Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 7

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Artem Prischepa:

Удачи тебе, конечно, амиго. Но "вангую", что так и будет болтаться в районе "0", пока спред не начнёт жрать депо, или до 1-2 "чёрных лебедей".

Да что мне бояться-то "черного лебедя" с СЛ ? Ну выбьет - подумаешь, на это любая ТС рассчитана. Более того, параметр качества невозможно рассчитать для ТС, у которых нет ни одного убытка (за счет невозможности посчитать рекавери).

А насчет "болтаться около нуля" - ну что ж, возможно, и так. Значит, неверно отбираются ТС для работы. Сам же видишь - некоторые ТС работают еще со середины июня, и показывают хорошие результаты. Действительно, вопрос отбора ТС - для меня пока не решен, я об этом не раз говорил. Но, на мой взгляд, этот вопрос все же, несколько легче вопроса "чтобы такого придумать, чтобы ТС работала". 

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Alexander_K:

По-моему, число ТС в Лиге надо неуклонно сокращать, а не переводить из дивизиона в дивизион как в футболе. Критерий отбора - понимание алгоритма его работы + средняя прибыльность.

Если шаришь в алгоритме, то довести настройку ТС до кондиции - дело времени. ИМХО.

Нет, сокращать количество ТС по-моему, нельзя. Общее число ТС, которые работают на демо - вобще фиксировано и не изменяется. А вот насчет "перевода из дивизиона в дивизион" - мне кажется, как раз наоборот, это очень правильная и здравая мысль. Критерий отбора - качество торговли + устойчивость торговли. Первая часть - решена, для каждой ТС выведен интегральный показатель качества, который весьма хорошо характеризует кривую баланса. С устойчивостью вопрос не решен.

А насчет "довода настройки ТС до кондиции" - это, на мой взгляд, и вовсе неверное направление. ТС оттестирована на истории, ТС работает некоторое время на демо, показывая неплохие результаты. Все. Никакой доводки больше не надо. Надо лишь следить за "контрольными параметрами". Как только ТС покажет недопустимое поведение, которого не было на тесте - все, с такой ТС надо немедлено прощаться, отправляя ее в "низший дивизион".

Alexander_K
2513
Alexander_K  

Не, ну, сам подход достаточно оригинален... Хорошая идея для любителей оптимизации, обработки результатов и т.п.

Но, я, скорее всего, применил бы его к торговым сигналам.

А применительно к ТС получается "без души" - не понимаю, как можно вникнуть в алгоритм работы 448 ТС?

aleger
1296
aleger  
Georgiy Merts:

Так у меня каждая ТС - следит за трендом. В половине случаев - это пересечение текущей цены и ЕМА, в половине случаев касание границы канала. Чем тебе не "слежение за текущим трендом" ? Но, как видишь, среди лидеров есть как трендовые, так и антитрендовые (флетовые) ТС.

Флет - всего лишь одна из разновидностей относительно "маломерного", и попеременно направленного трендового движения котировок,

и отличается лишь объемом возможной прибыли или убытка используемого диапазона цен.

Весь вопрос в том, КАК такое и любое другое движение котировок обрабатывать! ЕМА здесь не помощник!

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
Alexander_K:

Не, ну, сам подход достаточно оригинален... Хорошая идея для любителей оптимизации, обработки результатов и т.п.

Но, я, скорее всего, применил бы его к торговым сигналам.

А применительно к ТС получается "без души" - не понимаю, как можно вникнуть в алгоритм работы 448 ТС?

Запросто. В прошлой теме я уже подробно писал алгоритм работы.

Определим тренд. Двумя способами - пересечение цена-ЕМА и касание границы канала.

Входим двумя способами по тренду и против.

Сопровождаем четырьмя способами (поскольку сопровождение считаю более важным, чем входы) - прямой трейлинг (подтягиваем СЛ к цене), обратный трейлинг (подтягиваем ТП к цене), перевороты, фиксированные ТП-СЛ.

Итого имеем 2х2х4=16ТС.

Системе знакомо 28 символов. На каждом - свои настройки. Эти настройки жестко вбиваются в код ТС, и не меняются до "контрольного выстрела".

Таким образом, имеем 16х28 = 448 ТС.

"Душа" тут и врямь, лишняя. Мне было важно охватить максимум вариантов. А потом - выбирать из имеющихся.

Alexander_K
2513
Alexander_K  
Georgiy Merts:


Понятно.

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
aleger:

Флет - всего лишь одна из разновидностей относительно "маломерного", и попеременно направленного трендового движения котировок,

и отличается лишь объемом возможной прибыли или убытка используемого диапазона цен.

Весь вопрос в том, КАК такое и любое другое движение котировок обрабатывать! ЕМА здесь не помощник!

Почему "не помощник" ? Я достаточно долго сравнивал различные способы входов, и убедился, что существенно различных только два - либо входы относительно скользящей, либо входы относительно границы канала. Все, что можно придумать - тяготеют к этим двум, разница в единицах процентов и особой роли не играет. Возьми не ЕМА, а SMA - и входы будут немного другими, как с EMA. Возьми другую скользящую - будет тоже самое. Даже возьми центр канала - и в этом случае на длительных участках общий характер входов будет тем же EMAшным. Существенно другие входы будут лишь при использовании границ канала. А там - опять же, сколько каналов не бери, результат будет тоже близким.

Вот, поэтому я и остановился на этих двух вариантах входа (и определения тренда).

aleger
1296
aleger  
Georgiy Merts:

Почему "не помощник" ? Я достаточно долго сравнивал различные способы входов, и убедился, что существенно различных только два - либо входы относительно скользящей, либо входы относительно границы канала. Все, что можно придумать - тяготеют к этим двум, разница в единицах процентов и особой роли не играет. Возьми не ЕМА, а SMA - и входы будут немного другими, как с EMA. Возьми другую скользящую - будет тоже самое. Даже возьми центр канала - и в этом случае на длительных участках общий характер входов будет тем же EMAшным. Существенно другие входы будут лишь при использовании границ канала. А там - опять же, сколько каналов не бери, результат будет тоже близким.

Вот, поэтому я и остановился на этих двух вариантах входа (и определения тренда).

В итоге и общий результат будет прежним. Хорошо, если собранная клиентская база еще какое-то время сохранится... 

Georgiy Merts
8928
Georgiy Merts  
aleger:

В итоге и общий результат будет прежним. Хорошо, если собранная клиентская база еще какое-то время сохранится... 

Так и я о том, что ничего сложного не надо придумывать, общий результат - от этого меняется слабо. Как показывает опыт Лиги ТС, простейшие ТС работают ровно столько же, сколько и сложные.

А "клиентская база" - я не понял.. О какой "клиентской базе" речь ???  У меня нет никаких "клиентов"... Мне они не нужны...

aleger
1296
aleger  
Georgiy Merts:

Так и я о том, что ничего сложного не надо придумывать, общий результат - от этого меняется слабо. Как показывает опыт Лиги ТС, простейшие ТС работают ровно столько же, сколько и сложные.

А "клиентская база" - я не понял.. О какой "клиентской базе" речь ???  У меня нет никаких "клиентов"... Мне они не нужны...

Это сейчас не нужны, пока предложить им и получить от них что-то вроде как и нечего. А они (потенциально и морально) уже ТВОИ "клиенты"! 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий