Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 64

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Так всё норм, не маловато ли сделок?

Да я откуда знаю, не маловато ли ? Вот, ТС решила, что ей достаточно - зачем я с ней буду спорить ? Поставили на демо, пусть торгует себе, как только покажет недопустимое поведение - будет переоптимизирована.

По моему опыту - качество 64% на тесте - это крайне низкое качество. Так что - средний дивизион "на грани вылета", и пусть там себе "играет"...

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  

А а логе переоптимизации берем следующую систему:

GBPJPY, 742242, ZpnTrendRTS, Not allowed SL.

Это ТС входа стоповыми отложками на пиках зигзага с обратным трейлингом (трейлингом ТП). Такая ТС работает без СЛ. Но мы все равно выставляем его "для контроля" на таком расстоянии, которое за 2 года ни разу не было выбито. И, в данном случае - он, все-таки был выбит, это - недопустимое поведение. ТС была направлена на переоптимизацию.  

"Активное ядро" новой функции инициализации выглядит следующим образом:

   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPJPY);
   m_bSLForceMajorFlag = true;
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1;
   m_dtBuildMoment = D'2019.01.02';
   m_uiMaxSize = 15;
   m_uiMinSize = 15;
   m_epMaxParamsData.m_uiExtremumIdx = 4;
   m_epMinParamsData.m_uiExtremumIdx = 4;
   m_dPendingAjustVsDATR = 0.16;
   m_iTPShrinkSteps = 56;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.50;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.25;
   m_dSLvsDATR = 1.80;
   m_dTPvsDATR = 0.55;
   m_uiMaxDirectTPC = 0;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.492;
   m_lcEALeagueClass = LC_HIGH;

"Активное ядро" функции контрольных параметров:

   // GBPJPY
   // TrendRTS & Zpn
   _NOT_TESTED_IF(GetMagic() != 742242);
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability <= 0);           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability >= 1);           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability == EMPTY_VALUE); // должна быть заполнена в конструкторе
   m_cfpControlParams.m_dtTradeStartMoment = D'2017.01.02';
   m_cfpControlParams.m_dtTradeEndMoment = D'2018.12.31';
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfTrades = 197;
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfProfitTrades = 156;
   m_cfpControlParams.m_dClearPriceProfit = 52.58500000;
   m_cfpControlParams.m_dMaxPriceDrawdown = 4.51500000;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxLoseQueue = 4;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxTrades2PriceMax = 23;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2PriceMax = 9497862;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2NewTPC = 1175988;
   m_cfpControlParams.m_dPriceProfitFactor = 2.80023964;
   m_cfpControlParams.m_dPriceRecoveryFactor = 11.64673311;
   m_cfpControlParams.m_dGrailRatio = 1.10517655;
   // dGrail.RecoveryPerYearComponent = 0.486
   // dGrail.m_dSharpeComponent = 2.000
   // dGrail.m_dProfitFactorComponent = 1.400
   // dGrail.m_dTradesPerYearComponent = 0.605
   // dGrail.m_dAvrMoneylotPerTradeComponent = 2.000
   // Trades per week =  1.89
   // Wait for renew price maximum (days) =  100
   // Max wait for new TPC (hours) =  297


Вот это - уже совсем другое дело (что неудивительно для RTS-системы). ТС попадает в "высший" (LC_HIGH) дивизион Лиги с высоким качеством (Grail Ratio) 110%.

При этом за два года истории максимальный ценовой просад составил 4,515 тысяч трезначных пунктов, максимальное число СЛ подряд - 4. Среднегодовой ценовой рекавери 11,689, профит-фактор 2,8. Еженедельно в среднем происходит 1.89 сделок, обновление ценового максимума пришлось ждать не больше 100 дней, совершения одной сделки пришлось ждать максимум 297 часов.

Замечу, что системы обратного трейлинга - практически всегда показывают в тестере высокие результаты (кроме попыток запустить их на сильно трендовых символах), и они прекрасно работают на сильном флете, забирая самые "пики" цены. Но первый же неугаданный тренд - очень сильно бьет по депозиту. В данном случае, "контрольный СЛ" более, чем втрое больше, чем выставленный ТП. Это еще неплохо. А нередко бывают RTS-системы, в которых СЛ в десять раз больше ТП. Максимум, помню система дала СЛ аж в 15 раз больше ТП ! Ясно, что неугаданый тренд - в той системе стоил целых 20-30 угаданных, и та система, несмотря на то, что в тесте показывала хорошие результаты - на демо даже в топ-рейтинг никогда не попадала. В данном же случае неугаданный тренд будет стоить 5-8 угаданных, и эта система - вполне может и кое-что заработать.

Отчет из тестера по этой системе прикрепляю.

Файлы:
Vladimir Baskakov
9606
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

А а логе переоптимизации берем следующую систему:

GBPJPY, 742242, ZpnTrendRTS, Not allowed SL.

Это ТС входа стоповыми отложками на пиках зигзага с обратным трейлингом (трейлингом ТП). Такая ТС работает без СЛ. Но мы все равно выставляем его "для контроля" на таком расстоянии, которое за 2 года ни разу не было выбито. И, в данном случае - он, все-таки был выбит, это - недопустимое поведение. ТС была направлена на переоптимизацию.  

"Активное ядро" новой функции инициализации выглядит следующим образом:

"Активное ядро" функции контрольных параметров:

Вот это - уже совсем другое дело (что неудивительно для RTS-системы). ТС попадает в "высший" (LC_HIGH) дивизион Лиги с высоким качеством (Grail Ratio) 110%.

