Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 232
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И что это даст ?
Цель ведь в том, чтобы находить системы, которые будут соответствовать текущему реальному рынку, а не моделировать поведение того или иного алгоритма ММ !
Я уверен, что какой алгоритм работы общего контрагента не предложи - всегда в Лиге найдутся ТС, которые будут зарабатывать в этих условиях. Но пользы от этого - никакой, поскольку в реальности рынок будет предлагать совсем другие закономерности ценообразования, и для заработка на них - нужны будут совсем не те системы, которые бы работали в условиях этого синтетического ММ.
И смысл тогда все это моделировать ?
Лига ТС - это просто индикатор "какие типы систем на каком символе сейчас работают". От нее не стоит ждать большего.
Смысл эксперимента - доказать теорию. Если переформулировать закон Мерфи, то он объяснит эксперимент так: "если найденная модель рыночного перераспределения ликвидности работает на демо, то она обязательно работает и в реале".))
Но, продумать и реализовать всю систему очень сложно, и это точно не окупится.
Продолжай Лигу, Джорж.))
Смысл эксперимента - доказать теорию. Если переформулировать закон Мерфи, то он объяснит эксперимент так: "если найденная модель рыночного перераспределения ликвидности работает на демо, то она обязательно работает и в реале".))
Проблема не в нахождении модели, а в ее нестационарности.
Вполне реально найти модель, которая будет некоторое время верно описывать рынок. Однако, это не будет продолжаться долго. Модель теряет смысл. В случае, когда у нас есть ВСЕ возможные модели - как только одна из них перестает работать - начинает работать противоположная. И если модели постоянно в деле - мы можем видеть это изменение.
Проблема не в нахождении модели, а в ее нестационарности.
Вполне реально найти модель, которая будет некоторое время верно описывать рынок. Однако, это не будет продолжаться долго. Модель теряет смысл. В случае, когда у нас есть ВСЕ возможные модели - как только одна из них перестает работать - начинает работать противоположная. И если модели постоянно в деле - мы можем видеть это изменение.
Согласно моей теории, на рынке существуют абсолютно стационарные модели торговли, которые приносят постоянную прибыль. Они используются участниками обладающими ОЧЕНЬ большой ликвидностью. Суть их модели в том, чтобы являться контрагентами в как можно большем числе сделок. Это открывает "видимость" рынка.
Пример: у меня 100 миллионов долларов на депозите. Я нахожусь на рынке, где имеется около 1000 трейдеров с депозитами 1000$ и торгующими 1 лот. Я последовательно собираю две позиции, - одну на бай (удоволетворяю маркетные заявки продажу, т.е. покупаю сколько продают) и вторую на селл (продаю сколько хотят купить). Каждый момент времени я знаю количество открытых позиций на бай и селл, ведь я их контрагент. Сделки были со мной. Значит, - я знаю точный открытый интерес каждый момент времени. Далее, я вижу что количество моих позиций на бай больше, чем количество моих позиций на селл. Значит, - я заработаю если цена пойдет вверх. А как она пойдет вверх? Кто то должен удоволетворить мой спрос. Я должен продолжать покупать и поглащать объем предложения и цена будет расти. Двигаясь наверх (поглащая объем предложения) я увожу свои позиции на продажу в минус, НО их меньше чем позиций на покупку и к тому же, я спущусь назад, после закрытия позиций на покупку, когда мои контрагенты закроются в минус и их деньги перейдут мне. Так я и поступаю.
Эта модель (если она реальна) стационарна и всегда прибыльна. По одной причине: огромная ликвидность обеспечивает возможность манипулирование рынком на котором малые депозиты. Именно диспропорция финансовых возможностей участников торговли может объяснять статистику 95/5. Но, это сценарий "самопоедания" рынка, потому что одна его часть оказывается полностью разорена и поглащенна другой.
Согласно моей теории, на рынке существуют абсолютно стационарные модели торговли, которые приносят постоянную прибыль. Они используются участниками обладающими ОЧЕНЬ большой ликвидностью. Суть их модели в том, чтобы являться контрагентами в как можно большем числе сделок. Это открывает "видимость" рынка.
Пример: у меня 100 миллионов долларов на депозите. Я нахожусь на рынке, где имеется около 1000 трейдеров с депозитами 1000$ и торгующими 1 лот. Я последовательно собираю две позиции, - одну на бай (удоволетворяю маркетные заявки продажу, т.е. покупаю сколько продают) и вторую на селл (продаю сколько хотят купить). Каждый момент времени я знаю количество открытых позиций на бай и селл, ведь я их контрагент. Сделки были со мной. Значит, - я знаю точный открытый интерес каждый момент времени. Далее, я вижу что количество моих позиций на бай больше, чем количество моих позиций на селл. Значит, - я заработаю если цена пойдет вверх. А как она пойдет вверх? Кто то должен удоволетворить мой спрос. Я должен продолжать покупать и поглащать объем предложения и цена будет расти. Двигаясь наверх (поглащая объем предложения) я увожу свои позиции на продажу в минус, НО их меньше чем позиций на покупку и к тому же, я спущусь назад, после закрытия позиций на покупку, когда мои контрагенты закроются в минус и их деньги перейдут мне. Так я и поступаю.
Эта модель (если она реальна) стационарна и всегда прибыльна. По одной причине: огромная ликвидность обеспечивает возможность манипулирование рынком на котором малые депозиты. Именно диспропорция финансовых возможностей участников торговли может объяснять статистику 95/5. Но, это сценарий "самопоедания" рынка, потому что одна его часть оказывается полностью разорена и поглащенна другой.
Согласно моей теории, на рынке существуют абсолютно стационарные модели торговли, которые приносят постоянную прибыль. Они используются участниками обладающими ОЧЕНЬ большой ликвидностью. Суть их модели в том, чтобы являться контрагентами в как можно большем числе сделок. Это открывает "видимость" рынка.
Пример: у меня 100 миллионов долларов на депозите. Я нахожусь на рынке, где имеется около 1000 трейдеров с депозитами 1000$ и торгующими 1 лот. Я последовательно собираю две позиции, - одну на бай (удоволетворяю маркетные заявки продажу, т.е. покупаю сколько продают) и вторую на селл (продаю сколько хотят купить). Каждый момент времени я знаю количество открытых позиций на бай и селл, ведь я их контрагент. Сделки были со мной. Значит, - я знаю точный открытый интерес каждый момент времени. Далее, я вижу что количество моих позиций на бай больше, чем количество моих позиций на селл. Значит, - я заработаю если цена пойдет вверх. А как она пойдет вверх? Кто то должен удоволетворить мой спрос. Я должен продолжать покупать и поглащать объем предложения и цена будет расти. Двигаясь наверх (поглащая объем предложения) я увожу свои позиции на продажу в минус, НО их меньше чем позиций на покупку и к тому же, я спущусь назад, после закрытия позиций на покупку, когда мои контрагенты закроются в минус и их деньги перейдут мне. Так я и поступаю.
Эта модель (если она реальна) стационарна и всегда прибыльна. По одной причине: огромная ликвидность обеспечивает возможность манипулирование рынком на котором малые депозиты. Именно диспропорция финансовых возможностей участников торговли может объяснять статистику 95/5. Но, это сценарий "самопоедания" рынка, потому что одна его часть оказывается полностью разорена и поглащенна другой.
Во-первых, стационарность твоей модели определяется тем, что ты обладаешь полнотой информации. Иначе говоря, рассматриваешь рынок, как шахматы. А он - суть карты.
Во-вторых, даже если твоя модель стационарна, она предполагает, что твои ресурсы сравнимы с ресурсами всех остальных участников. А это - не так даже на рынке акций, где ликвидность по некоторым активам очень ограничена. На форексе же, с его огромной ликвидностью - это вобще нереально.
Ну и какой смысл тогда в такой, оторванной от практики модели ?
Петер, ты опять впадаешь в ту же ошибку, что и со своей графической библиотекой - необходимо практическое приложение твоих теорий и библиотек.
Vladimir Baskakov:
Что мешает на демо это реализовать?. Там депо любой можно использовать
Виртуальные сделки не двигают реальную цену. На демо покупай хоть на миллиарды - цена не сдвинется ни на пункт. Удивительно, что современные трейдеры этого не понимают.
...
Джорж, перечитай мой пост еще раз внимательно. Ты вообще не о том.
Ты говоришь о модели торговли приносящей постоянную прибыль. Я описал необходимые условия и стратегию такой модели.
Виртуальные сделки не двигают реальную цену. На демо покупай хоть на миллиарды - цена не сдвинется ни на пункт. Удивительно, что современные трейдеры этого не понимают.
Вот !!! на конец то, я услышал эти слова
Виртуальные сделки не двигают реальную цену. На демо покупай хоть на миллиарды - цена не сдвинется ни на пункт. Удивительно, что современные трейдеры этого не понимают.
Да куда нам. А откуда вы будете знать, что сейчас на рынке 1000 трейдеров и они торгуют лотом?
Это условная, ситуативная модель.
Я миллиардер с депо 100 миллионов ,на рынке где примерно 1000 участников, с депо примерно, 1000$. Я описал стратегию, позволяющую мне манипулировать рынком и все время играть в плюс используя свои миллионы.