против тренда, определяемому по пересечению цены и EMA  c фиксированными стопами - это что, тоже не закономерность ???

Что ж по-твоему "реальная закономерность" ???

Вы сами написали, что было одно, а стало другое, и пока вы это выясните что нужно сменить одну систему на другую, то от прибыли останется "0", и снова по кругу.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Maxim Dmitrievsky:

...подгоняется в оптимизаторе. В этом случае количество не имеет никакого значения ни в каких комбинациях, мусор на входе мусор на выходе. Это вытекает из банальной логики, здесь не надо быть даже экстрасенсом.

Оптимизация - это в любом случае подгонка. Но, на мой взгляд, в Лиге - она куда меньше, чем у большинства экспертов из КодоБазы.

Скажем, в переворотной канальной системе - у меня только один подстроечный параметр - период канала.

Плюс - оптимизация у меня "многослойная". То есть, там, где параметров много (скажем, если мы еще и выставляем безубыток) - сперва все оптимизируется без безубытка - то есть, система даже без безубытка уже работает. И только после этого - подбираем еще и параметры перевода в безубыток, которые дополнительно улучшают систему.

Если уж это "мусор" - то мне сложно сказать, что такое "не-мусор".

Andrey Khatimlianskii
54450
Andrey Khatimlianskii  
Georgiy Merts:

Дык нету шагов - вот и не видишь ! Пока, что я ни пробую - у меня не выходит. Ну и смысл открывать сигналы, что-то показывать, если показывать нечего ?

"Почему не в тестере" - я ответил, тестирование происходит автоматически, с помощью скриптов, найденные параметры сразу же "забиваются" в Лигу, и дальше - все данные теста удаляются. В момент переоптимизации - я могу "перехватить" тестерные отчеты - два штуки тех магиков, которые потребовали переоптимизации - я выложил. Всех более ранних - нету уже. Сегодня, кстати, поумирали кучу систем - завтра скрипт начнет их переоптимизацию, смогу выложить тестерные отчеты по ним.

Это не ответ на мой вопрос.

Нужен алгоритм выбора систем, чтобы работал в тестере. И его проверять. Демо не нужны вообще, пустая трата времени.

Maxim Dmitrievsky
17566
Maxim Dmitrievsky  
Georgiy Merts:

Оптимизация - это в любом случае подгонка. Но, на мой взгляд, в Лиге - она куда меньше, чем у большинства экспертов из КодоБазы.

Скажем, в переворотной канальной системе - у меня только один подстроечный параметр - период канала.

Плюс - оптимизация у меня "многослойная". То есть, там, где параметров много (скажем, если мы еще и выставляем безубыток) - сперва все оптимизируется без безубытка - то есть, система даже без безубытка уже работает. И только после этого - подбираем еще и параметры перевода в безубыток, которые дополнительно улучшают систему.

Если уж это "мусор" - то мне сложно сказать, что такое "не-мусор".

оптимизация это когда уже есть фундаментальная закономерность, но нужно подтюнить параметры ТС что бы она получше работала. А когда сама ТС начинает работать только через оптимизацию, а до этого не работала, то это плохая оптимизация

грубо говоря, не мусор это то, что можно не тюнить и оно все равно будет зарабатывать, а тюнить можно опционально. А таких систем вообще в природе мало, поэтому резонный вопрос а надо ли таскать весь остальной мусор и ждать пока он выстрелит

Реter Konow
7506
Реter Konow  
Georgiy Merts:

...

Если уж это "мусор" - то мне сложно сказать, что такое "не-мусор".

Джорж, давай рассуждать логически.

  1. У тебя 500 торговых систем. 5 случайных систем из набора дают постоянный профит, остальные убыток. Фактический критерий отбора систем, - стоп-лосс. Другого пока нет. Такая торговля ведет к разорению.

      2. Оптимизация, как инструмент улучшения систем, хромает на обе ноги. Системы может улучшить ТОЛЬКО смысл. А у тебя он игнорируется. Смысл рождается только в понимании процессов. А понимание, заставляет  увидеть крайний дефицит рыночных параметров, из за которого невозможно составить адекватную картину происходящего. Таким образом, оптимизация никак не влияет на результаты применения системы в реале. Потому что в РЕАЛЕ учитывается неизмеримо больше параметров, чем загоняется в оптимизатор.

Реter Konow
7506
Реter Konow  

Попробую внести конструктив. Хотя технически, это сложно.

Сначала хотел посоветовать осмысливать применяемые стратегии, но потом понял, что суть эксперимента Лиги в обратном.

А именно:

  1. Собрать системы без осмысления. 
  2. Оптимизировать, запускать, оптимизировать. 
  3. Отбирать.

Главная цель эксперимента: Найти алгоритм отбора систем для каждого периода рыночной динамики.

При этом, есть условие: Системы могут быть какими угодно. Не нужно вдумываться в суть. Главный критерий, - профит в тестере.


Этот эксперимент безусловно интересен.  Хотя его результаты расходятся с желаниями Джоржа. Он бы хотел найти алгоритм отбора случайных систем в случайной динамике, а алгоритм не находится...

Потому что этот алгоритм, и есть Грааль...

Реальный результат доказывает, что сама система и методы ее применения, должны быть осмысленными.


Я бы предложил Джоржу создать одного, осмысленного робота, с возможностью приспособления к текущей динамике Рынка. Но приспособление, реализовать не через оптимизацию, и не МО, а через смысловую оценку происходящего. (Задача ближе к созданию ИИ). 


Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Andrey Khatimlianskii:

Это не ответ на мой вопрос.

Нужен алгоритм выбора систем, чтобы работал в тестере. И его проверять. Демо не нужны вообще, пустая трата времени.

Нужен. Но вот не выходит каменный цветок...

Дальше-то уже ясно, и Лига вполне может прямо в тестере (или с помощью скриптов и тестера) отбирать лучшие ТС. Но только, сперва же, перед тем, как забивать алгоритм выбора в тестер - его надо придумать ! То есть, хоть за что-то "зацепиться". Как-то выделить лучшие, чтобы в тестере поглядеть, если мы с помощью этого алгоритма отберем системы, то дальше - будут ли они устойчиво работать ? А этого-то и нет !

Вот, подготовлю Лигу для Shared Projects - опять возьмусь за эксперименты вот в этом самом алгоритме отбора.

А насчет "демо не нужны" - не согласен. Демо необходим для того, чтобы видеть устойчивость работы системы. Убеждаться, что система как работала в тестере, так и продолжает работать.

Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Maxim Dmitrievsky:

оптимизация это когда уже есть фундаментальная закономерность, но нужно подтюнить параметры ТС что бы она получше работала. А когда сама ТС начинает работать только через оптимизацию, а до этого не работала, то это плохая оптимизация

грубо говоря, не мусор это то, что можно не тюнить и оно все равно будет зарабатывать, а тюнить можно опционально. А таких систем вообще в природе мало, поэтому резонный вопрос а надо ли таскать весь остальной мусор и ждать пока он выстрелит

Ну, с первым утверждением я полностью согласен. Так я и делаю.

Спорный вопрос - "надо ли тянуть с собой мусор". Грубо говоря - а нужны ли Средний, или, тем более, Низший дивизион.  Да, тут хрен его знает. Понятно, что для использования и совершенствования - рассматриваются только ТС Высшего дивизиона, с качеством торговли не меньше 80%, а все, что хуже - это, больше "балласт". 

Просто это не отнимает мое время - только время процессора. Каждое утро я просто запускаю скрипт, который формирует список систем, нуждающихся в переоптимизации, и далее - переоптимизирует их. После чего - мне остается перекомпилировать EX-модуль, и обновить его на ВПС. Совершенно нет разницы, что там только Высший дивизион, хоть все три - телодвижений от меня требуется примерно одинаково. Так что, пока что на демо работают все 672 ТС.  Была бы сложность в поддержке - тогда бы этот вопрос стал ребром, и, понятно, я бы не стал возиться с "мусорными ТС".    

Vladimir Baskakov
9539
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Ээээ... Как это "не эксплуатирует реальные закономерности", если в Лиге - используются исключительно всем известные закономерности ?

Фаворит прошлого - система ChnTrendSP - пробой канала с фиксированными стопами - это, что ли, не закономерность ???

Нынешний фаворит по балансу - EMAFlatSP - вход в против тренда, определяемому по пересечению цены и EMA  c фиксированными стопами - это что, тоже не закономерность ???

Что ж по-твоему "реальная закономерность" ???

Да Георгий , это тебе не со мной спорить, тут специалисты так раскатают, что и все ТС забудешь , но я на твоей стороне, ты не предатель
Georgiy Merts
8912
Georgiy Merts  
Реter Konow:

Джорж, привет. Ты много критиковал мои идеи, но читая твою ветку, вижу что твои идеи критикуются не меньше. Видимо, таковы традиции форума.

Позволь высказать свое мнение по сути Лиги.

К сожалению, Идея Лиги, в данном виде, это неумышленная дискредитация трейдинга. Твой подход лишает трейдинг смысловой состовляющей. Почему?

Потому что:

  1. Вместо Качества, ты выбрал Количество. Ты предпочел Количество роботов их качеству. 
  2. Качество, в твоей практике достигается оптимизацией, но Идея торговой системы НЕ развивается! (Торговая идея - победить Рынок количеством беполезных "ловушек" закономерностей).
  3. Ты берешь любые системы, И, подгоняешь их под историю с помощью оптимизации. Но, от этого они НЕ ПРИОБРЕТАЮТ ни Смысла, ни Стабильности.

Словом, ты сам создаешь мусор, потом создаешь иллюзию его (возможной) ценности через оптимизацию, а потом выкидываешь его, убеждаясь каждый раз, что это МУСОР.

В итоге, ты неумышленно дискредитируешь трейдинг, убеждая всех в бессмысленности попыток создавать торговые системы.

Понимаю, что ты делаешь это неспециально, но в подсознании это работает именно так.

1. Не согласен. Все ТС Лиги - это вполне себе известные, и широко используемые техники. На разных символах работают те или другие. Тут я, скорее, соглашусь с Максимом, что "нужен только Высший дивизион, остальное - мусор". Так оно и есть. В Высшем дивизионе - работают системы, которые соответствуют поведению символов. А те, что не соответствуют - попадают в Средний и Низший.

Просто я уже не раз замечал, что одна и та же система - некоторое время успешно работает, находясь в Высшем дивизионе, а потом ВНЕЗАПНО - перестает работать. Яркий пример я уже говорил - пробой канала на фунтодолларе - целых полгода система очень хорошо работала. А потом - бац... и что-то изменилось, сейчас она даже в топ-рейтинг не может попасть. Вот, Средний и Низший дивизион мне интересны именно для наблюдения за "бывшими фаворитами".

2. Качество достигается вовсе не оптимизацией. Тут опять я согласен с Максимом - система и так, и без оптимизации уже должна показывать хотя бы какие-то результаты, а оптимизация - лишь улучшает ее работу. Качество достигается как раз теми самыми "ловушками закономерностей". Я для каждого символа - запускаю ВСЕ варианты. Чтобы видеть, какой из них работает. Его и надо дальше использовать, улучшать, совершенствовать.

3. Все верно. Но если система не соответствует поведению символа - сколько ее ни оптимизируй - она и не будет ему соответствовать. Вон, третий раз упомяну слова Максима - первый из выложенных отчетов - ерунда. То есть, даже лучший вариант системы - показывает весьма отстойную торговлю. И смысл такой системы - как раз в том, чтобы видеть, какие техники НЕ работают.