При этом за два года истории максимальный ценовой просад составил 4,515 тысяч трезначных пунктов, максимальное число СЛ подряд - 4. Среднегодовой ценовой рекавери 11,689, профит-фактор 2,8. Еженедельно в среднем происходит 1.89 сделок, обновление ценового максимума пришлось ждать не больше 100 дней, совершения одной сделки пришлось ждать максимум 297 часов.

Замечу, что системы обратного трейлинга - всегда показывают в тестере высокие результаты, и они прекрасно работают на сильном флете, забирая самые "пики" цены. Но первый же неугаданный тренд - очень сильно бьет по депозиту. В данном случае, "контрольный СЛ" более, чем втрое больше, чем выставленный ТП. Это еще неплохо. А нередко бывают RTS-системы, в которых СЛ в десять раз больше ТП. Максимум, помню система дала СЛ аж в 15 раз больше ТП ! Ясно, что неугаданый тренд - в той системе стоил целых 20-30 угаданных, и та система, несмотря на то, что в тесте показывала хорошие результаты - на демо даже в топ-рейтинг никогда не попадала. В данном же случае неугаданный тренд будет стоить 5-8 угаданных, и эта система - вполне может и кое-что заработать.

Отчет из тестера по этой системе прикрепляю.

Ещё вопрос по лотам . Ты пишешь торгуешь мин лотом. Это не совсем правильно, надо в %. Ибо если у тебя на счёте 100000 и ты торгуешь лотом 0.01, то твоя тс неубиваема в любом случае, но это не говорит о ее эффективности
Boris Gulikov
8118
Boris Gulikov  

Не вижу смысла вообще тестировать на демо ТС, не попавшие в "высший дивизион"

1-й тест ужасен. Если ТС в тестере показывает Профит-фактор менее 1,6, то на остальные показатели можно уже не смотреть. В мусорную корзину без всякого сожаления.

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Ещё вопрос по лотам . Ты пишешь торгуешь мин лотом. Это не совсем правильно, надо в %. Ибо если у тебя на счёте 100000 и ты торгуешь лотом 0.01, то твоя тс неубиваема в любом случае, но это не говорит о ее эффективности

Оценка качества совершенно одинакова, для любого депозита (лишь бы маржи хватало). В этой оценке используется лишь абсолютные ценовые значения параметров - а они одинаковы, независимо от суммы депозита. Поэтому оценка эффективности (качества торговли, Grail ratio в моем коде) - от суммы депозита не зависит. Безусловно, при реинвестировании и/или при больших значениях риска параметры могут существенно измениться. Но, я не предполагаю, что буду использовать ТС Лиги для входов "на всю катлету".

Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Boris Gulikov:

Не вижу смысла вообще тестировать на демо ТС, не попавшие в "высший дивизион"

1-й тест ужасен. Если ТС в тестере показывает Профит-фактор менее 1,6, то на остальные показатели можно уже не смотреть. В мусорную корзину без всякого сожаления.

Я и сказал - "крайне низкое качество торговли". Ну нету лучше для этой системы на этом символе ! НЕТУ.

А "в мусорную корзину" ??? С чего бы это ??? Тренер, который не дает отстающим играть на тренировочном поле - недостоин звания "тренера".

Это ты, дружище, выкидывай свои системы в мусорную корзину. А мои системы - будут торговать в низшем дивизионе даже с профит-фактором меньше единицы. Как раз для того, чтобы видеть, какие ТС не следует применять.

Vladimir Baskakov
9606
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Оценка качества совершенно одинакова, для любого депозита (лишь бы маржи хватало). В этой оценке используется лишь абсолютные ценовые значения параметров - а они одинаковы, независимо от суммы депозита. Поэтому оценка эффективности (качества торговли, Grail ratio в моем коде) - от суммы депозита не зависит. Безусловно, при реинвестировании и/или при больших значениях риска параметры могут существенно измениться. Но, я не предполагаю, что буду использовать ТС Лиги для входов "на всю катлету".

Надо все учитывать
Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Надо все учитывать

Коллеги, надеюсь в течении ближайших недель я запущу Shared Projects - и тогда все желающие получат Лигу ТС (Всю ! Все 672 ТС, список будет предоставлен), работающую в тестере. А те, кто пообещает открыть бесплатный демо-сигнал на какой-то интересной ему ТС - получат эту систему Лиги и для работы на демо или реале.

Сможете и учесть все, что угодно, и тесты запускать на любом промежутке времени.

Vladimir Baskakov
9606
Vladimir Baskakov  
Georgiy Merts:

Коллеги, надеюсь в течении ближайших недель я запущу Shared Projects - и тогда все желающие получат Лигу ТС (всю ! все 672 ТС, список будет предоставлен), работающую в тестере. А те, кто пообещает открыть бесплатный демо-сигнал на каких-то интересных ТС - получат эту систему Лиги и для работы на демо или реале.

Сможете и учесть все, что угодно, и тесты запускать на любом промежутке времени.

Хорошее решение - переложить работу незавершённую и сырую на других, логично
Georgiy Merts
8924
Georgiy Merts  
Vladimir Baskakov:
Хорошее решение - переложить работу незавершённую и сырую на других, логично

Ээээ... Где "переложить работу" ???

Моя работа - как я уже не раз говорил - вывести порядок отбора ТС.

По-твоему, предоставление народу свободной возможности использования - это "вывести порядок отбора" ???

Да я более, чем уверен, что реакция народа будет приблизительно, как у Бориса - "в мусорную корзину" !!!

Это по-твоему "переложить работу" ???

Это - чисто лелеяние своего ЧСВ, не больше, Владимир ! Тоже дело нужное, но к работе имеющее малое отношение.